Returns based Bollinger Bands
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Florian Nuebling
indicators based on statistical methods, probabilities and volatility. As price follows a random walk and assumed to follow a log-normal distributed, the provided concepts are based on log returns for normalization. Returns are mean reverting and can be approximated as normal distributed. The - Versión: 1.0
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Bandas de Bollinger basadas en la rentabilidad
Este indicador caracteriza el precio y la volatilidad proporcionando un canal/banda de desviaciones estándar como las Bandas de Bollinger. Al contrario que las Bandas de Bollinger estándar, que utilizan el precio directamente, este indicador utiliza los rendimientos debido a la normalización.
Las Bandas de Bollinger estándar, basadas directamente en el precio, fueron uno de los primeros métodos cuánticos o estadísticos disponibles para los operadores minoristas. El problema con estas bandas es que las desviaciones estándar sólo pueden calcularse si los datos subyacentes tienen una distribución normal. Pero el precio (base de datos para las Bandas de Bollinger) tiene una distribución logarítmica normal.
Este indicador normaliza los datos de precios subyacentes a un dato de distribución normal, calcula la desviación (estándar) y transfiere los valores de nuevo a su dominio de precios. Con este enfoque es, desde el punto de vista estadístico, mucho más preciso y refleja mucho mejor las probabilidades reales.
Similar a las Bandas de Bollinger estándar, la banda superior e inferior para este indicador también refleja el límite, donde es improbable que la vela cierre fuera de este canal/banda. Si el multiplicador seleccionado es 1,96 (1,96 desviaciones estándar), la probabilidad es del 95% de que no se cierre fuera. Si elige el multiplicador 1.0 (1 SD), la probabilidad es del 68.5% de que no cierre fuera.
Entrada:
Tamaño de la muestra: 21 (periodos anteriores para calcular las Bandas de Bollinger basadas en los rendimientos)
Multiplicador: 1.96 (1.96 desviaciones estándar)
Observación: El indicador se proporciona únicamente para el análisis estadístico y para mostrar probabilidades, y no debe interpretarse como asesoramiento financiero.
