Del básico al intermedio: Clases (III)
En este artículo veremos cómo controlar mejor el código cuando trabajamos con programación orientada a objetos. Aunque apenas estamos comenzando a estudiar la programación orientada a objetos, lo que veremos aquí te ayudará a comprender diversos aspectos. También reducirá las dudas que puedan surgir más adelante.
Redes neuronales en el trading: descomposición en lugar de escalado (SSCNN)
En este artículo iniciamos la presentación del framework SSCNN, una solución arquitectónica moderna para el análisis de series temporales que combina precisión, una estructura definida y una elevada eficiencia computacional. Analizaremos paso a paso sus aspectos teóricos, prestaremos atención a las diferencias clave con respecto a sus predecesores y comenzaremos la implementación práctica de los componentes básicos en el entorno MQL5.
Algoritmo del duelista — Duelist Algorithm
¿Y si nuestras estrategias de trading pudieran aprender unas de otras, como auténticos luchadores? Duelist Algorithm es un nuevo método de optimización en el que los parámetros de los sistemas de trading se enfrentan literalmente en duelos por el derecho a ser considerados los mejores.
Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 35): Entrenamiento y despliegue de modelos predictivos
Los datos históricos están lejos de ser «basura»: son la base de cualquier análisis de mercado sólido. En este artículo, te guiaremos paso a paso desde la recopilación de esos datos históricos hasta su uso para entrenar un modelo predictivo y, finalmente, la implementación de dicho modelo para realizar previsiones de precios en tiempo real. ¡Sigue leyendo para descubrir cómo hacerlo!
Redes neuronales en el trading: Extracción eficaz de características para una clasificación precisa (Implementación de objetos)
Mantis es una herramienta universal para el análisis profundo de series temporales, escalable de forma flexible para cualquier escenario financiero. Descubre cómo la combinación de patching, convoluciones locales y atención cruzada permite obtener una interpretación de alta precisión de los patrones de mercado.
Simulación de mercado: Position View (XVI)
En este artículo realizaremos las modificaciones necesarias para que el indicador de posición muestre un resultado financiero. De este modo, el operador podrá hacerse una idea del resultado financiero que se obtiene con una posición abierta. Además, compartiré contigo algo que muchos desconocen, incluso quienes llevan mucho tiempo utilizando MQL5: cómo utilizar variables estáticas para compartir memoria y evitar declarar una variable global en el código principal.
Del básico al intermedio: Colas, listas y árboles (VII)
En este artículo mostraremos y explicaremos con claridad cómo se elimina un nodo de un árbol. Este proceso suele confundir a los principiantes más que ayudarlos a comprender cómo se lleva a cabo y por qué debe realizarse de una forma determinada.
Del básico al intermedio: Clases (I)
En este artículo explicamos qué es una clase y por qué surgió este concepto. Aunque el tema es interesante, aquí nos centraremos en los principios que rigen la programación en MQL5. Este artículo es solo una introducción.
Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 68): Uso de patrones de TRIX y Williams Percent Range con una red de núcleo coseno
Retomamos nuestro último artículo, donde presentamos el par de indicadores TRIX y Williams Percent Range, y ahora analizamos cómo se podría ampliar este par de indicadores con aprendizaje automático. TRIX y Williams Percent Range forman un par complementario de tendencia y soporte/resistencia. Nuestro enfoque de aprendizaje automático utiliza una red neuronal convolucional que incorpora el núcleo coseno en su arquitectura a la hora de ajustar las previsiones de este par de indicadores. Como siempre, esto se hace en un archivo de clase de señal personalizado que funciona con el asistente de MQL5 (Wizard MQL5) para crear un asesor experto.
Implementación de un circuito cuántico para Quantum Reservoir Computing (QRC)
Hoy hablaremos de un enfoque revolucionario del aprendizaje automático en el trading mediante la computación cuántica. El artículo muestra la implementación práctica de un sistema QRC adaptativo con aprendizaje adicional continuo para predecir los movimientos del mercado en tiempo real.
Del básico al intermedio: Colas, listas y árboles (I)
En este artículo comenzaremos a explorar una pequeña serie de conceptos de suma importancia para quienes realmente desean aprender a programar correctamente. Como al principio puede resultar muy complicado, aunque se base en elementos sencillos, lo veremos poco a poco. Entonces, aquí comenzaremos a ver qué son las colas de datos.
Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 31): Motor de reconocimiento de velas japonesas en Python (I) — Detección manual
Los patrones de velas japonesas son fundamentales para el trading basado en la evolución de los precios, ya que ofrecen información valiosa sobre posibles reversiones o continuaciones del mercado. Imagina una herramienta fiable que supervise continuamente cada nueva barra de precios, identifique formaciones clave como los patrones envolvente, martillo, doji y estrella, y te avise de inmediato cuando detecte una oportunidad de negociación significativa. Esta es precisamente la funcionalidad que hemos desarrollado. Tanto si eres nuevo en el mundo del trading como si eres un profesional con experiencia, este sistema ofrece alertas en tiempo real sobre patrones de velas japonesas, lo que te permite centrarte en ejecutar operaciones con mayor confianza y eficiencia. Sigue leyendo para descubrir cómo funciona y cómo puede mejorar tu estrategia de trading.
Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 70): Uso de patrones del SAR y el RVI con una red de kernel exponencial
Retomamos nuestro último artículo, donde presentamos el par de indicadores SAR y RVI, y ahora analizamos cómo se podría ampliar este par de indicadores con el aprendizaje automático. SAR y RVI forman una combinación complementaria de tendencia e impulso. Nuestro enfoque de aprendizaje automático usa una CNN 1D con escalado exponencial en el tamaño de los kernels y en el número de canales, al tiempo que ajusta las previsiones de este par de indicadores. Como siempre, esto se realiza en un archivo de clase de señal personalizado que funciona con el asistente MQL5 para ensamblar un Asesor Experto.
Asesor experto de Forex basado en la red neuronal N-BEATS
Hoy veremos la implementación de la arquitectura N-BEATS para el trading de Forex en MetaTrader 5, con predicción cuantílica y gestión adaptativa del riesgo. La arquitectura se ha adaptado mediante normalización bilineal y funciones de pérdida especializadas para datos financieros. Las pruebas realizadas con datos de 2025 han puesto de manifiesto la incapacidad de generar beneficios, lo que confirma la brecha existente entre los logros teóricos y la eficacia práctica del trading.
Del básico al intermedio: Sobrecarga de operadores (II)
Este artículo puede parecer bastante confuso al principio por el contenido que presentaré. Sin embargo, he intentado presentar todo de la forma más sencilla y didáctica posible. Espero que comprendas lo que voy a mostrar aquí y que te resulte útil en algún momento.
Redes neuronales en el trading: Desentrañando las componentes estructuradas (Final)
En este artículo se describe detalladamente la arquitectura SCNN y una de las formas de implementarla usando MQL5. Mostraremos cómo la descomposición de series temporales se combina con los métodos de redes neuronales y la atención.
Simulación de mercado: Position View (XX)
En este artículo veremos cómo modificar el código del indicador de posición para crear una especie de sombra que nos permita visualizar dónde se encuentra actualmente el precio que continúa vigente en el servidor de trading. Este mecanismo pretende facilitar la planificación de operaciones en las que desplazamos las líneas de stop loss o take profit. Añadir esta función, es decir, las sombras de precio, puede parecer extremadamente complejo. En este artículo mostraré que puedes implementarla de una forma muy sencilla y práctica.
Del básico al intermedio: Clases (II)
Este artículo busca ser lo más didáctico posible, porque el tema que abordaremos ya suele generar bastante confusión. Por eso, mi querido lector, intenta poner en práctica lo que se explica aquí. Ante cualquier duda, no dejes de comentar, pues comprender los destructores no es precisamente una de las tareas más sencillas.
Redes neuronales en el trading: entrenamiento de metaparámetros basado en la heterogeneidad (HimNet)
Te invitamos a conocer el framework HimNet, que combina la flexibilidad de la adaptación espaciotemporal con una alta eficiencia computacional, lo que permite obtener pronósticos precisos y estables en series temporales financieras. En el artículo se muestra en detalle cómo interactúan entre sí sus componentes clave, convirtiendo algoritmos complejos en una arquitectura manejable.
Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 34): Conversión de datos brutos del mercado en modelos predictivos mediante un pipeline avanzado de ingesta
¿Alguna vez te has perdido un repunte repentino del mercado o te ha pillado desprevenido cuando ocurrió uno? La mejor manera de anticiparse a los eventos en tiempo real es aprender de los patrones históricos. Con el objetivo de entrenar un modelo de aprendizaje automático, este artículo comienza mostrándole cómo crear un script en MetaTrader 5 que procese datos históricos y los envíe a Python para su almacenamiento, sentando así las bases de su sistema de detección de picos. Sigue leyendo para ver cada paso en acción.
Simulación de mercado: Position View (XII)
En este artículo, aprenderás a crear una señal visual en tu plataforma de trading para identificar directamente en el gráfico si la posición es larga o corta, sin necesidad de acceder al terminal. Además, el texto aborda la implementación de una funcionalidad que mejora la visualización al mover las líneas de take profit y stop loss, ocultando la línea horizontal que sigue al cursor del mouse mientras se reposicionan dichas líneas para evitar confusiones. La lectura ofrece conocimientos prácticos para personalizar sistemas de simulación de mercado.
Redes neuronales en el trading: Modelo de consultas temporales (Final)
Les presentamos la fase final de la implementación y las pruebas del framework TQNet, en la que la teoría se une a la práctica real de trading. Recorreremos todo el proceso, desde el entrenamiento histórico hasta la prueba de estrés con datos recientes del mercado, evaluando la solidez y la precisión del modelo. Los resultados finales no son solo cifras frías, sino también una demostración clara del valor práctico del enfoque propuesto.
Implementación de módulos prácticos de otros lenguajes en MQL5 (Parte 01): Desarrollo de una biblioteca SQLite3 inspirada en Python
El módulo sqlite3 de Python ofrece una forma sencilla de trabajar con bases de datos SQLite; es rápido y práctico. En este artículo, vamos a crear un módulo similar a partir de las funciones integradas de MQL5 para trabajar con bases de datos, con el fin de facilitar el trabajo con bases de datos SQLite3 en MQL5, al igual que en Python.
Redes neuronales en el trading: Señales de trading robustas en cualquier régimen de mercado (ST-Expert)
En este artículo conoceremos el framework ST-Expert, que aporta robustez a las previsiones frente a la incertidumbre del mercado y permite tener en cuenta las dependencias locales y globales en las series temporales. Su arquitectura flexible favorece la adaptabilidad de los modelos y mejora la precisión de las predicciones.
Del básico al intermedio: Recursos
En este artículo conocerás un concepto que puede resultar extremadamente útil en muchos casos y facilitar enormemente el intercambio de tus aplicaciones y proyectos. Aunque no es un concepto sencillo de explicar por completo en un solo artículo, lo que se explicará y expondrá aquí ya nos permitirá hacer muchas cosas en el futuro, incluidas algunas que, de otro modo, no sería posible realizar. Precisamente porque este artículo aún no se había publicado: para que pudieras contar con material de apoyo y una base inicial de estudio.
Desarrollo de asesores expertos autooptimizables en MQL5 (Parte 11): Una introducción sencilla a los fundamentos del álgebra lineal
En este artículo, sentaremos las bases para el uso de potentes herramientas algebraicas lineales implementadas en la API de matrices y vectores de MQL5. Para poder utilizar esta API con soltura, debemos tener un conocimiento sólido de los principios del álgebra lineal que rigen el uso adecuado de estos métodos. El objetivo de este artículo es que el lector adquiera una comprensión intuitiva de algunas de las reglas más importantes del álgebra lineal que nosotros, como traders algorítmicos en MQL5, necesitamos para empezar a sacar partido a esta potente biblioteca.
Del básico al intermedio: Colas, listas y árboles (II)
Este es un artículo que tú, mi estimado lector, deberás estudiar con mucha calma. Esto se debe al tipo de contenido que se explicará en él. Aunque hemos procurado mantener las cosas lo más simples y didácticas posible, el contenido presentado aquí es, sin duda, algo muy complicado para quienes se están iniciando en la programación. Sin embargo, esto no es motivo para que te desanimes o ignores lo que se explica aquí, ya que este artículo establecerá un vínculo entre dos temas completamente diferentes, aunque íntimamente relacionados.
Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 76): Uso de los patrones del Awesome Oscillator y los canales Envelopes con aprendizaje supervisado
Damos continuidad a nuestro último artículo, en el que presentamos el binomio de indicadores formado por el Awesome Oscillator y el canal de envolvente Envelopes, analizando cómo se podría mejorar esta combinación mediante el aprendizaje supervisado. El Awesome Oscillator y las envolventes constituyen una combinación complementaria para detectar tendencias e identificar niveles de soporte y resistencia. Nuestro enfoque de aprendizaje supervisado consiste en una red neuronal convolucional (CNN) que utiliza el núcleo de producto escalar con atención entre tiempos (Cross-Time-Attention) para ajustar el tamaño de sus núcleos y canales. Como es habitual, esto se lleva a cabo en un archivo de clase de señal personalizado que funciona con el asistente de MQL5 para crear un asesor experto.
Desarrollo de asesores expertos autooptimizables en MQL5 (Parte 8): Análisis de múltiples estrategias (3) — Política de votación ponderada
Este artículo analiza por qué determinar el número óptimo de estrategias en un conjunto puede ser una tarea compleja y cómo el optimizador genético de MetaTrader 5 facilita su resolución. MQL5 Cloud también se utiliza como recurso clave para acelerar las pruebas retrospectivas y la optimización. En síntesis, nuestro análisis aquí sienta las bases para desarrollar modelos estadísticos que permitan evaluar y mejorar las estrategias de negociación a partir de nuestros resultados iniciales del conjunto de estrategias.
Simulación de mercado: Position View (XV)
En este artículo intentaré explicar, de la forma más sencilla posible, cómo puedes utilizar el intercambio de mensajes entre aplicaciones. El objetivo es que puedas desarrollar algo funcional de la manera más simple y eficaz, siempre que sea posible. No sé si lograré transmitir la idea que sustenta este concepto, pues no resulta fácil de asimilar para quien lo encuentra por primera vez. También aprovecharé para mostrarte cómo modificar el sistema de repetición/simulador, de modo que puedas depurar un Asesor Experto o cualquier otro código que estés desarrollando. Todo ello de una forma igualmente sencilla y directa.
Del básico al intermedio: Sobrecarga de operadores (I)
En este artículo comenzaremos a estudiar cómo se implementa la denominada sobrecarga de operadores. Primero veremos qué motiva esta implementación. También comprobaremos que las cosas no siempre son tan complicadas como parecen.
Herramientas de trading de MQL5 (Parte 6): Panel de control holográfico dinámico con animaciones de pulso y controles interactivos
En este artículo, creamos un panel de control holográfico dinámico en MQL5 para monitorizar símbolos y marcos temporales con RSI, alertas de volatilidad y opciones de ordenación. Añadimos animaciones de pulso, botones interactivos y efectos holográficos para que la herramienta sea visualmente atractiva y responda con agilidad.
Del básico al intermedio: Colas, listas y árboles (V)
En este artículo, implementamos los primeros componentes de una estructura arbórea. Como sé que esta estructura puede resultar extremadamente compleja cuando se empieza a aprender, la implementaremos con calma y paso a paso. Así, todos podrán entender cómo funciona un árbol y cuál es el mejor momento para utilizarlo.
De novato a experto: EA de informes — Configuración del flujo de trabajo
Los brókeres suelen proporcionar informes de cuentas de trading a intervalos regulares, según un calendario predefinido. Estas empresas, a través de sus tecnologías API, tienen acceso a la actividad de su cuenta y al historial de operaciones, lo que les permite generar informes de rendimiento en su nombre. Del mismo modo, la terminal MetaTrader 5 almacena registros detallados de su actividad de trading, que pueden aprovecharse mediante MQL5 para crear informes totalmente personalizados y definir métodos personalizados de envío.
Dominando los registros (Parte 10): Cómo evitar la repetición de registros implementando un sistema de supresión
Hemos creado un sistema de supresión de registros en la biblioteca Logify. En él se detalla cómo la clase CLogifySuppression reduce el ruido en la consola mediante la aplicación de reglas configurables para evitar mensajes repetitivos o irrelevantes. También abarcamos el marco de configuración externa, los mecanismos de validación y las pruebas exhaustivas para garantizar la solidez y la flexibilidad en la captura de registros durante el desarrollo del robot de trading o del indicador.
Reimaginando las estrategias clásicas en MQL5 (Parte 14): Análisis de múltiples estrategias
En este artículo, continuamos nuestro análisis sobre cómo crear un conjunto de estrategias de trading y utilizar el optimizador genético de MT5 para ajustar los parámetros de las estrategias. Hoy hemos analizado los datos en Python, demostrando que nuestro modelo podía predecir mejor qué estrategia obtendría mejores resultados, logrando una mayor precisión que al pronosticar directamente la rentabilidad del mercado. Sin embargo, cuando probamos nuestra aplicación con sus modelos estadísticos, nuestros niveles de rendimiento se desplomaron. Posteriormente descubrimos que, lamentablemente, el optimizador genético favorecía estrategias muy correlacionadas, lo que nos llevó a revisar nuestro método para mantener fijas las ponderaciones de los votos y centrar la optimización en los ajustes de los indicadores.
Arbitraje estadístico mediante acciones cointegradas (Parte 2): Asesor Experto, pruebas retrospectivas y optimización
Este artículo presenta un ejemplo de implementación de un asesor experto para operar con una cesta de cuatro acciones del Nasdaq. Las acciones se filtraron inicialmente a partir de pruebas de correlación de Pearson. A continuación, se evaluó la cointegración del grupo filtrado mediante pruebas de Johansen. Por último, se verificó la estacionariedad del spread cointegrado mediante las pruebas ADF y KPSS. A continuación veremos algunas notas sobre este proceso y los resultados de las pruebas retrospectivas tras una pequeña optimización.
Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 75): Uso del Awesome Oscillator y Envelopes
El «Awesome Oscillator» de Bill Williams y el canal de envolventes son una combinación que podría utilizarse de forma complementaria dentro de un asesor experto de MQL5. Utilizamos el Awesome Oscillator por su capacidad para detectar tendencias, mientras que el canal de envolventes se incorpora para definir nuestros niveles de soporte y resistencia. Al explorar esta combinación de indicadores, utilizamos el asistente MQL5 para construir y probar cualquier potencial que estos dos puedan tener.
Procesos gaussianos en el aprendizaje automático (Parte 2): Implementación y prueba de un modelo de clasificación en MQL5
En esta parte analizaremos la implementación de las interfaces clave de la biblioteca de procesos gaussianos en MQL5: IKernel, ILikelihood e IInference. Además, mostraremos su funcionamiento con datos sintéticos y escribiremos indicadores de clasificación y regresión que demuestren su funcionamiento en modo online, con reentrenamiento del modelo en cada nueva barra.
Del básico al intermedio: Indicadores técnicos (I)
En este artículo veremos los conceptos básicos sobre cómo utilizar los indicadores técnicos incluidos y mantenidos por MetaTrader 5. Conocer y comprender este tipo de indicadores puede hacer que la implementación de una solución sea una tarea mucho más sencilla, rápida y eficiente, ya que no necesitas preocuparte por los cálculos que deben realizarse. La propia plataforma se encarga de realizarlos por nosotros.