Returns based Bollinger Bands

Bollinger-Bänder auf Basis der Renditen

Dieser Indikator charakterisiert den Preis und die Volatilität, indem er wie die Bollinger Bänder einen Kanal/Band der Standardabweichungen liefert. Im Gegensatz zu den Standard-Bollinger-Bändern, die den Preis direkt verwenden, verwendet dieser Indikator die Renditen aufgrund der Normalisierung.

Die Standard-Bollinger-Bänder, die direkt auf dem Preis basieren, waren eine der ersten quantitativen oder statistischen Methoden, die für Einzelhändler verfügbar waren. Das Problem bei diesen Bändern ist, dass Standardabweichungen nur berechnet werden können, wenn die zugrunde liegenden Daten normalverteilt sind. Der Preis (die Datengrundlage für die Bollinger-Bänder) ist jedoch lognormalverteilt.

Dieser Indikator normalisiert die zugrundeliegenden Kursdaten auf eine Normalverteilung, berechnet die (Standard-)Abweichung und überträgt die Werte zurück in seinen Kursbereich. Mit diesem Ansatz ist er aus statistischer Sicht viel genauer und spiegelt die tatsächlichen Wahrscheinlichkeiten viel besser wider.

Ähnlich wie bei den Standard-Bollinger-Bändern spiegelt das obere und untere Band für diesen Indikator auch die Grenze wider, bei der es unwahrscheinlich ist, dass die Kerze außerhalb dieses Kanals/Bandes schließt. Wenn der gewählte Multiplikator 1,96 (1,96 Standardabweichungen) beträgt, liegt die Wahrscheinlichkeit bei 95 %, dass die Kerze nicht außerhalb dieses Bandes schließt. Wenn Sie den Multiplikator 1,0 (1 SD) wählen, liegt die Wahrscheinlichkeit bei 68,5%, dass sie nicht außerhalb schließt.

Eingabe:

Stichprobengröße: 21 (zurückliegende Perioden zur Berechnung der ertragsbasierten Bollinger-Bänder)

Multiplikator: 1,96 (1,96 Standardabweichungen)

Bemerkung: Der Indikator dient nur der statistischen Analyse und der Darstellung von Wahrscheinlichkeiten und sollte nicht als Finanzberatung verstanden werden.