Umkehrung: Reduzieren des maximalen Drawdown und Testen anderer Märkte

27 Dezember 2018, 08:14
Roman Klymenko
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Einführung

Im vorherigen Artikel haben wir die Umkehrstrategie analysiert. Wir haben die Strategie an zwei Forexinstrumenten getestet. Wir haben auch versucht, verschiedene Indikatoren zu verwenden, um die Systemleistung zu verbessern.

Als Ergebnis haben wir herausgefunden, dass die Umkehrstrategie mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von etwa 50% funktionieren kann. Dies ist jedoch eine risikoreiche Strategie, da der Maximale Drawdown das Kapital überschreiten könnte. Mit der Ersteinlage von 10.000 Dollar erreichten die Maximalen Drawdowns auf die analysierten Finanzinstrumente 12.000-15.000 Dollar bei beliebigen Indikatoren. Können diese Werte verbessert werden? Wie werden sich die getroffenen Maßnahmen auf die Rentabilität der Strategie auswirken? Dies wird Gegenstand des ersten Teils dieses Artikels sein.

Nachdem wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben, kommen wir zum zweiten Thema — wir werden versuchen, verschiedene Finanzinstrumente zusätzlich zu den Forex-Symbolen zu handeln. Wir werden versuchen herauszufinden, welcher Markt für diese Handelsstrategie der optimale ist. Gibt es erhebliche Unterschiede bei der Umkehrung des Handels auf verschiedenen Märkten?

Bei allen Tests dieses Artikels verwenden wir den Zeitrahmen M15 und die maximale Anzahl der Stufen in einer Kette ist auf 8 beschränkt. Die Gründe für die Wahl dieser Parameterwerte wurden im vorherigen Artikel beschrieben.

Darüber hinaus werden wir bei allen Tests keine Indikatoren verwenden, außer GBPUSD und XAGUSD. Die Strategie führt eine Positionseröffnung in die fixierte Richtung durch, sobald die vorherige Handelskette geschlossen ist. Bei GBPUSD und XAGUSD hängt die Eröffnung vom Indikatorwert des CCI ab. Tests haben gezeigt, dass der CCI die Rentabilität für die oben genannten Symbole erhöhen kann.

Ein unten angehängtes Archiv enthält alle SET-Dateien mit den richtigen Einstellungen des Expert Advisors für jedes in diesem Artikel betrachtete Symbol. Diese Einstellungen wurden für Tests verwendet, deren Ergebnisprognosen im Artikel vorgestellt werden.

Änderungen der Tests

In diesem Artikel werden strengere Tests und Optimierungen durchgeführt.

Erstens, alle Tests werden im Modus Jeder Tick anhand realer Ticks durchgeführt.

Zweitens, wird die Optimierung nicht nur für den maximalen Saldo, sondern auch für den maximalen Saldo plus den minimalen Drawdown durchgeführt.

Diese Änderung ist durchaus begründet. Wir setzen den Take-Profit doppelt so groß an wie den Stop-Loss. Dies führt zu einem starken Ungleichgewicht im Gewinn, je nachdem, welcher Umkehrschritt zu einer Auslösung von Take-Profit führte. Zum Beispiel kann Take-Profit der allerersten Stufe $1 bringen, während auf der maximalen Stufe der Nettogewinn $10 beträgt (d.h. der Gewinn nach Deckung der Verluste aller unrentablen Stufen in der Kette).

Aus diesem Grund ist die Verwendung des Kriteriums Gewinn für die Optimierung nicht immer geeignet, um die besten Parameter zu finden. Oftmals geschieht das Gegenteil: Mit den gefundenen Parametern kann Take-Profit selten in ersten Stufe erreicht werden.

Drittens, es werden Tests auf mehreren Brokerkonten durchgeführt.

Jeder Broker bietet spezifische Spreads, Swaps, Slippages und Einheiten an. Daher können die Ergebnisse je nach Broker stark variieren. Schauen wir uns das mal an. Wir werden drei verschiedene Broker testen.

Änderungen im Expert Advisor

Eine neue Version des ReverseEA ist unten angehängt. Unterschiede zur vorher veröffentlichten Version:

  • Beseitigt wurde der Absturz des Expert Advisor, der gelegentlich beim Versenden eines Auftrages auftreten konnte.
  • Neben der exponentiellen Verdoppelung ist es nun möglich, das Handelsvolumen nach ein oder zwei Stufen zu verdoppeln.
  • Die Anzahl der Umkehrstufen in einer Kette wird nun in den Positionskommentar geschrieben - dies wird verwendet, um ein erhöhtes Volumen in einem oder zwei Positionen zu ermöglichen.
  • In den Einstellungen wird ein neues Kontrollkästchen hinzugefügt: "Do not open the first deal (only manage)".
  • Einstellungen hinzugefügt, die die Positionseröffnungen nach Zeit einschränken: um Eröffnungen zu bestimmten Stunden, Wochentagen oder Monaten zu vermeiden.
  • Es wurde eine neue Betriebsart des Expert Advisors hinzugefügt. Der EA wird alle offenen Positionen und Aufträge schließen und einen neuen Auftrag in der von Ihnen angegebenen Richtung eröffnen und einen entsprechenden Kommentar hinzufügen, danach wird der EA den Betrieb abschließen.
  • Hinzugefügt wurden RSI-Optionen.
  • Hinzugefügt wurden neue Optionen für andere Indikatoren, CCI und Momentum.

Hier finden Sie weitere Details zu einigen der neuen Funktionen.

Neue Betriebsart. Diese neue EA-Betriebsart wird verwendet, wenn Sie die aktuelle Position schließen und sofort eine neue mit reduziertem Volumen in jede Richtung öffnen möchten, die von der Standardrichtung des EAs abweichen kann.

Wenn es zum Beispiel die sechste Umkehrung oder mehr ist und der Preis in Ihre Richtung geht, dann ist die gesamte Kette der Umkehrungen ein Gewinn und Sie bekommen Angst, dass sich der Preis jetzt gegen Sie wenden wird. In diesem Fall können Sie in diesem Modus den Gewinn erzielen und sofort eine neue Kette in eine ausgewählte Richtung mit dem Anfangsvolumen starten.

Um diesen Modus zu verwenden, stellen Sie die Nummer der Umkehrstufen ein, um den Modus im Parameter "Open Long Trade with this comment and exit" oder "Open Short Trade with this comment and exit" zu starten.

Nur Deal Management. In den Kommentaren zum vorherigen Artikel wurde erwähnt, dass der Handel mit technischer Analyse in Bezug auf die Rentabilität viel besser wäre als die analysierte Handelsmethode mit Standardindikatoren oder ohne sie. Das ist absolut richtig. Der Einstieg von einer bestimmten Stufe in die von Ihnen gewählte Richtung wäre weitaus weniger riskant als der Einstieg in die feste Richtung zu jeder Zeit, unabhängig davon, wo sich der Preis gerade befindet.

Aber die technische Analyse erfordert manuelle Arbeit, und es ist ziemlich schwierig, sie richtig zu programmieren. Wenn Sie es jedoch vorziehen, manuell mit Hilfe der technischen Analyse zu handeln, dann wird Ihnen diese neue EA-Funktion nützlich sein.

Neues Kontrollkästchen "Do not open the first deal (only manage)" ermöglicht es Ihnen, die erste Position manuell zu öffnen und dann vom EA verwalten zu lassen. Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, verwaltet der EA nur offene Positionen.

Die erste Position kann im neuen Modus eröffnet werden ("Open Long trade with this comment and exit" oder "Open Short trade with this comment and exit").

Alternativ können Sie auch mein Tool Creating orders with a fixed stop in dollars verwenden. Das Tool ermöglicht es, Positionen mit einem festen Risiko in Dollar oder in Prozent des Kapitals zu eröffnen, indem es einen erforderlichen Kommentar (1 - um die erste Position in der Kette zu eröffnen) und eine magische Zahl (muss mit RevertEA Magic übereinstimmen) angibt.

Sie können Ihre eigenen Expert Advisors verwenden, die es Ihnen ermöglichen, Magic und einen Kommentar bei der Geschäftseröffnung anzugeben.

Bitte beachten Sie, dass sich bei Auswahl des Deal-Management-Modus auch die Methode zur Bestimmung des Take-Profit für offene Positionen innerhalb der Kette ändert. Im Normalmodus wird Take-Profit für neue Positionen in der Kette basierend auf der Einstellung Take-Profit des EAs ermittelt. Im Managementmodus wird der Wert von Take-Profit als Differenz zwischen dem Take-Profit der aktuellen Position und dem Eröffnungspreis ermittelt, zu dem der aktuelle Spread-Wert addiert wird.

Daher kann die Anzahl der Gewinnpunkte im Falle von Take-Profit variieren. Der Wert kann durch die Differenz zwischen dem aktuellen Spread und dem Spread ab dem Zeitpunkt der Positionsöffnung variieren. Ist der Spread beim Eröffnen der ersten Position oder bei der vorherigen Auftragserteilung gleich dem Spread ab dem aktuellen Eröffnungszeitpunkt der Position, so besteht kein Unterschied zwischen diesen beiden Berechnungsmethoden. Wenn der aktuelle Spread größer als der vorherige Wert ist, dann ist Take-Profit um die Differenz zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Spread-Wert größer. Andernfalls wird Take-Profit um diese Differenz geringer sein.

RSI-Optionen. Nun kann der RSI-Filter in drei Modi betrieben werden:

  • Wenn der aktuelle RSI-Wert kleiner oder gleich rsiValMax ist, eröffnen Sie eine Kaufposition, andernfalls tun Sie nichts; wenn der aktuelle RSI größer oder gleich rsiValMin ist, eröffnen Sie eine Verkaufsposition, andernfalls tun Sie nichts.
  • Wenn der aktuelle RSI-Wert größer als rsiValMax ist, eröffnen Sie eine Kaufposition, andernfalls tun Sie nichts. Wenn der aktuelle RSI kleiner als rsiValMin ist, eröffnen Sie eine Verkaufsposition, andernfalls tun Sie nichts.
  • Wenn der aktuelle RSI größer als rsiValMax ist, eröffnen Sie eine Verkaufsposition, andernfalls tun Sie nichts. Wenn der aktuelle RSI kleiner als rsiValMin ist, eröffnen Sie eine Kaufposition, andernfalls tun Sie nichts.

Bitte beachten Sie, dass im ersten Modus, wenn sowohl Kauf- und Verkaufspositionen erlaubt sind, für einige RSI-Werte jeweils zwei Positionen gleichzeitig möglich sind.

Risikominimierung beim Handel mit Forex-Symbolen

Wie kann der maximale Drawdown reduziert werden?

Wir handeln bereits das Mindestvolumen. Daher kann das Anfangsvolumen nicht reduziert werden.

Zusätzlich zum Mindestvolumen erhöhen wir die Losgröße bei weiteren Umkehrstufen. Der maximale Drawdown kann fast zweimal reduziert werden, wenn wir das Lot nicht erhöhen. Aber das ist nicht genug. Dies ermöglicht es, den maximalen Drawdown auf $6000 - $8000 zu reduzieren. Während der akzeptable Drawdown bei etwa $3000 - $5000 beträgt, was 30-50% der Ersteinlage entspricht. Wie kann dies erreicht werden?

Die Antwort auf diese Frage wurde im vorherigen Artikel gefunden. Unser Take-Profit ist fast immer mindestens doppelt so groß wie der Stop-Loss. Das bedeutet, dass wir nicht unbedingt das Volumen bei jedem Schritt verdoppeln müssen, um profitabel zu sein. Alternativ können wir die Losgröße bei jedem zweiten oder dritten Handel erhöhen.

Dies hat folgende Konsequenzen:

  • Die Losgröße bei der größten Umkehrstufe wird deutlich reduziert, wodurch auch die Risiken reduziert werden.
  • Die Anzahl der Umkehrstufen kann bei Bedarf erhöht werden.
  • Der Gewinn kann gleichmäßiger werden, während auch die anfängliche Losgröße erhöht werden kann, was den Gewinn in den ersten Schritten erhöhen kann.
  • Die Saldenkurve wird glatter.

Nun, lassen Sie uns in die Praxis wechseln.

Im vorherigen Artikel haben wir nur zwei Finanzinstrumente analysiert: EURUSD und GBPUSD. Es gibt auch andere Symbole, die akzeptable Ergebnisse liefern: USDJPY, AUDJPY, GBPJPY, XAUUSD und XAGUSD. Legen wir sie in unseren Korb.

EURUSD. Zum Vergleich analysieren wir zunächst die Gewinndiagramm der Verdopplung der Losgröße bei jeder Umkehrstufe. Das Diagramm ist etwas schlechter als im vorherigen Artikel, weil sich der Testmodus geändert hat: Jetzt verwenden wir Jeder Tick anhand realer Ticks:

EURUSD, Broker #2, Lotverdopplung bei jeder Stufe


SymbolPositionenProfit FaktorMax. DrawdownGewinnMax. aufeinanderfolgende VerlusteSL TP 
 EURUSD 3 392 1.45 13 865 (16%) 137 466 22 45 175

Dasselbe Symbol mit der Lotverdopplung bei jeder zweiten Stufe:

EURUSD, Broker #2, Lotverdopplung bei jeder zweiten Stufe


SymbolPositionenProfit FaktorMax. DrawdownGewinnMax. aufeinanderfolgende VerlusteSL TP Lot
 EURUSD 3 392 1.26 3 574 (14%) 24 569 22 45 175 0.02

Beides, der Gewinn und die Profitabilität verringerten sich signifikant, ebenso wie das Maximaler Drawdown. Das ist, was wir wollten.

GBPUSD. Gewinndiagramm der Lotverdopplung bei jeder Umkehrstufe:

GBPUSD, Broker #2, Lotverdopplung bei jeder Stufe


SymbolPositionenProfit FaktorMax. DrawdownGewinnMax. aufeinanderfolgende VerlusteSL TP 
 GBPUSD 4 218 1.52 13 632 (12%) 153 384 21
 40 135

Lotverdopplung bei jeder zweiten Stufe:

EURUSD, Broker #2, Lotverdopplung bei jeder zweiten Stufe


SymbolPositionenProfit FaktorMax. DrawdownGewinnMax. aufeinanderfolgende VerlusteSL TP Lot
 GBPUSD 4 161 1.24 3 620 (20%) 36 540 22
 40 135 0.04

GBPJPY Lotverdopplung bei jeder zweiten Stufe:

GBPJPY, Broker #2, Lotverdopplung bei jeder zweiten Stufe


SymbolPositionenProfit FaktorMax. DrawdownGewinnMax. aufeinanderfolgende VerlusteSL TP Lot
 GBPJPY 1 559 1,25 4 892 (22%) 17 534 14 160 380 0.01

USDJPY Lotverdopplung bei jeder zweiten Stufe:

USDJPY, Broker #2, lot doubling at every second step


SymbolPositionenProfit FaktorMax. DrawdownGewinnMax. aufeinanderfolgende VerlusteSL TP Lot
 USDJPY 1 787 1.22 3 066 (13%) 13 559 25
 60 230 0.02

AUDJPY, Lotverdopplung bei jeder Stufe:

AUDJPY, Broker #2, Lotverdopplung bei jeder Stufe


SymbolPositionenProfit FaktorMax. DrawdownGewinnMax. aufeinanderfolgende VerlusteSL TP Lot
 AUDJPY 2 661 1.21 5 275 (18%) 15 902 15
 80 130 0.01

In diesem Fall ist Take-Profit geringer als das Doppelte des Stop-Loss, wir können daher eine Doppelung bei jeder zweiten Stufe nicht verwenden. Aber wir brauchen das hier auch gar nicht, weil der Maximaler Drawdown beim Mindestvolumen $6000 nicht überschreitet.

XAUUSD Lotverdopplung bei jeder zweiten Stufe:

GBPJPY, Broker #2, Lotverdopplung bei jeder zweiten Stufe


SymbolPositionenProfit FaktorMax. DrawdownGewinnMax. aufeinanderfolgende VerlusteSL TP Lot
 XAUUSD 841 1.4 3 263 (13%) 21 250 8
 1 700
 3 600
 0.03

Man bedenke, dass im Falle, dass die Anzahl 8 von aufeinanderfolgenden Verluste nicht überschritten wird, alle Ketten über 15 Jahre früher oder später mit einem Gewinn enden. Der Chart jedoch zeigt, dass der Gewinn nicht immer groß genug ist, auch die Verluste durch den Swap abzudecken.

XAGUSD Lotverdopplung bei jeder zweiten Stufe:

GBPJPY, Broker #2, Lotverdopplung bei jeder zweiten Stufe


SymbolPositionenProfit FaktorMax. DrawdownGewinnMax. aufeinanderfolgende VerlusteSL TP Lot
 XAGUSD 401 1.56 5 087 (27%) 19 718 22 4 500 17 500 0.01

Wien man sehen kann, ist Silber viel volatiler als Gold und es häufiger Stop-Loss auslöst. Auch in diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn ausreichend, um den Saldo steigen zu lassen.

Fassen wir zusammen und erstellen eine allgemeine Tabelle aller getesteten Symbole.

Lotverdopplung bei jeder zweiten Stufe:

SymbolPositionenProfit FaktorMax. DrawdownGewinnMax. aufeinanderfolgende VerlusteSL TPLot 
 EURUSD 3 392 1.26 3 574 (14%) 24 569 22 45 175 0.02 
 GBPUSD 4 161 1.24 3 620 (20%) 36 540 22 40 135 0.04
 GBPJPY 1 559 1,25 4 892 (22%) 17 534 14 160 380 0.01
 USDJPY 1 787 1.22 3 066 (13%) 13 559 25 60 230 0.02
 * AUDJPY 2 661 1.21 5 275 (18%) 15 902 15 80 130 0.01
 XAUUSD 841 1.4 3 263 (13%) 21 250 8 1 700 3 600 0.03
 XAGUSD 401 1.56 5 087 (27%) 19 718 22 4 500 17 500 0.01

* Lotverdopplung bei jeder Stufe:

Es ist uns gelungen, den Maximalen Drawdown auf einen akzeptablen Wert zu reduzieren. Gleichzeitig haben wir aber auch einen großen Teil der Gewinne verloren. Darüber hinaus sehen die Charts von EURUSD und GBPUSD glatter aus, da sich das Lot bei jedem Schritt verdoppelt hat.

Das beigefügte Archiv enthält Testergebnisse aller oben genannten Symbole sowohl bei der Verdopplung bei jeder Stufe Schritt als auch bei der Verdopplung bei jeder zweiten Stufe. So können Sie sich die Ergebnisse der Handelsstrategie genauer ansehen.

Tests mit einem anderen Broker

In den Kommentaren zum vorherigen Artikel wurde erwähnt, dass die Testergebnisse stark vom Makler abhängen können. Wenn die Prüfung mit einem Broker gute Ergebnisse zeigt, könnten mit einem anderen Broker viel schlechtere Ergebnisse erzielt werden. Überprüfen wir das und testen alles mit einem anderen Broker.

Hier sind allgemeine Testergebnisse. Die wichtigste Schlussfolgerung lautet wie folgt: Der Broker beeinflusst die Testergebnisse wirklich. Der Einfluss ist so stark, dass gefundene Parameter für einen anderen Broker möglicherweise nicht geeignet sind.

Durch eine weitere Optimierung für den neuen Broker ist es jedoch möglich, Parameter zu finden, mit denen der Handel profitabel genug wäre. Hier sind die Parameter:

Der neue Broker:

SymbolPositionenProfit FaktorMax. DrawdownGewinnMax. aufeinanderfolgende VerlusteSL TP 
 EURUSD 1 224 1.77 2 635 (17%) 10 116 9 115 205
 GBPUSD 3 382 1,25 1 101 (7%) 6 063 11 90 145
 GBPJPY 2 179 1.32 900 (6%) 3 437 9 200 215
 USDJPY 1 507 1.21 12 358 (45%) 10 222 12 75 220
 AUDJPY 1 175 1.48 4 608 (29%) 10 731 9 115 230
 GOLD 1006 1,75 15 615 (26%) 78 962 8 1 400 2 500
 SILVER 275 2.51 4 588 (14%) 28 077 8 85 215

Nun, so sehen jetzt die Charts aus.

AUDJPY:

AUDJPY, Broker #3, Lotverdopplung bei jeder Stufe


EURUSD:

EURUSD, Broker #3, Lotverdopplung bei jeder Stufe


GBPJPY:

GBPJPY, Broker #3, Lotverdopplung bei jeder Stufe


GBPUSD:

GBPUSD, Broker #3, Lotverdopplung bei jeder Stufe


GOLD:

GOLD, Broker #3, Lotverdopplung bei jeder Stufe


Silver:

Silver, Broker #3, Lotverdopplung bei jeder Stufe


Lotverdopplung bei jeder Stufe bei allen Tests. Der Gewinn ist viel geringer als beim ersten Broker. Aber schauen Sie sich den maximalen Drawdown und die maximalen, aufeinanderfolgenden Verluste an. In den meisten Fällen sind die Werte in der zweiten Testreihe deutlich schlechter. In einigen Fällen ist es möglich, das Erstvolumen um das Zwei- oder Mehrfache zu erhöhen, mit einer akzeptablen Erhöhung des Maximalen Drawdowns.

Warum kommt es vor, dass unterschiedliche Parametersätze für verschiedene Broker notwendig sind? Der eine der Broker kann genauere historische Daten haben. Aber wenn der zweite Broker genauere Daten anbietet, dann wären die für diesen Broker gefundenen Parameter für den ersten geeignet. Ich habe das überprüft: Parameter, die mit dem zweiten Broker gefunden wurden, führten zu Verlusten beim ersten Broker (oder viel schlechtere Ergebnisse als bei nativen Parametern).

So können die Testergebnisse tatsächlich vom Broker abhängen. Die Frage ist, ob Sie Ihrem Broker vertrauen. Wenn Sie ihm vertrauen, dann können Sie der EAs mit den Daten Ihres Brokers testen, in der Hoffnung, dass Ihnen korrekte Daten zur Verfügung gestellt werden. Wenn nicht, warum handeln Sie dann bei Ihrem Broker?

Auf jeden Fall, wenn Sie diese Handelsstrategie nutzen wollen, sollten Sie die Parameter des Expert Advisor optimieren und die optimalen Werte finden, anstatt die von mir zur Verfügung gestellten zu verwenden.

Andere Forex-Symbole

Die Umkehrung ist kein heiliger Gral, der überall gut funktionieren kann. Um dies zu beweisen, hier sind die "besten" Testergebnisse für andere Forex-Symbole.

AUDUSD:

AUDUSD, Broker #2, Lotverdopplung bei jeder Stufe


NZDUSD:

NZDUSD, Broker #2, Lotverdopplung bei jeder Stufe


USDCAD:

USDCAD, Broker #2, Lotverdopplung bei jeder Stufe


USDCHF:

USDCHF, Broker #2, Lotverdopplung bei jeder Stufe


Aktienmärkte

Forex ist nicht der einzige Markt der Welt. Könnte dies nicht der beste Markt für die Anwendung von Umkehrtechnik sein? Zumindest die große Zahl der Devisensymbole, bei denen die Umkehrung keine guten Ergebnisse zeigt, kann als Beweis dafür dienen.

Der Devisenhandel gilt als ein Markt mit geringeren Schwankungen. Die Aktienmärkte entwickeln sich im Trend. Was kann besser für die Umkehrung sein als lange Trends? Lassen Sie uns diese Annahme überprüfen. Da wir optimistisch sind und davon ausgehen, dass der Aktienkurs steigen wird, wird die erste Position in der Kette immer ein Kauf sein.

Wir werden die Strategie gleichzeitig mit 3 Brokern testen. Sie bieten unterschiedliche Handelsbedingungen. Lassen Sie uns sehen, wie sich unterschiedliche Bedingungen auf die Ergebnisse auswirken.

Die erste Tabelle enthält allgemeine Ergebnisse für alle Symbole, die von einem Broker bereitgestellt werden. Nach dieser Tabelle werden wir einige Schlussfolgerungen ziehen. Dann werden wir uns kurz die Saldenkurve ansehen.

Alle folgenden Tabellen (für alle Märkte) bestehen aus den gleichen Spalten. Im Allgemeinen ist ihr Inhalt aus den Spaltennamen ersichtlich. Betrachten wir zusätzlich den Inhalt einiger der Spalten:

  • Akt. Preis — der Wertpapierpreis zum Zeitpunkt als der Artikel geschrieben wurde. Er wird bereitgestellt, um eine vergleichende Analyse aller Symbole zu ermöglichen (je höher der Preis, desto höher die Haltemarge für das Symbol, so dass die geringere Anzahl von Instrumenten und Lots gleichzeitig gehandelt werden kann).
  • Jährlicher % - der Wert wird nach der folgenden Formel berechnet: (((Gewinn/max. Drawdown)*100)/Anzahl der Jahre, für die die Daten der historischen Symbole verfügbar sind, ist es eine ungefährer Wert und wird auch für vergleichende Analysen zur Verfügung gestellt.
  • Beginn - die ersten Daten des Zeitraums, für den die Verlaufsdaten des Symbols vorliegen (d.h. der Testzeitraum beginnt mit diesem Datum und endet mit August-September 2018).
  • Max. Verluste - die maximale Anzahl der aufeinanderfolgenden Verluste, d.h. wie tief wir in die Kette gehen mussten, bevor wir Take-Profit erreichten;
  • Swap L|S (L%) - die Kommission des Swap (Rollover) in Symbolwährung, die Sie zahlen müssen, wenn eine Position auf den nächsten Tag verschoben wird (oder die an Sie zu zahlen ist, wenn der Swap positiv ist), für Kauf- und Verkaufsposition sowie in Prozent des Symbolpreises für Kaufpositionen.

Die folgenden Parameter sind in den Tabellen hervorgehoben:

  • Die gelbe Farbe in der Spalte TP zeigt, dass Take-Profit für dieses Symbol doppelt (oder sogar mehr) so groß sind wie Stop-Loss.
  • Die rote Farbe in der Spalte TP zeigt, dass Take-Profit nicht viel größer als das Stop-Loss ist, so dass der Swap auf vorherigen Stufen zu Gewinnausfällen oder sogar zu Verlusten führen kann.
  • Rot in der Spalte Beginn zeigt, dass die Testzeit ein Jahr nicht überschreitet, was wahrscheinlich nicht ausreicht, um geeignete Parameter genau zu bestimmen.
  • Rot in Swap L|S (L%) zeigt den täglichen Prozentwert von mehr als 0,07% des Instrumentenpreises an.
  • Gelb in Swap L|S (L%) zeigt den täglichen Prozentwert von weniger als 0,07% des Instrumentenpreises an.
  • Rot in Max. Verluste zeigt, dass mindestens eine Reihe von Verlusten für dieses Symbol den Maximalwert überschritten hat.
  • Rot in Jährlicher % zeigt Symbole mit einem Jahresertrag von weniger als 15%.
  • Gelb in Jährlicher % zeigt Symbole mit einer Jahresrendite von mehr als 40%, während das Symbol selbst eine Historie von mehr als 5 Jahren hat.
  • Rot in Profitabilität zeigt Symbole mit einer Profitabilität von weniger als 1,2;
  • Rot in Positionen, gesamt zeigt Symbole, die nicht mehr als 100 Positionen im Testzeitraum hatten, aufgrund derer die Ergebnisse möglicherweise nicht ganz genau sind, weil wir nicht genügend statistische Daten haben.
  • Rot in Symbol zeigt verlustbringende Instrumente.
  • Gelb in Symbol zeigt Instrumente mit einem Jahresgewinn von mehr als 100%, während ihr Preis 100 $ nicht übersteigt.

Nun, lassen Sie uns mit dem Testen fortfahren. Wir beginnen mit dem Broker #1.

Broker #1

Im Vergleich zu anderen getesteten Brokern hat Broker #1 folgende Merkmale im Hinblick auf den Börsenhandel:

  • Swap für Verkaufspositionen ist positiv, d.h. Sie haben zusätzlichen Gewinn durch den Swap, keinen Verlust.
  • Sie erhalten Dividenden für Kaufposition;
  • Sie verlieren Dividenden, wenn Sie zum Zeitpunkt der Zahlung eine Verkaufsposition für das Instrument halten.
  • Swaps der Kaufpositionen sind größer als die von anderen Brokern.

Natürlich berücksichtigt der Strategietester nicht die Dividenden, die Sie für Kaufpositionen erhalten könnten oder die Ihnen für Verkaufspositionen berechnet werden könnten. Was andere Aspekte betrifft, so scheinen die Testergebnisse zuverlässiger zu sein als bei anderen Brokern. Dies wird später erläutert.

SymbolPositionen, gesamtPositionen, pro Jahr Profit FaktorAkt. PreisMax. DrawdownGewinnJährlicher % Max. VerlusteSwap L|S (L%)Start SL TP
 Adidas 295 118 1.51 211 534 1 873 140 %
 6 - 0.1 | 0.01 (0.047%) 2016.01 220 465
 Adobe  180 72 1.23 262 228 220 38 % 5 - 0.13 | 0.02 (0.048%)
 2016.01 350 460
 Aeroflot 33 ~65 3.13 109 11 42 ~760 % 4 - 0.1 | 0.03 (0.095%) 2018.02 310 800
 Alcoa  2 319 165 1.34 43 455 2 620 41 % 8 - 0.027 | 0.004 (0.065%) 2004.06 125 190
 Amazon  723 289 1.32 1 929 1 577 5 969 151 % 6 - 0.9 | 0.14 (0.047%) 2016.01 960 1 630
 American_Express  990 70 1.17 110 567 1 099 13 % 14 - 0.06 | 0.01 (0.052%) 2004.06 105 245
 Apple 1 115 82 1.55 219 549 5 164 69 % 6 - 0.11 | 0.02 (0.048%) 2005.01 520 690
 ATT 210 15 1.68 34 269 795 21 % 7 - 0.02 | 0.003 (0.065%) 2004.06 120 240
 Baidu  350 140 1.6 229 327 1 597 195 % 6 - 0.15 | 0.02 (0.067%) 2016.01 370 610
 Banco_Santander 49 19 4.01 32 183 571 124 % 7 - 0.02 | 0.003 (0.061%) 2016.02 50 275
 Bank_of_America 476 32 1.27 31 87 282 22 % 5 - 0.02 | 0.003 (0.062%) 2004.04 130 175
 Bayer 81 54 1.72 76 525 454 57 % 7 - 0.05 | 0.006 (0.069%) 2017.01 200 355
 BMW 137 54 1.49 85 120 333 111 % 5 - 0.05 | 0.005 (0.059%) 2016.01 215 335
 Boeing 505 36 0.92 370 2 068 -663 - 3 - 0.21 | 0.03 (0.057%) 2004.06 350 625
 Caterpillar 576 41 1.27 156 457 956 14 % 6 - 0.09 | 0.01 (0.057%) 2004.06 300 400
 Celgene 132 88 2.43 88 285 1 155 270 % 6 - 0.05 | 0.008 (0.062%) 2017.01 185 355
 ChinaMobile 812 56 1,25 48 255 807 22 % 7 - 0.03 | 0.004 (0.058%) 2004.04 150 230
 Cisco 229 21 1.73 48 343 1 099 30 % 8 - 0.03 | 0.004 (0.055%) 2008.01 75 245
 Citigroup 386 26 2.48 74 3 258 31 752 69 % 9 - 0.04 | 0.007 (0.06%) 2004.04 980 1 660
 Coca–Cola 495 35 1.37 46 115 395 24 % 6 - 0.026 | 0.004 (0.057%) 2004.06 130 140
 Daimler  54 36 1.86 57 19 63 221 % 3 - 0.04 | 0.004 (0.07%) 2017.01 160 210
 Deutsche_Bank  168 67 1.94 10 53 301 227 % 5 - 0.007 | 0.0008 (0.069%) 2016.01 55 95
 Disney 463 33 1.06 110 750 123 1 % 7 - 0.06 | 0.01 (0.055%) 2004.06 160 260
 Dropbox  34 ~65 2.3 26 35 82 ~468 % 4 - 0.02 | 0.003 (0.072%) 2018.04 95 235
 eBay 84 33 1.47 34 36 110 122 % 3 - 0.025 | 0.004 (0.077%) 2016.01 110 135
 ENI 38 25 2.18 16 51 83 108 % 6 - 0.007 | 0.0009 (0.046%) 2017.01 30 70
 EOC  186 74 1.16 20 67 40 23 % 6 - 0.016 | 0.002 (0.084%) 2016.02 50 85
 Estee_Lauder  110 36 1.44 143 113 242 71 % 5 - 0.08 | 0.01 (0.059%) 2015.10 230 390
 Ethan_Allen  222 74 1.39 21 55 106 64 % 6 - 0.014 | 0.002 (0.068%) 2015.10 80 110
 Exxon  1 250 89 1.39 85 801 2 573 22 % 10 - 0.05 | 0.007 (0.053%) 2004.06 115 240
 Facebook  398 66 1.12 164 353 225 10 % 10 - 0.11 | 0.016 (0.065%) 2012.05 280 380
 Ferrari 105 35 1.98 137 120 481 133 % 5 - 0.07 | 0.01 (0.053%) 2015.10 200 550
 Ford 145 10 1.93 9 53 247 30 % 5 - 0.006 | 0.001 (0.065%) 2004.04 85 170
 Gazprom 355 236 1.3 158 19 41 143 % 6 - 0.11 | 0.03 (0.071%) 2017.03 150 180
 General_Electrics 558 39 1.48 12 126 468 26 % 6 - 0.008 | 0.001 (0.073%) 2004.06 70 115
 Goldman_Sachs 164 65 1.6 235 385 1 071 111 % 6 - 0.16 | 0.02 (0.067%) 2016.01 410 770
 Google 902 200 1.1 1 184 3 743 2 818 18 % 7 - 0.65 | 0.1 (0.055%) 2014.04 800 1550
 Harley_Davidson 677 56 1.29 45 342 906 22 % 7 - 0.026 | 0.004 (0.06%) 2006.08 160 220
 Hewlett_Packard 766 54 1.28 25 116 412 25 % 6 - 0.014 | 0.002 (0.055%) 2004.06 105 130
 Home_Depot 151 10 1.04 212 1 448 137 1 % 8 - 0.11 | 0.017 (0.052%) 2004.06 350 640
 IBM 949 67 1.4 151 882 3 571 28 % 9 - 0.09 | 0.014 (0.062%) 2004.06 210 430
 Inditex 48 32 2.24 27 61 184 201 % 6 - 0.03 | 0.004 (0.112%) 2017.01 60 180
 Intel 247 17 1.59 46 50 267 38 % 5 - 0.013 | 0.001 (0.029%) 2004.06 130 190
 Johnson&Johnson 512 36 1.1 142 676 219 2 % 7 - 0.08 | 0.01 (0.055%) 2004.06 190 210
 JPMorgan 836 59 1,25 118 360 818 18 % 7 - 0.07 | 0.01 (0.059%) 2004.06 145 220
 Lenovo 15 5 4.95 5 51 152 99 % 5 - 0.002 | 0.0003 (0.044%) 2015.11 20 180
 Lukoil 188 125 1.26 4 732 1 845 2 094 75 % 7 - 3.02 | 0.9 (0.062%) 2017.03 430 830
 Mastercard 544 45 1.04 221 455 105 1 % 6 - 0.11 | 0.016 (0.048%) 2006.05 170 285
 McDonald 431 30 1.19 163 467 554 8 % 7 - 0.09 | 0.014 (0.055%) 2004.06 180 350
 Michael_Kors 98 32 1.94 72 57 247 144 % 4 - 0.037 | 0.005 (0.056%) 2015.10 190 330
 Microsoft 241 17 1.48 114 370 1 024 14 % 5 - 0.06 | 0.008 (0.049%) 2004.06 130 330
 MTS 60 ~120 1.81 273 46 92 ~400 % 5 - 0.24 | 0.07 (0.086%) 2018.02 420 895
 Netflix 86 ~160 2.1 364 80 613 ~1 532 % 3 - 0.18 | 0.03 (0.047%) 2018.02 570 580
 Nike 161 11 1.16 85 272 160 4 % 7 - 0.04 | 0.006 (0.047%) 2004.04 165 320
 Nintendo_US 318 159 1.41 46 18 88 244 % 4 - 0.034 | 0.005 (0.075%) 2016.08 55 80
 Nornickel 74 ~140 1.4 11 904 523 1 194 ~456 % 3 - 8.52 | 2.68 (0.072%) 2018.02 200 310
 Novatek 50 ~100 1.66 1 115 48 83 ~345 % 3 - 0.54 | 0.17 (0.05%) 2018.02 160 210
 nVidia 338 135 1.12 265 691 431 24 % 6 - 0.14 | 0.02 (0.054%) 2016.01 350 560
 Oracle 99 39 2.39 50 28 160 228 % 3 - 0.03 | 0.004 (0.059%) 2016.01 80 150
 Petrobras 336 23 1.6 11 86 620 51 % 5 - 0.008 | 0.001 (0.075%) 2004.04 240 300
 PetroChina  755 53 1.61 77 762 4 263 39 % 6 - 0.04 | 0.006 (0.053%) 2004.06 310 680
 Pfizer 158 11 1.47 44 231 432 13 % 7 - 0.02 | 0.003 (0.049%) 2004.06 105 230
 Philip_Morris 431 41 1.04 82 484 88 1 % 7 - 0.064 | 0.01 (0.079%) 2008.04 200 260
 Procter&Gamble 568 40 1.07 85 467 122 1 % 9 - 0.047 | 0.007 (0.057%) 2004.06 150 185
 PVH 421 140 1.07 142 194 114 19 % 6 - 0.09 | 0.013 (0.062%) 2015.10 220 230
 Ralph_Lauren 227 75 1.71 136 385 1 114 96 % 6 - 0.06 | 0.01 (0.048%) 2015.10 220 460
 Rosneft 81 ~150 1.82 436 36 96 ~532 % 5 - 0.25 | 0.08 (0.055%) 2018.02 510 910
 Salesforce 109 43 2.19 156 81 413 203 % 4 - 0.07 | 0.01 (0.046%) 2016.01 210 480
 Sberbank 202 134 1.37 192 45 79 117 % 5 - 0.034 | 0.005 (0.017%) 2017.03 420510
 Snap 89 59 1.97 9 44 222 336 % 4 - 0.01 | 0.001 (0.121%) 2017.03 75 135
 Spotify 153 ~300 1.45 174 34 150 ~882 % 3 - 0.13 | 0.02 (0.076%) 2018.04 250 280
 SQM 151 60 1.79 48 44 233 211 % 4 - 0.03 | 0.004 (0.061%) 2016.01 125 240
 Starbucks 227 15 1.68 57 38 245 46 % 4 - 0.002 | 0 (0.0001%) 2004.04 160 195
 Tencent 209 69 2.56 332 46 454 328 % 5 - 0.24 | 0.03 (0.074%) 2015.11 450 1500
 Tesla 1 731 216 1.07 296 2 003 1 209 7 % 11 - 0.2 | 0.03 (0.067%) 2010.07 500 570
 Tiffany 87 29 2.48 127 64 347 180 % 4 - 0.06 | 0.01 (0.049%) 2015.10 220 500
 Toyota 150 60 1.49 124 145 250 68 % 5 - 0.08 | 0.012 (0.063%) 2016.01 140 330
 Travelers 129 11 1.22 134 1 257 631 4 % 7 - 0.08 | 0.013 (0.063%) 2007.03 330 670
 TripAdvisor 240 96 1.5 49 98 305 124 % 5 - 0.023 | 0.003 (0.047%) 2016.01 155 195
 Twitter 89 35 2.44 29 29 220 303 % 4 - 0.02 | 0.003 (0.07%) 2016.01 120 240
 UnitedHealth 1 131 78 0.75 266 1 878 -1 816 - 5 - 0.14 | 0.02 (0.051%) 2004.04 170 250
 Vale 62 13 1.76 15 36 116 71 % 3 - 0.008 | 0.001 (0.055%) 2014.04 85 115
 Verizon 275 19 1.29 54 115 200 12 % 5 - 0.03 | 0.004 (0.054%) 2004.06 145 210
 VF 92 31 2.26 92 33 211 213 % 3 - 0.044 | 0.007 (0.049%) 2015.10 180 320
 Visa 97 6 0.83 149 269 -91 - 3 - 0.07 | 0.01 (0.049%) 2004.04 290 440
 Vodafone 118 29 1.54 22 57 100 43 % 5 - 0.016 | 0.002 (0.075%) 2014.06 75 150
 Volkswagen 397 158 1.13 152 1 090 610 22 % 12 - 0.09 | 0.01 (0.06%) 2016.01 200 400
 Wells_Fargo 90 60 1.85 54 11 70 424 % 3 - 0.034 | 0.005 (0.064%) 2017.01 110 155
 Williams_Sonoma 531 177 1.17 66 213 203 31 % 6 - 0.03 | 0.005 (0.049%) 2015.10 100 135
 Yandex 530 75 1.52 33 393 2 006 72 % 6 - 0.024 | 0.003 (0.074%) 2011.05 95 150

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, ist die Reverse-Technik bei fast allen Börseninstrumenten profitabel, auch ohne die Suche nach Einstiegspunkten. Nur für 3 von 90 Symbolen konnte kein profitables Verhältnis von Stop-Loss zu Take-Profit gefunden werden.

Nun, lassen Sie uns einen Blick auf die Ergebnisse werfen, die mit anderen Brokern erzielt wurden.

Für den Broker #1 wird es keine Saldenkurve geben, da es nicht möglich ist, alle 90 Saldenkurven zu analysieren. Wenn Sie sich eines der Instrumente genauer ansehen möchten, finden Sie die Diagramme im untenstehenden Bericht des Strategy Tester.

Analysieren wir jedoch die Saldenkurven der gelb markierten Symbole mit einer Historie von über 3 Jahren.

Ethan Allen:

Ethan Allen, Broker #1


Michael Kors:

Michael Kors, Broker #1


Petrobras:

Petrobras, Broker #1


Starbucks:

Starbucks, Broker #1


Tencent:

Tencent, Broker #1


Tiffany:

Tiffany, Broker #1


Vale:

Vale, Broker #1


VF:

VF, Broker #1


Broker #2

Der Hauptvorteil dieses Brokers gegenüber Broker #1 sind sehr kleine Swaps. Swap ist für alle Börsensymbole gleich. Er entspricht 6% pro Jahr vom Eröffnungskurses (0,016% pro Tag) für Kaufposition. Für Verkaufspositionen beträgt er 3% pro Jahr vom Eröffnungskurses (0,008% pro Tag).

Vergleichen Sie den Swap von 0,016% mit dem durchschnittlichen Swap des Brokers #1 = 0,055%. Es ist mindestens 3,5 mal weniger.

Es gibt jedoch einige Nachteile:

  • Der Swap für Verkaufsposition ist negativ, so dass Broker #1 für Übernachtungspositionen an Sie zahlt, Broker #2 berechnet Provisionen (die allerdings doppelt so viel sind, wie für einen Kauf).
  • Für Kaufpositionen werden keine Dividenden gezahlt.
  • Es gibt auch eine positive Seite - für Verkaufspositionen wird keine Dividende berechnet.

Bevor wir die Tabelle mit den Testergebnissen betrachten, ist zu beachten, dass diese Ergebnisse nicht ganz korrekt sind. Der Strategy Tester ignoriert praktisch Swaps für diesen Broker. Der Gesamtverlust bei Swaps beträgt in der Regel nicht mehr als 10 Cent über den gesamten Testzeitraum, während bei echten Trading-Brokern die Swaps viel größer sind. Beachten Sie auch, dass die jährliche Anzahl der Positionen für die meisten Instrumente sehr gering ist, was bedeutet, dass ein Swap einen großen Teil der Gewinne nehmen kann.

Daher sollten Sie diese Möglichkeit bei Ihren eigenen Tests berücksichtigen. Und nutzen Sie islamische Konten, um mit solchen Brokern zu handeln. Das sind Konten ohne Swaps, während für jede Position eine Provision gezahlt wird, unabhängig davon, wie lange Sie das Wertpapier halten. Die Provision wird aber auch für diesen Broker im Strategy Tester ignoriert.

SymbolPositionen, gesamtPositionen, pro Jahr Profit FaktorAkt. PreisMax. DrawdownGewinnJährlicher % Max. VerlusteStart SL TP 
 AAPL 477 86 1.5 217 132 739 101 % 5 2013.01 250 310
 ADBE 224 40 2.02 260 102 825 147 % 4 2013.01 340 500
 AMZN 642 116 1.78 1 911 602 8 956 270 % 5 2013.01 1 440 2 040
 ATVI 395 71 1.29 80 56 197 63 % 5 2013.01 135 140
 BA 980 178 1.4 371 229 1 308 103 % 6 2013.01 280 310
 BAC 72 13 1.57 30 35 77 40 % 4 2013.01 115 145
 BRK.B 377 68 1.58 220 326 1 106 61 % 7 2013.01 210 310
 C 339 61 1.3 73 124 299 43 % 6 2013.01 140 180
 CAT 398 72 1.6 156 117 624 96 % 5 2013.01 260 280
 CMCSA 46 8 2.88 37 47 179 69 % 4 2013.01 115 315
 CSCO 127 36 1.68 48 42 133 90 % 5 2015.01 90 125
 CVX 732 133 1.35 120 296 586 35 % 7 2013.01 165 180
 DAL 312 56 1.67 59 407 997 44 % 11 2013.01 110 245
 DIS 568 103 1,25 110 439 460 19 % 10 2013.01 135 195
 EA 745 135 1.48 114 170 961 102 % 6 2013.01 140 200
 EBAY 141 25 1,25 34 63 72 20 % 6 2013.01 130 145
 FB 384 69 1.52 162 129 699 98 % 5 2013.01 310 380
 FOXA 265 48 1.6 44 47 200 77 % 4 2013.01 90 120
 GE 272 49 1.58 12 49 172 63 % 6 2013.01 55 80
 GM 232 42 1.67 35 353 552 28 % 7 2013.01 115 150
 GOOGL 715 130 1.89 1 172 2 851 15 477 98 % 7 2013.01 1 100 1 660
 GS 197 35 1.52 235 273 819 54 % 5 2013.01 690 750
 HPE 90 30 1.97 16 27 100 123 % 4 2015.11 55 70
 IBM 239 43 1.73 150 332 900 49 % 6 2013.01 350 510
 INTC 167 30 1.93 46 23 208 164 % 4 2013.01 130 180
 JNJ 207 37 1.78 142 77 364 85 % 4 2013.01 240 280
 JPM 589 107 1.39 117 133 460 62 % 6 2013.01 125 145
 KO 107 19 2.13 46 29 151 94 % 4 2013.01 100 160
 LLY 337 61 1.97 106 222 1 310 107 % 7 2013.01 120 275
 MCD 219 39 1.71 164 86 350 73 % 4 2013.01 280 290
 MMM 448 81 1.23 216 334 537 29 % 6 2013.01 260 310
 MON 347 63 1.56 127 58 393 123 % 4 2013.01 210 230
 MSFT 186 33 2.09 113 70 476 123 % 5 2013.01 150 275
 NEM 439 79 1.56 31 66 378 104 % 9 2013.01 100 135
 NFLX 417 75 1.58 360 339 1 634 87 % 4 2013.01 510 660
 NKE 176 32 2.24 85 121 741 111 % 6 2013.01 135 275
 NVDA 738 133 1.58 262 210 1 339 115 % 6 2013.01 300 330
 ORCL 237 43 1.67 50 57 271 86 % 5 2013.01 90 150
 PEP 369 67 1.52 114 94 353 68 % 5 2013.01 140 175
 PFE 97 17 1,75 44 30 122 73 % 4 2013.01 120 165
 PG 340 61 1.57 85 108 433 72 % 6 2013.01 115 175
 PM 562 102 1.43 83 160 503 57 % 6 2013.01 125 155
 PRU 690 125 1.34 104 159 586 67 % 6 2013.01 150 185
 PYPL 141 47 2.31 90 69 590 285 % 5 2015.07 135 315
 SBUX 266 48 1.54 57 55 221 73 % 5 2013.01 130 160
 TWX 140 25 1.85 98 156 408 47 % 5 2013.01 255 345
 UPS 59 10 2.98 118 42 325 140 % 3 2013.01 350 650
 VZ 182 33 2.27 54 79 570 131 % 6 2013.01 95 200
 WFC 329 59 1.45 55 180 293 29 % 7 2013.01 100 130
 WMT 315 57 1.38 95 381 453 21 % 7 2013.01 140 175
 XOM 523 95 1.26 85 603 844 25 % 12 2013.01 105 200

Im Gegensatz zum Broker #1 hat dieser Broker keine Verlustsymbole für unsere Handelsstrategie. Vielleicht kann dies daran liegen, dass es im Strategy Tester keine Swaps und Provisionen gibt. Der andere mögliche Grund dafür ist die Testzeit, die nur 5 Jahre beträgt, während Broker #1 eine 14-jährige Geschichte für einige der Instrumente bereitstellt.

Betrachten wir nun die Saldenkurve für die getesteten Symbole.

AAPL:

AAPL, broker #2


ADBE:

ADBE, Broker #2


AMZN:

AMZN, Broker #2


ATVI:

ATVI, Broker #2


BA:

BA, Broker #2


BAC:

BAC, Broker #2


BRKB:

BRKB, Broker #2


C:

C, Broker #2


CAT:

CAT, Broker #2


CMCSA:

CMCSA, Broker #2


CSCO:

CSCO, Broker #2


CVX:

CVX, Broker #2


DAL:

DAL, Broker #2


DIS:

DIS, Broker #2


EA:

EA, Broker #2


EBAY:

EBAY, Broker #2


FB:

FB, Broker #2


FOXA:

FOXA, Broker #2


GE:

GE, Broker #2


GM:

GM, Broker #2


GOOGL:

GOOGL, Broker #2


GS:

GS, Broker #2


HPE:

HPE, Broker #2


IBM:

IBM, Broker #2


INTC:

INTC, Broker #2


JNJ:

JNJ, Broker #2


JPM:

JPM, Broker #2


KO:

KO, Broker #2


LLY:

LLY, Broker #2


MCD:

MCD, Broker #2


MMM:

MMM, Broker #2


MON:

MON, Broker #2


MSFT:

MSFT, Broker #2


NEM:

NEM, Broker #2


NFLX:

NFLX, Broker #2


NKE:

NKE, Broker #2


NVDA:

NVDA, Broker #2


ORCL:

ORCL, Broker #2


PEP:

PEP, Broker #2


PFE:

PFE, Broker #2


PG:

PG, Broker #2


PM:

PM, Broker #2


PRU:

PRU, Broker #2


PYPL:

PYPL, Broker #2


SBUX:

SBUX, Broker #2


TWX:

TWX, Broker #2


UPS:

UPS, Broker #2


VZ:

VZ, Broker #2


WFC:

WFC, Broker #2


WMT:

WMT, Broker #2


XOM:

XOM, Broker #2


Broker #3

Nun lassen Sie uns die Ergebnisse mit dem dritten Broker überprüfen. Dieser Broker bietet auch islamische Konten an. Offensichtlich ignoriert deshalb der Strategy Tester auch den Swap. Aber er berücksichtigt die Provision, so dass die Testergebnisse in diesem Fall realistischer sind. Natürlich sollten Sie auch Konten ohne Swap für den Handel verwenden.

Ohne islamische Konten sind die Broker-Swaps sowohl für Kauf- wir für Verkaufsposition negativ. Der Swap für Kaufpositionen beträgt 2,5% des Instrumentenpreises zum Zeitpunkt der Swapberechnung pro Jahr (0,007% pro Tag). Der Swap für Verkaufspositionen beträgt 1,5% des Instrumentenpreises zum Zeitpunkt der Swapberechnung pro Jahr (0,004% pro Tag).

SymbolPositionen, gesamtPositionen, pro Jahr Profit FaktorAkt. Preis Max. DrawdownGewinnJährlicher % Max. VerlusteStart SL TP 
 #AA 624 56 2.4 43 136 1 782 119 % 6 2007.07 90 135
 #AIG 328 29 1.5 54 119 497 37 % 5 2007.07 240 270
 #GE
 354 32 1.92 12 91 580 57 % 5 2007.07 60 145
 #HPQ 471 42 1.83 25 211 1 203 51 % 6 2007.07 90 195
 #INTC 300 27 1.68 46 137 651 43 % 6 2007.07 90 195
 #IP 154 14 1.91 54 104 488 42 % 5 2007.07 210 350
 #KO 491 44 1.34 46 87 302 31 % 6 2007.07 110 130
 #MO 160 14 1.45 62 72 202 25 % 5 2007.07 185 250
 #PFE 245 22 1.47 44 32 115 32 % 6 2007.07 100 110
 #T 292 26 1.5 33 109 378 31 % 6 2007.07 95 145
 #VZ 201 18 1.65 54 52 257 44 % 4 2007.07 165 210

Wie Sie sehen können, liegen diese Ergebnisse irgendwo zwischen dem ersten und zweiten Broker. Es wurden keine Symbole mit Verlusten gefunden. Der jährliche Gewinnprozentsatz ist jedoch geringer als bei Broker #2.

AA:

AA, Broker #3


AIG:

AIG, Broker #3


GE:

GE, Broker #3


HPQ:

HPQ, Broker #3


INTC:

INTC, Broker #3


IP:

IP, Broker #3


MO:

MO, Broker #3


PFE:

PFE, Broker #3


T:

T, Broker #3


VZ:

VZ, Broker #3


Fassen wir zusammen.

Wie die Testergebnisse zeigen, ist die Börse perfekt für die Anwendung von Umkehrtechniken. Bei fast allen Finanzinstrumenten kann ein Gewinn erzielt werden. Es gibt einige Unterschiede im Verhalten der Handelsstrategie an der Börse im Vergleich zum Devisenmarkt.

Der wichtigste Unterschied besteht darin, dass Take-Profit in den meisten Fällen den doppelten Stop-Loss nicht überschreitet. Häufig war die beste Variante, die der Strategietester gefunden hat, diejenige mit einem Stop-Loss größer als Take-Profit. Ich habe sie jedoch nicht in die Tabellen aufgenommen, da ich solche Varianten nicht glaube - das liegt daran, dass wir den Gewinn gemacht haben, weil der Markt ständig wuchs. Daher wurde bereits mit der ersten Position ein Take-Profit ausgelöst. Wenn sich der Markt ändert und Take-Profit beginnt, zumindest bei der zweiten Position, wird dieser Gewinn nicht ausreichen. Der Gewinn einer Take-Profit-Position ist also geringer als der Verlust der gesamten Kette.

Bevor Sie sich in den Börsenhandel stürzen, achten Sie auf folgende Regeln. Je länger die verfügbare Historie für ein Instrument ist, desto geringer ist der jährliche Gewinnprozentsatz. Fast keines der Symbole mit 12-jähriger Geschichte zeigte mehr als 50% pro Jahr. Während fast alle Symbole mit der Geschichte weniger als 2 Jahre zeigen über 200% des Gewinns.

Aus diesem Grund sollten Sie für den langfristigen Handel Instrumente mit einer langen historischen Periode wählen. Sie führen zu besseren Ergebnissen. Symbole mit einer kürzeren Testzeit hingegen haben noch keine Periode erreicht, in der sie bei jeder Stufe Ihren Stop-Loss erreichten.

Vergessen Sie nicht Kurslücken und große Swaps, durch die Ihr Testergebnis zu Verlusten im Live-Handel werden kann. Insbesondere, wenn der Take-Profit fast gleich dem Stop-Loss ist. Hier ist ein Beispiel für das Spotify-Symbol, mit dem ich es nicht erfolgreich war. Im realen Handel verfügte es über 8 Handelsketten, die jeweils durch einen Take-Profit geschlossen wurden. Das Ergebnis aller Positionen war jedoch ein Verlust von 3 Dollar, bedingt durch große Lücken, die oft in die ungünstige Richtung gingen, und große Swaps. Vielleicht war dies keine gute Zeit für dieses Instrument, da keine der Ketten mit einem Take-Profit im ersten Schritt abgeschlossen wurde. So könnte es möglicherweise diesen Verlust abdecken und in anderen Perioden Gewinn bringen. Darüber hinaus zeigte es im Strategietester ein Kapitalwachstum von mehr als 700% pro Jahr. Allerdings musste ich dieses Symbol aus dem realen Handelsset entfernen.

Agrarmarkt, Rohstoffe, Metalle

Die Agrar-, Rohstoff- und Metallmärkte können als wenig dynamische Märkte betrachtet werden. Sie unterscheiden sich jedoch zumindest dadurch vom Devisenmarkt, dass der Rohstoffpreis stärker von Saison- und Wetterbedingungen beeinflusst wird.

Obwohl die Märkte sehr unterschiedlich sind, werden wir mit einer Kaufposition beginnen - zumindest ist dies eine einfache Lösung.

Broker #1

SymbolPositionen, gesamtPositionen, pro Jahr Profit FaktorAkt. Preis Max. DrawdownGewinnJährlicher % Max. VerlusteSwap L|S (L%)Start SL TP 
 COFFEE 305 152 2.22 99 268 2 842 530 % 5 - 0.018 | - 0.01 (0.019%) 2016.09 120 240
 CORN 481 240 1.36 356 135 397 147 % 6 - 0.05 | - 0.03 (0.015%) 2016.09 250 325
 SOYBEAN 277 138 1.47 845 801 1 856 115 % 7 - 0.14 | - 0.08 (0.017%) 2016.09 950 1600
 SUGAR 29 14 2.78 11 138 541 196 % 3 - 0.002 | - 0.001 (0.02%) 2016.09 70 170
 WHEAT 106 53 1.98 518 247 908 183 % 5 - 0.064 | - 0.036 (0.012%) 2016.09 1 175 2 000
 COCOA 75 37 1.78 2 156 441 873 98 % 17 - 0.28 | - 0.16 (0.013%) 2016.09 64 155
 CL 2 677 223 1.14 71 13 345 19 942 12 % 12 - 0.003 | 0.0001 (0.004%) 2006.09 100 190
 HO 4 716 410 1.17 2 8 891 39 846 38 % 23 - 0.0001 | 0.00002 (0.005%) 2007.01 200 460
 NG 235 19 2.1 2 14 515 61 996 36 % 13 - 0.0004 | - 0.0002 (0.014%) 2006.11 24 90
 WT 1 938 161 1.22 71 14 730 42 437 24 % 15 - 0.003 | 0.0001 (0.004%) 2006.09 105 345
 BRN 827 75 1.59 78 4 832 28 274 53 % 10 - 0.003 | 0.0001 (0.004%) 2007.08 175 345
 PA 1 525 138 1.23 1 041 4 784 19 013 36 % 16 - 0.14 | - 0.08 (0.013%) 2007.11 880 2 540
 HG 2 233 203 1.24 2 5 589 18 067 29 % 8 - 0.0005 | - 0.0003 (0.016%) 2007.06 460 650

Generell wird bei allen Instrumenten ein Gewinn erzielt. Agrarmarktsymbole bringen viel mehr Gewinn, aber das kann auf die begrenzte Testzeit zurückzuführen sein. Dieser Gewinn ist jedoch deutlich geringer als der der Börse.

Auch Symbole, die mit Öl und Gas in Verbindung gebracht werden, haben positive Swaps für Verkaufspositionen.

COFFEE:

COFFEE, Broker #1


COCOA:

COCOA, Broker #1


CORN:

CORN, Broker #1


SOYBEAN:

SOYBEAN, Broker #1


WHEAT:

WHEAT, Broker #1


HO:

HO, Broker #1


HG:

HG, Broker #1


NG:

NG, Broker #1


BRN:

BRN, Broker #1


WT:

WT, Broker #1


Broker #2

Broker #2 bietet nur Öl, seine Tabelle ist daher sehr klein.

Hier sind Swaps negativ und entsprechen 6% pro Jahr des Preises bei Positionseröffnung für Kaufpositionen (0,016% pro Tag) und 3% - für Verkaufspositionen (0,008% pro Tag). Broker #1 bietet einen viel besseren Swap für ähnliche Symbole.

SymbolPositionen, gesamtPositionen, pro Jahr Profit FaktorAkt. Preis Max. DrawdownGewinnJährlicher % Max. VerlusteStart SL TP 
 Brent 710 142 1.54 78 8 721 32 934 75 % 21 2013.09 70 275
 WTI 346 173 1.61 71 893 3 700 207 % 6 2016.07 90 130

Diesmal berücksichtigt der Strategy Tester Swaps.

Brent:

Brent, Broker #2


WTI:

WTI, Broker #2


Fassen wir zusammen.

Für diese Instrumente lässt sich folgende Schlussfolgerung ziehen: Auch hier kann die Umkehrung angewendet werden.

ETF und Indizes

Ein Index umfasst mehrere Aktien. Das bedeutet, dass sie auch einen klaren Trend haben. Und gleichzeitig sollte ihre Volatilität viel geringer sein als die einer einzelnen Aktie, da eine große Anzahl von Aktien starke Kursverluste einiger von ihnen ausgleichen soll. Lassen Sie uns sehen, wie sich diese Merkmale auf die Testergebnisse auswirken.

Broker #2

Ähnlich wie an der Börse ist der Swap für alle Instrumente gleich und beträgt 6% pro Jahr des Eröffnungspreises der Position für Kaufpositionen (0,016% pro Tag) und 3% - für Verkaufspositionen (0,008% pro Tag).

SymbolPositionen, pro JahrProfit FaktorAkt. Preis Max. DrawdownGewinnJährlicher % Max. VerlusteStart SL TP 
 US500Cash 262 2.42 2926 4 276 26 996 631 % 14 2017.12 95 400
 US30Cash 624 1.53 26 713 22 633 85 694 378 % 7 2017.12 840 1 640
 USTECHCash 69 3 7 516 765 6 998 914 % 2 2017.12 1 000 1 420

Die mit diesem Broker erzielten Testergebnisse sehen gut aus. Aber die Ergebnisse sind nicht wirklich zuverlässig, da historische Daten für nur weniger als ein Jahr verfügbar sind. Darüber hinaus war dieses Jahr sehr volatil mit großen Trendbewegungen. So kann dieses Jahr als ideal für unsere Handelsstrategie angesehen werden.

US500Cash:

US500Cash, Broker #2


US30Cash:

US30Cash, Broker #2


USTECHCash:

USTECHCash, Broker #2


Broker#1, Indices

SymbolPositionen, gesamtPositionen, pro Jahr Profit FaktorAkt. Preis Max. DrawdownGewinnJährlicher % Max. VerlusteSwap L|S (L%)Start SL TP 
 ES 648 51 1.5 2 939 4 192 10 832 20 % 10 - 0.36 | - 0.2 (0.012%) 2006.01 1 950 4 200
 NQ 1 829 146 1.33 7 585 2 793 9 014 26 % 8 - 0.87 | - 0.49 (0.011%) 2006.04 3 250 4 400
 TF 569 51 1.2 1 721 7 603 9 385 11 % 13 - 0.21 | - 0.12 (0.012%) 2007.08 185 340
 YM 1 334 106 1.46 26 762 2 797 20 089 59 % 7 - 3.18 | -1.79 (0.012%) 2006.04 155 210
 FDAX 1 727 138 1.18 12 402 10 631 21 110 15 % 9 - 1.48 | - 1.23 (0.012%) 2006.01 680 1 820
 FESX 77 6 1.95 3 412 10 996 33 318 24 % 7 - 0.43 | - 0.35 (0.012%) 2006.01 175 430
 FTI 1 405 117 1.36 549 5 536 23 869 35 % 8 - 0.06 | - 0.05 (0.011%) 2006.09 375 780
 IBX 72 48 1.61 9 560 2 114 3 255 102 % 7 - 1.25 | - 1.03 (0.013%) 2017.01 125 245
 MIB 70 46 1.62 21 400 583 1 154 131 % 4 - 2.66 | - 2.21 (0.012%) 2017.01 380 450
 Russia50 142 94 1.13 1 129 360 159 29 % 6 - 0.16 | - 0.09 (0.014%) 2017.03 175 220
 Z 3 248 249 1.14 7 448 7 143 10 222 11 % 10 - 0.87 | - 0.78 (0.012%) 2005.05 340 550
 FCE 2 540 195 1.14 5 480 2 491 4 639 14 % 10 - 0.62 | - 0.52 (0.011%) 2005.12 380 490
 NKD 635 55 1.35 23 800 6 310 12 237 16 % 12 - 2.82 | - 1.59 (0.012%) 2007.03 260 520
 XU 35 23 3.26 11 765 18 116 429 % 2 - 1.78 | - 1 (0.015%) 2017.01 3 400 5 000
 HSI 319 79 1.39 27 856 501 749 37 % 7 - 3.39 | - 2.79 (0.012%) 2014.07 360 495
 TA25 747 - 0.42 1 671 774 -766 - 17 - 2 | - 2 (0.12%) 1992.12 300 285
 CHILE 4 153 - 0 27 477 2 967 -2 967 - 4 153 - 2.4 | - 2.4 (0.009%) 1991.01 300 380

Die Ergebnisse sind hier deutlich schlechter. Dennoch zeigten nur zwei Symbole Verluste: der israelische TA25-Index und der südamerikanische CHILE-Index. In beiden Fällen sind die Emissionen nicht mit unserer Handelsstrategie verbunden, während der Verlust durch zu hohe Provisionen für diese Symbolgeschäfte verursacht wurde. Die Provision für CHILE-Handel kann einen Dollar erreichen, während Take-Profit nur wenige Cent Gewinn macht. Deshalb verlieren absolut alle Positionen für dieses Symbol.

Das günstigste Symbol für den Strategiehandel ist also Dow Jones (YM). Über die 12 Jahre sind es 60% pro Jahr.

YM:

YM, Broker #1


Broker #1, ETF

Broker #1 bietet auch ETFs. Dies ist ein neues Symbol für diesen Broker, deshalb hat er nur wenige Monate historische Daten. Daher können wir nicht wissen, wie sich die Parameter über einen größeren Zeitraum verhalten werden.

Beachten Sie auch, dass der Swap für Verkauf für dieses Instrument positiv ist. Das ist eine angenehme Ergänzung.

SymbolPositionen, pro JahrProfit FaktorAkt. Preis Max. DrawdownGewinnMax. VerlusteSwap L|S (L%)Start SL TP 
 EWG 50 2.27 30 2 11 2 - 0.01 | 0.002 (0.034%) 2018.06 10 30
 EWU 12 1.56 34 2 2 2 - 0.01 | 0.002 (0.034%) 2018.06 50 50
 EWW 19 1.97 50 27 30 4 - 0.017 | 0.003 (0.034%) 2018.06 85 185
 EWZ 24 2.97 33 6 25 3 - 0.017 | 0.002 (0.036%) 2018.06 35 135
 FXI 47 1.9 43 5 22 3 - 0.014 | 0.003 (0.033%) 2018.06 25 70
 IJH 49 2.12 204 10 53 3 - 0.066 | 0.015 (0.033%) 2018.06 65 155
 ILF 17 2.03 31 2 4 1 - 0.01 | 0.002 (0.034%) 2018.06 100 45
 SPY 78 1.68 292 13 32 5 - 0.09 | 0.02 (0.032%) 2018.06 85 95
 VGK 17 0.29 57 45 -30 5 - 0.019 | 0.004 (0.034%) 2018.06 45 95

Die gefundenen, optimalen Parameter passen besser zum Intraday- als zum mittelfristigen Handel. Dies kann jedoch durch die kurze verfügbare Historie bedingt sein.

Was den ETF von SPY und IJH betrifft, so ist der Handel hier mit einem großen Problem verbunden, nämlich der großen Haltemarge. Selbst bei dem Mindestvolumen entspricht die Marge $10. Der Gewinn im Falle eines Gewinns liegt bei etwa 1 Dollar. Und dies ist nur die erste Position der Kette. Wenn Sie Pech haben und den vierten Handel in der Kette eröffnen müssen, müssen Sie eine freie Marge von 80 Dollar haben. In der 8. Stufe wäre das gleich $1280. Macht es Sinn, $1280 als Marge einzufrieren, um $1 zu verdienen?

Ich denke, dies ist ein wesentlicher Nachteil des Handels mit ETFs mit engen Stop-Loss. Es ist unmöglich, den Stop-Loss' länger zu testen, da die Historie nur für die letzten 2 Monate verfügbar ist.

Auch die EWG-Tests an einem realen Konto waren nicht erfolgreich. Jede neue Tageseröffnung begann mit einem Stop-Loss, da das Symbol große Lücken hatte. Schließlich erreichte eine der Symbolketten die 7. Stufe und ich schloss sie sofort, als der Gewinn die Hälfte des Verlustes erreichte. Und ich habe dieses Symbol vergessen. Später analysierte ich jedoch das Diagramm und stellte fest, dass ich rücksichtslos gehandelt hatte, da die siebte Stufe schlussendlich von Take-Profit geschlossen worden wäre. Solche Instrumente sind jedoch nicht die beste Wahl für das menschliche Nervensystem.

Schlussfolgerungen

Wie Sie aus den Diagrammen ersehen können, kann die Umkehrstrategie tatsächlich funktionieren. Besser neue Märkte für die Strategie auswählen, sowie Märkte mit guten Trends, wie Aktien- und Indexmärkte. Stellen Sie sicher, dass Ihr Broker gute Bedingungen bietet, die einen mittelfristigen Handel ohne zusätzliche Kosten ermöglichen.

Es wird jedoch nicht empfohlen, Umkehrtechniken mit sehr beliebten Instrumenten einzusetzen, die von großen Marktteilnehmern gehandelt werden, die diese Märkte in die gewünschte Richtung bewegen können.

Der wichtigste Aspekt, auf den Sie achten sollten, ist, dass die Eingabe zu jeder Zeit erfolgt und nicht auf einem Signal basiert. Das bedeutet, dass die Ergebnisse stark von den obigen Tabellen mit den Tests abweichen können. So wurde beispielsweise die achte Stufe in einer Kette mit einem Gewinn abgeschlossen. Aber wir könnten früher oder später eine eröffnen und so die gesamte Kette mit einem Verlust schließen. Verlassen Sie sich also nicht vollständig auf die oben gezeigten Ergebnisse.

Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die Parameter des Expert Advisor für Ihren spezifischen Broker testen und optimieren. Wie bereits erwähnt, können sich die optimierten Parameter des EAs für die gleichen Symbole bei verschiedenen Brokern unterscheiden. Die Parameter und Screenshots in diesem Artikel dienen nur zu Informationszwecken. Es handelt sich nicht um Handelsempfehlungen oder Anweisungen zur Verwendung in der endgültigen Form.

Und das Letzte, das ich in diesem Artikel erwähnen will. Der vorherige Artikel brachte sein Ergebnis — ich habe das Honorar des Autors erhalten :) Jetzt können Sie sehen, wie die Umkehrtechnik auf einem Live-Konten funktioniert. Um dies zu ermöglichen, habe ich ein Signal für den Forex-Markt veröffentlicht. Es arbeitet auf einem Cent-Konto. Der EA handelt mit 7 Symbolen: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDJPY, GBPJPY, XAUUSD und XAGUSD. Die Lotverdopplung für die meisten Symbole wird bei jedem zweiten Handel innerhalb einer Kette durchgeführt.

Die Positionen werden vom Expert Advisor eröffnet und teilweise verwaltet. Da ich jedoch ein Mensch bin, werde ich nervös, wenn die Kette die vierte oder eine höhere Stufe erreicht, also schließe ich die Kette, sobald der Gewinn den gesamten Kettenverlust übersteigt. Danach eröffne ich eine Position mit dem Anfangslot in Richtung der geschlossenen Position. So könnte der Signalgewinn möglicherweise höher sein, wenn ich mich nicht einmische.

Zusätzliche Materialien

Die folgenden Zip-Archive sind unten angehängt:

  • RevertEA. Der Expert Advisor, dessen Handelsergebnisse in diesem Artikel dargestellt sind.
  • SETfiles. SET-Dateien mit der optimalen EA-Einstellung für jedes Symbol und jeden der betrachteten Broker.
  • TESTfiles_plain und TESTfiles_cci. Testberichte über alle Symbole, die mit verschiedenen Brokern gehandelt werden.
  • RevertManualEA. Ein weiterer umkehrender Expert Advisor, der nur von Ihnen eröffnete Positionen verwaltet.

Die RevertManualEA hilft bei der Umkehrung, wenn Sie es vorziehen, die erste Position manuell zu eröffnen. Führen Sie diesen EA auf einem der Charts aus, woraufhin er automatisch alle Positionen verwaltet, die einen Kommentar zur aktuellen Stufe haben und die passende Magicnummer.

Das heißt, alles, was Sie tun müssen, ist, die erste Position manuell zu öffnen, z.B. mit dem Hilfsprogramm Creating orders with a fixed stop in dollars. Innerhalb einer Minute (das EA scannt nach neuen Positionen und aktualisiert alle 10 Sekunden die aktuellen Positionen) erstellt RevertManualEA einen gegenüberliegenden SELL-STOP- oder BUY-STOP-Order und verwaltet diese, bis Take-Profit oder die maximale Stufe in der Kette erreicht wurde.

Achten Sie auf einen anderen Nutzen, der bei der Anwendung dieser Strategie helfen kann: Information panel for traders. Das Hilfsprogramm zeigt nützliche Informationen zu jedem geöffneten Diagramm an. Wir sind besonders an den folgenden Merkmalen des Hilfsprogramms interessiert:

  • Zeige Swap-Info: Kauf, Verlauf, 3-Tage-Swap. Es zeigt Informationen in Points, Symbolwährung und Prozentsatz des aktuellen Symbolpreises an (alle drei Modi sind möglicherweise nicht für alle Berechnungsoptionen verfügbar).
  • Zeige Profitabilität: Betrag (Anzahl). Zeigt die Anzahl der Positionen und den Gesamtgewinn für das Symbol für den Monat/Jahr oder die gesamte Historie an. Zusätzlich werden der Gewinnbetrag und die Anzahl der Positionen für den aktuellen Tag auf dem Chart angezeigt, auf dem der EA läuft.
  • Zeige die Höhe des Verlustes vor dem ersten profitablen Handel. Zeigt an, wie viel Sie in der aktuellen Kette bereits verloren haben (so dass Sie dies nicht manuell berechnen müssen, wenn Sie die aktuelle Kettenstufe schließen möchten, sobald das gesamte Kettenergebnis profitabel wird).
  • Benachrichtigen Sie mich über das aktuelle Guthaben, Eigenkapital und freie Mittel in. Zu einem bestimmten Zeitpunkt sendet das Hilfsprogramm eine Benachrichtigung an die im MetaTrader MetaQuotes-ID mit den aufgeführten Informationen - dies hilft Ihnen, die Höhe des verfügbaren Guthabens auf dem Konto zu kontrollieren und die Leistung Ihres virtuellen Servers zu überwachen - Sie können überprüfen, ob MetaTrader läuft und Windows nicht neu gestartet wurde, um Updates zu installieren.
  • Zeigt: Session-Schlusszeit (verbleibende Zeit) - Schließen. Diese Informationen sind besonders nützlich für Intraday-Händler, die es vorziehen, Positionen nicht über Nacht offen zu halten - dies hilft, Ihr Konto vor Swaps und Kurslücken zu schützen.

Ich hoffe, dass diese Informationen Ihnen helfen werden, Ihr Handelsergebnis zu verbessern.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Software Corp.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/5111

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