EMA256 Fourier Cycle Trader
- Asesores Expertos
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Paolo Ruffini
Soy trader con más de 15 años de experiencia operativa en los mercados de Forex y materias primas, con un enfoque particular en la dinámica de liquidez, la presión volumétrica y la estructura del movimiento direccional del precio. - Versión: 2.0
- Activaciones: 10
EMA256 Fourier Cycle Trader
EMA256 Fourier Cycle Trader es un asesor experto avanzado para MetaTrader 5 que combina un modelo de tendencia EMA o TEMA a largo plazo, un análisis causal del ciclo de Fourier, un cálculo de medias configurable y un sistema unificado de cierre de posiciones con beneficios por cesta.
El asesor experto está diseñado principalmente para cuentas CENT y para operadores que comprendan las estrategias de recuperación de carteras, la progresión geométrica de lotes y los riesgos asociados al trading sin un stop loss obligatorio.
CONFIGURACIÓN INICIAL RECOMENDADA
Tipo de cuenta recomendado: cuenta CENT
Depósito real mínimo recomendado: 1.000 USD
Lote inicial recomendado: 0,01 por cada 1.000 USD de capital real depositado
Gráfico de ejecución recomendado para XAUUSD: M5
Marco temporal recomendado para la señal interna: H1
Modo de cuenta preferido: cobertura
Modelo de prueba recomendado: Cada tick basado en ticks reales
Ejemplos de la relación inicial sugerida:
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Depósito real de 1.000 USD: 0,01 lotes iniciales
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Depósito real de 2.000 USD: 0,02 lotes iniciales
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Depósito real de 3.000 USD: 0,03 lotes iniciales
Se trata de una guía inicial y no de una garantía contra caídas, llamadas de margen o pérdidas en la cuenta.
INFORMACIÓN SOBRE LAS CUENTAS CENT
EMA256 Fourier Cycle Trader está pensado principalmente para cuentas en céntimos, ya que estas cuentas suelen ofrecer una exposición efectiva menor y una mayor flexibilidad a la hora de gestionar carteras con múltiples posiciones.
Un depósito de 1.000 USD puede aparecer en MetaTrader como aproximadamente 100.000 céntimos, dependiendo del bróker. El nombre exacto de la divisa de la cuenta, la representación del saldo, el tamaño del contrato, el volumen mínimo, el valor del tick, el cálculo del margen y las condiciones de swap los determina cada bróker.
La recomendación de 0,01 lotes por cada 1.000 USD siempre se refiere al capital real depositado, no necesariamente al saldo numérico que muestra la plataforma.
Por ejemplo:
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Capital real depositado: 1.000 USD
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Posible visualización en una cuenta en céntimos: 100 000 USC o 100 000 céntimos
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Lote inicial recomendado: 0,01
Si está activada la función de dimensionamiento de lotes en función del saldo, el saldo de referencia debe introducirse utilizando las unidades de saldo que muestra MetaTrader. En una cuenta CENT que muestre 100 000 céntimos para un depósito de 1 000 USD, el saldo de referencia debería fijarse normalmente en 100 000 en lugar de en 1 000.
Las especificaciones de las cuentas en centavos no están estandarizadas. Los usuarios deben verificar con su bróker el tamaño exacto del contrato y la exposición efectiva de 0,01 lotes antes de iniciar el Asesor Experto.
Utilizar el mismo lote de 0,01 en una cuenta estándar puede generar una exposición efectiva sustancialmente mayor. Por lo tanto, los usuarios de cuentas estándar pueden necesitar un capital significativamente mayor.
MODELO DE NEGOCIACIÓN
El modelo de negociación divide los precios de mercado en dos componentes principales:
-
Un componente de tendencia relativamente estable.
-
Un componente residual cíclico.
El componente estable se calcula a partir de los precios de cierre logarítmicos utilizando una media móvil exponencial o una media móvil triple exponencial.
La duración predeterminada de la tendencia es de 256 barras completas.
El uso de precios logarítmicos permite al modelo evaluar los movimientos proporcionales del mercado de forma más coherente en los distintos niveles de precios.
Tras calcular la tendencia EMA o TEMA, el asesor experto la resta del precio de cierre logarítmico. El residuo resultante representa las oscilaciones a corto plazo en torno a la tendencia principal.
A continuación, se aplica un análisis causal de Fourier a este residuo.
ANÁLISIS DE CICLOS DE FOURIER
El asesor técnico busca ciclos dominantes dentro de un rango de períodos configurable. Evalúa la potencia espectral de cada período candidato y selecciona los componentes separados más fuertes.
El modelo predeterminado utiliza:
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256 barras para el análisis espectral
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un periodo de ciclo mínimo de 8 barras
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un periodo de ciclo máximo de 64 barras
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3 componentes de Fourier
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ventana de Hann para la reducción de la fuga espectral
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recálculo cada 8 barras de señal
El ajuste de Fourier se calcula exclusivamente a partir de barras históricas completadas. La información futura no se utiliza en el cálculo.
El Asesor Experto evalúa:
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el periodo del ciclo dominante;
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la intensidad espectral;
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la estabilidad entre recálculos consecutivos;
-
la dirección prevista del residuo;
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el porcentaje de movimiento previsto;
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dirección y pendiente de la tendencia EMA o TEMA.
Solo se abre una posición inicial cuando se cumplen todas las condiciones habilitadas.
Una señal de compra suele requerir:
-
una tendencia alcista de la EMA o la TEMA;
-
un ciclo dominante estable;
-
una intensidad espectral suficiente;
-
una previsión de Fourier positiva por encima del umbral configurado;
-
condiciones aceptables de spread, volatilidad, día de la semana y sesión bursátil.
Una señal de venta suele requerir las condiciones opuestas equivalentes.
Los usuarios pueden activar o desactivar de forma independiente las posiciones largas y cortas.
SELECCIÓN DE EMA Y TEMA
La entrada «Modelo de tendencia» permite al usuario seleccionar:
EMA
La media móvil exponencial (EMA) genera un componente de tendencia a largo plazo más suave y estable. Es el modelo original utilizado durante el desarrollo y es la opción predeterminada.
TEMA
La media móvil exponencial triple reacciona más rápidamente a los cambios en la dirección del mercado y reduce parte del retraso asociado a una EMA tradicional.
La TEMA puede generar momentos de entrada diferentes y debe probarse por separado. No debe darse por sentado que los resultados obtenidos con la EMA se aplican automáticamente a la TEMA.
LÓGICA DE ENTRADA INICIAL
La primera posición de cada cesta se abre únicamente tras una señal válida de EMA/TEMA y de Fourier.
El EA no abre una posición inicial simplemente porque el precio se haya movido una cantidad fija. Debe cumplirse la lógica completa de la señal.
Cada instancia del EA gestiona únicamente una cesta activa por símbolo y número mágico.
El EA puede asociarse a diferentes gráficos, siempre que cada instancia independiente utilice un número mágico diferente.
LÓGICA DE PROMEDIO
Cuando el mercado se mueve en contra de una cesta existente, el asesor experto puede abrir una posición adicional de promediado.
Una nueva orden de promediado puede requerir:
-
un movimiento mínimo desfavorable del precio;
-
una nueva barra de señal completada;
-
un número mínimo de barras desde la capa anterior;
-
una coincidencia continuada de la tendencia;
-
una nueva confirmación del ciclo de Fourier;
-
un spread aceptable;
-
una volatilidad ATR aceptable;
-
un margen libre suficiente;
-
nivel de margen previsto aceptable;
-
cumplimiento de los límites configurados para lotes y cestas.
El Asesor Experto no abre automáticamente todos los niveles a intervalos fijos. Cuando la confirmación de ciclo está activada, primero debe alcanzarse la distancia mínima y, posteriormente, el modelo de Fourier debe aprobar la nueva capa.
Esto significa que la distancia real entre las posiciones de promediado puede ser mayor que el mínimo configurado.
MODOS DE DISTANCIA DE PROMEDIO
Hay tres modos de distancia de promediado disponibles.
Porcentaje fijo
Se considera la siguiente capa cuando el precio se mueve en contra de la última entrada en el porcentaje configurado.
ATR
La distancia se calcula a partir del rango verdadero medio (ATR) y se convierte en un porcentaje del precio actual.
Máximo entre el porcentaje y el ATR
El EA utiliza el valor mayor entre la distancia del porcentaje fijo y la distancia basada en el ATR.
El modo híbrido es el predeterminado comercial, ya que puede ampliar automáticamente la rejilla durante los periodos de mayor volatilidad.
EXPANSIÓN POR PASOS
La «Expansión por pasos por nivel» permite aumentar progresivamente la distancia de promediado requerida.
Por ejemplo, con un paso inicial del 1,00 % y un factor de expansión de 1,15:
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primera distancia de promediado: 1,00 %
-
segunda distancia de promediado: 1,15 %
-
tercera distancia de promediado: aproximadamente el 1,32 %
-
cuarta distancia de promediado: aproximadamente el 1,52 %
Esta función puede reducir la concentración de órdenes durante un movimiento direccional fuerte.
PROGRESIÓN DE LOTES
El tamaño del lote de cada nivel se calcula de la siguiente manera:
Lote inicial × multiplicador de lotes elevado al índice de la capa
Ejemplo con un lote inicial de 0,01 y un multiplicador de 2,00:
-
Entrada inicial: 0,01
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Primer promedio: 0,02
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Segunda media: 0,04
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Tercera media: 0,08
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Cuarta media: 0,16
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Quinta media: 0,32
-
Sexta media: 0,64
La exposición combinada tras estos siete niveles es de 1,27 lotes.
Si se abre otro nivel, la siguiente orden sería de 1,28 lotes y la exposición combinada de la cesta pasaría a ser de 2,55 lotes.
Esta progresión geométrica se describe habitualmente como «tamaño de posición al estilo Martingala». La exposición aumenta exponencialmente y puede llegar a ser extremadamente elevada.
La configuración predeterminada utiliza un multiplicador más moderado de 1,50 y límites configurables. Sigue estando disponible un multiplicador de 2,00 con promediado ilimitado para usuarios experimentados, pero se clasifica como una configuración agresiva.
MODOS DE DIMENSIONAMIENTO DE POSICIONES
Lote fijo
La primera posición siempre utiliza el lote inicial configurado.
Lote escalado según el saldo
El lote inicial se ajusta automáticamente en función del saldo actual y del saldo de referencia.
En el caso de las cuentas en céntimos, el saldo de referencia debe introducirse en las unidades de la cuenta que muestra MetaTrader.
Se recomienda el lote fijo para las pruebas iniciales, ya que es más fácil de entender y verificar.
LÍMITES DE EXPOSICIÓN CONFIGURABLES
El asesor experto incluye límites opcionales para:
-
el número máximo de órdenes de promediado;
-
el tamaño máximo de una orden;
-
el volumen máximo combinado de la cesta;
-
nivel de margen mínimo previsto;
-
reserva de margen libre.
Al establecer el «Número máximo de órdenes de promediado» en cero, se habilita el promediado ilimitado.
Si se establece el «Lote máximo por orden individual» en cero, se utiliza el volumen máximo permitido por el bróker.
Si se establece el «Máximo de lotes de la cesta» en cero, se elimina el límite de volumen de la cesta.
Estos controles solo impiden nuevas entradas. No cierran una cesta existente y no son funciones de Stop Loss.
TAKE PROFIT DE CESTA UNIFICADA
Todas las posiciones pertenecientes al símbolo y al «Magic Number» actuales se gestionan como una única cesta.
En el modo de precio ponderado, el asesor experto calcula el precio medio de entrada ponderado por volumen:
Suma de cada precio de entrada multiplicado por su volumen, dividida por el volumen total de la cesta.
A continuación, se calcula un único objetivo a partir de esta media ponderada.
Se asigna el mismo «Take Profit» a todas las posiciones de la cesta siempre que las condiciones del bróker lo permitan.
Cuando se alcanza el objetivo común, el asesor experto cierra toda la cesta.
Es posible que algunas posiciones más antiguas se cierren con una pérdida individual, mientras que las más recientes se cierren con un beneficio individual mayor. Este es un comportamiento normal de la cesta.
El objetivo del objetivo unificado es cerrar la cesta combinada de acuerdo con su objetivo de recuperación agregado. No es necesario que todas las posiciones individuales sean rentables.
MODOS DE OBJETIVO DE LA CESTA
Objetivo de precio ponderado
El objetivo se calcula como un porcentaje por encima o por debajo de la media ponderada por volumen de la entrada de la cesta.
Objetivo de saldo de la cuenta
La cesta se cierra cuando su resultado variable alcanza una cantidad configurable expresada en las unidades monetarias de la cuenta que muestra MetaTrader.
En las cuentas CENT, los valores monetarios pueden interpretarse como céntimos en lugar de dólares. Los usuarios deben confirmar cómo muestra su bróker la divisa de la cuenta antes de utilizar objetivos basados en el saldo.
OBJETIVO DE CESTA ADAPTATIVO
El Asesor Experto puede, opcionalmente, reducir el objetivo porcentual a medida que aumenta el número de posiciones de promediado.
Esta función se controla mediante:
-
Reducir el objetivo tras el promedio;
-
Reducción del objetivo por promediación;
-
Porcentaje mínimo del objetivo de la cesta.
El objetivo adaptativo puede reducir el movimiento de recuperación que requiere una cesta profunda. Está desactivado por defecto y debe probarse antes de su uso.
CONTROL DEL OBJETIVO DEL LADO DEL SERVIDOR Y DEL SOFTWARE
En el modo de precio ponderado, el EA puede establecer el objetivo común directamente en cada posición como un Take Profit del lado del servidor.
El EA también supervisa el objetivo en el software.
Si el bróker rechaza temporalmente un objetivo debido a restricciones de nivel de stop o de congelación, la supervisión del software permanece activa y puede cerrar la cesta cuando se alcance el precio previsto.
TRAILING DE BENEFICIOS OPCIONAL PARA LA CESTA
El Asesor Experto incluye un sistema opcional de seguimiento de ganancias (trailing) para toda la cesta.
El sistema de seguimiento solo se activa una vez que el resultado variable de la cesta alcanza el «Trailing Start Money».
A continuación, supervisa el resultado más alto observado de la cesta e intenta proteger un importe positivo de acuerdo con:
-
el «Trailing Start Money»;
-
el «capital de bloqueo del trailing»;
-
el «Trailing Distance Money».
No se trata de un «Stop Loss» tradicional. Está diseñado para gestionar un resultado de la cesta que ya es positivo.
El trailing de beneficios de la cesta está desactivado por defecto.
SIN STOP LOSS OBLIGATORIO
EMA256 Fourier Cycle Trader no utiliza un stop loss obligatorio en su estrategia original.
El EA tampoco cierra una cesta con pérdidas porque aparezca una señal de Fourier opuesta.
Por lo tanto, una cesta puede permanecer abierta con pérdidas flotantes durante un periodo prolongado mientras se esperan oportunidades de promediar y un retroceso posterior.
Dependiendo de las condiciones del mercado, una cesta puede permanecer abierta durante días, semanas o meses.
La ausencia de un stop loss no elimina el riesgo. Lo transfiere a la caída flotante, al consumo de margen y a la duración de la cartera.
FILTROS DE VOLATILIDAD
Se pueden configurar límites de ATR independientes para:
-
entradas iniciales;
-
las entradas de promediado.
Un valor de cero desactiva el filtro ATR correspondiente.
Los usuarios pueden permitir que una cesta existente continúe con su lógica de recuperación, al tiempo que impiden la apertura de nuevas posiciones iniciales durante episodios de volatilidad anómala.
FILTROS DE HORA Y DÍA DE LA SEMANA
El EA incluye:
-
un filtro de sesión de negociación según la hora del servidor;
-
hora de inicio;
-
hora de finalización;
-
compatibilidad con la sesión nocturna;
-
conmutadores independientes de lunes a viernes;
-
aplicación opcional del filtro de tiempo a las posiciones de promediado.
Por defecto, los filtros temporales se aplican a las entradas iniciales. Los usuarios pueden decidir si las órdenes de recuperación deben permanecer activas fuera de la sesión de entrada habitual.
FILTRO DE SPREAD
El campo «Puntos máximos de spread» bloquea las nuevas entradas cuando el spread actual supera el valor configurado.
Un conmutador independiente determina si el filtro de spread también se aplica a las órdenes de promediado.
Los puntos de spread dependen del número de dígitos que utilice el bróker. Un mismo valor numérico puede representar diferentes distancias de precio en distintos símbolos.
COMPROBACIONES DE MÁRGEN Y EJECUCIÓN
Antes de enviar una orden, el Asesor Experto comprueba:
-
la conexión con la terminal;
-
el permiso para el trading algorítmico;
-
el permiso de negociación de la cuenta;
-
el modo de negociación del símbolo;
-
el volumen mínimo y máximo del bróker;
-
incremento de volumen del bróker;
-
margen requerido;
-
margen libre disponible;
-
reserva de margen libre configurada;
-
nivel de margen previsto opcional;
-
límites máximos de volumen de órdenes y de carteras.
Estas comprobaciones reducen las solicitudes de operación no válidas, pero no pueden garantizar la ejecución ni evitar futuras caídas.
CUENTAS DE COBERTURA Y COMPENSACIÓN
El Asesor Experto admite tanto el modo de cuenta de cobertura como el de cuenta de compensación.
Se recomiendan las cuentas de cobertura porque cada capa de promediado permanece visible como una posición independiente.
En las cuentas de compensación, MetaTrader combina las posiciones del mismo símbolo. El EA reconstruye el número de capas de la cesta a partir del historial de operaciones.
En una cuenta de compensación, los usuarios no deben combinar:
-
operaciones manuales;
-
otro asesor experto;
-
otro «Magic Number»;
en el mismo símbolo, ya que MetaTrader mantiene una única posición neta para ese símbolo.
PANEL DE INFORMACIÓN DEL GRÁFICO
El panel de gráficos opcional muestra:
-
el marco temporal de la señal interna;
-
el modelo EMA o TEMA seleccionado;
-
el ciclo de Fourier dominante;
-
intensidad espectral;
-
número de ajustes estables;
-
movimiento de la tendencia actual;
-
porcentaje de previsión de Fourier;
-
número de posiciones;
-
número de capas de la cesta;
-
total de lotes de la cesta;
-
resultado de la cesta variable;
-
objetivo actual de la cesta;
-
próximo lote calculado.
El panel se puede desactivar si el usuario prefiere un gráfico más limpio.
PERFIL COMERCIAL RECOMENDADO
El perfil recomendado que se proporciona utiliza:
-
cuenta CENT;
-
depósito real mínimo recomendado de 1.000 USD;
-
lote inicial de 0,01;
-
modelo de tendencia EMA;
-
intervalo de tiempo de la señal H1;
-
tendencia de 256 barras;
-
ventana de Fourier de 256 barras;
-
multiplicador 1,50;
-
máximo de seis órdenes de promediado;
-
orden individual máxima de 0,20 lotes;
-
volumen máximo de la cesta de 0,50 lotes;
-
control del nivel de margen previsto;
-
reserva de margen libre del 10 %;
-
espaciado híbrido porcentaje/ATR;
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expansión progresiva por pasos;
-
objetivo unificado de la cesta con precio ponderado del 1,00 %;
-
confirmación del ciclo y la tendencia para el promedio;
-
sin Stop Loss obligatorio.
Estos ajustes están pensados como punto de partida para realizar pruebas. No son ajustes universales válidos para todos los brókers o valores.
PERFIL AGRESIVO X2
Se incluye un perfil de investigación adicional con:
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lote inicial de 0,01;
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multiplicador 2,00;
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promedio ilimitado;
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distancia de promediado fija del 1,00 %;
-
objetivo de la cesta de precios ponderados del 1,50 %;
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sin límite máximo de volumen de orden;
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sin límite máximo de volumen de la cesta;
-
sin Stop Loss obligatorio.
Esta configuración presenta un riesgo de progresión geométrica ilimitado y no se recomienda como primera configuración en condiciones reales.
PROCEDIMIENTO DE PRUEBA RECOMENDADO
Antes de utilizar fondos reales:
-
Comprueba las especificaciones de la cuenta CENT del bróker.
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Confirma la exposición efectiva de 0,01 lotes.
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Ejecuta el Probador de estrategias utilizando la opción «Cada tick» basada en ticks reales.
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Incluye el spread, la comisión y el swap del bróker.
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Prueba tanto los periodos de mercado alcista como bajista.
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Utiliza un periodo histórico lo suficientemente largo como para incluir múltiples regímenes de volatilidad.
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Reserva al menos entre el 30 % y el 40 % de los datos disponibles para las pruebas prospectivas.
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Analiza la caída del capital en lugar de limitarte a la caída del saldo.
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Anota el número máximo de capas de la cesta.
-
Registra el volumen máximo combinado de la cesta.
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Registra la duración máxima de la cesta.
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Repite la prueba con un multiplicador de lotes de 1,00 para evaluar la señal subyacente EMA/Fourier sin progresión geométrica.
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Ejecuta la configuración final en una cuenta demo de CENT antes de operar en vivo.
AVISO DE RIESGO
EMA256 Fourier Cycle Trader puede utilizar promedios, entradas tipo rejilla y progresión geométrica de lotes sin un Stop Loss obligatorio.
Estas técnicas pueden generar pérdidas flotantes sustanciales y un aumento rápido de la exposición. Un movimiento direccional persistente sin un retroceso suficiente puede dar lugar a una llamada de margen, una liquidación forzosa o la pérdida total del capital de negociación.
Un alto porcentaje de carteras rentables no garantiza la rentabilidad a largo plazo. Las carteras con pérdidas pueden permanecer sin materializarse durante largos periodos cuando no se utiliza un Stop Loss.
El mínimo recomendado de 1.000 USD y la proporción de 0,01 lotes iniciales por cada 1.000 USD son únicamente pautas iniciales. No garantizan que la cuenta vaya a sobrevivir a todas las condiciones del mercado.
Las pruebas retrospectivas históricas, los resultados de optimización y el rendimiento en la cuenta de demostración no garantizan resultados futuros. Cada usuario es responsable de seleccionar los ajustes adecuados para el bróker, el símbolo, el apalancamiento, el tamaño del contrato y su tolerancia personal al riesgo.
