Drift

Dieser Oszillator beschreibt die Drift eines Vermögenswerts, als Teil der geometrischen Brownschen Bewegung (GBM). Als Datenbasis werden die mean reverting log returns des Assetpreises herangezogen. Er gibt das Perzentil der Driftrichtung an. Ein Wert von 0,05 bedeutet beispielsweise eine Drift von 5 %, bezogen auf den gewählten Stichprobenumfang. Ist der Wert positiv, wird ein Drift zu höheren Vermögenswerten festgestellt.

Dieser Indikator sollte in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet werden, die auf Volatilität, Wahrscheinlichkeit und Statistik basieren. Dazu gehören der Perzentilwert der historischen Volatilitätskorrelation zur Erkennung potenzieller großer Bewegungen, der Z-Score zur Erkennung von Umkehrungen und die "Wahrscheinlichkeitsbänder" zur Bestimmung guter Einstiegs- und Gewinnmitnahmepunkte des Marktes.

Die genannten Indikatoren beruhen auf statistischen Methoden, Wahrscheinlichkeiten und Volatilität. Da die Kurse einem Random Walk folgen und von einer lognormalen Verteilung ausgegangen wird, basieren die angebotenen Konzepte auf logarithmischen Renditen zur Normalisierung. Die Renditen sind mittelwertumkehrend und können als normalverteilt angenähert werden. Die Standardabweichung der Renditen ist die Volatilität.

Diese Konzepte unterscheiden sich von der traditionellen technischen Analyse (TA), bei der die meisten Berechnungen auf dem Preis basieren, wie das Konzept des gleitenden Durchschnitts des Preises oder des traditionellen RSI-Oszillators. Es gibt jedoch keine berechenbare Wahrscheinlichkeit für ein goldenes Kreuz eines preisbasierten gleitenden Durchschnitts. Sie können jedoch die Wahrscheinlichkeiten für die Verteilung der Erträge berechnen. Unterstützungen und Widerstände oder Dreiecke haben keine statistische Aussagekraft, aber die Niveaus der zugrundeliegenden Verteilung der Renditen ergeben eine messbare Wahrscheinlichkeit.

Die Eingabeeinstellungen:

Stichprobengröße: Standardwert 30, Länge der zurückliegenden Perioden zur Berechnung der Kursdrift

Bemerkung: Der Indikator dient nur der statistischen Analyse und der Darstellung von Wahrscheinlichkeiten und sollte nicht als Finanzberatung verstanden werden.