Strategy Ledger Pro
- Utilidades
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Abdullah Uygar Tuna
IT professional with a strong interest in algorithmic trading and quantitative analysis.
Creator of Strategy Ledger — a free MetaTrader 5 performance panel — and developer of several Expert Advisors available on the MQL5 Market.
Brokers I recommend for running my EAs and signals: - Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Strategy Ledger Pro es un panel de análisis de cuentas de solo lectura para MetaTrader 5. Desglosa los resultados de las cuentas por asesor experto, estrategia y símbolo.
Manual detallado con una explicación de todas las funciones:
MetaTrader muestra un único saldo para toda la cuenta. Cuando varios Expert Advisors operan conjuntamente, ese saldo no refleja la contribución de cada uno. Strategy Ledger Pro lee el historial de la cuenta, reconstruye las posiciones cerradas, las asigna a las estrategias y presenta los resultados en un único panel.
El producto no realiza, modifica ni cierra órdenes. No contiene ninguna estrategia de trading, no crea indicadores y no lee los precios de los gráficos.
Funciones principales
- Resultados por asesor experto, estrategia individual o símbolo.
- Períodos predefinidos y un intervalo de fechas personalizado.
- Resultados realizados y flotantes, exposición abierta, estadísticas de operaciones, drawdown y curvas de capital.
- Comisiones, swaps, costes de arrastre y deslizamiento estimado de entrada y salida con un total combinado.
- Calificaciones de rendimiento, resúmenes escritos y marcas de estado basadas en reglas fijas.
- Seguimiento en tiempo real de la caída del capital de la cuenta y de cada fila.
- Funciones interactivas de renombrar, agrupar, mover, ocultar, restaurar, expandir y ordenar.
- Capturas de pantalla del panel guardadas en formato PNG.
- Filtro de números mágicos para excluir los números mágicos seleccionados de los totales mostrados.
- Marcas de variación diaria que muestran la evolución de cada fila desde el inicio de la jornada bursátil.
- Guía integrada en el panel que describe cada marca, columna y atajo de teclado.
- Correlación entre asesores expertos, estrategias o símbolos, a partir de los resultados diarios al cierre.
- Historial de calificaciones: la calificación de cada fila mes a mes, reconstruida a partir del registro de operaciones.
- Medidas detalladas y exportaciones de auditoría en formato CSV, así como capturas de pantalla del panel en formato PNG.
Cómo se generan los datos de la cuenta
Strategy Ledger Pro contabiliza las posiciones completadas en lugar de las operaciones individuales. MetaTrader puede abrir o cerrar una posición a través de varias operaciones. El panel agrupa esas operaciones por identificador de posición y registra una operación cuando el volumen de cierre coincide con el volumen de apertura. Los cierres parciales siguen formando parte de la misma posición.
Las ganancias, comisiones, gastos y swaps se incluyen en cada resultado. Los depósitos, retiradas, abonos, correcciones, bonificaciones, cargos, intereses, dividendos e impuestos se incluyen en la conciliación de la cuenta cuando el bróker los refleja en el historial de la cuenta.
Una estrategia se identifica normalmente por su número mágico y el comentario depurado de su operación de apertura. Esto es compatible con los Asesores Expertos que utilizan un mismo número mágico para varias estrategias internas. También se pueden incluir las operaciones manuales y móviles con número mágico cero.
El pie de página compara el resultado realizado reconstruido y las operaciones del saldo de la cuenta con el saldo y el crédito que muestra MetaTrader. Se muestra cualquier diferencia. Las operaciones de compensación pueden hacer que los límites exactos de las operaciones resulten inciertos, por lo que las filas afectadas se marcan como «Sin verificar» y no se califican.
Vistas, períodos y organización
La vista de Asesores Expertos agrupa las estrategias bajo el Asesor Experto que se les ha asignado. La vista de símbolos agrupa los mismos datos por instrumento. Se pueden mantener expandidas varias filas de Asesores Expertos al mismo tiempo.
Los periodos disponibles son: hoy, mes hasta la fecha, año hasta la fecha, 30 días, 90 días, 12 meses, todo el historial y un intervalo de fechas personalizado. Se puede asignar una posición a un periodo según su hora de cierre o de apertura.
Los nombres pueden obtenerse de los comentarios de las operaciones o introducirse manualmente. Las estrategias pueden renombrarse, agruparse a partir de una selección, arrastrarse a otro Asesor Experto, fusionarse o separarse. Los comentarios idénticos pueden fusionarse entre números mágicos, con una lista de excepciones para los comentarios que deben permanecer separados.
Las filas se pueden ocultar individualmente o en una selección y restaurarse más tarde. Cada fila cuenta con un control de visibilidad en su extremo derecho, que oculta la fila y permanece visible en color ámbar para poder restaurarla. Las filas ocultas se almacenan por separado para las vistas del Asesor Experto y del símbolo. Se excluyen de los totales visibles y de la curva de saldo filtrada. Un asesor experto cuyas estrategias estén todas ocultas no muestra cifras, ya que no tiene ninguna, y se sitúa debajo de las filas que siguen contándose para que no se desplace a medida que cambian dichas filas.
El filtro de números mágicos muestra todos los números mágicos de la cuenta con su recuento de filas y su resultado, y excluye los números seleccionados de los totales mostrados. Esto es independiente de la función de ocultación y no se guarda entre sesiones.
Las columnas se pueden ordenar por nombre, resultado, factor de beneficio, posiciones cerradas, drawdown o expectativa.
Panel de control y detalles de la estrategia
El encabezado muestra la cuenta, el bróker, el saldo, el capital, el margen libre, la hora del servidor y el estado de la fuente de datos. El estado de la fuente de datos se indica como «En vivo», «Parcialmente en vivo», «Cerrado», «Estable» u «Offline», de modo que las cifras que no se pueden actualizar en ese momento no se confundan con las actuales.
El resumen muestra el resultado realizado, el resultado flotante actual, su valor combinado, el factor de beneficio de las posiciones cerradas, la caída máxima del saldo, la fila más sólida según el valor actual y la fila seleccionada para su revisión según las reglas de alerta del panel.
La tabla muestra las posiciones cerradas, la tasa de aciertos, el resultado realizado, el resultado flotante, el factor de beneficio, la expectativa, la caída máxima de las posiciones cerradas, el factor de recuperación y una curva de capital compacta con su trayectoria de caídas. Cuando las filas están ocultas, estas cifras describen la selección mostrada.
Las filas que han cambiado desde el inicio de la jornada bursátil aparecen con un borde de color y una marca de dirección que indica la cuantía del cambio. Cuando un ratio carece de denominador —porque una fila no tiene operaciones con pérdidas o no presenta caída—, la columna muestra un guion en lugar de un número.
Los detalles ampliados incluyen el total de ganancias y pérdidas, la exposición abierta, las ganancias y pérdidas, el tiempo medio de mantenimiento de la posición, la ganancia y la pérdida medias, el ratio de rentabilidad, las mejores y peores rachas consecutivas, el porcentaje de drawdown, el drawdown actual, el volumen y el porcentaje de meses rentables.
También muestra la puntuación, la confianza estadística, el Índice de Calidad del Sistema, la tendencia de los resultados recientes, la estimación de la caída mediante Monte Carlo, la caída del capital en tiempo real, la comisión, el swap, el coste de arrastre, el deslizamiento de entrada y salida, el peor deslizamiento medido y el arrastre por deslizamiento. Se incluyen un gráfico neto mensual y un desglose por símbolo.
Calificaciones y marcas de riesgo
La puntuación combina la confianza estadística, el factor de beneficio y el factor de recuperación. Cada componente se limita antes de calcular la media. Una pérdida flotante puede limitar la puntuación, ya que las estadísticas de posiciones cerradas no incluyen esa pérdida abierta.
La muestra mínima por defecto es de 20 posiciones cerradas. Las filas que no alcancen este mínimo se marcan como «Sin confirmar». Las demás calificaciones van desde «Perdedora» hasta «Excepcional», según la puntuación y el umbral de pérdidas configurado. Las calificaciones describen los datos registrados de la cuenta; no son señales de negociación ni previsiones.
Las marcas de estado identifican posiciones abiertas, ausencia de operaciones cerradas, inactividad, un resultado con pérdidas, una pérdida abierta, una pérdida abierta superior a los beneficios contabilizados, resultados recientes más débiles, confirmación estadística insuficiente, una caída por debajo del valor estimado del historial aleatorizado, estrategias con pérdidas dentro de un asesor experto rentable y una caída del capital real sustancialmente superior a la caída de las posiciones cerradas. Al desplegar una fila se muestran las marcas aplicables y una explicación escrita en las propias cifras de dicha fila.
Caída, costes y deslizamiento
La caída del saldo de las posiciones cerradas no puede reflejar el movimiento completo de las posiciones mientras permanecen abiertas. Strategy Ledger Pro puede tomar una muestra del saldo en tiempo real una vez por segundo y almacenar la mayor caída observada desde un máximo anterior para la cuenta, cada asesor experto y cada estrategia. El seguimiento comienza cuando se activa la función por primera vez, y se muestra su fecha de inicio.
Cuando el seguimiento en tiempo real está desactivado, el panel de detalles puede mostrar una estimación de la caída en el percentil 95 obtenida mediante la reorganización de los resultados cerrados. Esta estimación y todas las calificaciones describen únicamente datos históricos.
Las comisiones y los swaps se indican por separado. El pie de página de la cuenta también incluye los costes ya cobrados por las posiciones abiertas. El impacto de los costes se muestra como porcentaje del volumen bruto de operaciones cuando se dispone de los datos necesarios.
El deslizamiento de salida se estima cuando la orden de salida contiene un precio solicitado, incluyendo las salidas con stop loss, take profit y órdenes pendientes. El deslizamiento de entrada se estima para las órdenes pendientes con un precio de entrada solicitado. Las órdenes de mercado no tienen un precio solicitado con el que comparar, por lo que el panel indica «no disponible» o «cobertura parcial». Ambas cifras indican cuántas posiciones se han medido de entre las posiciones cerradas, de modo que una muestra parcial no se interprete como completa. También se muestra un total combinado; este no incluye ningún recuento, ya que sus dos partes abarcan subconjuntos diferentes de las mismas posiciones. Los valores se convierten a la divisa de la cuenta utilizando los valores actuales de los ticks de los símbolos.
Correlación
Cada fila se mide por separado, por lo que varios Asesores Expertos pueden parecer sólidos al responder a las mismas condiciones. La lista de correlación compara las filas entre sí en lugar de puntuarlas por separado, e indica cuáles de ellas se mueven de la misma manera en los mismos días.
Los resultados de cierre de cada fila se suman por día. A continuación, se comparan dos filas en los días en los que ambas operaron; se excluyen los días en los que solo operó una, ya que no ofrecen una base para la comparación. La cifra indicada es el coeficiente de correlación de Pearson, que oscila entre +1 (movimiento idéntico), pasando por 0 (sin relación) hasta -1 (movimiento opuesto).
La lista puede generarse para Asesores Expertos, estrategias individuales o símbolos. Solo se comparan las veinte filas con más posiciones cerradas, y solo se incluye un par cuando las dos filas comparten al menos tantos días de negociación como la muestra mínima configurada. Los pares que se mueven en direcciones opuestas se enumeran por separado para que sigan siendo visibles.
El cálculo se ejecuta al abrir la lista y, a partir de entonces, como máximo una vez al día. Un panel explicativo dentro de la lista indica el método, el período utilizado, el número de filas y operaciones incluidas, y los rangos de interpretación convencionales para el coeficiente.
Historial de calificaciones
Los detalles ampliados de una fila incluyen una franja de bloques mensuales debajo del gráfico de resultados netos mensuales, alineada con los mismos meses. Cada bloque muestra la calificación que tenía esa fila al final de ese mes.
Los bloques son acumulativos: cada uno se calcula sobre todas las posiciones que la fila había cerrado hasta el final de ese mes, en lugar de solo sobre ese mes, ya que un único mes rara vez contiene suficientes posiciones cerradas para asignar una calificación. Por lo tanto, una fila que actualmente tiene la calificación «Excepcional» puede mostrar meses «indeterminados» al principio de su historial, lo que indica que en ese momento se habían cerrado muy pocas posiciones como para llegar a una conclusión.
Los meses anteriores a la instalación se reconstruyen a partir del historial de la cuenta utilizando el mismo cálculo que se aplica a los datos en tiempo real, por lo que la franja se rellena desde el primer uso. Los meses registrados mientras el panel estaba en funcionamiento nunca se sustituyen por una reconstrucción.
Exportaciones
La exportación de medidas incluye los grupos y estrategias mostrados, incluidos resultados, estadísticas, costes, deslizamiento, calificaciones y resúmenes escritos. La exportación automática puede ejecutarse tras cada actualización.
La exportación de auditoría enumera las posiciones cerradas reconstruidas, las posiciones abiertas, el periodo y el estado de las filas ocultas, así como comprobaciones independientes entre posiciones y operaciones. Su objetivo es ayudar a investigar el historial que falte o las diferencias de cálculo.
El control de captura de pantalla guarda el panel como una imagen PNG, incluyendo cualquier ventana del panel que esté abierta en ese momento. Las exportaciones y las capturas de pantalla se guardan en carpetas separadas bajo el número de cuenta.
Diseño y ajustes guardados
El panel admite temas oscuros y claros, desplazamiento con la rueda del ratón, ancho y altura de tabla personalizados, ajuste automático de gráficos, escalado de la pantalla, escalado manual del texto y un reloj en tiempo real opcional. Las columnas se eliminan progresivamente cuando el panel se vuelve demasiado estrecho.
Se puede seleccionar una altura de fila compacta desde el pie de página o mediante el teclado, lo que elimina la segunda línea y la curva de capital y permite mostrar aproximadamente el doble de filas.
Una guía integrada en el panel, que se abre desde el pie de página, muestra cada marca tal y como aparece en la tabla, el significado de las columnas abreviadas, las acciones del ratón y los atajos de teclado. Las insignias no se repiten allí, ya que cada una se explica en el resumen escrito de la fila que la contiene.
Se pueden guardar los nombres, los grupos, las filas ocultas, las filas expandidas, la ordenación, el periodo, la vista, el tema, la altura de las filas y el tamaño del panel. El estado y el historial de capital en tiempo real se almacenan por separado para cada cuenta y servidor. Los archivos de nombres y de diseño más antiguos se copian cuando están disponibles. El historial de capital más antiguo solo se adopta cuando se activa su configuración específica.
Los parámetros de entrada controlan la denominación y agrupación, las operaciones manuales, la base del periodo, el periodo inicial, la ordenación, el tema, la posición y el tamaño del panel, el ajuste del gráfico, el reloj en tiempo real, el diseño guardado, los resúmenes estadísticos, la muestra mínima, las simulaciones de Monte Carlo, el seguimiento del patrimonio en tiempo real, los umbrales de estado, la exportación automática, el tamaño del texto, el registro de diagnóstico y la adopción opcional de historiales de patrimonio anteriores.
Configuración y limitaciones
- En la pestaña «Historial» de MetaTrader, selecciona «Todo el historial».
- Adjunte Strategy Ledger Pro a un gráfico independiente. Se puede utilizar cualquier símbolo y marco temporal.
- Comprueba la línea de conciliación tras el primer escaneo.
Para obtener resultados completos, es necesario disponer del historial completo de la cuenta. La falta de registros del bróker, las estructuras de operaciones inusuales y las reversiones por compensación pueden generar diferencias o filas no verificadas.
Los valores de deslizamiento son estimaciones. La conversión utiliza el valor actual del tick del símbolo en lugar de su valor en el momento de la ejecución. No se puede medir el deslizamiento cuando una orden no especifica un precio solicitado.
Si un asesor experto escribe un comentario diferente en cada operación, los comentarios pueden crear filas de estrategia independientes. Los números comunes y las referencias de orden se eliminan automáticamente, y las filas restantes se pueden agrupar manualmente.
Strategy Ledger Pro comparte sus archivos de estado guardados con instalaciones anteriores de Strategy Ledger en la misma cuenta, por lo que una actualización conserva los nombres, grupos, filas ocultas y el historial de capital existentes. No se recomienda ejecutar ambos paneles en la misma cuenta al mismo tiempo, ya que cada uno sobrescribirá el diseño guardado del otro.
Las preguntas y los informes de problemas pueden enviarse a través de los comentarios del producto o de mensajes privados de MQL5. Incluye la exportación de auditoría al informar de una diferencia en los cálculos.
