AB ZoneMatrix

Cómo funciona

Detección de salida de la base : identifica algorítmicamente las bases de consolidación (rango superpuesto con volatilidad comprimida) seguidas de salidas por desplazamiento. Patrones: Caída-Base-Repunte, Repunte-Base-Caída, Repunte-Base-Repunte, Caída-Base-Caída; se detectan estructuralmente, no por los nombres de las velas.

Puntuación de fuerza (0–100): se calcula a partir de la velocidad de salida, el tiempo en la base, la frescura (cada nueva visita reduce la puntuación), la confluencia en marcos temporales superiores y el volumen de origen.

Ciclo de vida — Reciente, Probado (en declive), Roto (cambio automático: la demanda rota se convierte en un candidato a oferta). Las zonas débiles y agotadas se desvanecen automáticamente para que el gráfico nunca se convierta en un cementerio de rectángulos.

Superposición de marcos temporales (MTF) : zonas H4/D1 superpuestas al marco temporal de ejecución, con un resaltado de zona anidada cuando una zona de marco temporal inferior (LTF) se encuentra dentro de una zona de marco temporal superior (HTF); estas son las ubicaciones de mayor probabilidad.

Descripción del mercado

La mayoría de los indicadores de oferta y demanda dibujan rectángulos en cada consolidación hasta que el gráfico resulta ilegible. ZoneMatrix puntúa las zonas tal y como las conciben las instituciones —en función de la intensidad de la salida, el tiempo dedicado a construir la base, la frescura, el volumen en el origen y la confluencia en marcos temporales superiores— en una única puntuación de intensidad del 0 al 100. Las zonas se desvanecen con cada prueba, cambian de tendencia cuando se rompen y desaparecen cuando pierden relevancia, de modo que tu gráfico solo muestra lo que realmente importa. El motor multiperíodo superpone las zonas H4/D1 sobre tu período de ejecución y resalta las zonas anidadas —zonas de período más corto (LTF) dentro de zonas de período más largo (HTF)—, que son las áreas con mayor probabilidad de movimiento en cualquier gráfico. Alertas de entrada en zona, reacción en zona y ruptura de zona. Sin repintado, compatible con EA.


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Cómo funciona Las herramientas de reversión de señal única fallan porque las reversiones son eventos con múltiples condiciones. ReversalLab evalúa una pila de confluencias y solo muestra los resultados que superan el umbral: – Barrido de liquidez de un grupo evaluado: el evento desencadenante. Esta condición es obligatoria. – Divergencia estadística del impulso: extremo del precio frente al vector de impulso, filtrado con la estadística t. – Climax de volumen o absorción en el extremo, procedent
Cómo funciona QuantScore es el producto estrella de la suite: un modelo multifactorial que condensa seis mediciones independientes en una puntuación de ventaja de entre −100 y +100. – Factor de impulso : la estadística t de regresión del núcleo VectorMomentum. – Factor de reversión a la media : puntuación z del precio frente a su media ponderada por volumen, que contrarresta el sobrevalor cuando el régimen está en fase de reversión a la media. – Factor de régimen : el estado de RegimeLens establ
Cómo funciona – Motor de anclaje múltiple : VWAP de sesión, semanales, mensuales y trimestrales simultáneamente, además de VWAP con anclaje automático a partir de los máximos y mínimos significativos más recientes, y puntos de anclaje manuales ilimitados con un solo clic (noticias, resultados, rupturas). – Bandas de sigma reales : ±1/±2/±3 sigma calculadas a partir de la varianza ponderada por volumen del precio en torno al VWAP, no una simple desviación estándar de los cierres. Las bandas se am
Cómo funciona – Cadena de validación estricta : un candidato se convierte en un bloque de órdenes solo si se cumplen todas las condiciones siguientes: es la última vela opuesta antes de un movimiento de desplazamiento; el desplazamiento rompe la estructura; el movimiento deja tras de sí un desequilibrio (FVG); y el volumen del desplazamiento supera su valor de referencia para esa franja horaria. Esto elimina aproximadamente el 90 % de lo que otros indicadores clasifican erróneamente como bloques
Cómo funciona – Detección de tramos de impulso : identifica los tramos de desplazamiento (velocidad + ampliación del rango + ruptura estructural) que merece la pena seguir. – Proyección de zona : para cada impulso, proyecta la zona de retroceso del grupo de confluencia: la superposición de la banda de retroceso del 38-62 %, el origen de la ruptura (antigua resistencia/nuevo soporte), cualquier brecha de valor razonable dentro del tramo y el VWAP anclado automáticamente desde el origen del tramo.
Cómo funciona – Detección con filtros de calidad: se filtran los desequilibrios reales de tres velas según el tamaño mínimo de la brecha (escalado según el ATR), la calidad de desplazamiento de la vela central y el volumen, lo que elimina el spam de microbrechas que hace que las herramientas FVG sean inutilizables en marcos temporales cortos. – Seguimiento del estado de cierre : cada brecha se sigue en tiempo real: sin cerrar, parcialmente cerrada (con porcentaje de cierre), totalmente mitigada,
Cómo funciona – Detección de grupos : máximos y mínimos iguales (dentro de una tolerancia escalada según el ATR), máximos y mínimos de oscilación no barridos, extremos de sesión y diarios/semanales, y liquidez de la línea de tendencia (grupos diagonales con 3 o más toques donde se acumulan los stops). – Ponderación de los grupos : cada grupo se puntúa según el recuento de toques, la antigüedad, la proximidad a números redondos y el intervalo de tiempo de origen; a continuación, se representa con
Cómo funciona Una trampa de inducción es una secuencia, no un patrón de velas. La máquina de estados de TrapRadar requiere las cuatro fases: – Cebo : se forma un nivel evidente (oscilación menor, máximos/mínimos iguales, límite del rango) en el que los inversores minoristas operarán tras la ruptura. – Desencadenante : el precio rompe el nivel y atrae realmente participación; el volumen relativo aumenta en la barra de ruptura, lo que confirma que los operadores han mordido el cebo. – Resorte de l
El ATR indica el rango de ayer. VolCore modela el propio ciclo de volatilidad: – Conjunto de estimadores : volatilidad realizada según Parkinson, Garman-Klass y Yang-Zhang (los estimadores basados en OHLC son entre 5 y 8 veces más eficientes que los de cierre a cierre). Selecciona uno o combínalos. – Clasificación por percentiles : la volatilidad actual se clasifica dentro de su propia distribución de 250 barras, lo que proporciona un «Vol Rank» universal de 0 a 100 comparable entre todos los va
Cómo funciona Sin RSI ni estocástico. VectorMomentum mide el impulso de tres formas independientes y exige que haya coincidencia: – Estadística t de la pendiente de regresión : una regresión lineal sobre el logaritmo del precio a lo largo de N barras; la estadística t de la pendiente (la pendiente dividida por su error estándar) proporciona un impulso estadísticamente significativo que se normaliza automáticamente entre distintos valores y niveles de volatilidad. – Tasa de variación ponderada po
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