Umkehrung: Reduzieren des maximalen Drawdown und Testen anderer Märkte

Einführung

Im vorherigen Artikel haben wir die Umkehrstrategie analysiert. Wir haben die Strategie an zwei Forexinstrumenten getestet. Wir haben auch versucht, verschiedene Indikatoren zu verwenden, um die Systemleistung zu verbessern.

Als Ergebnis haben wir herausgefunden, dass die Umkehrstrategie mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von etwa 50% funktionieren kann. Dies ist jedoch eine risikoreiche Strategie, da der Maximale Drawdown das Kapital überschreiten könnte. Mit der Ersteinlage von 10.000 Dollar erreichten die Maximalen Drawdowns auf die analysierten Finanzinstrumente 12.000-15.000 Dollar bei beliebigen Indikatoren. Können diese Werte verbessert werden? Wie werden sich die getroffenen Maßnahmen auf die Rentabilität der Strategie auswirken? Dies wird Gegenstand des ersten Teils dieses Artikels sein.

Nachdem wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben, kommen wir zum zweiten Thema — wir werden versuchen, verschiedene Finanzinstrumente zusätzlich zu den Forex-Symbolen zu handeln. Wir werden versuchen herauszufinden, welcher Markt für diese Handelsstrategie der optimale ist. Gibt es erhebliche Unterschiede bei der Umkehrung des Handels auf verschiedenen Märkten?

Bei allen Tests dieses Artikels verwenden wir den Zeitrahmen M15 und die maximale Anzahl der Stufen in einer Kette ist auf 8 beschränkt. Die Gründe für die Wahl dieser Parameterwerte wurden im vorherigen Artikel beschrieben.

Darüber hinaus werden wir bei allen Tests keine Indikatoren verwenden, außer GBPUSD und XAGUSD. Die Strategie führt eine Positionseröffnung in die fixierte Richtung durch, sobald die vorherige Handelskette geschlossen ist. Bei GBPUSD und XAGUSD hängt die Eröffnung vom Indikatorwert des CCI ab. Tests haben gezeigt, dass der CCI die Rentabilität für die oben genannten Symbole erhöhen kann.

Ein unten angehängtes Archiv enthält alle SET-Dateien mit den richtigen Einstellungen des Expert Advisors für jedes in diesem Artikel betrachtete Symbol. Diese Einstellungen wurden für Tests verwendet, deren Ergebnisprognosen im Artikel vorgestellt werden.

Änderungen der Tests

In diesem Artikel werden strengere Tests und Optimierungen durchgeführt.

Erstens, alle Tests werden im Modus Jeder Tick anhand realer Ticks durchgeführt.

Zweitens, wird die Optimierung nicht nur für den maximalen Saldo, sondern auch für den maximalen Saldo plus den minimalen Drawdown durchgeführt.

Diese Änderung ist durchaus begründet. Wir setzen den Take-Profit doppelt so groß an wie den Stop-Loss. Dies führt zu einem starken Ungleichgewicht im Gewinn, je nachdem, welcher Umkehrschritt zu einer Auslösung von Take-Profit führte. Zum Beispiel kann Take-Profit der allerersten Stufe $1 bringen, während auf der maximalen Stufe der Nettogewinn $10 beträgt (d.h. der Gewinn nach Deckung der Verluste aller unrentablen Stufen in der Kette).

Aus diesem Grund ist die Verwendung des Kriteriums Gewinn für die Optimierung nicht immer geeignet, um die besten Parameter zu finden. Oftmals geschieht das Gegenteil: Mit den gefundenen Parametern kann Take-Profit selten in ersten Stufe erreicht werden.

Drittens, es werden Tests auf mehreren Brokerkonten durchgeführt.

Jeder Broker bietet spezifische Spreads, Swaps, Slippages und Einheiten an. Daher können die Ergebnisse je nach Broker stark variieren. Schauen wir uns das mal an. Wir werden drei verschiedene Broker testen.

Änderungen im Expert Advisor

Eine neue Version des ReverseEA ist unten angehängt. Unterschiede zur vorher veröffentlichten Version:

• Beseitigt wurde der Absturz des Expert Advisor, der gelegentlich beim Versenden eines Auftrages auftreten konnte.
• Neben der exponentiellen Verdoppelung ist es nun möglich, das Handelsvolumen nach ein oder zwei Stufen zu verdoppeln.
• Die Anzahl der Umkehrstufen in einer Kette wird nun in den Positionskommentar geschrieben - dies wird verwendet, um ein erhöhtes Volumen in einem oder zwei Positionen zu ermöglichen.
• In den Einstellungen wird ein neues Kontrollkästchen hinzugefügt: "Do not open the first deal (only manage)".
• Einstellungen hinzugefügt, die die Positionseröffnungen nach Zeit einschränken: um Eröffnungen zu bestimmten Stunden, Wochentagen oder Monaten zu vermeiden.
• Es wurde eine neue Betriebsart des Expert Advisors hinzugefügt. Der EA wird alle offenen Positionen und Aufträge schließen und einen neuen Auftrag in der von Ihnen angegebenen Richtung eröffnen und einen entsprechenden Kommentar hinzufügen, danach wird der EA den Betrieb abschließen.
• Hinzugefügt wurden RSI-Optionen.
• Hinzugefügt wurden neue Optionen für andere Indikatoren, CCI und Momentum.

Hier finden Sie weitere Details zu einigen der neuen Funktionen.

Neue Betriebsart. Diese neue EA-Betriebsart wird verwendet, wenn Sie die aktuelle Position schließen und sofort eine neue mit reduziertem Volumen in jede Richtung öffnen möchten, die von der Standardrichtung des EAs abweichen kann.

Wenn es zum Beispiel die sechste Umkehrung oder mehr ist und der Preis in Ihre Richtung geht, dann ist die gesamte Kette der Umkehrungen ein Gewinn und Sie bekommen Angst, dass sich der Preis jetzt gegen Sie wenden wird. In diesem Fall können Sie in diesem Modus den Gewinn erzielen und sofort eine neue Kette in eine ausgewählte Richtung mit dem Anfangsvolumen starten.

Um diesen Modus zu verwenden, stellen Sie die Nummer der Umkehrstufen ein, um den Modus im Parameter "Open Long Trade with this comment and exit" oder "Open Short Trade with this comment and exit" zu starten.

Nur Deal Management. In den Kommentaren zum vorherigen Artikel wurde erwähnt, dass der Handel mit technischer Analyse in Bezug auf die Rentabilität viel besser wäre als die analysierte Handelsmethode mit Standardindikatoren oder ohne sie. Das ist absolut richtig. Der Einstieg von einer bestimmten Stufe in die von Ihnen gewählte Richtung wäre weitaus weniger riskant als der Einstieg in die feste Richtung zu jeder Zeit, unabhängig davon, wo sich der Preis gerade befindet.

Aber die technische Analyse erfordert manuelle Arbeit, und es ist ziemlich schwierig, sie richtig zu programmieren. Wenn Sie es jedoch vorziehen, manuell mit Hilfe der technischen Analyse zu handeln, dann wird Ihnen diese neue EA-Funktion nützlich sein.

Neues Kontrollkästchen "Do not open the first deal (only manage)" ermöglicht es Ihnen, die erste Position manuell zu öffnen und dann vom EA verwalten zu lassen. Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, verwaltet der EA nur offene Positionen.

Die erste Position kann im neuen Modus eröffnet werden ("Open Long trade with this comment and exit" oder "Open Short trade with this comment and exit").

Alternativ können Sie auch mein Tool Creating orders with a fixed stop in dollars verwenden. Das Tool ermöglicht es, Positionen mit einem festen Risiko in Dollar oder in Prozent des Kapitals zu eröffnen, indem es einen erforderlichen Kommentar (1 - um die erste Position in der Kette zu eröffnen) und eine magische Zahl (muss mit RevertEA Magic übereinstimmen) angibt.

Sie können Ihre eigenen Expert Advisors verwenden, die es Ihnen ermöglichen, Magic und einen Kommentar bei der Geschäftseröffnung anzugeben.

Bitte beachten Sie, dass sich bei Auswahl des Deal-Management-Modus auch die Methode zur Bestimmung des Take-Profit für offene Positionen innerhalb der Kette ändert. Im Normalmodus wird Take-Profit für neue Positionen in der Kette basierend auf der Einstellung Take-Profit des EAs ermittelt. Im Managementmodus wird der Wert von Take-Profit als Differenz zwischen dem Take-Profit der aktuellen Position und dem Eröffnungspreis ermittelt, zu dem der aktuelle Spread-Wert addiert wird.

Daher kann die Anzahl der Gewinnpunkte im Falle von Take-Profit variieren. Der Wert kann durch die Differenz zwischen dem aktuellen Spread und dem Spread ab dem Zeitpunkt der Positionsöffnung variieren. Ist der Spread beim Eröffnen der ersten Position oder bei der vorherigen Auftragserteilung gleich dem Spread ab dem aktuellen Eröffnungszeitpunkt der Position, so besteht kein Unterschied zwischen diesen beiden Berechnungsmethoden. Wenn der aktuelle Spread größer als der vorherige Wert ist, dann ist Take-Profit um die Differenz zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Spread-Wert größer. Andernfalls wird Take-Profit um diese Differenz geringer sein.

RSI-Optionen. Nun kann der RSI-Filter in drei Modi betrieben werden:

• Wenn der aktuelle RSI-Wert kleiner oder gleich rsiValMax ist, eröffnen Sie eine Kaufposition, andernfalls tun Sie nichts; wenn der aktuelle RSI größer oder gleich rsiValMin ist, eröffnen Sie eine Verkaufsposition, andernfalls tun Sie nichts.
• Wenn der aktuelle RSI-Wert größer als rsiValMax ist, eröffnen Sie eine Kaufposition, andernfalls tun Sie nichts. Wenn der aktuelle RSI kleiner als rsiValMin ist, eröffnen Sie eine Verkaufsposition, andernfalls tun Sie nichts.
• Wenn der aktuelle RSI größer als rsiValMax ist, eröffnen Sie eine Verkaufsposition, andernfalls tun Sie nichts. Wenn der aktuelle RSI kleiner als rsiValMin ist, eröffnen Sie eine Kaufposition, andernfalls tun Sie nichts.

Bitte beachten Sie, dass im ersten Modus, wenn sowohl Kauf- und Verkaufspositionen erlaubt sind, für einige RSI-Werte jeweils zwei Positionen gleichzeitig möglich sind.

Risikominimierung beim Handel mit Forex-Symbolen

Wie kann der maximale Drawdown reduziert werden?

Wir handeln bereits das Mindestvolumen. Daher kann das Anfangsvolumen nicht reduziert werden.

Zusätzlich zum Mindestvolumen erhöhen wir die Losgröße bei weiteren Umkehrstufen. Der maximale Drawdown kann fast zweimal reduziert werden, wenn wir das Lot nicht erhöhen. Aber das ist nicht genug. Dies ermöglicht es, den maximalen Drawdown auf $6000 - $8000 zu reduzieren. Während der akzeptable Drawdown bei etwa $3000 - $5000 beträgt, was 30-50% der Ersteinlage entspricht. Wie kann dies erreicht werden?

Die Antwort auf diese Frage wurde im vorherigen Artikel gefunden. Unser Take-Profit ist fast immer mindestens doppelt so groß wie der Stop-Loss. Das bedeutet, dass wir nicht unbedingt das Volumen bei jedem Schritt verdoppeln müssen, um profitabel zu sein. Alternativ können wir die Losgröße bei jedem zweiten oder dritten Handel erhöhen.

Dies hat folgende Konsequenzen:

• Die Losgröße bei der größten Umkehrstufe wird deutlich reduziert, wodurch auch die Risiken reduziert werden.
• Die Anzahl der Umkehrstufen kann bei Bedarf erhöht werden.
• Der Gewinn kann gleichmäßiger werden, während auch die anfängliche Losgröße erhöht werden kann, was den Gewinn in den ersten Schritten erhöhen kann.
• Die Saldenkurve wird glatter.

Nun, lassen Sie uns in die Praxis wechseln.

Im vorherigen Artikel haben wir nur zwei Finanzinstrumente analysiert: EURUSD und GBPUSD. Es gibt auch andere Symbole, die akzeptable Ergebnisse liefern: USDJPY, AUDJPY, GBPJPY, XAUUSD und XAGUSD. Legen wir sie in unseren Korb.

EURUSD. Zum Vergleich analysieren wir zunächst die Gewinndiagramm der Verdopplung der Losgröße bei jeder Umkehrstufe. Das Diagramm ist etwas schlechter als im vorherigen Artikel, weil sich der Testmodus geändert hat: Jetzt verwenden wir Jeder Tick anhand realer Ticks:

Symbol	Positionen	Profit Faktor	Max. Drawdown	Gewinn	Max. aufeinanderfolgende Verluste	SL	TP
EURUSD	3 392	1.45	13 865 (16%)	137 466	22	45	175

Dasselbe Symbol mit der Lotverdopplung bei jeder zweiten Stufe:

Symbol	Positionen	Profit Faktor	Max. Drawdown	Gewinn	Max. aufeinanderfolgende Verluste	SL	TP	Lot
EURUSD	3 392	1.26	3 574 (14%)	24 569	22	45	175	0.02

Beides, der Gewinn und die Profitabilität verringerten sich signifikant, ebenso wie das Maximaler Drawdown. Das ist, was wir wollten.

GBPUSD. Gewinndiagramm der Lotverdopplung bei jeder Umkehrstufe:

Symbol	Positionen	Profit Faktor	Max. Drawdown	Gewinn	Max. aufeinanderfolgende Verluste	SL	TP
GBPUSD	4 218	1.52	13 632 (12%)	153 384	21	40	135

Lotverdopplung bei jeder zweiten Stufe:

Symbol	Positionen	Profit Faktor	Max. Drawdown	Gewinn	Max. aufeinanderfolgende Verluste	SL	TP	Lot
GBPUSD	4 161	1.24	3 620 (20%)	36 540	22	40	135	0.04

GBPJPY Lotverdopplung bei jeder zweiten Stufe:

Symbol	Positionen	Profit Faktor	Max. Drawdown	Gewinn	Max. aufeinanderfolgende Verluste	SL	TP	Lot
GBPJPY	1 559	1,25	4 892 (22%)	17 534	14	160	380	0.01

USDJPY Lotverdopplung bei jeder zweiten Stufe:

Symbol	Positionen	Profit Faktor	Max. Drawdown	Gewinn	Max. aufeinanderfolgende Verluste	SL	TP	Lot
USDJPY	1 787	1.22	3 066 (13%)	13 559	25	60	230	0.02

AUDJPY, Lotverdopplung bei jeder Stufe:

Symbol	Positionen	Profit Faktor	Max. Drawdown	Gewinn	Max. aufeinanderfolgende Verluste	SL	TP	Lot
AUDJPY	2 661	1.21	5 275 (18%)	15 902	15	80	130	0.01

In diesem Fall ist Take-Profit geringer als das Doppelte des Stop-Loss, wir können daher eine Doppelung bei jeder zweiten Stufe nicht verwenden. Aber wir brauchen das hier auch gar nicht, weil der Maximaler Drawdown beim Mindestvolumen $6000 nicht überschreitet.

XAUUSD Lotverdopplung bei jeder zweiten Stufe:

Symbol	Positionen	Profit Faktor	Max. Drawdown	Gewinn	Max. aufeinanderfolgende Verluste	SL	TP	Lot
XAUUSD	841	1.4	3 263 (13%)	21 250	8	1 700	3 600	0.03

Man bedenke, dass im Falle, dass die Anzahl 8 von aufeinanderfolgenden Verluste nicht überschritten wird, alle Ketten über 15 Jahre früher oder später mit einem Gewinn enden. Der Chart jedoch zeigt, dass der Gewinn nicht immer groß genug ist, auch die Verluste durch den Swap abzudecken.

XAGUSD Lotverdopplung bei jeder zweiten Stufe:

Symbol	Positionen	Profit Faktor	Max. Drawdown	Gewinn	Max. aufeinanderfolgende Verluste	SL	TP	Lot
XAGUSD	401	1.56	5 087 (27%)	19 718	22	4 500	17 500	0.01

Wien man sehen kann, ist Silber viel volatiler als Gold und es häufiger Stop-Loss auslöst. Auch in diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn ausreichend, um den Saldo steigen zu lassen.

Fassen wir zusammen und erstellen eine allgemeine Tabelle aller getesteten Symbole.

Lotverdopplung bei jeder zweiten Stufe:

Symbol	Positionen	Profit Faktor	Max. Drawdown	Gewinn	Max. aufeinanderfolgende Verluste	SL	TP	Lot
EURUSD	3 392	1.26	3 574 (14%)	24 569	22	45	175	0.02
GBPUSD	4 161	1.24	3 620 (20%)	36 540	22	40	135	0.04
GBPJPY	1 559	1,25	4 892 (22%)	17 534	14	160	380	0.01
USDJPY	1 787	1.22	3 066 (13%)	13 559	25	60	230	0.02
* AUDJPY	2 661	1.21	5 275 (18%)	15 902	15	80	130	0.01
XAUUSD	841	1.4	3 263 (13%)	21 250	8	1 700	3 600	0.03
XAGUSD	401	1.56	5 087 (27%)	19 718	22	4 500	17 500	0.01

* Lotverdopplung bei jeder Stufe:

Es ist uns gelungen, den Maximalen Drawdown auf einen akzeptablen Wert zu reduzieren. Gleichzeitig haben wir aber auch einen großen Teil der Gewinne verloren. Darüber hinaus sehen die Charts von EURUSD und GBPUSD glatter aus, da sich das Lot bei jedem Schritt verdoppelt hat.

Das beigefügte Archiv enthält Testergebnisse aller oben genannten Symbole sowohl bei der Verdopplung bei jeder Stufe Schritt als auch bei der Verdopplung bei jeder zweiten Stufe. So können Sie sich die Ergebnisse der Handelsstrategie genauer ansehen.

Tests mit einem anderen Broker

In den Kommentaren zum vorherigen Artikel wurde erwähnt, dass die Testergebnisse stark vom Makler abhängen können. Wenn die Prüfung mit einem Broker gute Ergebnisse zeigt, könnten mit einem anderen Broker viel schlechtere Ergebnisse erzielt werden. Überprüfen wir das und testen alles mit einem anderen Broker.

Hier sind allgemeine Testergebnisse. Die wichtigste Schlussfolgerung lautet wie folgt: Der Broker beeinflusst die Testergebnisse wirklich. Der Einfluss ist so stark, dass gefundene Parameter für einen anderen Broker möglicherweise nicht geeignet sind.

Durch eine weitere Optimierung für den neuen Broker ist es jedoch möglich, Parameter zu finden, mit denen der Handel profitabel genug wäre. Hier sind die Parameter:

Der neue Broker:

Symbol	Positionen	Profit Faktor	Max. Drawdown	Gewinn	Max. aufeinanderfolgende Verluste	SL	TP
EURUSD	1 224	1.77	2 635 (17%)	10 116	9	115	205
GBPUSD	3 382	1,25	1 101 (7%)	6 063	11	90	145
GBPJPY	2 179	1.32	900 (6%)	3 437	9	200	215
USDJPY	1 507	1.21	12 358 (45%)	10 222	12	75	220
AUDJPY	1 175	1.48	4 608 (29%)	10 731	9	115	230
GOLD	1006	1,75	15 615 (26%)	78 962	8	1 400	2 500
SILVER	275	2.51	4 588 (14%)	28 077	8	85	215

Nun, so sehen jetzt die Charts aus.

AUDJPY:

EURUSD:

GBPJPY:

GBPUSD:

GOLD:

Silver:

Lotverdopplung bei jeder Stufe bei allen Tests. Der Gewinn ist viel geringer als beim ersten Broker. Aber schauen Sie sich den maximalen Drawdown und die maximalen, aufeinanderfolgenden Verluste an. In den meisten Fällen sind die Werte in der zweiten Testreihe deutlich schlechter. In einigen Fällen ist es möglich, das Erstvolumen um das Zwei- oder Mehrfache zu erhöhen, mit einer akzeptablen Erhöhung des Maximalen Drawdowns.

Warum kommt es vor, dass unterschiedliche Parametersätze für verschiedene Broker notwendig sind? Der eine der Broker kann genauere historische Daten haben. Aber wenn der zweite Broker genauere Daten anbietet, dann wären die für diesen Broker gefundenen Parameter für den ersten geeignet. Ich habe das überprüft: Parameter, die mit dem zweiten Broker gefunden wurden, führten zu Verlusten beim ersten Broker (oder viel schlechtere Ergebnisse als bei nativen Parametern).

So können die Testergebnisse tatsächlich vom Broker abhängen. Die Frage ist, ob Sie Ihrem Broker vertrauen. Wenn Sie ihm vertrauen, dann können Sie der EAs mit den Daten Ihres Brokers testen, in der Hoffnung, dass Ihnen korrekte Daten zur Verfügung gestellt werden. Wenn nicht, warum handeln Sie dann bei Ihrem Broker?

Auf jeden Fall, wenn Sie diese Handelsstrategie nutzen wollen, sollten Sie die Parameter des Expert Advisor optimieren und die optimalen Werte finden, anstatt die von mir zur Verfügung gestellten zu verwenden.

Andere Forex-Symbole

Die Umkehrung ist kein heiliger Gral, der überall gut funktionieren kann. Um dies zu beweisen, hier sind die "besten" Testergebnisse für andere Forex-Symbole.

AUDUSD:

NZDUSD:

USDCAD:

USDCHF:

Aktienmärkte

Forex ist nicht der einzige Markt der Welt. Könnte dies nicht der beste Markt für die Anwendung von Umkehrtechnik sein? Zumindest die große Zahl der Devisensymbole, bei denen die Umkehrung keine guten Ergebnisse zeigt, kann als Beweis dafür dienen.

Der Devisenhandel gilt als ein Markt mit geringeren Schwankungen. Die Aktienmärkte entwickeln sich im Trend. Was kann besser für die Umkehrung sein als lange Trends? Lassen Sie uns diese Annahme überprüfen. Da wir optimistisch sind und davon ausgehen, dass der Aktienkurs steigen wird, wird die erste Position in der Kette immer ein Kauf sein.

Wir werden die Strategie gleichzeitig mit 3 Brokern testen. Sie bieten unterschiedliche Handelsbedingungen. Lassen Sie uns sehen, wie sich unterschiedliche Bedingungen auf die Ergebnisse auswirken.

Die erste Tabelle enthält allgemeine Ergebnisse für alle Symbole, die von einem Broker bereitgestellt werden. Nach dieser Tabelle werden wir einige Schlussfolgerungen ziehen. Dann werden wir uns kurz die Saldenkurve ansehen.

Alle folgenden Tabellen (für alle Märkte) bestehen aus den gleichen Spalten. Im Allgemeinen ist ihr Inhalt aus den Spaltennamen ersichtlich. Betrachten wir zusätzlich den Inhalt einiger der Spalten:

• Akt. Preis — der Wertpapierpreis zum Zeitpunkt als der Artikel geschrieben wurde. Er wird bereitgestellt, um eine vergleichende Analyse aller Symbole zu ermöglichen (je höher der Preis, desto höher die Haltemarge für das Symbol, so dass die geringere Anzahl von Instrumenten und Lots gleichzeitig gehandelt werden kann).
• Jährlicher % - der Wert wird nach der folgenden Formel berechnet: (((Gewinn/max. Drawdown)*100)/Anzahl der Jahre, für die die Daten der historischen Symbole verfügbar sind, ist es eine ungefährer Wert und wird auch für vergleichende Analysen zur Verfügung gestellt.
• Beginn - die ersten Daten des Zeitraums, für den die Verlaufsdaten des Symbols vorliegen (d.h. der Testzeitraum beginnt mit diesem Datum und endet mit August-September 2018).
• Max. Verluste - die maximale Anzahl der aufeinanderfolgenden Verluste, d.h. wie tief wir in die Kette gehen mussten, bevor wir Take-Profit erreichten;
• Swap L|S (L%) - die Kommission des Swap (Rollover) in Symbolwährung, die Sie zahlen müssen, wenn eine Position auf den nächsten Tag verschoben wird (oder die an Sie zu zahlen ist, wenn der Swap positiv ist), für Kauf- und Verkaufsposition sowie in Prozent des Symbolpreises für Kaufpositionen.

Die folgenden Parameter sind in den Tabellen hervorgehoben:

• Die gelbe Farbe in der Spalte TP zeigt, dass Take-Profit für dieses Symbol doppelt (oder sogar mehr) so groß sind wie Stop-Loss.
• Die rote Farbe in der Spalte TP zeigt, dass Take-Profit nicht viel größer als das Stop-Loss ist, so dass der Swap auf vorherigen Stufen zu Gewinnausfällen oder sogar zu Verlusten führen kann.
• Rot in der Spalte Beginn zeigt, dass die Testzeit ein Jahr nicht überschreitet, was wahrscheinlich nicht ausreicht, um geeignete Parameter genau zu bestimmen.
• Rot in Swap L|S (L%) zeigt den täglichen Prozentwert von mehr als 0,07% des Instrumentenpreises an.
• Gelb in Swap L|S (L%) zeigt den täglichen Prozentwert von weniger als 0,07% des Instrumentenpreises an.
• Rot in Max. Verluste zeigt, dass mindestens eine Reihe von Verlusten für dieses Symbol den Maximalwert überschritten hat.
• Rot in Jährlicher % zeigt Symbole mit einem Jahresertrag von weniger als 15%.
• Gelb in Jährlicher % zeigt Symbole mit einer Jahresrendite von mehr als 40%, während das Symbol selbst eine Historie von mehr als 5 Jahren hat.
• Rot in Profitabilität zeigt Symbole mit einer Profitabilität von weniger als 1,2;
• Rot in Positionen, gesamt zeigt Symbole, die nicht mehr als 100 Positionen im Testzeitraum hatten, aufgrund derer die Ergebnisse möglicherweise nicht ganz genau sind, weil wir nicht genügend statistische Daten haben.
• Rot in Symbol zeigt verlustbringende Instrumente.
• Gelb in Symbol zeigt Instrumente mit einem Jahresgewinn von mehr als 100%, während ihr Preis 100 $ nicht übersteigt.

Nun, lassen Sie uns mit dem Testen fortfahren. Wir beginnen mit dem Broker #1.

Broker #1

Im Vergleich zu anderen getesteten Brokern hat Broker #1 folgende Merkmale im Hinblick auf den Börsenhandel:

• Swap für Verkaufspositionen ist positiv, d.h. Sie haben zusätzlichen Gewinn durch den Swap, keinen Verlust.
• Sie erhalten Dividenden für Kaufposition;
• Sie verlieren Dividenden, wenn Sie zum Zeitpunkt der Zahlung eine Verkaufsposition für das Instrument halten.
• Swaps der Kaufpositionen sind größer als die von anderen Brokern.

Natürlich berücksichtigt der Strategietester nicht die Dividenden, die Sie für Kaufpositionen erhalten könnten oder die Ihnen für Verkaufspositionen berechnet werden könnten. Was andere Aspekte betrifft, so scheinen die Testergebnisse zuverlässiger zu sein als bei anderen Brokern. Dies wird später erläutert.

Symbol	Positionen, gesamt	Positionen, pro Jahr	Profit Faktor	Akt. Preis	Max. Drawdown	Gewinn	Jährlicher %	Max. Verluste	Swap L|S (L%)	Start	SL	TP
Adidas	295	118	1.51	211	534	1 873	140 %	6	- 0.1 | 0.01 (0.047%)	2016.01	220	465
Adobe	180	72	1.23	262	228	220	38 %	5	- 0.13 | 0.02 (0.048%)	2016.01	350	460
Aeroflot	33	~65	3.13	109	11	42	~760 %	4	- 0.1 | 0.03 (0.095%)	2018.02	310	800
Alcoa	2 319	165	1.34	43	455	2 620	41 %	8	- 0.027 | 0.004 (0.065%)	2004.06	125	190
Amazon	723	289	1.32	1 929	1 577	5 969	151 %	6	- 0.9 | 0.14 (0.047%)	2016.01	960	1 630
American_Express	990	70	1.17	110	567	1 099	13 %	14	- 0.06 | 0.01 (0.052%)	2004.06	105	245
Apple	1 115	82	1.55	219	549	5 164	69 %	6	- 0.11 | 0.02 (0.048%)	2005.01	520	690
ATT	210	15	1.68	34	269	795	21 %	7	- 0.02 | 0.003 (0.065%)	2004.06	120	240
Baidu	350	140	1.6	229	327	1 597	195 %	6	- 0.15 | 0.02 (0.067%)	2016.01	370	610
Banco_Santander	49	19	4.01	32	183	571	124 %	7	- 0.02 | 0.003 (0.061%)	2016.02	50	275
Bank_of_America	476	32	1.27	31	87	282	22 %	5	- 0.02 | 0.003 (0.062%)	2004.04	130	175
Bayer	81	54	1.72	76	525	454	57 %	7	- 0.05 | 0.006 (0.069%)	2017.01	200	355
BMW	137	54	1.49	85	120	333	111 %	5	- 0.05 | 0.005 (0.059%)	2016.01	215	335
Boeing	505	36	0.92	370	2 068	-663	-	3	- 0.21 | 0.03 (0.057%)	2004.06	350	625
Caterpillar	576	41	1.27	156	457	956	14 %	6	- 0.09 | 0.01 (0.057%)	2004.06	300	400
Celgene	132	88	2.43	88	285	1 155	270 %	6	- 0.05 | 0.008 (0.062%)	2017.01	185	355
ChinaMobile	812	56	1,25	48	255	807	22 %	7	- 0.03 | 0.004 (0.058%)	2004.04	150	230
Cisco	229	21	1.73	48	343	1 099	30 %	8	- 0.03 | 0.004 (0.055%)	2008.01	75	245
Citigroup	386	26	2.48	74	3 258	31 752	69 %	9	- 0.04 | 0.007 (0.06%)	2004.04	980	1 660
Coca–Cola	495	35	1.37	46	115	395	24 %	6	- 0.026 | 0.004 (0.057%)	2004.06	130	140
Daimler	54	36	1.86	57	19	63	221 %	3	- 0.04 | 0.004 (0.07%)	2017.01	160	210
Deutsche_Bank	168	67	1.94	10	53	301	227 %	5	- 0.007 | 0.0008 (0.069%)	2016.01	55	95
Disney	463	33	1.06	110	750	123	1 %	7	- 0.06 | 0.01 (0.055%)	2004.06	160	260
Dropbox	34	~65	2.3	26	35	82	~468 %	4	- 0.02 | 0.003 (0.072%)	2018.04	95	235
eBay	84	33	1.47	34	36	110	122 %	3	- 0.025 | 0.004 (0.077%)	2016.01	110	135
ENI	38	25	2.18	16	51	83	108 %	6	- 0.007 | 0.0009 (0.046%)	2017.01	30	70
EOC	186	74	1.16	20	67	40	23 %	6	- 0.016 | 0.002 (0.084%)	2016.02	50	85
Estee_Lauder	110	36	1.44	143	113	242	71 %	5	- 0.08 | 0.01 (0.059%)	2015.10	230	390
Ethan_Allen	222	74	1.39	21	55	106	64 %	6	- 0.014 | 0.002 (0.068%)	2015.10	80	110
Exxon	1 250	89	1.39	85	801	2 573	22 %	10	- 0.05 | 0.007 (0.053%)	2004.06	115	240
Facebook	398	66	1.12	164	353	225	10 %	10	- 0.11 | 0.016 (0.065%)	2012.05	280	380
Ferrari	105	35	1.98	137	120	481	133 %	5	- 0.07 | 0.01 (0.053%)	2015.10	200	550
Ford	145	10	1.93	9	53	247	30 %	5	- 0.006 | 0.001 (0.065%)	2004.04	85	170
Gazprom	355	236	1.3	158	19	41	143 %	6	- 0.11 | 0.03 (0.071%)	2017.03	150	180
General_Electrics	558	39	1.48	12	126	468	26 %	6	- 0.008 | 0.001 (0.073%)	2004.06	70	115
Goldman_Sachs	164	65	1.6	235	385	1 071	111 %	6	- 0.16 | 0.02 (0.067%)	2016.01	410	770
Google	902	200	1.1	1 184	3 743	2 818	18 %	7	- 0.65 | 0.1 (0.055%)	2014.04	800	1550
Harley_Davidson	677	56	1.29	45	342	906	22 %	7	- 0.026 | 0.004 (0.06%)	2006.08	160	220
Hewlett_Packard	766	54	1.28	25	116	412	25 %	6	- 0.014 | 0.002 (0.055%)	2004.06	105	130
Home_Depot	151	10	1.04	212	1 448	137	1 %	8	- 0.11 | 0.017 (0.052%)	2004.06	350	640
IBM	949	67	1.4	151	882	3 571	28 %	9	- 0.09 | 0.014 (0.062%)	2004.06	210	430
Inditex	48	32	2.24	27	61	184	201 %	6	- 0.03 | 0.004 (0.112%)	2017.01	60	180
Intel	247	17	1.59	46	50	267	38 %	5	- 0.013 | 0.001 (0.029%)	2004.06	130	190
Johnson&Johnson	512	36	1.1	142	676	219	2 %	7	- 0.08 | 0.01 (0.055%)	2004.06	190	210
JPMorgan	836	59	1,25	118	360	818	18 %	7	- 0.07 | 0.01 (0.059%)	2004.06	145	220
Lenovo	15	5	4.95	5	51	152	99 %	5	- 0.002 | 0.0003 (0.044%)	2015.11	20	180
Lukoil	188	125	1.26	4 732	1 845	2 094	75 %	7	- 3.02 | 0.9 (0.062%)	2017.03	430	830
Mastercard	544	45	1.04	221	455	105	1 %	6	- 0.11 | 0.016 (0.048%)	2006.05	170	285
McDonald	431	30	1.19	163	467	554	8 %	7	- 0.09 | 0.014 (0.055%)	2004.06	180	350
Michael_Kors	98	32	1.94	72	57	247	144 %	4	- 0.037 | 0.005 (0.056%)	2015.10	190	330
Microsoft	241	17	1.48	114	370	1 024	14 %	5	- 0.06 | 0.008 (0.049%)	2004.06	130	330
MTS	60	~120	1.81	273	46	92	~400 %	5	- 0.24 | 0.07 (0.086%)	2018.02	420	895
Netflix	86	~160	2.1	364	80	613	~1 532 %	3	- 0.18 | 0.03 (0.047%)	2018.02	570	580
Nike	161	11	1.16	85	272	160	4 %	7	- 0.04 | 0.006 (0.047%)	2004.04	165	320
Nintendo_US	318	159	1.41	46	18	88	244 %	4	- 0.034 | 0.005 (0.075%)	2016.08	55	80
Nornickel	74	~140	1.4	11 904	523	1 194	~456 %	3	- 8.52 | 2.68 (0.072%)	2018.02	200	310
Novatek	50	~100	1.66	1 115	48	83	~345 %	3	- 0.54 | 0.17 (0.05%)	2018.02	160	210
nVidia	338	135	1.12	265	691	431	24 %	6	- 0.14 | 0.02 (0.054%)	2016.01	350	560
Oracle	99	39	2.39	50	28	160	228 %	3	- 0.03 | 0.004 (0.059%)	2016.01	80	150
Petrobras	336	23	1.6	11	86	620	51 %	5	- 0.008 | 0.001 (0.075%)	2004.04	240	300
PetroChina	755	53	1.61	77	762	4 263	39 %	6	- 0.04 | 0.006 (0.053%)	2004.06	310	680
Pfizer	158	11	1.47	44	231	432	13 %	7	- 0.02 | 0.003 (0.049%)	2004.06	105	230
Philip_Morris	431	41	1.04	82	484	88	1 %	7	- 0.064 | 0.01 (0.079%)	2008.04	200	260
Procter&Gamble	568	40	1.07	85	467	122	1 %	9	- 0.047 | 0.007 (0.057%)	2004.06	150	185
PVH	421	140	1.07	142	194	114	19 %	6	- 0.09 | 0.013 (0.062%)	2015.10	220	230
Ralph_Lauren	227	75	1.71	136	385	1 114	96 %	6	- 0.06 | 0.01 (0.048%)	2015.10	220	460
Rosneft	81	~150	1.82	436	36	96	~532 %	5	- 0.25 | 0.08 (0.055%)	2018.02	510	910
Salesforce	109	43	2.19	156	81	413	203 %	4	- 0.07 | 0.01 (0.046%)	2016.01	210	480
Sberbank	202	134	1.37	192	45	79	117 %	5	- 0.034 | 0.005 (0.017%)	2017.03	420	510
Snap	89	59	1.97	9	44	222	336 %	4	- 0.01 | 0.001 (0.121%)	2017.03	75	135
Spotify	153	~300	1.45	174	34	150	~882 %	3	- 0.13 | 0.02 (0.076%)	2018.04	250	280
SQM	151	60	1.79	48	44	233	211 %	4	- 0.03 | 0.004 (0.061%)	2016.01	125	240
Starbucks	227	15	1.68	57	38	245	46 %	4	- 0.002 | 0 (0.0001%)	2004.04	160	195
Tencent	209	69	2.56	332	46	454	328 %	5	- 0.24 | 0.03 (0.074%)	2015.11	450	1500
Tesla	1 731	216	1.07	296	2 003	1 209	7 %	11	- 0.2 | 0.03 (0.067%)	2010.07	500	570
Tiffany	87	29	2.48	127	64	347	180 %	4	- 0.06 | 0.01 (0.049%)	2015.10	220	500
Toyota	150	60	1.49	124	145	250	68 %	5	- 0.08 | 0.012 (0.063%)	2016.01	140	330
Travelers	129	11	1.22	134	1 257	631	4 %	7	- 0.08 | 0.013 (0.063%)	2007.03	330	670
TripAdvisor	240	96	1.5	49	98	305	124 %	5	- 0.023 | 0.003 (0.047%)	2016.01	155	195
Twitter	89	35	2.44	29	29	220	303 %	4	- 0.02 | 0.003 (0.07%)	2016.01	120	240
UnitedHealth	1 131	78	0.75	266	1 878	-1 816	-	5	- 0.14 | 0.02 (0.051%)	2004.04	170	250
Vale	62	13	1.76	15	36	116	71 %	3	- 0.008 | 0.001 (0.055%)	2014.04	85	115
Verizon	275	19	1.29	54	115	200	12 %	5	- 0.03 | 0.004 (0.054%)	2004.06	145	210
VF	92	31	2.26	92	33	211	213 %	3	- 0.044 | 0.007 (0.049%)	2015.10	180	320
Visa	97	6	0.83	149	269	-91	-	3	- 0.07 | 0.01 (0.049%)	2004.04	290	440
Vodafone	118	29	1.54	22	57	100	43 %	5	- 0.016 | 0.002 (0.075%)	2014.06	75	150
Volkswagen	397	158	1.13	152	1 090	610	22 %	12	- 0.09 | 0.01 (0.06%)	2016.01	200	400
Wells_Fargo	90	60	1.85	54	11	70	424 %	3	- 0.034 | 0.005 (0.064%)	2017.01	110	155
Williams_Sonoma	531	177	1.17	66	213	203	31 %	6	- 0.03 | 0.005 (0.049%)	2015.10	100	135
Yandex	530	75	1.52	33	393	2 006	72 %	6	- 0.024 | 0.003 (0.074%)	2011.05	95	150

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, ist die Reverse-Technik bei fast allen Börseninstrumenten profitabel, auch ohne die Suche nach Einstiegspunkten. Nur für 3 von 90 Symbolen konnte kein profitables Verhältnis von Stop-Loss zu Take-Profit gefunden werden.

Nun, lassen Sie uns einen Blick auf die Ergebnisse werfen, die mit anderen Brokern erzielt wurden.

Für den Broker #1 wird es keine Saldenkurve geben, da es nicht möglich ist, alle 90 Saldenkurven zu analysieren. Wenn Sie sich eines der Instrumente genauer ansehen möchten, finden Sie die Diagramme im untenstehenden Bericht des Strategy Tester.

Analysieren wir jedoch die Saldenkurven der gelb markierten Symbole mit einer Historie von über 3 Jahren.

Ethan Allen:

Michael Kors:

Petrobras:

Starbucks:

Tencent:

Tiffany:

Vale:

VF:

Broker #2

Der Hauptvorteil dieses Brokers gegenüber Broker #1 sind sehr kleine Swaps. Swap ist für alle Börsensymbole gleich. Er entspricht 6% pro Jahr vom Eröffnungskurses (0,016% pro Tag) für Kaufposition. Für Verkaufspositionen beträgt er 3% pro Jahr vom Eröffnungskurses (0,008% pro Tag).

Vergleichen Sie den Swap von 0,016% mit dem durchschnittlichen Swap des Brokers #1 = 0,055%. Es ist mindestens 3,5 mal weniger.

Es gibt jedoch einige Nachteile:

• Der Swap für Verkaufsposition ist negativ, so dass Broker #1 für Übernachtungspositionen an Sie zahlt, Broker #2 berechnet Provisionen (die allerdings doppelt so viel sind, wie für einen Kauf).
• Für Kaufpositionen werden keine Dividenden gezahlt.
• Es gibt auch eine positive Seite - für Verkaufspositionen wird keine Dividende berechnet.

Bevor wir die Tabelle mit den Testergebnissen betrachten, ist zu beachten, dass diese Ergebnisse nicht ganz korrekt sind. Der Strategy Tester ignoriert praktisch Swaps für diesen Broker. Der Gesamtverlust bei Swaps beträgt in der Regel nicht mehr als 10 Cent über den gesamten Testzeitraum, während bei echten Trading-Brokern die Swaps viel größer sind. Beachten Sie auch, dass die jährliche Anzahl der Positionen für die meisten Instrumente sehr gering ist, was bedeutet, dass ein Swap einen großen Teil der Gewinne nehmen kann.

Daher sollten Sie diese Möglichkeit bei Ihren eigenen Tests berücksichtigen. Und nutzen Sie islamische Konten, um mit solchen Brokern zu handeln. Das sind Konten ohne Swaps, während für jede Position eine Provision gezahlt wird, unabhängig davon, wie lange Sie das Wertpapier halten. Die Provision wird aber auch für diesen Broker im Strategy Tester ignoriert.

Symbol	Positionen, gesamt	Positionen, pro Jahr	Profit Faktor	Akt. Preis	Max. Drawdown	Gewinn	Jährlicher %	Max. Verluste	Start	SL	TP
AAPL	477	86	1.5	217	132	739	101 %	5	2013.01	250	310
ADBE	224	40	2.02	260	102	825	147 %	4	2013.01	340	500
AMZN	642	116	1.78	1 911	602	8 956	270 %	5	2013.01	1 440	2 040
ATVI	395	71	1.29	80	56	197	63 %	5	2013.01	135	140
BA	980	178	1.4	371	229	1 308	103 %	6	2013.01	280	310
BAC	72	13	1.57	30	35	77	40 %	4	2013.01	115	145
BRK.B	377	68	1.58	220	326	1 106	61 %	7	2013.01	210	310
C	339	61	1.3	73	124	299	43 %	6	2013.01	140	180
CAT	398	72	1.6	156	117	624	96 %	5	2013.01	260	280
CMCSA	46	8	2.88	37	47	179	69 %	4	2013.01	115	315
CSCO	127	36	1.68	48	42	133	90 %	5	2015.01	90	125
CVX	732	133	1.35	120	296	586	35 %	7	2013.01	165	180
DAL	312	56	1.67	59	407	997	44 %	11	2013.01	110	245
DIS	568	103	1,25	110	439	460	19 %	10	2013.01	135	195
EA	745	135	1.48	114	170	961	102 %	6	2013.01	140	200
EBAY	141	25	1,25	34	63	72	20 %	6	2013.01	130	145
FB	384	69	1.52	162	129	699	98 %	5	2013.01	310	380
FOXA	265	48	1.6	44	47	200	77 %	4	2013.01	90	120
GE	272	49	1.58	12	49	172	63 %	6	2013.01	55	80
GM	232	42	1.67	35	353	552	28 %	7	2013.01	115	150
GOOGL	715	130	1.89	1 172	2 851	15 477	98 %	7	2013.01	1 100	1 660
GS	197	35	1.52	235	273	819	54 %	5	2013.01	690	750
HPE	90	30	1.97	16	27	100	123 %	4	2015.11	55	70
IBM	239	43	1.73	150	332	900	49 %	6	2013.01	350	510
INTC	167	30	1.93	46	23	208	164 %	4	2013.01	130	180
JNJ	207	37	1.78	142	77	364	85 %	4	2013.01	240	280
JPM	589	107	1.39	117	133	460	62 %	6	2013.01	125	145
KO	107	19	2.13	46	29	151	94 %	4	2013.01	100	160
LLY	337	61	1.97	106	222	1 310	107 %	7	2013.01	120	275
MCD	219	39	1.71	164	86	350	73 %	4	2013.01	280	290
MMM	448	81	1.23	216	334	537	29 %	6	2013.01	260	310
MON	347	63	1.56	127	58	393	123 %	4	2013.01	210	230
MSFT	186	33	2.09	113	70	476	123 %	5	2013.01	150	275
NEM	439	79	1.56	31	66	378	104 %	9	2013.01	100	135
NFLX	417	75	1.58	360	339	1 634	87 %	4	2013.01	510	660
NKE	176	32	2.24	85	121	741	111 %	6	2013.01	135	275
NVDA	738	133	1.58	262	210	1 339	115 %	6	2013.01	300	330
ORCL	237	43	1.67	50	57	271	86 %	5	2013.01	90	150
PEP	369	67	1.52	114	94	353	68 %	5	2013.01	140	175
PFE	97	17	1,75	44	30	122	73 %	4	2013.01	120	165
PG	340	61	1.57	85	108	433	72 %	6	2013.01	115	175
PM	562	102	1.43	83	160	503	57 %	6	2013.01	125	155
PRU	690	125	1.34	104	159	586	67 %	6	2013.01	150	185
PYPL	141	47	2.31	90	69	590	285 %	5	2015.07	135	315
SBUX	266	48	1.54	57	55	221	73 %	5	2013.01	130	160
TWX	140	25	1.85	98	156	408	47 %	5	2013.01	255	345
UPS	59	10	2.98	118	42	325	140 %	3	2013.01	350	650
VZ	182	33	2.27	54	79	570	131 %	6	2013.01	95	200
WFC	329	59	1.45	55	180	293	29 %	7	2013.01	100	130
WMT	315	57	1.38	95	381	453	21 %	7	2013.01	140	175
XOM	523	95	1.26	85	603	844	25 %	12	2013.01	105	200

Im Gegensatz zum Broker #1 hat dieser Broker keine Verlustsymbole für unsere Handelsstrategie. Vielleicht kann dies daran liegen, dass es im Strategy Tester keine Swaps und Provisionen gibt. Der andere mögliche Grund dafür ist die Testzeit, die nur 5 Jahre beträgt, während Broker #1 eine 14-jährige Geschichte für einige der Instrumente bereitstellt.

Betrachten wir nun die Saldenkurve für die getesteten Symbole.

AAPL:

ADBE:

AMZN:

ATVI:

BA:

BAC:

BRKB:

C:

CAT:

CMCSA:

CSCO:

CVX:

DAL:

DIS:

EA:

EBAY:

FB:

FOXA:

GE:

GM:

GOOGL:

GS:

HPE:

IBM:

INTC:

JNJ:

JPM:

KO:

LLY:

MCD:

MMM:

MON:

MSFT:

NEM:

NFLX:

NKE:

NVDA:

ORCL:

PEP:

PFE:

PG:

PM:

PRU:

PYPL:

SBUX:

TWX:

UPS:

VZ:

WFC:

WMT:

XOM:

Broker #3

Nun lassen Sie uns die Ergebnisse mit dem dritten Broker überprüfen. Dieser Broker bietet auch islamische Konten an. Offensichtlich ignoriert deshalb der Strategy Tester auch den Swap. Aber er berücksichtigt die Provision, so dass die Testergebnisse in diesem Fall realistischer sind. Natürlich sollten Sie auch Konten ohne Swap für den Handel verwenden.

Ohne islamische Konten sind die Broker-Swaps sowohl für Kauf- wir für Verkaufsposition negativ. Der Swap für Kaufpositionen beträgt 2,5% des Instrumentenpreises zum Zeitpunkt der Swapberechnung pro Jahr (0,007% pro Tag). Der Swap für Verkaufspositionen beträgt 1,5% des Instrumentenpreises zum Zeitpunkt der Swapberechnung pro Jahr (0,004% pro Tag).

Symbol	Positionen, gesamt	Positionen, pro Jahr	Profit Faktor	Akt. Preis	Max. Drawdown	Gewinn	Jährlicher %	Max. Verluste	Start	SL	TP
#AA	624	56	2.4	43	136	1 782	119 %	6	2007.07	90	135
#AIG	328	29	1.5	54	119	497	37 %	5	2007.07	240	270
#GE	354	32	1.92	12	91	580	57 %	5	2007.07	60	145
#HPQ	471	42	1.83	25	211	1 203	51 %	6	2007.07	90	195
#INTC	300	27	1.68	46	137	651	43 %	6	2007.07	90	195
#IP	154	14	1.91	54	104	488	42 %	5	2007.07	210	350
#KO	491	44	1.34	46	87	302	31 %	6	2007.07	110	130
#MO	160	14	1.45	62	72	202	25 %	5	2007.07	185	250
#PFE	245	22	1.47	44	32	115	32 %	6	2007.07	100	110
#T	292	26	1.5	33	109	378	31 %	6	2007.07	95	145
#VZ	201	18	1.65	54	52	257	44 %	4	2007.07	165	210

Wie Sie sehen können, liegen diese Ergebnisse irgendwo zwischen dem ersten und zweiten Broker. Es wurden keine Symbole mit Verlusten gefunden. Der jährliche Gewinnprozentsatz ist jedoch geringer als bei Broker #2.

AA:

AIG:

GE:

HPQ:

INTC:

IP:

MO:

PFE:

T:

VZ:

Fassen wir zusammen.

Wie die Testergebnisse zeigen, ist die Börse perfekt für die Anwendung von Umkehrtechniken. Bei fast allen Finanzinstrumenten kann ein Gewinn erzielt werden. Es gibt einige Unterschiede im Verhalten der Handelsstrategie an der Börse im Vergleich zum Devisenmarkt.

Der wichtigste Unterschied besteht darin, dass Take-Profit in den meisten Fällen den doppelten Stop-Loss nicht überschreitet. Häufig war die beste Variante, die der Strategietester gefunden hat, diejenige mit einem Stop-Loss größer als Take-Profit. Ich habe sie jedoch nicht in die Tabellen aufgenommen, da ich solche Varianten nicht glaube - das liegt daran, dass wir den Gewinn gemacht haben, weil der Markt ständig wuchs. Daher wurde bereits mit der ersten Position ein Take-Profit ausgelöst. Wenn sich der Markt ändert und Take-Profit beginnt, zumindest bei der zweiten Position, wird dieser Gewinn nicht ausreichen. Der Gewinn einer Take-Profit-Position ist also geringer als der Verlust der gesamten Kette.

Bevor Sie sich in den Börsenhandel stürzen, achten Sie auf folgende Regeln. Je länger die verfügbare Historie für ein Instrument ist, desto geringer ist der jährliche Gewinnprozentsatz. Fast keines der Symbole mit 12-jähriger Geschichte zeigte mehr als 50% pro Jahr. Während fast alle Symbole mit der Geschichte weniger als 2 Jahre zeigen über 200% des Gewinns.

Aus diesem Grund sollten Sie für den langfristigen Handel Instrumente mit einer langen historischen Periode wählen. Sie führen zu besseren Ergebnissen. Symbole mit einer kürzeren Testzeit hingegen haben noch keine Periode erreicht, in der sie bei jeder Stufe Ihren Stop-Loss erreichten.

Vergessen Sie nicht Kurslücken und große Swaps, durch die Ihr Testergebnis zu Verlusten im Live-Handel werden kann. Insbesondere, wenn der Take-Profit fast gleich dem Stop-Loss ist. Hier ist ein Beispiel für das Spotify-Symbol, mit dem ich es nicht erfolgreich war. Im realen Handel verfügte es über 8 Handelsketten, die jeweils durch einen Take-Profit geschlossen wurden. Das Ergebnis aller Positionen war jedoch ein Verlust von 3 Dollar, bedingt durch große Lücken, die oft in die ungünstige Richtung gingen, und große Swaps. Vielleicht war dies keine gute Zeit für dieses Instrument, da keine der Ketten mit einem Take-Profit im ersten Schritt abgeschlossen wurde. So könnte es möglicherweise diesen Verlust abdecken und in anderen Perioden Gewinn bringen. Darüber hinaus zeigte es im Strategietester ein Kapitalwachstum von mehr als 700% pro Jahr. Allerdings musste ich dieses Symbol aus dem realen Handelsset entfernen.

Agrarmarkt, Rohstoffe, Metalle

Die Agrar-, Rohstoff- und Metallmärkte können als wenig dynamische Märkte betrachtet werden. Sie unterscheiden sich jedoch zumindest dadurch vom Devisenmarkt, dass der Rohstoffpreis stärker von Saison- und Wetterbedingungen beeinflusst wird.

Obwohl die Märkte sehr unterschiedlich sind, werden wir mit einer Kaufposition beginnen - zumindest ist dies eine einfache Lösung.

Broker #1

Symbol	Positionen, gesamt	Positionen, pro Jahr	Profit Faktor	Akt. Preis	Max. Drawdown	Gewinn	Jährlicher %	Max. Verluste	Swap L|S (L%)	Start	SL	TP
COFFEE	305	152	2.22	99	268	2 842	530 %	5	- 0.018 | - 0.01 (0.019%)	2016.09	120	240
CORN	481	240	1.36	356	135	397	147 %	6	- 0.05 | - 0.03 (0.015%)	2016.09	250	325
SOYBEAN	277	138	1.47	845	801	1 856	115 %	7	- 0.14 | - 0.08 (0.017%)	2016.09	950	1600
SUGAR	29	14	2.78	11	138	541	196 %	3	- 0.002 | - 0.001 (0.02%)	2016.09	70	170
WHEAT	106	53	1.98	518	247	908	183 %	5	- 0.064 | - 0.036 (0.012%)	2016.09	1 175	2 000
COCOA	75	37	1.78	2 156	441	873	98 %	17	- 0.28 | - 0.16 (0.013%)	2016.09	64	155
CL	2 677	223	1.14	71	13 345	19 942	12 %	12	- 0.003 | 0.0001 (0.004%)	2006.09	100	190
HO	4 716	410	1.17	2	8 891	39 846	38 %	23	- 0.0001 | 0.00002 (0.005%)	2007.01	200	460
NG	235	19	2.1	2	14 515	61 996	36 %	13	- 0.0004 | - 0.0002 (0.014%)	2006.11	24	90
WT	1 938	161	1.22	71	14 730	42 437	24 %	15	- 0.003 | 0.0001 (0.004%)	2006.09	105	345
BRN	827	75	1.59	78	4 832	28 274	53 %	10	- 0.003 | 0.0001 (0.004%)	2007.08	175	345
PA	1 525	138	1.23	1 041	4 784	19 013	36 %	16	- 0.14 | - 0.08 (0.013%)	2007.11	880	2 540
HG	2 233	203	1.24	2	5 589	18 067	29 %	8	- 0.0005 | - 0.0003 (0.016%)	2007.06	460	650

Generell wird bei allen Instrumenten ein Gewinn erzielt. Agrarmarktsymbole bringen viel mehr Gewinn, aber das kann auf die begrenzte Testzeit zurückzuführen sein. Dieser Gewinn ist jedoch deutlich geringer als der der Börse.

Auch Symbole, die mit Öl und Gas in Verbindung gebracht werden, haben positive Swaps für Verkaufspositionen.

COFFEE:

COCOA:

CORN:

SOYBEAN:

WHEAT:

HO:

HG:

NG:

BRN:

WT:

Broker #2

Broker #2 bietet nur Öl, seine Tabelle ist daher sehr klein.

Hier sind Swaps negativ und entsprechen 6% pro Jahr des Preises bei Positionseröffnung für Kaufpositionen (0,016% pro Tag) und 3% - für Verkaufspositionen (0,008% pro Tag). Broker #1 bietet einen viel besseren Swap für ähnliche Symbole.

Symbol	Positionen, gesamt	Positionen, pro Jahr	Profit Faktor	Akt. Preis	Max. Drawdown	Gewinn	Jährlicher %	Max. Verluste	Start	SL	TP
Brent	710	142	1.54	78	8 721	32 934	75 %	21	2013.09	70	275
WTI	346	173	1.61	71	893	3 700	207 %	6	2016.07	90	130

Diesmal berücksichtigt der Strategy Tester Swaps.

Brent:

WTI:

Fassen wir zusammen.

Für diese Instrumente lässt sich folgende Schlussfolgerung ziehen: Auch hier kann die Umkehrung angewendet werden.

ETF und Indizes

Ein Index umfasst mehrere Aktien. Das bedeutet, dass sie auch einen klaren Trend haben. Und gleichzeitig sollte ihre Volatilität viel geringer sein als die einer einzelnen Aktie, da eine große Anzahl von Aktien starke Kursverluste einiger von ihnen ausgleichen soll. Lassen Sie uns sehen, wie sich diese Merkmale auf die Testergebnisse auswirken.

Broker #2

Ähnlich wie an der Börse ist der Swap für alle Instrumente gleich und beträgt 6% pro Jahr des Eröffnungspreises der Position für Kaufpositionen (0,016% pro Tag) und 3% - für Verkaufspositionen (0,008% pro Tag).

Symbol	Positionen, pro Jahr	Profit Faktor	Akt. Preis	Max. Drawdown	Gewinn	Jährlicher %	Max. Verluste	Start	SL	TP
US500Cash	262	2.42	2926	4 276	26 996	631 %	14	2017.12	95	400
US30Cash	624	1.53	26 713	22 633	85 694	378 %	7	2017.12	840	1 640
USTECHCash	69	3	7 516	765	6 998	914 %	2	2017.12	1 000	1 420

Die mit diesem Broker erzielten Testergebnisse sehen gut aus. Aber die Ergebnisse sind nicht wirklich zuverlässig, da historische Daten für nur weniger als ein Jahr verfügbar sind. Darüber hinaus war dieses Jahr sehr volatil mit großen Trendbewegungen. So kann dieses Jahr als ideal für unsere Handelsstrategie angesehen werden.

US500Cash:

US30Cash:

USTECHCash:

Broker#1, Indices

Symbol	Positionen, gesamt	Positionen, pro Jahr	Profit Faktor	Akt. Preis	Max. Drawdown	Gewinn	Jährlicher %	Max. Verluste	Swap L|S (L%)	Start	SL	TP
ES	648	51	1.5	2 939	4 192	10 832	20 %	10	- 0.36 | - 0.2 (0.012%)	2006.01	1 950	4 200
NQ	1 829	146	1.33	7 585	2 793	9 014	26 %	8	- 0.87 | - 0.49 (0.011%)	2006.04	3 250	4 400
TF	569	51	1.2	1 721	7 603	9 385	11 %	13	- 0.21 | - 0.12 (0.012%)	2007.08	185	340
YM	1 334	106	1.46	26 762	2 797	20 089	59 %	7	- 3.18 | -1.79 (0.012%)	2006.04	155	210
FDAX	1 727	138	1.18	12 402	10 631	21 110	15 %	9	- 1.48 | - 1.23 (0.012%)	2006.01	680	1 820
FESX	77	6	1.95	3 412	10 996	33 318	24 %	7	- 0.43 | - 0.35 (0.012%)	2006.01	175	430
FTI	1 405	117	1.36	549	5 536	23 869	35 %	8	- 0.06 | - 0.05 (0.011%)	2006.09	375	780
IBX	72	48	1.61	9 560	2 114	3 255	102 %	7	- 1.25 | - 1.03 (0.013%)	2017.01	125	245
MIB	70	46	1.62	21 400	583	1 154	131 %	4	- 2.66 | - 2.21 (0.012%)	2017.01	380	450
Russia50	142	94	1.13	1 129	360	159	29 %	6	- 0.16 | - 0.09 (0.014%)	2017.03	175	220
Z	3 248	249	1.14	7 448	7 143	10 222	11 %	10	- 0.87 | - 0.78 (0.012%)	2005.05	340	550
FCE	2 540	195	1.14	5 480	2 491	4 639	14 %	10	- 0.62 | - 0.52 (0.011%)	2005.12	380	490
NKD	635	55	1.35	23 800	6 310	12 237	16 %	12	- 2.82 | - 1.59 (0.012%)	2007.03	260	520
XU	35	23	3.26	11 765	18	116	429 %	2	- 1.78 | - 1 (0.015%)	2017.01	3 400	5 000
HSI	319	79	1.39	27 856	501	749	37 %	7	- 3.39 | - 2.79 (0.012%)	2014.07	360	495
TA25	747	-	0.42	1 671	774	-766	-	17	- 2 | - 2 (0.12%)	1992.12	300	285
CHILE	4 153	-	0	27 477	2 967	-2 967	-	4 153	- 2.4 | - 2.4 (0.009%)	1991.01	300	380

Die Ergebnisse sind hier deutlich schlechter. Dennoch zeigten nur zwei Symbole Verluste: der israelische TA25-Index und der südamerikanische CHILE-Index. In beiden Fällen sind die Emissionen nicht mit unserer Handelsstrategie verbunden, während der Verlust durch zu hohe Provisionen für diese Symbolgeschäfte verursacht wurde. Die Provision für CHILE-Handel kann einen Dollar erreichen, während Take-Profit nur wenige Cent Gewinn macht. Deshalb verlieren absolut alle Positionen für dieses Symbol.

Das günstigste Symbol für den Strategiehandel ist also Dow Jones (YM). Über die 12 Jahre sind es 60% pro Jahr.

YM:

Broker #1, ETF

Broker #1 bietet auch ETFs. Dies ist ein neues Symbol für diesen Broker, deshalb hat er nur wenige Monate historische Daten. Daher können wir nicht wissen, wie sich die Parameter über einen größeren Zeitraum verhalten werden.

Beachten Sie auch, dass der Swap für Verkauf für dieses Instrument positiv ist. Das ist eine angenehme Ergänzung.

Symbol	Positionen, pro Jahr	Profit Faktor	Akt. Preis	Max. Drawdown	Gewinn	Max. Verluste	Swap L|S (L%)	Start	SL	TP
EWG	50	2.27	30	2	11	2	- 0.01 | 0.002 (0.034%)	2018.06	10	30
EWU	12	1.56	34	2	2	2	- 0.01 | 0.002 (0.034%)	2018.06	50	50
EWW	19	1.97	50	27	30	4	- 0.017 | 0.003 (0.034%)	2018.06	85	185
EWZ	24	2.97	33	6	25	3	- 0.017 | 0.002 (0.036%)	2018.06	35	135
FXI	47	1.9	43	5	22	3	- 0.014 | 0.003 (0.033%)	2018.06	25	70
IJH	49	2.12	204	10	53	3	- 0.066 | 0.015 (0.033%)	2018.06	65	155
ILF	17	2.03	31	2	4	1	- 0.01 | 0.002 (0.034%)	2018.06	100	45
SPY	78	1.68	292	13	32	5	- 0.09 | 0.02 (0.032%)	2018.06	85	95
VGK	17	0.29	57	45	-30	5	- 0.019 | 0.004 (0.034%)	2018.06	45	95

Die gefundenen, optimalen Parameter passen besser zum Intraday- als zum mittelfristigen Handel. Dies kann jedoch durch die kurze verfügbare Historie bedingt sein.

Was den ETF von SPY und IJH betrifft, so ist der Handel hier mit einem großen Problem verbunden, nämlich der großen Haltemarge. Selbst bei dem Mindestvolumen entspricht die Marge $10. Der Gewinn im Falle eines Gewinns liegt bei etwa 1 Dollar. Und dies ist nur die erste Position der Kette. Wenn Sie Pech haben und den vierten Handel in der Kette eröffnen müssen, müssen Sie eine freie Marge von 80 Dollar haben. In der 8. Stufe wäre das gleich $1280. Macht es Sinn, $1280 als Marge einzufrieren, um $1 zu verdienen?

Ich denke, dies ist ein wesentlicher Nachteil des Handels mit ETFs mit engen Stop-Loss. Es ist unmöglich, den Stop-Loss' länger zu testen, da die Historie nur für die letzten 2 Monate verfügbar ist.

Auch die EWG-Tests an einem realen Konto waren nicht erfolgreich. Jede neue Tageseröffnung begann mit einem Stop-Loss, da das Symbol große Lücken hatte. Schließlich erreichte eine der Symbolketten die 7. Stufe und ich schloss sie sofort, als der Gewinn die Hälfte des Verlustes erreichte. Und ich habe dieses Symbol vergessen. Später analysierte ich jedoch das Diagramm und stellte fest, dass ich rücksichtslos gehandelt hatte, da die siebte Stufe schlussendlich von Take-Profit geschlossen worden wäre. Solche Instrumente sind jedoch nicht die beste Wahl für das menschliche Nervensystem.

Schlussfolgerungen

Wie Sie aus den Diagrammen ersehen können, kann die Umkehrstrategie tatsächlich funktionieren. Besser neue Märkte für die Strategie auswählen, sowie Märkte mit guten Trends, wie Aktien- und Indexmärkte. Stellen Sie sicher, dass Ihr Broker gute Bedingungen bietet, die einen mittelfristigen Handel ohne zusätzliche Kosten ermöglichen.

Es wird jedoch nicht empfohlen, Umkehrtechniken mit sehr beliebten Instrumenten einzusetzen, die von großen Marktteilnehmern gehandelt werden, die diese Märkte in die gewünschte Richtung bewegen können.

Der wichtigste Aspekt, auf den Sie achten sollten, ist, dass die Eingabe zu jeder Zeit erfolgt und nicht auf einem Signal basiert. Das bedeutet, dass die Ergebnisse stark von den obigen Tabellen mit den Tests abweichen können. So wurde beispielsweise die achte Stufe in einer Kette mit einem Gewinn abgeschlossen. Aber wir könnten früher oder später eine eröffnen und so die gesamte Kette mit einem Verlust schließen. Verlassen Sie sich also nicht vollständig auf die oben gezeigten Ergebnisse.

Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die Parameter des Expert Advisor für Ihren spezifischen Broker testen und optimieren. Wie bereits erwähnt, können sich die optimierten Parameter des EAs für die gleichen Symbole bei verschiedenen Brokern unterscheiden. Die Parameter und Screenshots in diesem Artikel dienen nur zu Informationszwecken. Es handelt sich nicht um Handelsempfehlungen oder Anweisungen zur Verwendung in der endgültigen Form.

Und das Letzte, das ich in diesem Artikel erwähnen will. Der vorherige Artikel brachte sein Ergebnis — ich habe das Honorar des Autors erhalten :) Jetzt können Sie sehen, wie die Umkehrtechnik auf einem Live-Konten funktioniert. Um dies zu ermöglichen, habe ich ein Signal für den Forex-Markt veröffentlicht. Es arbeitet auf einem Cent-Konto. Der EA handelt mit 7 Symbolen: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDJPY, GBPJPY, XAUUSD und XAGUSD. Die Lotverdopplung für die meisten Symbole wird bei jedem zweiten Handel innerhalb einer Kette durchgeführt.

Die Positionen werden vom Expert Advisor eröffnet und teilweise verwaltet. Da ich jedoch ein Mensch bin, werde ich nervös, wenn die Kette die vierte oder eine höhere Stufe erreicht, also schließe ich die Kette, sobald der Gewinn den gesamten Kettenverlust übersteigt. Danach eröffne ich eine Position mit dem Anfangslot in Richtung der geschlossenen Position. So könnte der Signalgewinn möglicherweise höher sein, wenn ich mich nicht einmische.

Zusätzliche Materialien

Die folgenden Zip-Archive sind unten angehängt:

• RevertEA. Der Expert Advisor, dessen Handelsergebnisse in diesem Artikel dargestellt sind.
• SETfiles. SET-Dateien mit der optimalen EA-Einstellung für jedes Symbol und jeden der betrachteten Broker.
• TESTfiles_plain und TESTfiles_cci. Testberichte über alle Symbole, die mit verschiedenen Brokern gehandelt werden.
• RevertManualEA. Ein weiterer umkehrender Expert Advisor, der nur von Ihnen eröffnete Positionen verwaltet.

Die RevertManualEA hilft bei der Umkehrung, wenn Sie es vorziehen, die erste Position manuell zu eröffnen. Führen Sie diesen EA auf einem der Charts aus, woraufhin er automatisch alle Positionen verwaltet, die einen Kommentar zur aktuellen Stufe haben und die passende Magicnummer.

Das heißt, alles, was Sie tun müssen, ist, die erste Position manuell zu öffnen, z.B. mit dem Hilfsprogramm Creating orders with a fixed stop in dollars. Innerhalb einer Minute (das EA scannt nach neuen Positionen und aktualisiert alle 10 Sekunden die aktuellen Positionen) erstellt RevertManualEA einen gegenüberliegenden SELL-STOP- oder BUY-STOP-Order und verwaltet diese, bis Take-Profit oder die maximale Stufe in der Kette erreicht wurde.

Achten Sie auf einen anderen Nutzen, der bei der Anwendung dieser Strategie helfen kann: Information panel for traders. Das Hilfsprogramm zeigt nützliche Informationen zu jedem geöffneten Diagramm an. Wir sind besonders an den folgenden Merkmalen des Hilfsprogramms interessiert:

• Zeige Swap-Info: Kauf, Verlauf, 3-Tage-Swap. Es zeigt Informationen in Points, Symbolwährung und Prozentsatz des aktuellen Symbolpreises an (alle drei Modi sind möglicherweise nicht für alle Berechnungsoptionen verfügbar).
• Zeige Profitabilität: Betrag (Anzahl). Zeigt die Anzahl der Positionen und den Gesamtgewinn für das Symbol für den Monat/Jahr oder die gesamte Historie an. Zusätzlich werden der Gewinnbetrag und die Anzahl der Positionen für den aktuellen Tag auf dem Chart angezeigt, auf dem der EA läuft.
• Zeige die Höhe des Verlustes vor dem ersten profitablen Handel. Zeigt an, wie viel Sie in der aktuellen Kette bereits verloren haben (so dass Sie dies nicht manuell berechnen müssen, wenn Sie die aktuelle Kettenstufe schließen möchten, sobald das gesamte Kettenergebnis profitabel wird).
• Benachrichtigen Sie mich über das aktuelle Guthaben, Eigenkapital und freie Mittel in. Zu einem bestimmten Zeitpunkt sendet das Hilfsprogramm eine Benachrichtigung an die im MetaTrader MetaQuotes-ID mit den aufgeführten Informationen - dies hilft Ihnen, die Höhe des verfügbaren Guthabens auf dem Konto zu kontrollieren und die Leistung Ihres virtuellen Servers zu überwachen - Sie können überprüfen, ob MetaTrader läuft und Windows nicht neu gestartet wurde, um Updates zu installieren.
• Zeigt: Session-Schlusszeit (verbleibende Zeit) - Schließen. Diese Informationen sind besonders nützlich für Intraday-Händler, die es vorziehen, Positionen nicht über Nacht offen zu halten - dies hilft, Ihr Konto vor Swaps und Kurslücken zu schützen.

Ich hoffe, dass diese Informationen Ihnen helfen werden, Ihr Handelsergebnis zu verbessern.