Artikel mit Beispielen für das Programmieren von Handelsrobotern in MQL5

Dieser Artikel beschreibt, wie nutzerdefinierte Stopps in einem plattformübergreifenden Expert Advisor eingerichtet werden können. Darüber hinaus wird eine eng verwandte Methode diskutiert, mit der das Nachziehen von Stopps für die Dauer einer Position entwickelt werden können.

Die Effizienz eines jeden Handelsroboters hängt von der richtigen Auswahl seiner Parameter ab (Stichwort Optimierung). Jedoch können Parameter, die sich für ein Zeitintervall als optimal erwiesen, ihre Wirksamkeit in einer anderen Zeitspanne der Handelshistorie nicht bestätigen. Außerdem erweisen sich EAs, die während der Tests Gewinne zeigen, als verlustbringend in Echtzeit. Damit rückt das Thema der kontinuierlichen Optimierung in den Vordergrund. Bei vielen Routinearbeiten suchen Menschen immer nach Möglichkeiten, diese zu automatisieren. In diesem Artikel schlage ich einen nicht standardisierten Ansatz zur Lösung dieses Problems vor.

Dieser Teil des Artikels beschreibt die Möglichkeiten der Einbindung der Signal-Module, Teil der Standard-Bibliothek des MetaTraders, durch CStrategy. Der Artikel beschreibt, wie man mit Signalen arbeitet und wie man eigene Strategien auf ihrer Basis erstellt.

Der Artikel beschreibt den Prozess der Entwicklung und Implementierung einer Klasse, die Signale auf der Basis gleitender Kanäle entwickelt. Auf der Basis dieser Signale, werden wir eine Handelsstrategie erstellen. Es werden die Klassen der Standardbibliothek zur Erstellung der abgeleiteten Unterklassen verwendet.

Die Programmiersprache MQL erlaubt es, das Konzept der modularen Programmierung von Handelsstrategien umzusetzen. Der Artikel schildert ein Beispiel für die Erstellung eines multimodularen Expert Advisors, der aus separat kompilierten Dateimodulen besteht.

Wir setzen unser Studium der Welt der Neuronalen Netze fort. In diesem Artikel werden wir einen anderen Typ der Neuronalen Netzen betrachten, nämlich die Rekurrenten Netze. Dieser Typ wird für die Verwendung mit Zeitreihen vorgeschlagen, die in der Handelsplattform MetaTrader 5 durch Preisdiagramme dargestellt werden.

Das Konzept der Diversifizierung von Vermögenswerten auf Finanzmärkten ist ziemlich alt und war für Neueinsteiger im Handel immer interessant. In diesem Beitrag stellt der Verfasser eine äußerst einfache Vorgehensweise für die Erstellung eines Expert Advisors vor, der mit mehreren Währungen handelt, um diese Strömung von Handelsstrategien vorzustellen.

Der Artikel beschäftigt sich mit der Möglichkeit, mit einem Expert Advisor und den Standardelementen aus MQL5 die DiNapoli-Ebenen zu handeln. Es wird die Leistungsfähigkeit getestet und die Ergebnisse besprochen.

Der Hauptvorteil der Handelsroboter liegt in der Möglichkeit, dass sie 24 Stunden am Tag auf einem entfernten VPS-Server arbeiten. Aber manchmal ist es notwendig, in ihre Arbeit einzugreifen, ohne dass es einen direkten Zugriff auf den Server gibt. Ist es möglich, EAs fernzusteuern? Der Artikel schlägt eine der Möglichkeiten vor, EAs über externe Befehle zu steuern.

Ziel dieses Beitrags ist die Untersuchung der Möglichkeiten von Handelsautomatisierung und ihrer Analyse in Form von Indikatoren und des Expert Advisors, auf Basis einiger Vorschläge aus James Hyerczyks Buch "Pattern, Price & Time: Using Gann Theory in Trading Systems". Ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit untersuchen wir hier nur ein Modell - den ersten Teil der Gann-Theorie.

Der Artikel basiert auf dem Buch 'The Mathematics of Money Management' von Ralph Vince. Es bietet eine Beschreibung der empirischen und parametrischen Methoden zur Ermittlung der optimalen Größe des Handelsvolumens. Der Artikel beinhaltet auch die Implementierung von Handelsmodulen für den MQL5 Wizard, die auf diesen Methoden basieren.

Lassen Sie uns das Control "Button" näher ansehen. Wir werden über Klassen für die Erzeugung von einfachen Buttons diskutieren, sowie auch über Buttons mit erweiterter Funktionalität (Icon-Button und Split-Button) und Buttons, die miteinander interagieren (Gruppen von Buttons und Radio-Buttons). Zusätzlich werden wir noch einige Ergänzungen zu schon existierenden Klassen für Controls hinzufügen, um sie in ihren Möglichkeiten zu erweitern.

Dieser Artikel beschreibt die Implementierung verschiedener Methoden einer Zeitfilterung für einen Cross-Plattform Expert Advisor. Die Klassen der Zeitfilter sind verantwortlich für die Prüfung, ob ein bestimmter Zeitpunkt in eine besondere Zeitkonfiguration fällt oder nicht.

Für die Übertragung des Codes eines Indikators in einen Expert Advisor kann es unterschiedliche Gründe geben. Aber wie kann man Vor- und Nachteile eines solchen Ansatzes bewerten? In diesem Artikel wird eine Technologie für die Übertragung des Codes eines Indikators in einen Expert Advisor vorgestellt. Es wurden mehrere Experimente hinsichtlich der Arbeitsgeschwindigkeit des Expert Advisors durchgeführt.

Händler suchen oft nach Trendwendepunkten, da der Preis das größte Bewegungspotenzial zu Beginn eines neu gebildeten Trends hat. Folglich werden in der technischen Analyse verschiedene Umkehrmuster beschrieben. Doppelspitze/Doppelboden ist einer der bekanntesten und am häufigsten verwendeten. Der Artikel schlägt das Verfahren einer programmgesteuerten Mustererkennung vor. Es wird auch die Rentabilität des Musters anhand von Verlaufsdaten getestet.

In diesem Artikel werden wir mit der Analyse der Algorithmen der Klasse CStrategy Trading Engine fortfahren. Der dritte Teil der Serie enthält die detaillierte Analyse von Beispielen, wie bestimmte Handelsstrategien mit diesem Ansatz entwickelt werden können. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Hilfsalgorithmen gelegt — Ein Expert Advisor Protokollierungs-System (logging) und der Datenzugriff über gewöhnliche Indexe (Close[1], Open[0] etc.)

Dieser Artikel zeigt anhand eines Beispiels die Implementierung eines Expert Advisors, dessen Parameter vom Bedienfeld aus kontrolliert werden können. Bei einer spontanen Änderung der Parameter schreibt der Expert Advisor die Werte vom Infofeld in eine Datei, um sie später von dieser Datei zu lesen und sie im Feld darzustellen. Dieser Artikel ist interessant für alle, die manuell oder semi-automatisch handeln wollen.

Ich bin kein professioneller Programmierer, deshalb ist das Prinzip "vom Einfachen zum Komplexen" bei der Arbeit an Entwicklungen von Handelssystemen für mich von äußerster Wichtigkeit. Was genau heißt "einfach" für mich? Zunächst heißt das die Anschaulichkeit des Erzeugungsprozesses eines Systems und die Logik seiner Funktionsweise. Und es heißt auch möglichst wenig handgeschriebener Code. In diesem Beitrag versuche ich ein Handelssystem auf Grundlage des Matlab-Pakets zu erzeugen und zu testen und anschließend einen Expert Advisor für MetaTrader 5 zu schreiben. Im Testvorgang werden die historischen Daten von MetaTrader 5 eingesetzt.

In früheren Artikeln haben wir den stochastischen Gradientenabstieg verwendet, um ein neuronales Netzwerk mit der gleichen Lernrate für alle Neuronen innerhalb des Netzwerks zu trainieren. In diesem Artikel schlage ich vor, sich mit adaptiven Lernmethoden zu beschäftigen, die eine Änderung der Lernrate für jedes Neuron ermöglichen. Wir werden auch die Vor- und Nachteile dieses Ansatzes betrachten.

Wie man einen Handelssignal-Generator auf Grundlage eines angepassten Indikators erzeugt. Wie man einen angepassten Indikator erzeugt Wie man Zugriff auf die Daten des angepassten Indikators bekommt. Warum man die IS_PATTERN_USAGE(0) Struktur und das Modell 0 braucht

Heute werden wir sehen, wie man einen Expert Advisor erstellt, der einfach und sicher im automatischen Modus arbeitet. Im vorigen Artikel haben wir die ersten Schritte besprochen, die jeder verstehen muss, bevor er einen Expert Advisor für den automatischen Handel erstellen kann. Wir haben uns Gedanken über die Konzepte und die Struktur gemacht.

Der siebte Teil der Serie über die grafischen Interfaces des Metatraders, handelt von drei Tabellen-Typen: Text-Label, Edit-Box und gerenderte Tabellen. Ein weiteres Control, welches sehr oft gebraucht wird, ist das Tab, womit es Ihnen möglich ist, Gruppen von anderen Controls anzuzeigen und zu verstecken und somit sehr effektive und platzsparende Interfaces für ihre MQL Anwendung programmieren zu können.

In diesem Artikel erstellen wir das erste und wichtigste Element für das graphische Interface - ein Formular (Form) mit Steuerelementen (Controls) Es können eine Vielzahl von Controls zu jeder Zeit und in jeder Kombination zu dieser Form hinzugefügt werden.

Auch in diesem Beitrag werden wir den Expert Advisor, den wir in allen vorangegangenen Beiträgen der MQL5 Cookbook Reihe bearbeitet haben, weiter verändern. Diesmal soll er durch Indikatoren verbessert werden mit Hilfe deren Werte nach Bedingungen zur Eröffnung von Positions gesucht werden kann. Um dem noch eins draufzusetzen, legen wir eine Dropdown-Liste in den externen Parametern an, um einen der drei Handels-Indikatoren auswählen zu können.

Dieser Artikel soll Sie damit vertraut machen, wie Sie von Grund auf einen objektorientierten Expert Advisor konstruieren: und zwar beginnend mit der theoretischen Konzeption bis hin zur praktischen Programmierung eines MQL5-EAs. Ich persönliche vertrete die Einstellung, dass nichts über die Learning-by-Doing-Methode geht. Ich werde Ihnen daher anhand eines praktischen Beispiels vorführen, wie Sie Ihre Ideen ordnen können, um Ihren Forex-Roboter mit einem Code zu versehen. Ich habe außerdem die Absicht, Ihnen einige OO-, also objektorientierte Prinzipien näherzubringen.

Wir präsentieren hier eine veränderte Version des Expert Advisors aus dem vorangegangenen Beitrag "MQL5 Cookbook: Position-Eigenschaften auf dem Angepassten Info-Panel". Einige der Themen, die wir ansprechen werden, sind: Daten von Bars bekommen, nach neuen Bar-Ereignissen auf dem aktuellen Symbol suchen, eine Handelsklasse der Standard-Library in eine Datei aufnehmen, eine Suchfunktion für Handelssignale und eine Funktion zur Ausführung von Handelsoperationen erzeugen sowie Handelsereignisse in der OnTrade() Funktion festlegen.

Dieser Artikel präsentiert eine alternative Methode für die Erzeugung von GUI-Controls, basierend auf Layouts und Containern und der Verwendung eines Layoutmanagers, der CBox Klasse. Die CBox Klasse ist ein externes Control, welches als ein Container für besondere Controls in einem GUI-Panel agiert. Sie vereinfacht das Designen von grafischen Panels und in einigen Fällen reduziert sie auch den Programmieraufwand.

Eines der fortschrittlichsten Modelle unter den derzeit existierenden neuronalen Netzen für Sprachen ist vielleicht GPT-3, dessen maximale Variante 175 Milliarden Parameter enthält. Natürlich werden wir ein solches Ungetüm nicht auf unseren Heim-PCs erstellen. Wir können uns jedoch ansehen, welche architektonischen Lösungen bei unserer Arbeit verwendet werden können und wie wir von ihnen profitieren können.

Würden Sie auch sehr gerne einen stündlichen Chart sehen, der zwischen der zweiten und der fünfte Minute Balken öffnet? Wie sieht ein neu entworfener Chart aus, wenn sich die Balkenöffnungszeit jede Minute ändert? Welche Vorteile bietet solch ein Chart beim Trading? Antworten auf diese und einige weitere Fragen werden Sie im vorliegenden Artikel finden.

In dem letzten Abschnitt der Serie über die CStrategy Trading Engine, werden wir die parallele Ausführung von verschiedenen Handels-Algorithmen betrachten, das Laden von Strategien über ein XML-File kennenlernen und wir werden ein einfaches Bedienfeld erstellen, mit welchem es möglich ist, die Strategie(n) auszuwählen und auch die Handelsmodi.

In diesem Artikel biete ich eine Reihe von Handelsfunktionen in Form eines fertigen EA an. Diese Methode ermöglicht es, durch einfaches Hinzufügen von Indikatoren und Ändern von Eingaben mehrere Handelsstrategien zu erstellen.

Heute erfahren wir, wie man einen MetaTrader 5 Terminal mit Twitter verbindet, damit Sie die Handelssignale Ihres EAs twittern können . Wir entwickeln ein Soziales Entscheidungsunterstützungssystem in PHP, das auf einem RESTful Webdienst beruht. Diese Idee stammt von einem besonderen Konzept automatischen Handels, dem sog. computergestützten Handel. Wir möchten, dass die kognitiven Fähigkeiten von tatsächlichen Händlern, diese Handelssignale filtern, die sonst von Expert Advisors automatisch auf dem Markt platziert werden würden.