EA Slipstream

Ihr Backtest hat jeden Auftrag zu dem gewünschten Preis ausgeführt. Ihr Konto tut dies jedoch nicht. EA Slipstream misst die Ausführungskosten Ihres EAs und nutzt dabei Ihre eigenen Ausführungsergebnisse, Slippages und Spreads, um Ihnen die tatsächliche Performance Ihres EAs aufzuzeigen.

Bei einem Backtest wird jeder Trade zu dem vom EA festgelegten Kurs bewertet. Im Live-Handel wird eine Pending-Order zu dem Kurs ausgeführt, der zum Zeitpunkt der Auslösung verfügbar ist, ein Stop wird geschlossen, wo immer sich der Markt zum Zeitpunkt der Auslösung befindet, und der Spread entspricht in diesem Moment dem vom Konto angegebenen Wert. Der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen ist keine Meinung oder ein Modell – er ist bereits in den von Ihren EAs platzierten Orders und in der Kurshistorie Ihres Terminals festgehalten.

EA Slipstream liest beides aus. Es misst, welche Verluste Ihr Konto bei einer Ausführung hinnehmen muss, wie hoch der Spread in dem Moment war, als jeder Trade eröffnet wurde, und wie sich der Spread in den Sekunden nach der Veröffentlichung einer wichtigen Nachricht entwickelt. Anschließend wendet es diese Messwerte auf die Trades selbst an: auf die EAs, die bereits auf Ihrem Konto laufen, sowie auf jeden Bericht des Strategietesters, den Sie laden. Das Ergebnis ist derselbe EA, der ein zweites Mal betrachtet wird – bewertet anhand Ihrer eigenen Ausführung statt anhand perfekter Ausführungen.

Die Ausführungsbedingungen unterscheiden sich von Konto zu Konto und von Wertpapier zu Wertpapier. Dieses Tool bewertet sie nicht und vergleicht auch keine Anbieter miteinander. Es misst, wie sich Ihr Konto verhalten hat, und zeigt, welche Kosten dadurch für die Strategie entstehen.

Drei Schritte

1. Wählen Sie eine Quelle aus. Entweder Ihren Live-Kontostand oder einen im Ordner „MQL5\Files“ gespeicherten Strategietester-Bericht. In beiden Fällen werden Ihre eigenen Spreads und Ausführungsbedingungen verwendet.
2. Wählen Sie aus, was gemessen werden soll. Alles, was der EA handelt, alle Nachrichten mit hoher Auswirkung, die einzeln bewertet werden, oder ein einzelner Bericht wie beispielsweise die letzten 24 NFPs. Wählen Sie 12, 24 oder 36 Monate.
3. Wählen Sie die Einstellungen aus. Das Programm liest die Pending-Distance, den Stop, das Ziel und den Trailing jedes EAs aus den hinterlassenen Orders aus, oder Sie geben eine Konfiguration ein, die Sie testen möchten. Dann wird der Test ausgeführt.

Was gemessen wird

Slippage anhand tatsächlicher Ausführungsergebnisse. Bei einer Pending-Order vergleicht das Tool den in der Order festgelegten Kurs mit dem tatsächlich erzielten Kurs. Bei einem Stop- oder Target-Ausstieg vergleicht es das Niveau mit dem Ausführungsergebnis. Diese Werte werden gemessen, nicht modelliert.

Spread, basierend auf Ihrem eigenen Verlauf. Der Spread zum Zeitpunkt der Eröffnung jedes Trades wird aus dem M1-Verlauf ausgelesen. Bei Nachrichtenveröffentlichungen wird er aus Tick-Daten Sekunde für Sekunde ermittelt.

Markteinstiege werden geschätzt und als solche gekennzeichnet. Bei einer Marktorder wird der gewünschte Preis nie erfasst, daher lässt sich ihr Slippage nicht messen. Das Tool schätzt ihn anhand der Verluste, die Stop-Orders in derselben Stunde hinnehmen mussten, und jede Zahl auf dem Bildschirm gibt an, ob sie gemessen oder geschätzt wurde.

Was Sie sehen

Ein neu bewerteter Backtest. Was der Tester angibt, welchen Wert dieselben Trades bei Ihren Ausführungskursen haben, was bei doppelter Slippage passiert und wie viele gewinnbringende Trades zu Verlusttrades werden.

Kosten im Verhältnis zur Kursbewegung. Wie weit sich ein typischer Trade vom Einstieg bis zum Ausstieg bewegt, wie viel davon auf die Ausführungsspreads entfällt und was für die Strategie übrig bleibt. Ein EA, dessen Trades weit laufen, kann große Ausführungsspreads verkraften; einer, dessen Trades nur wenige Punkte laufen, kann das nicht.

Wann gehandelt wird. Jede Stunde, sortiert nach den dort anfallenden Ausführungskosten, das Ergebnis nach Wochentag und die Trades, aufgeteilt in Drittel nach dem Spread, zu dem sie eingegangen wurden – so können Sie sehen, ob breitere Spreads diesem EA tatsächlich Geld kosten oder ob er davon unberührt bleibt.

Nachrichten, Bericht für Bericht. NFP, CPI, FOMC, PPI, Einzelhandelsumsätze, PCE und der Rest, jeweils mit eigenem Spread-Höchstwert, Ausführungskosten, Ergebnis auf Ihrem Konto und einem klaren Urteil: Ausführen, mit kleinerem Volumen ausführen oder diesen Trade aussetzen.

Die ersten fünf Minuten. Der Spread während einer Veröffentlichung, abgeleitet aus Tick-Daten, mit einer Markierung für jede vom EA ausgeführte Order und dem Punkt, an dem sich der Spread typischerweise wieder stabilisiert hat.

Jede Veröffentlichung, benannt und mit Preisangabe. Das eigentliche Kalenderereignis, das Datum, die Trades und was sie eingebracht oder gekostet haben. Klicken Sie auf einen Eintrag, um die jeweilige Order zu sehen: wie lange nach der Veröffentlichung sie ausgeführt wurde, wie weit sie vom Kurs abwich und was das gekostet hat.

Einfach verständliche Schlussfolgerungen. Jede erklärt, was die Zahl bedeutet und was als Nächstes zu tun ist. Wo die Beweislage dünn ist, wird dies ausdrücklich erwähnt.

Es zeigt Ihnen, wenn etwas nicht stimmt

Eine Zahl, die aus zu wenigen Daten ermittelt wurde, ist schlimmer als gar keine Zahl. EA Slipstream kennzeichnet eine Einschätzung mit einem Sternchen, wenn zu wenige Trades vorliegen, um sicher zu sein, wenn die beiden Hälften der Historie voneinander abweichen oder wenn eine Zahl auf Einstellungen beruht, die auf Veröffentlichungen hochgerechnet wurden, mit denen der EA tatsächlich nicht gehandelt hat. Es wird angegeben, bei wie vielen Veröffentlichungen keine Tick-Historie auf dem Terminal vorlag und wie man weitere abrufen kann. Es trennt gemessene Werte von geschätzten, wo immer sie auftreten, und es weist Sie darauf hin, wenn ein Ergebnis aus einer manuell eingegebenen Konfiguration stammt und nicht aus den eigenen Orders des EAs.

Was benötigt wird

• Ein Live-Chart. Der MetaTrader-Wirtschaftskalender ist im Strategietester nicht verfügbar, daher läuft das Panel dort nicht.
• Handelshistorie auf dem Konto für den Live-Betrieb. Je mehr Ausführungen ein EA hat, desto zuverlässiger sind die Zahlen.
• M1-Verlauf für das Symbol und Tick-Verlauf für die Nachrichtenauswertung. Das Panel gibt an, wann mehr Daten benötigt werden und wo diese angefordert werden können.
• Ein als HTML oder Open XML gespeicherter Strategie-Tester-Bericht für den Backtest-Bereich. Der Bericht auf der Registerkarte „Optimierung“ listet Durchläufe statt Trades auf und kann nicht verwendet werden.
• EA Slipstream führt keine Trades durch. Es misst andere EAs.

Für wen ist es gedacht?

Jeder, der einen EA einsetzt, den er nicht selbst geschrieben hat. Der Backtest wurde an anderer Stelle, auf einem anderen Konto, erstellt. Hier wird gezeigt, welchen Wert dieselben Trades mit Ihren eigenen Ausführungsdaten haben.

Trader, die entscheiden, ob sie auf Nachrichten hin handeln sollen. Anstelle eines pauschalen Nachrichtenfilters erhalten Sie eine für jede Veröffentlichung individuell gemessene Antwort auf Ihrem eigenen Konto sowie den Zeitpunkt nach einer Veröffentlichung, zu dem sich die Bedingungen in der Regel stabilisiert haben.

Trader, die denselben EA an mehr als einem Ort einsetzen. Die Ausführung ist ein entscheidender Faktor für das Ergebnis. Zwei Konten können bei identischer Logik unterschiedliche Ergebnisse liefern, und dies beziffert diesen Unterschied für das Konto, das Sie betrachten.

Entwickler. Erfahren Sie, wie viel Slippage Ihre Strategie verkraften kann, bevor ihr Vorteil verloren geht, und veröffentlichen Sie Zahlen, die die Ausführung bereits berücksichtigen.

Erste Schritte

Fügen Sie den EA „Slipstream“ einem Live-Chart des Symbols hinzu, das Sie überprüfen möchten, und befolgen Sie dann die drei Schritte auf dem Bildschirm. Sie müssen nichts eingeben, es sei denn, Sie möchten eine Konfiguration manuell testen – der Scan findet jeden EA, der auf dem Konto gehandelt hat, und liest dessen Einstellungen aus den eigenen Orders aus.

Was ist enthalten

EA Slipstream mit dem vollständigen Live-Verlauf und Backtest-Workflow, der Nachrichtenanalyse mit Bewertungen pro Bericht, dem Veröffentlichungskalender mit Details pro Order, Erläuterungen auf jeder Seite sowie Updates über den MQL5-Kommentarbereich. Kontaktieren Sie mich für das vollständige, detaillierte Handbuch.

Wie sich dies von EA Auditor und EA Overfitter unterscheidet

EA Auditor und EA Overfitter sind meine anderen MQL5-Produkte – du findest sie neben diesem hier in meinem Profil. Die drei stellen unterschiedliche Fragen zum selben EA, und keines ersetzt das andere.

EA Auditor fragt, ob der Backtest ehrlich ist. Es liest einen Backtest-Bericht oder ein Live-MQL5-Signal aus und sucht nach den Faktoren, die ein auf den ersten Blick gut aussehendes Ergebnis unglaubwürdig machen, prüft Live-Signale und simuliert die Regelwerke von Prop-Firmen.

„EA Overfitter“ fragt, ob die Strategie Bestand hat. Es führt den EA auf bis zu 100 Kursverläufen erneut aus, mit denen er noch nie gehandelt hat, und bewertet, wie viel des Vorteils bei unbekannten Daten erhalten bleibt.

„EA Slipstream“ fragt, was die Trades wert sind, sobald die Ausführungskosten darauf angerechnet werden. Die Trades sind echt, die Kurshistorie ist Ihre eigene, und die Frage ist, was vom Ergebnis übrig bleibt, nachdem der Spread und die tatsächlichen Ausführungsergebnisse Ihres Kontos berücksichtigt wurden.

Ein Backtest kann ehrlich sein, und der dahinterstehende Vorteil kann real sein, und dennoch kann die Strategie den größten Teil dieses Vorteils für die Ausführung aufbrauchen. Jede der drei Antworten beantwortet eine andere Frage, und jede funktioniert für sich allein.