知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック（第46回）：一目均衡表

はじめに

一目均衡表（Ichimoku Kinko Hyo、Ichimoku Cloud）は市場の動向、支持と抵抗のレベル、そしてモメンタムを総合的に分析するために設計された包括的なテクニカル分析システムです。1930年代後半に開発され、その後約30年にわたり改良されたこのインジケーターの名称は、日本語で「一目で均衡がわかるチャート」または「一目でわかるバランスチャート」という意味を持ち、市場を一目で詳細に分析できるよう設計されていることを示しています。

システムとして機能するこのインジケーターは、5本の線（またはバッファ）と、通常「雲」と呼ばれる帯状の領域で構成されています。このインジケーターは、5本のライン（またはバッファ）と、一般に「雲」と呼ばれる帯状の領域で構成されています。それぞれのバッファは価格の動きを異なる側面から捉えており、転換線は短期のモメンタム指標、基準線は中期的なトレンドを示す役割を持っています。先行スパンAと先行スパンBは雲を形成し、将来のサポートとレジスタンスのレベルを示します。最後に、遅行スパンは終値を過去にシフトして表示し、現在の価格と過去の値動きを比較することで市場の強さを判断します。

以下に、これら5つのバッファの計算式を示します。

ここで

• H9​ は過去9期間で最高の高値
• L9は過去9期間で最安の安値

これは、過去9期間の最高値と最低値を平均して短期的な傾向を反映することを目的としています。

ここで

• H26は過去26期間で最高の高値
• L26は過去26期間で最安の安値

これは、価格変動を平滑化するために26期間の範囲を使用して中期トレンドを表します。

ここで

• Tenkan-senは上記で定義した転換線
• Kijun-senは上記で定義した基準線

このバッファは転換線と基準線の平均として計算され、26期間先まで予測されます。

ここで

• H52は過去52期間の最高値
• L52は過去52期間の最安値

これは、52期間にわたる最高値と最低値の平均であり、今後26期間を予測したものです。これは、スパンAに対する位置に応じて、クラウドの上部境界または下部境界を形成します。

ここで

• Close(t−26)は、現在の終値を26期間前にシフトしたもの

これは、本日の終値を現在より26期間前にプロットすることで、過去の価格推移との比較を可能にし、歴史的なコンテキストを提供します。

雲は先行スパンAと先行スパンBの間の領域によって形成され、将来の支持と抵抗の領域として機能します。一般的に、雲が厚いほど支持や抵抗の強さを示し、反対に雲が薄い場合は簡単に突破されやすく、弱い水準であることを意味します。雲の色も一目均衡表の重要な特徴の一つです。通常、先行スパンAが先行スパンBより上にあるとき、雲は強気（通常は緑色で表示）となり、先行スパンBが先行スパンAより上にあるときは、雲は弱気（通常は赤色で表示）と見なされます。

これまでの記事で他のインジケーターについて説明してきたように、一目均衡表のさまざまなパターンについても見ていきましょう。本記事では、一目均衡表に関する11のパターンを検証します。過去の記事と同様に、まずは1つのパターンから確認していきます。その際、Signal_Ichimoku_PatternsUsed という入力整数を使用し、エキスパートアドバイザー（EA）が分析するパターンと無視するパターンを指定します。この入力整数は最初、11個のパターンのうち1つのみを選択するために用いられ、すべてのパターンを個別にテストした後、最も効果的な組み合わせを最適化して、理想的な結果を導き出します。

パターンは11個あるため、この入力整数の値は2¹¹-1(2047)を超えないように設定してください。これは、すべてのパターンの組み合わせを網羅できる最大の値です。テストは、2022年の1時間足チャートを使用し、GBP/JPYペアで実施しました。ここで示されるテスト結果は、2022年の短期間のテストにおいてEAを最適化した際の一部の代表的な結果を掲載したものです。なお、本検証ではフォワードウォーク分析や交差検証は実施しておらず、添付のコードはMQL5ウィザードを用いてEAとして構築できるようになっています。新しく学ぶ読者向けのガイドラインは、こちらとこちらをご参照ください。

転換線と基準線のクロスオーバー

これは、一目均衡表のパターンの中で最も一般的かつ人気のあるシグナルの一つと言えます。本質的には、短期と長期の移動平均によるクロスオーバーとほぼ同じ仕組みであり、平均期間が固定されているため、多くのトレーダーはこのインジケーター自体が市場の変化に対して十分に敏感ではないと感じることがあります。それにもかかわらず、転換線が基準線を上抜けると強気のシグナル、転換線が基準線を下抜けると弱気のシグナルとなります。MQL5では、これを次のように実装します。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 0.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalIchimoku::IsPattern_0(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && Tankensen(X()+1) < Kijunsen(X()+1) && Tankensen(X()) > Kijunsen(X()))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && Tankensen(X()+1) > Kijunsen(X()+1) && Tankensen(X()) < Kijunsen(X()))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

2022年の1時間GBP/JPYのテスト実行では、次の結果が得られました。

ただし、このクロスオーバーは、市場のノイズに影響されやすいです。特に短期間のチャートでは、小さな価格変動に過剰に反応することがあります。この過敏な反応により、大きなトレンドの変化がないままクロスオーバーが発生して誤ったシグナルが発生し、結果として不安定な市場や統合市場でポジションが頻繁に急激に変動することがあります。

このことから、パターン0はトレンド市場には適していますが、レンジ相場や横ばい相場では効果が限定的であることがわかります。レンジバウンド市場では、頻繁に発生するクロスオーバーがトレーダーを誤った判断に導き、方向性や一貫性のないエントリーやエグジットを引き起こす可能性があります。 そのため、明確なトレンドがない場合、転換線と基準線のクロスオーバーは取引コストの増加を招き、非生産的な取引に入ることで潜在的な損失を引き起こすリスクがあります。

価格と基準線のクロスオーバーシグナル

パターン1は、パターン0と同様に、価格と移動平均のクロスオーバーとして見ることができます。もしパターン0を純粋な移動平均のクロスオーバーと考えるならば、パターン1も同じような仕組みです。基準線は転換線よりも若干長い期間を参照しており、そのため価格が基準線をクロスする際は多くの場合、重要なシグナルとなります。強気シグナルの場合、価格は基準線を下から上へクロスし、弱気シグナルの場合はその逆、上から下へクロスします。MQL5では、これを次のように実装します。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 1.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalIchimoku::IsPattern_1(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && Close(X()+1) < Kijunsen(X()+1) && Close(X()) > Kijunsen(X()))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && Close(X()+1) > Kijunsen(X()+1) && Close(X()) < Kijunsen(X()))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

短い最適化を実行した後、上記と同様の設定で、使用するパターンの入力を2に設定したテスト実行結果は、以下の通りです。

パターン1は上記のテスト実行である程度の期待を示していますが、トレーダーが注意すべきいくつかの落とし穴もあります。まず、基準線は26期間にわたる平均価格を反映しますが、トレンドの勢いや強さに関する指針を提供しません。これは、通常、このシグナルにのみ依存しているトレーダーが勢いの弱まりを見逃す可能性があることを意味し、トレンドが反転したり統合に入ったりすると、ポジションで損失が発生するリスクがあります。

さらに、このパターンは、エグジットシグナルや、より重要な価格目標に関する手がかりを提供しません。基準線はトレンドの方向を示すのに役立ちますが、利益確定や損切りのレベルを定義するのには不十分であり、このパターンだけに依存するトレーダーにとっては懸念材料となる可能性があります。

雲のブレイクアウト

パターン0で検討したクロスオーバーと同様に、「雲」は一目均衡表の主要な指標であり、パターンの源でもあります。2つの先行スパンの間に広がっており、その重要性は主に支持線と抵抗線に関連しています。ここでの強気シグナルは、価格が雲を突破し、その上で終値をつけるブレイクアウトとして定義されます。弱気シグナルは、価格が雲を突き抜けて下に落ち、終値後もその位置にとどまる場合、逆に発生します。これをコードで示すと、次のようになります。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 2.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalIchimoku::IsPattern_2(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && 
      ((Close(X()+1) < SenkouSpanA(X()+1) && Close(X()) > SenkouSpanA(X()) && SenkouSpanA(X()) > SenkouSpanB(X()))
      ||
      (Close(X()+1) < SenkouSpanB(X()+1) && Close(X()) > SenkouSpanB(X()) && SenkouSpanB(X()) > SenkouSpanA(X())))
      )
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL &&
      ((Close(X()+1) > SenkouSpanA(X()+1) && Close(X()) < SenkouSpanA(X()) && SenkouSpanA(X()) < SenkouSpanB(X()))
      ||
      (Close(X()+1) > SenkouSpanB(X()+1) && Close(X()) < SenkouSpanB(X()) && SenkouSpanB(X()) < SenkouSpanA(X())))
      )
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

上記と同様の設定で、パターン2に焦点を当て、使用するパターンの入力を4に設定したテスト実行結果は、以下の通りです。

パターン2も、上記のように興味深いレポート結果を提供しますが、時間枠に非常に敏感です。これは特に重要です。なぜなら、より短い時間枠では、ブレイクアウトが市場のノイズや一時的な価格変動の影響を受けやすく、誤ったシグナルが頻繁に発生する可能性があるからです。逆に、残念ながら、より大きな時間枠では、ブレイクアウト信号が遅れてしまい、理想的なエントリーポイントを逃してしまうことがよくあります。

さらに、パターン2では、確認のためにトレンドのコンテキストに依存する必要があります。雲のブレイクアウトが信頼できるものであるためには、遅行線や基準線、転換線の相対的な位置など、他の一目均衡表の構成要素によって示される広範なトレンドと一致している必要があるためです。これにより、すべてのインジケーターに共通するかもしれないものの、言及する価値のある別の弱点が浮き彫りになります。それは、市場のファンダメンタルズを無視することです。雲のブレイクアウトだけに頼るトレーダーは、重要な市場のコンテキストを見逃す可能性があります。

雲のねじれ

雲のねじれはパターン3であり、雲の色が変化したり、先行スパンAと先行スパンBの位置が入れ替わったりすることから発生します。これら2つは事実上移動平均でもあるため、遅延効果はあるものの、これは別のクロスオーバーとして見ることができます。したがって、強気のシグナルは、先行スパンA（「より短い」期間のバッファ）が先行スパンBを下から横切って、上に終値をつけたときです。これは、将来の上昇トレンドの可能性を示す強気の雲のねじれとしても知られています。同様に、上から下に交差して終値をつけた場合は弱気シグナルとなり、これを弱気の雲のねじれと呼びます。これをコードで実現する方法は次の通りです。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 3.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalIchimoku::IsPattern_3(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && SenkouSpanA(X()+1) < SenkouSpanB(X()+1) && SenkouSpanA(X()) > SenkouSpanB(X()))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && SenkouSpanA(X()+1) > SenkouSpanB(X()+1) && SenkouSpanA(X()) < SenkouSpanB(X()))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

上記のように2022年のGBPJPYを1時間でテストすると、次の結果が得られます。

ただし、パターン3には落とし穴があり、その最大の問題は雲の厚さに対する誤解です。多くのトレーダーにとって、雲のねじれは雲の厚さと関連付けられており、雲の厚さが強いトレンドを意味するものと考えられがちです。しかし、この厚さを評価するには経験と適切な市場コンテキストが必要です。特に不安定な市場では、雲のねじれが簡単に反転することが多いため、注意が必要です。

また、このパターンは他のパターンと同様に、トレンドの強さや勢いを示す指標としてはあまり役立ちません。そのため、反転が持続するかどうかを判断するのが難しく、衰退する取引に入ってしまうリスクを伴います。これにより、雲のねじれが転換線や基準線のクロス、または遅行スパンなど他の一目均衡表の要素によって確認されるべきだという点が再度強調されます。これらの確認なしにねじれだけに頼ると、誤ったシグナルを引き起こす可能性があります。完全な一目均衡表システムを考慮しないトレーダーは、ねじれを誤解することがあります。そのため、私たちはこれらのパターンを個別にではなく、トレーダーが自分の設定に最適なものを選択できるアンサンブルとして提示しています。

遅行スパン（遅行線）の確認

遅行スパンは遅延バッファであり、手動取引ではチャート上で簡単に使用できますが、コードで読み取る際にはインデックスが適切にオフセットされていることを確認する必要があります。遅行スパンがプライスアクションを上回る場合、強気のシグナルとなり、強気の勢いが確認され、買いの根拠が強まります。逆に、遅行スパンがプライスアクションを下回る場合は、弱気のシグナルとなり、弱気の勢いが確認され、売りシグナルが確定します。これを次のようにコードにします。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 4.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalIchimoku::IsPattern_4(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && ChikouSpan(X()+1) <= Tankensen(X()+1) && ChikouSpan(X()) > Tankensen(X()))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && ChikouSpan(X()+1) >= Tankensen(X()+1) && ChikouSpan(X()) < Tankensen(X()))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

他のパターンと同じ設定でテストすると、次の結果が得られます。

他の重要なシグナルを無視しながら過度に依存することは、パターン4の落とし穴です。これは、上記の他のパターンと同様に再度言及する価値がありますが、パターン名が示唆するように、遅行スパンは理想的には確認シグナルであり、したがって、雲のブレイクアウトや転換線と基準線のクロスオーバーとの組み合わせが適切です。これにのみ焦点を当てると、市場の動向を完全に理解することができなくなる可能性があります。また、ファンダメンタルズ主導の市場では関連性が限られているというすでに述べた他の弱点や、より広範な市場の状況や要因を考慮しないリスクにもつながります。。

支持と抵抗としての雲

雲はブレイクスルーの閾値として機能するだけでなく、パターン2とは異なるパターン（パターン5）を定義できる動的な支持や抵抗としても機能します。この取引戦略では、価格が雲まで引き戻されるが突破できない場合に形成される強気の反発を特徴とします。この場合、雲は支持として機能し、ロング取引のエントリーポイントとなります。逆に、価格が雲に向かって上昇し、突破できない場合、雲は抵抗として機能し、潜在的な売り機会を示す弱気の拒否が記録されます。パターン5のコードは次の通りです。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 5.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalIchimoku::IsPattern_5(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && 
      ((Close(X()+2) > SenkouSpanA(X()+2) && Close(X()+1) < SenkouSpanA(X()+1) && Close(X()) > SenkouSpanA(X()) && SenkouSpanA(X()) > SenkouSpanB(X()))
      ||
      (Close(X()+2) > SenkouSpanA(X()+2) && Close(X()+1) < SenkouSpanB(X()+1) && Close(X()) > SenkouSpanB(X()) && SenkouSpanB(X()) > SenkouSpanA(X())))
      )
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL &&
      ((Close(X()+2) < SenkouSpanA(X()+2) && Close(X()+1) > SenkouSpanA(X()+1) && Close(X()) < SenkouSpanA(X()) && SenkouSpanA(X()) < SenkouSpanB(X()))
      ||
      (Close(X()+2) < SenkouSpanA(X()+2) && Close(X()+1) > SenkouSpanB(X()+1) && Close(X()) < SenkouSpanB(X()) && SenkouSpanB(X()) < SenkouSpanA(X())))
      )
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

使用するパターンの入力に値32を設定してテストを実行し、これにより他の10個のパターンではなく、このパターンのみをテストした結果、以下の結果が得られます。

パターン5では、雲が支持/抵抗として機能しますが、トレンドの反転を識別する際に反応が遅れることがあります。これは、雲の計算方法（26期間先行シフト）によって現在のプライスアクションに遅れが生じ、他のリアルタイムの支持/抵抗インジケーターと比較して信号が遅延するためです。これにより、トレーダーが遅れてエントリーすることになり、特に変動の激しい市場では、支持/抵抗指標としての有効性が低下する可能性があります。

また、パターン5はそのレベルを正確に識別することが難しいという課題もあります。従来の支持線や抵抗線とは異なり、雲は特定の価格レベルではなく、領域として機能します。このため、正確なエントリーポイントやエグジットポイントを特定するのが若干難しくなります。この曖昧さが取引管理を困難にし、雲内で正確なストップロスやテイクプロフィットのレベルを設定することが難しくなる場合があります。

最後に、このパターンは、価格がためらうことなく簡単に雲を突破するため、強いトレンドの市場では信頼性が低くなる可能性があります。これにより、支持や抵抗の指標としての信頼性が低下し、価格のバッファとして機能するようになります。トレーダーがこのパターンだけに依存して取引の決定をおこなうと、機会を逃す可能性があります。

強いクロスオーバー（雲の上または下）

パターン6では、交差する転換線と基準線に対する雲の相対的な位置を考慮したフィルタを追加することで、一目均衡表の最も重要で基盤となるパターンであるパターン0を再評価します。これらの線はいつでも交差する可能性がありますが、それぞれの交差を特定の雲の位置と組み合わせることで、さらに強力なシグナルが得られると考えられています。強気のシグナルは、強気の転換線/基準線クロスオーバーが雲の上で発生した場合に示されます。これは、すでに強調されたように、強い買いシグナルを示唆します。逆に、弱気のシグナルは、弱気の転換線/基準線クロスオーバーが雲の下で発生した場合に示されます。このシグナルは、雲内で発生するクロスオーバーが、市場の優柔不断さを反映しているため、それほど強力ではないことを示唆しています。パターン6は次のようにコードします。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 6.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalIchimoku::IsPattern_6(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY  && Tankensen(X()+1) < Kijunsen(X()+1) && Tankensen(X()) > Kijunsen(X()) &&
      ((Tankensen(X()) > SenkouSpanA(X()) && SenkouSpanA(X()) > SenkouSpanB(X()))
      ||
      (Tankensen(X()) > SenkouSpanB(X()) && SenkouSpanB(X()) > SenkouSpanA(X())))
      )
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && Tankensen(X()+1) > Kijunsen(X()+1) && Tankensen(X()) < Kijunsen(X()) &&
      ((Tankensen(X()) < SenkouSpanA(X()) && SenkouSpanA(X()) < SenkouSpanB(X()))
      ||
      (Tankensen(X()) < SenkouSpanB(X()) && SenkouSpanB(X()) < SenkouSpanA(X())))
      )
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

上記と同様のストラテジーテスター設定で、使用されるパターンの入力パラメータを64に割り当ててテストすると、次の結果が得られます。

上記のパターン6のレポートにもかかわらず、雲のクロスオーバーは依然として遅れがちです。雲の上または下で強いクロスオーバーが発生するのは、通常、大きなトレンドの変化がすでに起こった後であり、そのためエントリーやエグジットに遅延が生じる可能性があります。したがって、雲のクロスオーバーのみを基にエントリーするトレーダーは、遅れてエントリーすることになり、トレンドの初期のもっと利益の出る部分を逃すことになります。

また、ボラティリティの高い市場では反転のリスクもあります。これは、非常に不安定な市場やニュース主導の市場では、強いクロスオーバーがすぐに逆方向に反転し、そのクロスオーバーだけを根拠にエントリーしたトレーダーが罠にかかる可能性があるためです。 このような急激な反転は、特にトレンドが他の指標で確認できていない場合、大きな損失を招くことがあります。

最後に、これは一目均衡表の全体的なテーマとも言えることですが、レンジ相場で頻繁に発生する急激な値動きは、価格が明確な方向性を持たずに雲の周りを動き回るため、多くの誤ったシグナルを生み出すことになります。

雲の厚さによるトレンドの強さ

一目均衡表の中で、売買の判断材料として使用できるもう一つのパターンは、雲の厚さです。これを活用する前提として、細い雲は弱い支持または抵抗を示し、ブレイクアウトや反転が起こる可能性がある一方で、太い雲は強い支持または抵抗を示し、現在のトレンドが継続する可能性を示唆しています。この理論を適用するには、強気シグナルは、雲の厚さが増加している26バー程度の期間にわたる強気トレンドとして定義されます。逆に、弱気シグナルは、同様の期間にわたる弱気トレンドであり、その期間にわたって雲が厚くなることでも示されます。これを次のように実装します。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 7.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalIchimoku::IsPattern_7(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && Close(X()) > Close(X()+26) && fabs(SenkouSpanB(X()) - SenkouSpanA(X())) > fabs(SenkouSpanB(X()+26) - SenkouSpanA(X()+26)))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && Close(X()) < Close(X()+26) && fabs(SenkouSpanB(X()) - SenkouSpanA(X())) > fabs(SenkouSpanB(X()+26) - SenkouSpanA(X()+26)))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

使用されるパターンの入力を128に割り当ててテストを実行すると、次の結果が得られます。

雲の厚さは、ボラティリティが低い市場や横ばい相場では誤ったシグナルを生むリスクがあります。これは、過去の価格変動によって雲が厚く保たれる一方で、実際には弱いトレンドが続いている場合があるからです。そのため、雲の厚さが必ずしもトレンドの強さを示すわけではなく、誤ったシグナルが発生することがあります。これを誤解すると、不必要な取引をしてしまう可能性があります。

また、雲の厚さには遅行性があるため、トレンド反転時に取引を遅れて終了するリスクも高まります。雲の厚さに過度に依存すると、特に遅行スパンの動きなど、他の一目均衡表のシグナルがトレンドと逆方向に動いて反転の可能性を示唆している場合、早期の警告サインを見逃すことになります。

さらに、「厚い」雲と「薄い」雲をどう定義するかは主観的であり、トレーダーは必ずしも他人の定義に頼るべきではなく、質の高いデータに基づいた自分自身のテスト結果に基づいて適切な測定方法を見つけるべきです。 これは重要で、雲の厚さの定義が異なるトレーダーは、同じ市場条件を矛盾した方法で解釈し、その結果、取引シグナルが不明確になる可能性があるからです。

基準線からの価格反発

パターン8は、26期間の平均である基準線に焦点を当てています。転換線のように9期間ではなく26期間に基づいているため、頻繁には発生しないため、その価格変動はより重要です。これにより、反発する価格の動きを注視することでシグナルを得ることができます。強気のリバウンドは、価格が上から基準線に触れ、上向きに跳ね返る場合で、トレンドが依然として維持されており、買いエントリーの可能性を示します。一方、弱気のリバウンドは、価格が下から基準線に触れ、下向きに反発する場合で、下降トレンドの継続を示し、売りの機会を示唆します。これをカスタムシグナルクラスで次のように実装します。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 8.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalIchimoku::IsPattern_8(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && Close(X()+2) >= Kijunsen(X()+1) && Close(X()+1) <= Kijunsen(X()+1) && Close(X()) > Kijunsen(X()))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && Close(X()+2) <= Kijunsen(X()+1) && Close(X()+1) >= Kijunsen(X()+1) && Close(X()) < Kijunsen(X()))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

使用されるパターンの入力パラメータに256を割り当ててこの特定のパターンのテストを実行すると、次の結果が得られます。

上記のパターン8のレポートはやや有望ではありますが、ブレイクアウトが発生した強いトレンドでは期待通りのリバウンドが得られないため、トレーダーはパターン8の本質的な限界に注意する必要があります。また、パターンシグナルとして、価格の反発の強さが大きなトレンドに繋がるという確証が欠けているため、上記のパターン0のようなクロスオーバーパターンと組み合わせるのが効果的です。最後に、時間枠によるコンテキスト依存性は一目均衡表パターンに共通するテーマの1つであり、トレーダーはこのパターンが小さい時間枠で過剰に解釈されないように注意する必要があります。大きな時間枠のシグナルの方が、より重要な指標となります。

価格と遅行スパンの一致

10番目となるパターン9では、プライスアクションと遅行スパンを考慮します。遅行スパンは価格に遅れがあるため、意味のあるシグナルを描くには、生の価格に加えて別の現在のバッファが必要です。したがって、現在のプライスアクションを表すために転換線バッファを使用し、遅行スパンと一致するタイミングを探してシグナルを読み取ります。強気のシグナルは、価格と遅行スパンの両方が雲の上にある場合で、これは強気トレンドシグナルを強化すると考えられます。逆に、弱気のシグナルは、価格と遅行スパンの両方が雲の下にある場合で、弱気シグナルを確認することになります。これを次のように実装します。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 9.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalIchimoku::IsPattern_9(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY  && 
      ((Close(X()) > SenkouSpanA(X()) && ChikouSpan(X()) > SenkouSpanA(X()) && SenkouSpanA(X()) > SenkouSpanB(X()))
      ||
      (Close(X()) > SenkouSpanB(X()) && ChikouSpan(X()) > SenkouSpanB(X()) && SenkouSpanB(X()) > SenkouSpanA(X())))
      )
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL &&  
      ((Close(X()) < SenkouSpanA(X()) && ChikouSpan(X()) < SenkouSpanA(X()) && SenkouSpanA(X()) < SenkouSpanB(X()))
      ||
      (Close(X()) < SenkouSpanB(X()) && ChikouSpan(X()) < SenkouSpanB(X()) && SenkouSpanB(X()) < SenkouSpanA(X())))
      )
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

使用されるパターンの入力パラメータに512を割り当てて最適化された入力の一部からテストを実行すると、次のレポートが生成されます。

上記の好結果にもかかわらず、トレーダーは、パターン9が異なる時間枠で一貫性がない可能性があること、市場のコンテキストを無視せずにこのパターンを使用すること、そしてトレンド反転に対する脆弱性に注意する必要があります。

転換線と基準線に基づくトレンド再突入

11番目のパターンであるパターン10は、パターン0でラグとして確認されたクロスオーバーと転換線の価格アクションテストを組み合わせたものです。これを次のように実装します。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 10.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalIchimoku::IsPattern_10(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && Tankensen(X()+3) < Kijunsen(X()+3) && Tankensen(X()+2) > Kijunsen(X()+2) && Tankensen(X()+1) >= Close(X()+1) && Tankensen(X()) < Close(X()))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && Tankensen(X()+3) > Kijunsen(X()+3) && Tankensen(X()+2) < Kijunsen(X()+2) && Tankensen(X()+1) <= Close(X()+1) && Tankensen(X()) > Close(X()))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

取引戦略としては、強気の転換線/基準線クロスオーバー後、価格が基準線の下限を再テストし、その後反発して上昇を再開することで、買い手に再参入のポイントを提供するというものです。同様に、転換線が基準線を下回って反転クロスした後、価格は基準線を下から再テストし、そこから反発して下降を再開する可能性があります。このパターンのみをテストするために、使用するパターンの入力パラメーターに1024を設定し、最適化された実行のうちの一つで得られた結果は次の通りです。

パターン10には可能性がありますが、トレーダーは横ばい市場での誤ったシグナルに注意し、取引を実行する際には市場全体とその状況を適切に考慮する必要があります。また、このパターンが生成する多くのシグナルにより、過剰取引のリスクを避けることが重要です。

すべてのパターンを組み合わせる

複数のパターンを取引する際は、それぞれのパターンの相対的な重みを自身の経験に基づいた知識に基づいて割り当てることが常に最良です。すべてのパターンの重みを最適化する際の危険性は、各パターンの取引が互いに反対方向に動くことがあり、割り当てられた重みに基づいて各パターンのパフォーマンスを推測することが難しくなる点です。それでも、以下の結果は、単一のパターンではなく、複数の信号を組み合わせることによって得られるパフォーマンスの違いを示すために示されています。

結論

結論として、一目均衡表は多面的な要素と多様なパターンを備えた包括的なツールを提供しますが、実際に活用するには微妙な点があり、市場の動向を深く理解することが求められます。一目均衡表を使用するトレーダーは、遅行指標の可能性や市場ノイズに対する感度、誤検知を避けるための追加的な確認シグナルの重要性など、その限界を十分に認識しておく必要があります。

さらに、システムの多様なパターンは、意思決定の精度を高め、リスクを最小限に抑えるために、一目均衡表内の複数の要素を補完的に組み合わせる重要性を強調しています。

実証されているように、単一のパターンに依存するだけでは成功は保証されません。そのため、堅牢なアプローチには、より広範な市場の状況やファンダメンタルズを踏まえたパターンの組み合わせを活用することが求められます。これにより、トレーダーは一目均衡表を取引の武器として、バランスの取れたツールとしてより効果的に活用し、市場動向を戦略的にナビゲートしながら、情報に基づいた規律ある取引戦略を実現できます。