Escáner de confluencia KNN-VWMA
Escáner de confluencia basado en aprendizaje automático para múltiples marcos temporales con sesgo diario, cuadro de riesgo y filtro de noticias
El escáner de confluencia KNN-VWMA de SaintEmma es un escáner profesional para múltiples símbolos y marcos temporales que combina dos motores independientes de aprendizaje automático (VWMA + kNN ADX/MFI y KNN Momentum) y solo presenta señales cuando ambos coinciden. Ofrece configuraciones clasificadas con datos calculados de entrada, stop-loss, take-profit, tamaño de la posición y contexto de sesgo diario en un panel de control claro.
2. QUÉ HACE ESTE INDICADOR
Resuelve el problema de las señales ruidosas y contradictorias al exigir la confluencia entre dos modelos distintos de «k vecinos más cercanos» antes de mostrar una idea de operación. Los operadores reciben una lista ordenada de los eventos de confluencia recientes más sólidos en los marcos temporales M30–H4, que incluye cuadros de riesgo definidos y el cálculo del tamaño del lote basado en un porcentaje fijo del saldo de la cuenta.
3. CÓMO FUNCIONA LA TECNOLOGÍA
El script 1 evalúa continuamente las medias móviles ponderadas por volumen del precio de apertura y aplica un clasificador kNN a las características del ADX y el MFI para confirmar o rechazar los cruces.
El script 2 construye un vector de características a partir del RSI normalizado, la desviación del precio, la distancia de la señal y las métricas de las velas; a continuación, utiliza el kNN con distancia de Minkowski en una ventana de aprendizaje móvil para predecir la dirección del impulso a corto plazo.
Un motor de confluencia busca eventos en la misma dirección procedentes de ambos motores dentro de una ventana de barras configurable.
Varios filtros opcionales (sesgo diario, EMA de tendencia, ADX + DI, fuerza del cuerpo de la vela, spread en relación con la distancia del stop, sesión) refinan aún más las candidatas.
Las señales que superan el filtro se puntúan, se clasifican y se muestran en un panel de control de cuatro espacios junto con los parámetros de riesgo calculados.
4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Dos motores kNN con conjuntos de características y parámetros independientes
Lógica de confluencia estricta o flexible
Filtro de sesgo diario derivado de la EMA, el RSI, el MACD, el ADX y el volumen
Filtros de ruido activables (tendencia, ADX, calidad de las velas, spread, sesión)
Cuadro automático de relación recompensa-riesgo 1:2 con entrada, SL, nivel 1:1 y TP
Calculadora del tamaño del lote basada en el porcentaje del saldo y el valor real del tick
Panel de noticias de alto impacto con exclusión opcional de los pares afectados
Panel de señales con las 4 mejores clasificadas y apertura de gráficos con un solo clic
Líneas VWMA en el gráfico, flechas direccionales y cuadro de riesgo totalmente etiquetado
5. SEÑALES DE COMPRA Y VENTA
Se genera una señal de compra cuando ambos motores producen un nuevo evento alcista dentro de la ventana de confluencia (o cualquiera de los motores si la confluencia está desactivada) y se cumplen todos los filtros activados. Una señal de venta requiere lo contrario. Las señales se marcan con flechas en la barra de señales y solo se muestran si su antigüedad no supera el límite máximo establecido. La confirmación se basa en el estado de las barras cerradas de ambos motores, además de los filtros activos; no se tienen en cuenta las barras futuras.
6. INTERPRETACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LA OPERACIÓN
Cuando se selecciona una fila clasificada, se abre un nuevo gráfico con las dos líneas VWMA, las flechas de confluencia históricas, el recuadro de riesgo completo (zona verde hasta el TP, zona roja hasta el SL, línea discontinua azul 1:1) y la etiqueta «Daily Bias». El recuadro comienza en la barra siguiente a la barra de señal, lo que ofrece una visión clara de la geometría de la operación prevista. Los operadores pueden aceptar, ajustar o descartar la idea según sus propias reglas.
7. CONFIRMACIÓN Y FILTROS
El sesgo diario (vela diaria anterior completada o en tiempo real) debe coincidir con la dirección (o ser neutral si está permitido).
El precio debe situarse en el lado correcto de una EMA de largo plazo.
El ADX debe superar un mínimo y el DI debe confirmar la dirección.
El cuerpo de la vela de señal debe representar un porcentaje mínimo del rango y cerrar en la dirección de la señal.
El spread no debe superar un porcentaje de la distancia de stop calculada.
Filtro opcional por hora de sesión.
Todos los filtros se pueden activar o desactivar de forma independiente.
8. VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS
Líneas VWMA de color naranja y verde mar
Flechas verdes/rojas con etiquetas de puntuación de probabilidad
Cuadros de riesgo semitransparentes (entrada–TP y entrada–SL)
Línea de entrada continua, línea de RR 1:1 discontinua con marcador, etiquetada como TP y SL
Rectángulo de tendencia diaria en la parte superior central (SOLO COMPRA / SOLO VENTA / SIN TENDENCIA CLARA)
Panel de control en el lado izquierdo con botón «Escanear», conmutador de «Noticias» y cuatro botones de señales ordenadas por importancia
9. MARCOS TEMPORALES Y MERCADOS COMPATIBLES
Diseñado y probado para M30, H1, H2, H3 y H4. Funciona con cualquier símbolo presente en «Market Watch» que cuente con un historial suficiente. No se ha programado ninguna restricción a una clase de activos concreta; el rendimiento depende de la calidad del volumen de ticks del bróker y de la disponibilidad del calendario económico.
10. CONFIGURACIÓN DEL USUARIO
Los grupos clave incluyen:
Longitudes de la VWMA del Script 1, vecinos kNN y diferencia mínima
Script 2: vecinos, ventana de aprendizaje, umbral de predicción, tipo de media móvil de las características, modo de filtro
Requisito de confluencia, tamaño de la ventana, antigüedad máxima de la señal, intervalos de tiempo que se deben analizar
Interruptores de activación/desactivación independientes y umbrales para cada filtro de ruido
Parámetros de sesgo diario
Retrospectiva de oscilaciones, búferes ATR, relación recompensa-riesgo, porcentaje de riesgo, ancho del recuadro
Minutos de anticipación de noticias y comportamiento de exclusión
Aplicación del estilo de gráfico
11. INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN
Copia el archivo .mq5 en la carpeta «Indicadores» de tu directorio de datos de MetaTrader 5, compílalo y, a continuación, añádelo a cualquier gráfico. El panel aparecerá inmediatamente. No se requieren DLL externas ni servicios de pago.
12. PROCEDIMIENTO PRÁCTICO DE OPERACIONES
Añade el indicador y pulsa «SCAN ALL (M30–H4)».
Revisa el panel de control con la clasificación y el panel de noticias.
Haz clic en una fila para abrir el gráfico con la configuración visual completa y el sesgo diario.
Comprueba el tamaño del lote calculado en función de tu tolerancia al riesgo.
Decida si desea realizar la operación, modificar los niveles o esperar.
Vuelve a analizar periódicamente o tras acontecimientos noticiosos importantes.
13. GESTIÓN DEL RIESGO
El indicador calcula la distancia del stop a partir de los extremos recientes del swing más un margen de ATR, impone una distancia de riesgo mínima, establece un objetivo fijo de relación riesgo-beneficio (por defecto 1:2) y calcula el tamaño exacto del lote que supone un riesgo del porcentaje elegido del saldo. Se señalan las situaciones de riesgo excesivo (cuando el lote mínimo del bróker supera el límite de riesgo). El dimensionamiento final de la posición y la gestión de la operación siguen siendo responsabilidad del operador.
14. LIMITACIONES Y TRANSPARENCIA
Las señales se generan en las barras cerradas del marco temporal analizado; no se repintan una vez que la barra se ha completado. Los valores con liquidez extremadamente baja o recién cotizados pueden presentar un historial insuficiente. Los modelos kNN son estadísticos y pueden producir falsos positivos en mercados con oscilaciones laterales o impulsados por noticias; de ahí los filtros multicapa. El indicador no realiza órdenes.
15. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE INDICADOR?
Operadores de swing y de intradía que prefieran la confluencia de múltiples marcos temporales, filtros sistemáticos y una geometría de riesgo clara. Adecuado para operadores discrecionales que prefieran una lista de selección ordenada en lugar de un gráfico continuamente saturado, y para aquellos que ya gestionan el riesgo con reglas de porcentaje fijo.
16. POR QUÉ ESTE INDICADOR MERECE ATENCIÓN
Combina dos enfoques distintos de aprendizaje automático, impone una confluencia explícita, incorpora filtros de nivel profesional —incluido un motor completo de sesgo diario— y presenta cada idea seleccionada con los valores calculados de entrada, stop, objetivo y tamaño de la posición, lo que reduce el tiempo de análisis al tiempo que mantiene al operador firmemente al mando de la decisión final.
17. AVISO SOBRE RIESGOS
Operar con divisas y CFD conlleva un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado de cualquier metodología no es indicativo de resultados futuros. Este indicador es únicamente una herramienta de apoyo a la toma de decisiones y no garantiza operaciones rentables. Opera siempre con capital que puedas permitirte perder y aplica una gestión de riesgos adecuada.
