Artikel mit Beispielen für das Programmieren in MQL5

In diesem Artikel werden wir uns überlegen, die Listen der Bar-Objekte für jede verwendete Symbolperiode zu einem einzigen Symbol-Zeitreihen-Objekt zusammenzufassen. Auf diese Weise wird jedes Symbol ein Objekt haben, das die Listen aller verwendeten Symbolzeitreihen-Perioden speichert.

Dieser Artikel startet eine neue Serie über das Erstellen der Bibliothek DoEasy zur einfachen und schnellen Programmentwicklung. Im aktuellen Artikel werden wir die Bibliotheksfunktionen für den Zugriff auf und die Arbeit mit den Zeitreihen der Symbole implementieren. Wir werden das Bar-Objekt erstellen, das die Haupt- und erweiterten Zeitreihendaten speichert, und Bar-Objekte in der Zeitreihenliste platzieren, um eine bequeme Suche und Sortierung der Objekte zu ermöglichen.

In diesem Artikel werden wir die Beschreibung des Konzepts des Handels mit schwebenden Anfragen vervollständigen und die Funktionen zum Entfernen von Pending-Orders sowie zur Änderung von Orders und Positionen unter bestimmten Bedingungen schaffen. Auf diese Weise werden wir über die gesamte Funktionalität verfügen, die es uns ermöglicht, einfache benutzerdefinierte Strategien bzw. EA-Verhaltenslogiken zu entwickeln, die unter benutzerdefinierten Bedingungen aktiviert werden.

Wir setzen die Entwicklung der Bibliotheksfunktionalität fort, die den Handel mit schwebenden Anfragen ermöglicht. Wir haben bereits das Senden von bedingten Handelsanfragen für die Eröffnung von Positionen und die Platzierung von Pending Orders implementiert. Im aktuellen Artikel werden wir die bedingte Schließung von Positionen implementieren - vollständig, teilweise und das Schließen durch eine entgegengesetzte Position.

Wir setzen die Entwicklung der Funktionsweisen fort, die es den Benutzern ermöglicht, mit schwebenden Anfragen zu handeln. In diesem Artikel werden wir die Möglichkeit einführen, Pending-Orders unter bestimmten Bedingungen zu platzieren.

Ausgehend von diesem Artikel werden wir eine Funktionsweise entwickeln, die es den Benutzern ermöglicht, unter bestimmten Bedingungen mit schwebenden Anfragen zu handeln, z.B. bei Erreichen eines bestimmten Zeitlimits, Überschreiten eines bestimmten Gewinns oder Schließen einer Position durch Stop-Loss.

Im vorigen Artikel haben wir die Klassen der schwebenden Anfrageobjekte erstellt, die dem allgemeinen Konzept der Bibliotheksobjekte entsprechen. Dieses Mal werden wir uns mit der Klasse befassen, die die Verwaltung von schwebenden Anfrageobjekten ermöglicht.

In den vorhergehenden Artikeln haben wir das Konzept der schwebenden Handelsanfragen geprüft. Eine schwebende Anfrage ist in der Tat ein gewöhnlicher Handelsauftrag, der unter einer bestimmten Bedingung ausgeführt wird. In diesem Artikel werden wir vollwertige Klassen von Objekten für hängige Anfragen erstellen — ein Objekt für eine Basisanfrage und seine Nachkommen.

Dies ist der dritte Artikel über das Konzept der schwebenden Anfragen. Wir werden die Tests von schwebenden Anfragen abschließen, indem wir die Methoden für das Schließen von Positionen, die Entfernung von schwebenden Anfragen und die Änderung der Parameter von Positionen und den Parametern von Pending-Orders erstellen.

In diesem Artikel werden wir die Entwicklung von Handelsanfragen fortsetzen, die Platzierung von Pending-Orders umsetzen und festgestellte Mängel bei der Arbeit Handelsklassen beseitigen.

In diesem Artikel werden wir einige Daten im Wert der Magicnummer der Aufträge und Positionen speichern und mit der Umsetzung der schwebenden Anträge beginnen. Um das Konzept zu überprüfen, erstellen wir die erste Testanforderung zur Eröffnung von Marktpositionen, wenn ein Serverfehler auftritt, der ein Warten und das Senden einer wiederholten Anfrage erfordert.

Nachdem wir einen Handelsauftrag an den Server gesendet haben, müssen wir die Fehlercodes oder das Fehlen von Fehlern überprüfen. In diesem Artikel werden wir die Behandlung von Fehlern, die vom Handelsserver zurückgegeben werden, besprechen und die Erstellung von ausstehenden Handelsanfragen vorbereiten.

In diesem Artikel werden wir einen Blick auf die Behandlung ungültiger Handelsparameter werfen und die Handelsereignisklasse verbessern. Jetzt werden alle Handelsereignisse (sowohl einzelne als auch die gleichzeitig bei einem Tick auftretenden) in Programmen korrekt definiert.

In dem Artikel setzen wir die Entwicklung der Handelsklasse fort, indem wir die Kontrolle über fehlerhafte Parameterwerte von Handelsaufträgen und die Audiosignale von Handelsereignissen implementieren.

In diesem Artikel beginnen wir mit der Entwicklung der Bibliothek der Basisklasse des Handels und fügen die erste Überprüfung der Berechtigungen zur Durchführung von Handelsoperationen der ersten Version hinzu. Außerdem werden wir die Funktionen und Inhalte der Basishandelsklasse leicht erweitern.

In diesem Artikel werden wir mit der Entwicklung des neuen Bibliotheksbereichs beginnen - die Handelsklassen. Außerdem werden wir die Entwicklung eines einheitlichen Basisobjekts für den Handel auf den Plattformen MetaTrader 5 und MetaTrader 4 in Betracht ziehen. Wenn ein Auftrag an den Server gesendet wird, bedeutet ein solches Handelsobjekt, dass verifizierte und korrekte Parameter der Handelsanfrage an den Server übergeben werden.

Der Artikel beschäftigt sich mit dem Speichern von Daten im Quellcode des Programms und dem Erstellen von Audio- und Grafikdateien daraus. Bei der Entwicklung einer Anwendung benötigen wir oft Audio und Bilder. Die MQL-Sprache verfügt über mehrere Methoden zur Verwendung solcher Daten.

In diesem Artikel werden wir die Klasse für die Darstellung von Textnachrichten besprechen. Derzeit haben wir eine ausreichende Anzahl verschiedener Textnachrichten. Es ist an der Zeit, die Methoden für die Speicherung, Anzeige und Übersetzung von russischen oder englischen Nachrichten in andere Sprachen neu zu organisieren. Außerdem wäre es gut, praktische Möglichkeiten einzuführen, um der Bibliothek neue Sprachen hinzuzufügen und schnell zwischen ihnen zu wechseln.

Der Artikel reiht die Arbeit eines Kontoobjekts in ein neues Basisobjekt aller Bibliotheksobjekte ein, verbessert das Basisobjekt CBaseObj und testet die Einstellung von verfolgten Parametern sowie das Empfangen von Ereignissen für alle Bibliotheksobjekte.

In diesem Artikel werden wir die Entwicklung des Basisobjekts aller Bibliotheksobjekte abschließen, so dass jedes darauf basierende Bibliotheksobjekt mit einem Nutzer interagieren kann. So kann der Nutzer beispielsweise die maximal akzeptable Größe eines Spreads zum Eröffnen einer Position und eines Preisniveaus einstellen, bei dessen Erreichen ein Ereignis aus einem Symbolobjekt mit dem spread- oder preisniveauabhängigen Signal an das Programm gesendet wird.

In diesem Artikel werden wir eine neue Basisklasse aller Bibliotheksobjekte erstellen, die die Ereignisfunktionen allen ihren Nachkommen hinzufügt, und die Klasse zur Verfolgung von Ereignissen der Kollektionssymbole auf der Grundlage der neuen Basisklasse entwickeln. Wir werden auch die Konto- und Ereignisklassen für die Entwicklung der neuen Basisobjektfunktionalität ändern.

Der Artikel betrachtet einen Ansatz für einen Stresstest einer Handelsstrategie unter Verwendung nutzerdefinierter Symbole. Zu diesem Zweck wird eine eigene Symbolklasse angelegt. Diese Klasse wird verwendet, um Tickdaten von Drittanbietern zu empfangen und die Symboleigenschaften zu ändern. Basierend auf den Ergebnissen der Arbeit werden wir mehrere Optionen für sich ändernde Handelsbedingungen in Betracht ziehen, unter denen eine Handelsstrategie getestet wird.

In diesem Artikel werden wir die Erstellung einer Symbolsammlung auf der Grundlage des im vorherigen Artikel entwickelten abstrakten Symbolobjekts in Betracht ziehen. Die abstrakten, abgeleiteten Symbole sollen Symboldaten verdeutlichen und die Verfügbarkeit der grundlegenden Eigenschaften der Symbolobjekte in einem Programm definieren. Solche Symbolobjekte sind durch ihre Zugehörigkeit zu Gruppen zu unterscheiden.

In diesem Artikel werden wir die Klasse eines Symbolobjekts anlegen, das das Basisobjekt für die Erstellung der Kollektion der Symbole sein soll. Die Klasse wird es uns ermöglichen, Daten über die benötigten Symbole für ihre weitere Analyse und ihren Vergleich zu erhalten.

Der Artikel behandelt die Arbeit mit Kontoereignissen, um wichtige Änderungen in den Kontoeigenschaften zu verfolgen, die den automatisierten Handel beeinflussen. Wir haben bereits im vorherigen Artikel bei der Entwicklung der Kollektion von Kontoobjekten einige Funktionen zur Verfolgung von Kontoereignissen implementiert.

Im vorherigen Artikel haben wir für MQL4 in der Bibliothek der Ereignisse des Positionsschließens definiert und die ungenutzten Auftragseigenschaften beseitigt. Hier werden wir die Erstellung des Konto-Objekts betrachten, die Kollektion von Konto-Objekten entwickeln und die Funktionsweise zur Verfolgung von Konto-Ereignissen vorbereiten.

Wir setzen die Entwicklung einer großen plattformübergreifenden Bibliothek fort, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Im zehnten Teil haben wir unsere Arbeit an der Bibliothekskompatibilität mit MQL4 fortgesetzt und die Ereignisse der Eröffnung von Positionen und der Aktivierung von offenen Orders definiert. In diesem Artikel werden wir die Ereignisse des Schließens von Positionen definieren und die nicht verwendeten Auftragseigenschaften beseitigen.

In den vorherigen Artikeln haben wir begonnen, eine große plattformübergreifende Bibliothek zu erstellen, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Im neunten Teil haben wir begonnen, die Bibliotheksklassen für die Arbeit mit MQL4 zu verbessern. Hier werden wir die Bibliothek weiter verbessern, um ihre volle Kompatibilität mit MQL4 zu gewährleisten.

In den vorherigen Artikeln haben wir begonnen, eine große plattformübergreifende Bibliothek zu erstellen, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Im achten Teil haben wir die Klasse zur Verfolgung von Ereignissen der Auftrags- und Positionsänderung implementiert. Hier werden wir die Bibliothek verbessern, indem wir die vollständige Kompatibilität mit MQL4 herstellen.

In den vorherigen Artikeln haben wir begonnen, eine große plattformübergreifende Bibliothek zu erstellen, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Im siebten Teil haben wir die Aktivierung der Verfolgung von StopLimit-Orders hinzugefügt und die Funktionsweise zur Verfolgung anderer Ereignisse von Orders und Positionen vorbereitet. In diesem Artikel werden wir die Klasse zur Verfolgung von Ereignissen der Order- und Positionsänderung entwickeln.

Es gibt mehrere, unterschiedliche Ansätze zur Marktanalyse und -forschung. Die wichtigsten sind technische und fundamentale Analysen. In der technischen Analyse sammeln, verarbeiten und analysieren Händler numerische Daten und marktrelevante Parameter, einschließlich Preise, Volumina usw. In der Fundamentalanalyse analysieren Händler Ereignisse und Nachrichten, die die Märkte direkt oder indirekt betreffen. Der Artikel beschäftigt sich mit Messmethoden zur Preisgeschwindigkeit und untersucht darauf aufbauend Handelsstrategien.

In den vorherigen Artikeln haben wir begonnen, eine große plattformübergreifende Bibliothek zu erstellen, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Im sechsten Teil erweiterten wir die Bibliothek für die Arbeit mit Positionen auf Netting-Konten. Jetzt werden wir die Verfolgung der Aktivierung von StopLimit-Ordern implementieren und die Funktionsweise zur Verfolgung von Ereignissen von Order- und Positionsänderungen vorbereiten.

In den vorherigen Artikeln haben wir begonnen, eine große plattformübergreifende Bibliothek zu erstellen, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Im fünften Teil der Artikelreihe haben wir Handelsereignisklassen und die Kollektion der Ereignisse angelegt, aus der die Ereignisse an das Basisobjekt der Motorenbibliothek und die Regelprogrammkarte gesendet werden. In diesem Teil werden wir die Bibliothek für die Arbeit an Netting-Konten weiterentwickeln.

Der Artikel ist eine Fortsetzung der vorherigen Veröffentlichung "Die Entwicklung von grafischen Oberflächen für Expert Advisors und Indikatoren auf Basis von .Net Framework und C#". Es werden neue grafische Elemente zur Erstellung von grafischen Oberflächen eingeführt.

In den vorherigen Artikeln haben wir begonnen, eine große plattformübergreifende Bibliothek zu erstellen, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Im vierten Teil haben wir die Verfolgung von Handelsereignissen auf dem Konto getestet. In diesem Artikel werden wir Klassen für Handelsereignisse entwickeln und diese in der Kollektion der Ereignisse platzieren. Von dort aus werden sie an das Basisobjekt der Enginebibliothek und die Steuerelement des Chartprogramms.

In den vorherigen Artikeln haben wir begonnen, eine große plattformübergreifende Bibliothek zu erstellen, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Wir verfügen bereits über Sammlungen historischer Orders und Deals, Market Orders und Positionen sowie über die Klasse zur komfortablen Auswahl und Sortierung der Aufträge. In diesem Teil werden wir die Entwicklung des Basisobjekts fortsetzen und die Engine Library lehren, Handelsereignisse auf dem Konto zu verfolgen.

Nach dem Upgrade des MATLAB-Pakets im Jahr 2015 ist es notwendig, auf eine moderne Art der Erstellung von DLL-Bibliotheken umzustellen. Der Artikel veranschaulicht anhand eines exemplarischen prädiktiven Indikators die Besonderheiten der Verknüpfung von MetaTrader 5 und MATLAB mit modernen 64-Bit-Versionen der Plattformen, die heute genutzt werden. Mit der gesamten Verbindungssequenz von MATLAB können MQL5-Entwickler Anwendungen mit erweiterten Rechenfunktionen viel schneller erstellen und so "Fallstricke" vermeiden.