Artikel über das Programmieren in MQL4 und MQL5

Der Artikel betrachtet die Verwendung der technischen Indikatoren beim Programmieren in der MQL4-Sprache.

Dies ist der erste Artikel in einer Serie, in der ich ein Werkzeug beschreiben werde, das die manuelle Verwendung von Chartgrafiken mit Hilfe von Tastaturkürzeln ermöglicht. Es ist sehr praktisch: man drückt eine Taste und eine Trendlinie erscheint, drückt man eine andere Taste — so entsteht ein Fibonacci-Fächer mit den benötigten Parametern. Es wird auch möglich sein, den Zeitrahmen zu wechseln, die Ebenen neu anzuordnen oder alle Objekte aus dem Diagramm zu löschen.

Die Richtung der Kursbewegung zu kennen, ist ausreichend um positive Ergebnisse aus Finanzgeschäften zu erzielen. Einige Informationen über die mögliche Richtung des Kurses können aus den Japanischen Candlesticks erhalten werden. Dieser Artikel befasst sich mit ein paar einfachen Ansätzen zur Prognose der Richtung von Japanischen Candlesticks.

Die erste Demonstration von Testergebnissen einer auf 0.1 Lot basierenden Strategie wird de facto zum Standard im Forum. Nachdem sie ein "nicht schlecht" von Profis erhalten haben, erkennt ein Einsteiger, dass "0.1" Test eher bescheidene Ergebnisse bringen und entscheidet ein aggressives Money-Management einzuführen, mit dem Gedanken, dass positive mathematische Erwartung auch automatisch positive Ergebnisse bedeutet. Schauen wir uns an, welche Ergebnisse erreicht werden können. Zusammen damit werden wir versuchen mehrere künstliche Kontostand-Diagramme zu konstruieren, die sehr aufschlussreich sind.

Es ist nicht nur einfach, es ist super einfach. Das Testen von Expert Advisors auf atypischen Zeitrahmen ist möglich! Alles was wir tun müssen, ist die Daten der Standard-Zeitrahmen mit den Daten der atypischen Zeitrahmen zu ersetzen. Darüber hinaus können wir auch Expert Advisors testen, die Daten aus mehreren atypischen Zeitrahmen verwenden.

Im fünften Artikel, der sich auf die Schaffung eines Handelssignalmonitors bezieht, werden wir zusammengesetzte Signale betrachten und die notwendige Funktionalität implementieren. In früheren Versionen verwendeten wir einfache Signale, wie RSI, WPR und CCI, und wir führten auch die Möglichkeit ein, nutzerdefinierte Indikatoren zu verwenden.

In diesem Teil erweitern wir das System zur Suche und Bearbeitung von Handelssignalen und führen die Möglichkeit ein, benutzerdefinierte Indikatoren zu verwenden und Programmlokalisierung hinzuzufügen. Zuvor haben wir ein Basissystem für die Suche nach Signalen geschaffen, das jedoch auf einem kleinen Satz von Indikatoren und einem einfachen Satz von Suchregeln basierte.

Diesmal erzeugen wir einen einfachen Expert Advisor, der die Position-Eigenschaften auf dem aktuellen Symbol abruft und sie im angepassten Info-Panel während manuell durchgeführtem Handel anzeigt. Das Info-Panel wird mit Hilfe graphischer Objekte erstellt, und die angezeigte Information wird bei jeder Kursschwankung (Tick) aktualisiert. Das ist weitaus bequemer als ständig das im vorangegangenen Beitrag der Reihe "MQL5 Cookbook: Wie man Position-Eigenschaften abruft", beschriebene Script manuell laufen lassen zu müssen.

Der Artikel beschreibt eine einfache, verständliche Sprache von grafischen Trading-Anforderungen, kompatibel mit herkömmlicher technischer Analyse. Das angehangene GTerminal ist ein halbautomatischer Expert Advisor, der Handelsergebnisse der grafischen Analyse verwendet. Besser verwendet zur Selbst-Ausbildung und zum Training beginnender Trader.

Der Artikel analysiert die Verwendung der Bayes'schen Formel, um den Gewinn von Handelssystemen durch die Signale mehrerer unabhängiger Indikator zu erhöhen. Theoretische Berechnungen werden über einen einfachen, allgemeinen EA, der mit beliebigen Indikatoren arbeitet verifiziert.

Der Artikel beschreibt eine Methode zum Ändern der externen Parameter von MQL4 Programmen im Betrieb, ohne Neustart.

Dieser Artikel stellt den Pivot Mean Oscillator (PMO) vor, eine Implementierung des kumulativen Moving Average (CMA) als Handelsindikator für die MetaTrader-Plattformen. Insbesondere führen wir zunächst Pivot Mean (PM) als Normalisierungsindex für Zeitreihen ein, der den Bruchteil zwischen einem beliebigen Datenpunkt und dem CMA berechnet. Wir bilden dann den PMO als Differenz zwischen den gleitenden Durchschnitten, die auf zwei PM-Signale angewendet werden. Einige erste Experimente, die mit dem EURUSD-Symbol durchgeführt wurden, um die Wirksamkeit des vorgeschlagenen Indikators zu testen, werden ebenfalls besprochen, so dass genügend Raum für weitere Überlegungen und Verbesserungen bleibt.

Dieser Artikel behandelt das Erstellen eines Order-Managers für einen Cross-Plattform Expert Advisor. Der Order-Manager ist verantwortlich, für beide Versionen die Positionen eines Experten zu öffnen oder zu schließen, und die jeweiligen Datensätze für eine weitere Verwendung aktuell zu halten.

In diesem Artikel werden wir die Idee der Schaffung eines Mehrwährungsüberwachung für Handelssignale erörtern und eine zukünftige Anwendungsstruktur zusammen mit dem Prototyp entwickeln sowie den Rahmen für den weiteren Einsatz schaffen. Der Artikel stellt eine schrittweise Erstellung einer flexiblen Mehrwährungsanwendung vor, die die Erzeugung von Handelssignalen ermöglicht und die Händler bei der Suche nach den gewünschten Signalen unterstützt.

Die Debatten über eine optimale Berechnung von Indikatoren sind endlos. Wo sollen wir die Indikatorwerte berechnen – im Indikator selbst oder doch die gesamte Logik in einen Expert Advisor, der auf sie zugreift, einbetten? Dieser Beitrag beschreibt eine der Möglichkeiten zum Verschieben des Quellcodes des benutzerdefinierten Indikators iCustom in den Code eines Expert Advisors oder Scripts mit der Optimierung der Berechnungen und der Modellierung des Werts prev_calculated.

Dieser Artikel widmet sich dem Thema "Erweitern der Möglichkeiten von MQL4 Programmen mit Funktionen des Betriebssystems und anderen Mitteln der Programmentwicklung". Der Artikel beschreibt ein Beispiel eines Programmsystems, das die Aufgabe der Synchronisierung mehrerer Terminal-Kopien, basierend auf einer einzelnen Quellvorlage, umsetzt.

MetaTrader 5 erlaubt es, Roboter zu entwickeln und zu testen, die gleichzeitig auf mehreren Symbolen handeln. Der in die Plattform integrierte Strategietester lädt die Tickshistorie vom Server des Brokers automatisch herunter und berücksichtigt Kontraktspezifikationen: der Entwickler muss nichts manuell machen. Dies lässt einfach und präzise alle Bedingungen der MetaTrader 5 Handelsumgebung programmieren und Roboter testen, mit den Intervallen von bis zu Millisekunden zwischen dem Eingehen von Ticks auf verschiedenen Symbolen. In diesem Artikel zeigen wir, wie eine Spread-Strategie basierend auf zwei Futures der Moskauer Börse entwickelt und getestet werden kann.

Vor kurzem wurde den Nutzern von MetaTrader 4 und MetaTrader 5 die Möglichkeit geboten, Anbieter von Signalen zu werden und damit zusätzliche Einkünfte zu erzeugen. Und jetzt können Sie die Erfolge Ihres Handels mit Hilfe neuer Widgets auch auf Ihrer Website, Blog oder sozialen Netzwerk-Seiten anzeigen. Die Vorteile dieser Widgets sind klar: damit lässt sich der Bekanntheitsgrad eines Anbieters von Signalen erhöhen und sein Ruf als erfolgreicher Händler festigen, was natürlich auch neue Abonnenten anzieht. Alle Händler, die auf ihren Websites Widgets platzieren, können von diesen Vorteilen profitieren.

Dieser Beitrag beschreibt die Umsetzung der Interprozesskommunikation zwischen Client Terminals von MetaTrader 5 mithilfe von Named Pipes. Für die Nutzung von Named Pipes wird die Klasse CNamedPipes entwickelt. Um sie zu testen und um den Durchsatz der Verbindung zu messen, werden die Scripts für den Tick-Indikator, den Server und den Client vorgestellt. Die Nutzung von Named Pipes ist für Echtzeitgebote geeignet.

Die Indikator-Plattform ZUP erlaubt es, nach einer Vielzahl bekannter Muster zu suchen, deren Parameter bereits festgelegt wurden. Man kann solche Parameter auch an eigene Anforderungen anpassen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, neue Muster mithilfe des grafischen Interfaces des ZUP-Indikators zu erstellen und deren Parameter in einer Datei zu speichern. Danach kann man schnell überprüfen, ob neue Muster in den Charts entstehen.

Dieser Artikel beschreibt die Klassen CSignal und CSignals, die in Cross-Plattform Expert Advisor verwendet werden. Es werden die Unterschiede zwischen MQL4 und MQL5 untersucht, wie sie jeweils auf bestimmte Daten zum Ermitteln eines Handelssignals zugreifen, um einen Code zu schreiben, der für beide Kompiler kompatible ist.

Diesmal werden wir einen mehrwährungsfähigen Expert Advisor mit einem Handelsalgorithmus erstellen, der auf der Arbeit mit den Pending Orders Buy Stop und Sell Stop basiert. Folgende Themen werden in diesem Beitrag erörtert: der Handel in einem festgelegten Zeitbereich, Platzieren/Modifizieren/Löschen von Pending Orders, die Prüfung, ob die letzte Position bei Take Profit oder Stop Loss geschlossen wurde, und die Kontrolle der Historie der Abschlüsse für jedes Symbol.

Als Erzeuger von Handelsstrategien vereinfacht der MQL5 Wizard das Testen von Handelsideen enorm. In diesem Beitrag wird besprochen, wie Ihre eigene Klasse zum Verwalten offener Positionen durch die Verschiebung des Stop-Loss-Niveaus in einen verlustfreien Bereich, wenn sich der Preis in Richtung der Position bewegt, geschrieben und mit dem MQL5 Wizard verbunden werden kann, um Ihren Gewinn beim Handel vor Drawdowns zu schützen. Es wird auch auf die Struktur und das Format der Beschreibung der erstellten Klasse für den MQL5 Wizard eingegangen.

In diesem Artikel werden wir die Funktionen des Dienstprogramms weiter ausbauen. Diesmal werden wir die Möglichkeit hinzufügen, Daten anzuzeigen, die unseren Handel vereinfachen. Insbesondere werden wir die Höchst- und Tiefstpreise des Vortages, das Rundungsniveau, die Höchst- und Tiefstpreise des Jahres, die Startzeit der Sitzung usw. hinzufügen.

Der Strategy Tester in der Handelsplattform MetaTrader 5 bietet nur zwei Optimierungsoptionen: Die vollständige Suche nach Parametern oder den genetischen Algorithmus. Dieser Artikel schlägt eine neue Methode zur Optimierung von Handelsstrategien vor — Simuliertes Abkühlen (simulated annealing). Dabei werden der Algorithmus der Methode, ihre Implementierung und die Integration in jeden Expert Advisor besprochen. Der entwickelte Algorithmus wird mit dem Moving Average EA getestet.

In diesem Artikel werden wir uns weiterhin mit den Grundlagen von internetbasierten HTTP-Anfragen und dem Informationsaustausch mit Servern befassen. Es werden neue Funktionen der CMqINet-Klasse, Methoden der Informationsübertragung mit Formularen, das Senden von Dateien mit POST-Anfragen sowie Autorisierungen auf Webseiten mit Ihrem Login unter Verwendung von Cookies behandelt.

Erfahrene Händler sind sich der Tatsache bewusst, dass die meisten zeitaufwendigen Dinge im Handel nicht das Öffnen und Verfolgen von Positionen sind, sondern das Auswählen von Symbolen und das Suchen von Einstiegspunkten. In diesem Artikel werden wir einen EA entwickeln, das die Suche nach Einstiegspunkten für Handelsinstrumente Ihres Brokers vereinfacht.

Dieser Beitrag schildert die Anwendung der multiplen Regressionsanalyse bei der Entwicklung automatischer Handelssysteme (im Weiteren Expert-Systeme). Es werden Beispiele für ihren Einsatz bei der Automatisierung der Suche nach der richtigen Strategie sowie für eine ohne nennenswerte Vorkenntnisse in Sachen Programmierung angelegte und in ein Expert-System integrierte Regressionsgleichung.

Dieser Artikel ist eine Fortsetzung und Weiterentwicklung meines vorherigen Artikels "Visuelles Testen der Rentabilität der Indikatoren und Benachrichtigungen". Nachdem ich einige Interaktivität zu dem Parameter Änderungsprozess hinzugefügt und die Studienziele überarbeitet habe, schaffte ich es ein neues Werkzeug zu erhalten, das nicht nur die potentiellen Handelsergebnisse auf Grundlage der verwendeten Signale zeigt, sondern Ihnen ermöglicht sofort ein Layout von Trades, Kontostand-Chart und Endergebnissen des Handels zu erhalten, durch verschieben virtueller Slider (Schieberegler), die als Steuerung für Signal-Parameterwerte in de Hauptchart fungieren.

Im vorherigen Artikel haben wir für MQL4 in der Bibliothek der Ereignisse des Positionsschließens definiert und die ungenutzten Auftragseigenschaften beseitigt. Hier werden wir die Erstellung des Konto-Objekts betrachten, die Kollektion von Konto-Objekten entwickeln und die Funktionsweise zur Verfolgung von Konto-Ereignissen vorbereiten.

Dieser Artikel ist eine Fortsetzung der Artikelreihe über tiefe neuronale Netze. Hierbei werden wir die Auswahl von Stichproben (Rauschunterdrückung), die Verminderung der Dimensionen der Eingangsdaten und die Aufteilung der Daten in die Datensätze train/val/test bei der Datenaufbereitung für das Training des neuronalen Netzes besprechen.

Die Einführung der Hedging-Option in MetaTrader 5 ermöglichte es, gleichzeitig mehrere Expert Advisors auf einem Handelskonto handeln zu lassen. Dabei ist die Situation möglich, dass eine Strategie profitabel ist, während die andere Verluste bringt. Als Ergebnis schwankt die Grafik um Null. Für diesen Fall ist es praktisch, Kontostand- und Equity-Grafiken für jede Handelsstrategie separat zu zeichnen.

Der wesentliche Nachteil bei der herkömmlichen Anzeige von Kursinformationen mit Balken und japanischen Kerzen ist, dass sie an einen Zeitrahmen gebunden sind. Es war vielleicht zu der Zeit optimal, als diese Verfahren erzeugt wurden, aber heute sind die Marktbewegungen manchmal zu schnell, auf diese Weise in einem Chart angezeigte Kurse können nicht zu einer sofortigen Reaktion auf eine neue Bewegung beitragen. Das vorgeschlagene Kurs-Chart Anzeigeverfahren hat diesen Nachteil nicht und bietet ein sehr vertrautes Layout.

In dem zweiten Teil dieser Serie, werden wir im Detail auf die Entwicklung von Interface Elementen, wie einen Hauptmenü und Kontextmenüs eingehen. Wir werden auch das Zeichnen und das Entwickeln einer speziellen Klasse für diese Elemente berücksichtigen. Wir werden ausführlich den Fragen der Verwaltung von Events und benutzerdefinierten Events nachgehen.

Der Artikel gibt ein Beispiel der Integration von MetaTrader 4 Client Terminal mit MS SQL Server unter Verwendung einer DLL-Datei. Angehangen sind beide Quellcodes in C++ und MQL4 und ein funktionsfertiges und kompiliertes Visual C++ 6.0 SP5 Projekt.

Im Artikel wurde der Prozess der Entwicklung und der Realisierung des Klasse-Signalgebers auf der Grundlage der Pivots dargestellt — der Wendeebenen. Auf der Grundlage dieser Klasse wird die Strategie unter Verwendung der Standardbibliothek gebaut. Es werden die Möglichkeiten der Entwicklung der Pivots-Strategie durch das Hinzufügen der Filter betrachtet.

Dieser Artikel ist eine Fortsetzung der vorherigen Veröffentlichung über das Erstellen einer grafischen Oberfläche für das Optimierungsmanagement. Der Artikel berücksichtigt die Logik des Add-ons. Es wird ein Wrapper für das MetaTrader 5 Terminal erstellt, der es ermöglicht, das Add-on als verwalteten Prozess über C# auszuführen. Darüber hinaus wird in diesem Artikel der Betrieb mit Konfigurationsdateien und Setup-Dateien betrachtet. Die Anwendungslogik ist in zwei Teile gegliedert: Der erste Teil beschreibt die Methoden, die nach dem Drücken einer bestimmten Taste aufgerufen werden, während der zweite Teil den Start und die Verwaltung der Optimierung umfasst.