Artikel über das Programmieren in MQL4 und MQL5

Für die Arbeit mit der Grafik wurde in MQL5 eine spezielle Bibliothek Graphic.mqh erstellt. Der Artikel gibt ein Beispiel deren praktischer Anwendung und erklärt den Sinn von Sortierverfahren. Zu jedem Sortierverfahren gibt es mindestens einen Artikel, zu einigen wurden bereits ganze Untersuchungen veröffentlicht, deswegen wird in diesem Artikel nur die Grundidee beschrieben.

Das Erstellen von benutzerdefinierten Symbolen verschiebt die Grenzen der Entwicklung von Handelssystemen und der Finanzmarktanalyse. Jetzt können Händler Charts erstellen und Handelsstrategien mit einer unbegrenzten Anzahl von Finanzinstrumenten testen.

Der Artikel wird Neulingen im Trading helfen, flexible einstellbare Expert Advisors zu erstellen.

Dieser Artikel gibt die Antwort auf die Frage: " Ob eine Handels-Strategie auf Basis der History-Daten mit Computer durch die Verwendung eines neuronalen Netzes erstellt werden kann?".

Im Artikel wurde eine kurze Übersicht 10 Trend-Strategien zusammengefasst, wurde ihren Test, ihre vergleichende Analyse durchgeführt. Aufgrund der erhaltenen Ergebnisse wurde die allgemeine Schlussfolgerung über die Zweckmäßigkeit, die Vorteile und die Nachteile des Handels nach dem Trend gezogen.

In diesem Artikel werde ich versuchen, im Detail zu erklären, was Grid und Martingale sind, sowie was sie gemeinsam haben. Außerdem werde ich versuchen zu analysieren, wie praktikabel diese Strategien wirklich sind. Der Artikel enthält mathematische und praktische Teile.

Wenn Sie nicht wissen, wie Handelsklassen aufgebaut sind, und Wörter wie „objektorientierte Programmierung“ (OOP) Sie verunsichern, ist dieser Beitrag genau das Richtige für Sie. Denn Sie müssen wirklich nicht alle Einzelheiten kennen, um Ihr eigenes Handelssignalmodul zu programmieren, sondern lediglich ein paar einfache Regeln befolgen. Alle weitere erledigt der MQL5-Assistent für Sie, und am Ende haben Sie ein einsatzbereites automatisches Handelssystem, einen Expert Advisor!

Um Werte eines integrierten oder benutzerdefinierten Indikators in einem Expert Advisor zu erhalten, sollte zuerst sein Handle mithilfe der entsprechenden Funktion erstellt werden. Die Beispiele in diesem Beitrag zeigen, wie diese und jene technischen Indikatoren während der Erstellung Ihrer eigenen Programme genutzt werden können. Dieser Beitrag beschreibt Indikatoren, die in MQL5 geschrieben werden. Er richtet sich an jene, die nicht viel Erfahrung in der Entwicklung von Handelsstrategien haben, und liefert einfache und klare Arten der Arbeit mit Indikatoren mithilfe der bereitgestellten Bibliothek von Funktionen.

Wie viele Kerne hat Ihr Computer zu Hause? Wie viele Computer können Sie zur Optimierung einer Handelsstrategie nutzen? Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie das MQL5 Cloud Network nutzen können, um Berechnungen zu beschleunigen, indem Sie mit einem einzigen Mausklick Zugriff auf Rechenleistung aus aller Welt erhalten. Die Phrase "Zeit ist Geld" wird von Jahr zu Jahr relevanter und wir können es uns nicht leisten, etliche Stunden oder Tage auf wichtige Berechnungen zu warten.

Wie Sie immer die aktuelle Lage im Terminal und auf Ihrem Konto wissen können, und dabei nicht immer wieder das Bildschirm angucken. Systemereignisse; Benutzerereignisse; Sounds und ausführbare Dateien; E-Mails; Zugriff-Einstellungen zum SMTP-Server; Veröffentlichen; Zugriff-Einstellungen zum FTP-Server.

MQL5 Freelance ist ein Online-Dienst, bei dem Entwickler für die Erstellung von Handelsanwendungen für Händler als Kunden bezahlt werden. Der Dienst existiert seit 2010 sehr erfolgreich und hat bis heute über 100.000 Projekte im Gesamtwert von 7 Millionen Dollar abgeschlossen. Wie wir sehen, geht es hier um eine beträchtliche Menge Geld.

In diesem Artikel werden wir typische Programmierfehler betrachten, die bei der Arbeit mit double Nummern in MQL4 Programmen auftreten.

Nicht allzu viele Entwickler erinnern sich noch daran, wie eine simple DLL geschrieben wird und was die Besonderheiten der unterschiedlichen Systemanbindungen sind. Anhand mehrerer Beispiele werde ich versuchen, Ihnen den gesamten Prozess zur Erstellung einer simplen DLL in 10 Minuten zu zeigen, sowie einige technische Einzelheiten der Umsetzung unserer Anbindung zu besprechen. Ich zeige Ihnen den Prozess der DLL-Erstellung in Visual Studio Schritt für Schritt mit Beispielen für den Austausch unterschiedlicher Typen von Variablen (Zahlen, Arrays, Strings usw.). Außerdem erkläre ich, wie Sie Ihr Client Terminal vor Abstürzen in benutzerdefinierten DLLs schützen können.

Die von Bill Wolfe vorgeschlagene Methode hilft nicht nur ein Muster zu erkennen und somit den Moment und die Richtung des Einstiegs zu bestimmen, sondern auch das Ziel vorherzusagen, das der Preis erreichen muss sowie die Zeit des Erreichens. Der Artikel beschreibt die Erstellung eines Indikator für die Erkennung der Wolfe Wellen basierend auf dem ZigZag Indikator sowie einen einfachen Expert Advisor, der nach seinen Signalen handelt.

Random Forest (RF) mit dem Einsatz von Bagging ist eine der leistungsfähigsten maschinellen Lernmethoden, die dem Gradienten-Boosting etwas unterlegen ist. Dieser Artikel versucht, ein selbstlernendes Handelssystem zu entwickeln, das Entscheidungen basierend auf den Erfahrungen aus der Interaktion mit dem Markt trifft.

Dieser Beitrag möchte dem Leser einige Modelle zur exponentiellen Glättung für kurzfristige Vorhersagen von Zeitreihen näher bringen. Darüber hinaus werden Fragen der Optimierung und Berechnung der Vorhersageergebnisse berührt sowie Beispiele für Programmskripte und Indikatoren vorgestellt. Dieser Artikel soll als erster Einstieg in die Grundsätze von Vorhersagen auf der Grundlage exponentieller Glättungsmodelle dienen.

Jedes Objekt, ob es sich um ein benutzerdefiniertes Objekt, ein dynamisches Array oder ein Array von Objekten handelt, wird im MQL5-Programm auf seine festgelegte Art erstellt und gelöscht. Oft sind bestimmte Objekte Teil anderer Objekte und die Reihenfolge der Löschung von Objekten bei der Deinitialisierung wird besonders wichtig. In diesem Beitrag finden Sie einige Beispiele, die die Mechanismen der Arbeit mit Objekten behandeln.

Der Artikel enthält die Ergebnisse der Prüfung einer einfachen Trading-Strategie in drei Modi: "1 Minute OHLC", "Jeder Tick" und "Jeder Tick basierend auf echten Ticks" mit tatsächlichen historischen Daten.

Die Rentabilität von Handelssystemen ist nicht nur durch die Logik und die Präzision der Analyse der Dynamik der Handelssymbole bestimmt, sondern auch durch die Qualität des Algorithmus' dieser Logik. Falsche Auslöser sind typisch für eine niedrige Qualität der eigentliche Logik eines Handelsroboters. Die Wege zur Lösung dieses speziellen Problems ist Thema dieses Artikels.

Im Artikel werden die Hauptprinzipien betrachtet, die in den Evolutionsalgorithmen versetzt sind, auch ihre Arten und die Besonderheiten. Auf dem Beispiel des einfachen Experten mit Hilfe der Experimente wird es vorgeführt, was unserem Handelnsystem die Anwendung der Optimierung geben kann. Wir betrachten die Programm-Pakete, die genetische, evolutionäre und andere Arten der Optimierung realisieren und führen die Anwendungsbeispiele bei einer Optimierung eines Prädiktor-Satzes und bei einer Optimierung des Handelnsystems hin.

Ich werde nicht alle neuen Möglichkeiten und Funktionen des neuen Terminals und der Sprache aufzählen. Sie sind zahlreich und einige der Neuheiten sind eine Diskussion in einem eigenen Beitrag wert. Auch gibt es hier keinen Code, der mit objektorientierter Programmierung geschrieben wurde. Das Thema ist zu wichtig, um es nur im Kontext zusätzlicher Vorteile für Entwickler zu erwähnen. In diesem Beitrag gehen wir auf Indikatoren, ihre Struktur, Zeichnung, Typen und Programmierdetails im Vergleich zu MQL4 ein. Ich hoffe, dass dieser Beitrag für Einsteiger und erfahrene Entwickler hilfreich sein wird. Vielleicht entdeckt auch jemand etwas Neues.

Dieser Artikel richtet sich primär an Programmierer, die die Sprache zwar bereits gelernt haben, die allerdings noch keine Meister ihres Fachs sind. Er wird auf verschiedene Debugging-Techniken eingehen, die der gebündelten Erfahrung des Autors sowie vieler anderer Programmierer entspringen.

Sie müssen nicht unbedingt wissen, was Polymorphismus, Kapselung usw. im Zusammenhang mit objektorientierter Programmierung (OOP) sind... Sie können diese Funktionen einfach nutzen. Dieser Beitrag behandelt die Grundlagen der OOP mit praktischen Beispielen.

Es ist für viele Strategien essentiell zu erkennen, ob ein Markt 'flach' ist oder nicht. Mithilfe des bekannten ADX zeigen wir, wie wir den Strategie-Tester nicht nur für die Optimierung dieses Indikators für unseren speziellen Zweck verwenden können, wir können auch entscheiden, ob dieser Indikator unserem Ziel gerecht wird und wir können die durchschnittliche Spanne eines Seitwärts-Marktes und eines Trend-Marktes ermitteln, welches wichtig für die Abschätzung von Stopps und Kurszielen werden könnte.

Entwickler von Order Modifizierung-/Schluss-Algorithmen leiden unter einem unvergänglichen Kummer - wie vergleicht man Ergebnisse, die man durch unterschiedliche Methoden erhalten hat? Der Mechanismus der Prüfung ist bekannt - es ist der Strategietester. Aber wie macht man einen EA zum gleichen Öffnen/Schließen von Ordern? Der Artikel beschreibt ein Werkzeug, das starke Wiederholung von Order-Öffnungen bietet, die es uns ermöglichen eine mathematisch korrekte Plattform zu pflegen, um verschiedene Algorithmen für Trailing Stops und für den Austritt aus dem Markt zu vergleichen.

In diesem Beitrag wird die Verbindung von MetaTrader 5 mit ENCOG, einem erweiterten neuronalen Netzwerk und Machine Learning Framework, vorgestellt. Er enthält die Beschreibung und Implementierung eines einfachen neuronalen Netzwerkindikators auf Basis technischer Standardindikatoren und eines Expert Advisors auf Basis eines neuronalen Indikators. Alle Quellcodes, kompilierten Binärdateien, DLLs und Beispiele für eingelernte Netzwerke sind an diesen Beitrag angehängt.

In diesem Beitrag möchten wir Sie mit der Box-Cox-Transformation vertraut machen. Wir behandeln die Schwierigkeiten ihrer Verwendung und stellen einige Beispiele vor, um die Beurteilung der Effizienz der Transformation anhand von Zufallsfolgen und echten Kursnotierungen zu ermöglichen.

Möchten Sie Ihren eigenen Indikator erstellen? Vielleicht gibt es schon, was Sie brauchen, in eingebauten Indikatoren des Client Terminals, wo sie bereits realisiert wurden. Hat es doch einen Sinn, das Rad neu zu erfinden? Die Übersichtstabelle der Parameter (technische Daten) der eingebauten Indikatoren; Besonderheiten und Methoden des Indikatoren-Hinzufügen zum Chart; Die Konstruktion der Ebenen; Die Darstellung der Indikatoren in verschiedenen Timeframes (Zeitrahmen).

Der Artikel enthält Beispiele für die Fuzzy-Logik-Theorie im Trading mit Hilfe von MQL4. Es wird die Entwicklung eines Indikators und eines EAs durch die FuzzyNet Bibliothek für MQL4 beschrieben.

Die Entwicklung von Handelsstrategien konzentriert sich in erster Linie auf die Suche nach Mustern für den Marktein- und -austritt sowie auf die Aufrechterhaltung von Positionen. Wenn wir in der Lage sind, einige Muster in Regeln für den automatisierten Handel zu gießen, steht der Händler vor der Frage der Berechnung der Menge der Positionen, der Größe der Margen sowie der Aufrechterhaltung eines soliden Bestandes an verpfändbaren Mitteln zur Sicherung offener Positionen im automatisierten Handel. In diesem Beitrag verwenden wir die Programmiersprache MQL5 zur Konstruktion einfacher Beispiele für die Durchführung dieser Berechnungen.

Wir möchten eine Umgebung erschaffen, die den Zugriff auf Daten von Indikatoren ermöglicht, die an ein Diagramm angehängt sind, und deshalb die folgenden Eigenschaften aufweist: kein Kopieren von Daten; minimale Veränderung des Codes verfügbarer Methoden, wenn wir sie nutzen müssen; MQL-Code ist zu bevorzugen (natürlich müssen wir DLL nutzen, doch wir verwenden nur ein Dutzend Strings C++-Code). Dieser Beitrag beschreibt eine einfache Methode zur Entwicklung einer Programmumgebung für das MetaTrader-Terminal, die eine Zugriffsmöglichkeit auf Indikatorpuffer aus anderen MQL-Programmen bietet.

Bei der Analyse einer Vielzahl von Handelsstrategien, der Entwicklung von Anwendungen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Terminals und verschiedenen MetaTrader Websites kam ich zu dem Schluss, dass diese ganze Vielfalt hauptsächlich auf den gleichen elementaren Funktionen, Aktionen und Werten basiert, die regelmäßig in verschiedenen Programmen wiederkehren. Daraus entstand die plattformübergreifende Bibliothek DoEasy für die einfache und schnelle Entwicklung von Anwendungen für МetaТrader 4 und 5.

Dieser Beitrag beschreibt eine Methode zum Finden von vier Extrema zum Zeichnen von darauf basierenden Unterstützungs- und Widerstandsebenen. Zum Finden der Extrema in einem Diagramm eines Währungspaars wird der Indikator RSI verwendet. Als Beispiel wird ein Indikatorcode bereitgestellt, der die Unterstützungs- und Widerstandsebenen anzeigt.

Dieser Artikel ist eine Fortsetzung des vorherigen Artikels über über tiefe Neuronale Netzwerke und Prädikatorauswahl. Wir besprechen hier die Eigenschaften der Neuronalen Netzwerke in Form des "Stacked RMB" (geschichtete Restricted Boltzmann Maschine) und deren Umsetzung durch das Paket "darch".

Durch Erstellung eines Beispielprogramms von visuellen Designs, zeigen wir, wie man in MQL5 Klassen entwirft und baut. Dieser Beitrag richtet sich an Programmierer im Anfängerstadium, die auf MT5 Anwendung arbeiten. Wir schlagen hier eine einfache und leicht zu verstehende Technologie zur Erzeugung von Klassen vor, ohne dass man dazu tief in den Theorie des Objekt-orientieren Progammierens einsteigen muss.

Trotz der Tatsache, dass viele Händler immer noch den manuellen Handel bevorzugen, ist es kaum möglich, die Automatisierung von Routineoperationen vollständig zu vermeiden. Der Artikel zeigt ein Beispiel für die Entwicklung eines Expert Advisor mit Signalen von mehreren Symbolen für den manuellen Handel.

Der Ringpuffer — er ist die einfachste und zugleich wirksamste Organisationsform für die Berechnungen von Daten in einem gleitenden Fenster. Im Artikel wird beschrieben, wie dieser Algorithmus funktioniert, und es wird gezeigt, wie mit seiner Hilfe Berechnungen im gleitenden Fenster einfacher und schneller durchgeführt werden können.

Die Mehrzahl der Entwickler benötigt Schutz für ihren Programmcode. In diesem Beitrag werden einige unterschiedliche Möglichkeiten zum Schutz von in MQL5 geschriebenen Programmen vorgestellt, so etwa zur Ausstattung von MQL5-Skripten, automatischen Handelssystemen und Indikatoren mit Zugriffskontrollverfahren. Dazu zählen Passwortschutz, Schlüsselgeneratoren, Zugriffskonten, Zeitbegrenzungsprüfungen sowie der Schutz mittels MQL5-RPC-Aufrufen aus der Ferne.

Dieser Beitrag möchte seine Leser mit dem Verfahren der empirischen Bandzerlegung, der „Empirical Mode Decomposition“ kurz: EMD, vertraut machen. Es handelt sich bei dieser um einen grundlegenden Bestandteil der Hilbert-Huang-Transformation zur Analyse von Daten aus nichtstationären und nichtlinearen Vorgängen. Dieser Artikel beinhaltet zudem eine mögliche Umsetzung dieses Verfahren in Programmform nebst einer Kurzdarstellung seiner Besonderheiten und einiger einfacher Anwendungsbeispiele.

Dieser Beitrag liefert Beschreibungen der neuen Features im aktualisierten MQL5 Wizard. Die modifizierte Architektur von Signalen ermöglicht die Erstellung von Handelsrobotern, die auf der Kombination verschiedener Marktmuster beruhen. Das Beispiel in diesem Beitrag erläutert das Verfahren zur interaktiven Erstellung eines Expert Advisors.