マーケット価格予測に対する汎用回帰モデル(第2部): 自然、技術、社会の過渡関数

はじめに

結局のところ、取引プロセスの物質収支を分析することを目的とした過渡関数 /1/ は、人間の生活のすべての領域で、他の動的および静的の両方のプロセスを適切に記述することができます。理論は、3つの関数と3つのパラメータに基づいています。それらのうち1つ(現在関数(C))は微分であり、他の2つはガンマ分布密度関数の積分の形式です。過去関数(P)は、n+1パラメータで0から無限大まで積分することによってCから取得され、未来関数(F)ではnパラメータが使用されます。

3つの関数はすべて、コンピュータの精度で正規化と物質収支条件P+C+F=1を満たしており、それぞれが個別に、ビッグバン以来のすべて(自然または人工起源、想定内外にかかわらず)の規則を説明します。最初の記事で提供されている方程式は、すべてのパラメータで見つかりました。nパラメータは自動制御領域を指し、tauパラメータは測定単位の時間、温度、濃度、および同様の概念を意味します。Dパラメータは、システムまたはプロセスの可能性を明確に示します。たとえば、価格に関連しては、変化の最大振幅を示します。

調査対象のパラメータの動作を決定するガンマ分布関数のさまざまな変更の形で定義された動的過渡現象の3つの段階を説明する過渡関数は3つあります。特に、過去(P)、現在(C)、未来(F)の時間に対するマーケット価格の依存性です。さらに、それらの合計は一定のままであり、いつでも1に等しいことが示されました。現在の記事では、従来「PCF関数」と呼ばれていたこの3つの関数の連鎖と、自然界で発生し、自然と技術関連の性質の両方を持つプロセスフローのパターンを確立する上でのそれらの役割について詳しく説明します。と言っても、主な重点は、取引プロセスの研究、およびそれらに基づいた指標の作成と適用に置かれるべきです。

自然、技術関連、社会的過渡関数(PCF)

下の画像は、過去関数(P)、現在関数(C)、未来関数(F)とそれらの合計が常に1に等しいことを示す関数グラフを示しています。

この関係はP+C+F=1です。

 

この一連の関数では、現在関数(C)が主要関数で、他の関数はすべてそれから派生します。PはCを積分することによって得られます。Fを導出するとき、Pは /1/ に示すように部分積分されます。同時に、オイラーの不完全ガンマ分布を適用すると、次のようになります。 

           =過去(P)

           =現在(C)

 =未来(F)

             

  最終的には、

  F=1-(P+C)となります。

石油、鉱業、冶金、電力業界でのPCF関数の適用

PCF関数は、タジキスタン北部のマフラム油田の生産井5番からの石油とガスの抽出のダイナミクスを予測するためにうまく適用され、生産井エリアで数十万トンの石油を検出できるようになりました。さらに、PCF関数は、JV ZeravshanLLCに属するHirshona生産井の廃鉱石からの金のヒープリーチングを説明するために使用されました。つまり、13kgの金を追加で抽出することが可能であり、予備的な鉱石粉砕なしでその抽出度を91％にできることが証明されました。この関数は、タジキスタン共和国の経済指標の予測にも使用されました。

PCFは、鉄精錬の生産ダイナミクス、さまざまな要因に応じた精鉱からの金と銀のオートクレーブ浸出、および湿式製錬のさまざまな試薬の時間と性質に応じた金鉱石浮選の数学モデルを開発するための基礎として使用されました。石灰を特徴とする断熱複合材料の特性の変化も適切に説明されました。 PCF関数は、合金、特にクロム、マンガン、およびモリブデンと合金化されたZn5Alの比熱容量の動的パターンの温度依存性を記述する際に非常に正確であることが判明しました。これにより、さまざまな冷却剤温度での連続運転を目的とした配電用変圧器と電力変圧器の許容負荷率を定義するための方程式を得ることができました。

PCF関数の能力は、ミクロの世界でのパターンの記述によっても示されました。特に、金属と鉱物の結晶における原子間平面の相互配置の規則性を正確に記述できるため、各金属と鉱物に固有の特性方程式によってそれらを識別することができるようになります。PCF方程式はまた、中国と米国における2019-nCovコロナウイルスの蔓延、回復、および死亡のダイナミクスを予測しました。 これは、PCFがその強みを示したタスクの部分的なリストです。

MetaTrader4指標およびMetaTrader5指標

PCF関数は、MetaTrader4指標およびMetaTrader5指標を開発するために使用されました /2、3/。それらはMQL5のコードベースにあります。

この指標は、売(赤)、買(青)、トレーダー線(黄)の3つの線で構成されています。

与えられた回顧の形で履歴を分析することによって価格変動が予測されます。

取引を行うときは、価格変動の主な線である黄色の線に広がる必要があります。また、トレンド形成の段階で、ある線から別の線にジャンプすることにより、トレンドが変化する可能性があることも示しています。

トレンド形成後、すべての線が結合され、トレンドターゲットが表示されます。グラフの分岐は、マーケットの不安定な性質を示しています。

2番目の指標バージョンでは、現在のバーと履歴で一致するすべての線のルールに従ってエントリシグナルを表示します(履歴の長さは調整可能です)。予測の対象となる価格は選択できます。デフォルトでは、このバージョンは始値を使用するように設定されているため、シグナルはバーを開くと表示され、その後は変化しません。  

指標の3番目のバージョンでは、「追跡」モードが実装されています。

 

赤い矢印が多い場合に示されるのは下降トレンドの方向です。青い矢印が多い場合は上昇トレンドの方向が示されます(単一ステータスの注文が複数ある場合は、常に「多い」という単語を使用する必要があります。それ以外の場合は、バーの外側のトレンド方向を示す注文のコミュニティとして認識される必要がありますが、将来のバーのトレンド方向を変更することはできません。

赤い矢印の中にある単一の青い矢印は、前のバーの結果に従って、上昇トレンドが下降トレンドに置き換えられたことを示します。青い矢印の中にある単一の赤い矢印は、前のバーの結果に従って、下降トレンドが上昇トレンドに置き換えられたことを示します。ただし、将来のバーのトレンドを変えることはできません。

複数の通貨ペアのバスケットを取引する場合、マーケットで共鳴現象が発生し、預金が濃縮または破壊されます。

PCFベースの指標を使用して通貨バスケットを取引する実験的なEA

ここで、 最初の預金が98米ドルののセント口座で、履歴バーで最後の300のD1を分析することにより、D1の金と銀を含む33の利用可能な通貨ペアすべてでのSL/TPなしの単一の0.06ロット注文を使用して実際の自動取引を手配することを目的とした実験の結果を見てみましょう。

実験は、下のグラフに示すように、残高、エクイティ、およびシステムの潜在的な成長から始まりました。

取引はPCF Y1線の伸びに沿って進みました。ただし、PCFもY2の下降線を上回りました。これは、将来のエクイティが減少する可能性を示しており、実際、すぐに取引プロセスが下降するPCF Y2線に切り替わりました。

さらに、グラフに示されているように、Y2の下降線に従って取引プロセスが開始されました。

グラフによると、取引プロセスの過程を劇的に悪化させてD対象ファンドの潜在力を76米ドルから42米ドルにほぼ2倍に崩壊させるイベントがポイント16で発生しました。Dがカバーするファンドの可能性が93.5米ドルまで増加したにもかかわらず、このイベントにより、エクイティはさらに30米ドルまで減少しました。この増加は最終的に資金の回収につながりました。

グラフによると、資金の回収は30米ドルから始まり、PCF Y1の上昇を逐いました。同時に、代替シナリオ(PCF Y2の下降線に従って資金が削減する)の可能性が残っていました。しかし、口座資金が回収されると、取引プロセスはPCF Y2の下降線に切り替わり、残高は比較的変化しませんでした。SML Y1線に沿ってエクイティを増やす可能性は残っており、エクイティ予測では、近い将来の預金流出の脅威は除外されています。この中間的な結論は、トレーダーが取引を行うために非常に重要なインセンティブです。

/1/に示すように、プロセスダイナミクスを記述するPCF関数は、1つのパラメータと2つの比率の3つの要因に依存します。取引プロセスにおけるそれらの役割を明確にしてみましょう。

取引プロセス

「n」取引プロセスは依然として最も不思議な要素です。その影響はまだ完全には明らかにされていません。 

取引プロセスの時定数

自然のすべての動的プロセスは、割り当てられた時間内に発展することがわかっています。この時間はプロセスごとに異なり、「私たちの」時間には依存しません。処理時間のペースは「Т時定数」で設定します。この間にプロセス条件が変わらない場合、静的かつ定常プロセスの場合と同様に、Tは一定のままです(たとえば、上記の鉱物や金属の電子軌道)。

実際のマーケットの状況では、プロセスのペースが変化し、それに応じてTが変化します。Тの逆数は、システムインピーダンスまたはプロセスに対するシステム抵抗と呼ばれます。PCFの開発中に、Tを明確に定義するための方程式を見つけました。T定数の影響を以下に示します。価格のダイナミクス(この場合はその価値に応じたエクイティの変化)を調べてみましょう。

Tグラフとエクイティグラフを分析することで、影響を評価できます。上に示したように、エクイティグラフはその将来の値について多くのことを示しています。グラフによると、実際のエクイティと予測エクイティは一致しています。これにより、トレーダーの信頼が保証されます。さらに、Tの増加は、エクイティの増加につながります。

システムの可能性

上記のグラフによると、現在のエクイティはDシステムのポテンシャルに直接依存します。

終わりに

過渡関数の詳細な調査により、さまざまなガンマ分布の変更の形で定義された動的過渡関数の3つの段階が得られました。これらの変更は、不安定化の開始からの過去(P)、現在(C)、将来(F)の期間に応じて、調査対象のパラメーターの動作を定義します。

さらに、それらの合計は一定のままであり、いつでも1に等しいことが示されました。この記事は、従来「PCF関数」と呼ばれていたこの3つの関数の連鎖のより詳細な研究に専念しました。自然界で発生し、自然と技術関連の両方の特徴を持つプロセスフローのパターンを確立する上でのそれらの役割を具体的な例で示しました。PCFベースの指標は外国為替取引にうまく適用されています。

参照

1. Sultonov Y、マーケット価格予測に対する汎用回帰モデル(https://www.mql5.com/ja/articles/250)
2. MetaTrader 4版Sultonovの指標(https://www.mql5.com/ru/code/10339)(ロシア語)
3. MetaTrader 5版Sultonovの指標(https://www.mql5.com/ru/code/32939)(ロシア語)
4. 実験(https://www.mql5.com/ru/forum/367874)(ロシア語)