Syntetic Mean Reversion

Synthetische mittlere Umkehrung
Synthetische Mean Reversion ist ein technischer Indikator zur Analyse der Preisdynamik und ihrer Entfernung von einem dynamischen Gleichgewicht. Er arbeitet in einem separaten Teilfenster und bietet eine normalisierte Ansicht von Markterweiterungen und potenziellen Erschöpfungszonen auf der Grundlage der Preisvolatilität.
Der Indikator misst den Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und seinem Mittelwert und wandelt die Marktdaten in eine visuelle Skala von 0 bis 100 um. Diese Berechnung hilft bei der Identifizierung von Zeiträumen, in denen sich der Preis erheblich von seinem Durchschnittswert entfernt hat.
Wichtigste Merkmale
  • Normalisierungslogik: Zeigt Kursbewegungen auf einer Skala von 0-100 an, um überzogene Bedingungen zu erkennen.
  • Expansionsanalyse: Hebt Perioden erhöhter Volatilität durch spezifische visuelle Markierungen hervor .
  • Berechnungsintegrität: Alle Signale basieren auf geschlossenen Balken, wodurch sichergestellt wird, dass die Indikatoren nicht erneut angezeigt werden, sobald eine Kerze beendet ist.
  • Multi-Asset-Kompatibilität: Entwickelt , um über verschiedene Symbole und Zeitrahmen innerhalb der MetaTrader 5-Plattform zu funktionieren.
Kernfunktionalität
Der Algorithmus verarbeitet Marktdaten in drei Hauptphasen:
  1. Abstandsmessung: Berechnet den Abstand zwischen dem Preis und seiner Gleichgewichtszone.
  2. Volatilitätsanpassung: Normalisiert die Bewegung anhand der jüngsten Marktvolatilität (ATR-basiert), um die Relevanz der Skala zu erhalten.
  3. Visuelle Klassifizierung: Stellt den Marktkontext als Umkehr-, Fortsetzungs- oder Expansionszonen dar , basierend auf der endgültigen Punktzahl von 0-100.
Eingabe-Parameter
  • EMAFastPeriod: Legt die Empfindlichkeit für die Berechnung der Kursgeschwindigkeit fest . Niedrigere Werte erhöhen die Reaktivität.
  • EMASlowPeriod: Legt den Marktausgleichszeitraum fest. Höhere Werte liefern mehr gefilterte Daten.
  • ATRPeriod: Passt die Volatilitätsnormalisierung an .
  • LookbackBars: Menge der historischen Daten, die zur Bestimmung der statistischen Extrema verwendet werden.
  • SignalLevelScalp/Main: Schwellenwerte für die verschiedenen vom Indikator bereitgestellten visuellen Marker.
  • StretchATR: Definiert den Volatilitätsmultiplikator, der zur Identifizierung von Markterweiterungen verwendet wird.
Technische Anwendung
Händler können den Indikator verwenden, um statistische Extremwerte zu überwachen. Ein Wert über 90 deutet in der Regel auf einen überkauften Zustand relativ zum Mittelwert hin, während ein Wert unter 10 auf einen überverkauften Zustand hindeutet. Der Indikator enthält auch visuelle Pfeile, um bestimmte algorithmische Bedingungen zu markieren:
  • Primärmarker: Zeigen signifikante Abweichungen vom Mittelwert an.
  • Momentum-Marker: Heben potenzielle Volatilitätsausbrüche hervor .
  • Fast Markers: Entwickelt für die Überwachung mit höherer Frequenz auf niedrigeren Zeitskalen.
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Dieser Oszillator wurde 2015 exklusiv von xCalper entwickelt und basiert auf Berechnungen gleitender Durchschnitte, um überverkaufte und überkaufte Niveaus anzuzeigen und vorherzusagen. Die schnelle Linie (standardmäßig weiß) oszilliert grundsätzlich zwischen den Werten -0,5 (überverkauft) und +0,5 (überkauft). Immer wenn diese Linie den Wert -0,5 nach oben kreuzt, bedeutet dies ein überkauftes Kursniveau. Wenn sie den Wert +0,5 nach unten kreuzt, bedeutet dies ein überkauftes Preisniveau. Wenn
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