MQL4和MQL5编程文章
在众多发表的文章中研究 MQL5语言编程交易策略 的多数由您—我们 MQL5.community的会员所作。文章以类别分组来帮助您迅速找到任何有关MQL5编程问题的答案：集成，测试，交易策略等等。
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种群优化算法：Nelder-Mead（NM），或单纯形搜索方法
本文表述针对 Nelder-Mead 方法进行的彻底探索，解释了如何在每次迭代中修改和重新排列单纯形（函数参数空间），从而达成最优解，并讲述了如何改进该方法。
开发回放系统（第 36 部分）：进行调整（二）
让我们的程序员生活举步维艰的原因之一就是做出假设。在本文中，我将向您展示假设是多么危险：例如在 MQL5 编程中假设类型将具有某个特定值，或是在 MetaTrader 5 中假设不同服务器的工作方式相同。
如何在自由职业者服务中通过完成交易员的订单来赚钱
MQL5 自由职业者是一项在线服务，开发人员可以通过这项服务为交易员客户创建交易应用程序而获得收入。该服务自 2010 年起成功运营，迄今已完成超过 10 万个项目，总价值达 700 万美元。我们可以看到，这里涉及到大量资金。
开发回放系统（第 35 部分）：进行调整 (一)
在向前迈进之前，我们需要解决几个问题。这些实际上并不是必需的修正，而是对类的管理和使用方式的改进。原因是系统内的某些相互作用导致了故障的发生。尽管我们试图找出这些故障的原因以消除它们，但所有这些尝试都没有成功。其中有些情况完全不合理，例如，当我们在 C/C++ 中使用指针或递归时，程序就会崩溃。
开发回放系统（第 34 部分）：订单系统 (三)
在本文中，我们将完成构建的第一阶段。虽然这部分内容很快就能完成，但我将介绍之前没有讨论过的细节。我将解释一些许多人不理解的问题。你知道为什么要按 Shift 或 Ctrl 键吗？
如何利用 MQL5 创建简单的多币种智能交易系统（第 4 部分）：三角移动平均线 — 指标信号
本文中的多币种 EA 是智能交易系统或交易机器人，能从一个品种的图表里交易（开单、平单、及管理订单，例如：尾随止损和止盈）多个品种（货币对）。这次我们只会用到 1 个指标，即多时间帧或单一时间帧中的三角移动平均线。
神经网络变得简单（第 64 部分）：保守加权行为克隆（CWBC）方法
据前几篇文章中所执行测试的结果，我们得出的结论是，训练策略的最优性很大程度上取决于所采用的训练集。在本文中，我们将熟悉一种相当简单，但有效的方法来选择轨迹，并据其训练模型。
开发具有 RestAPI 集成的 MQL5 强化学习代理（第 1 部分）：如何在 MQL5 中使用 RestAPI
在本文中，我们将讨论 API（Application Programming Interface，应用程序编程接口）对于不同应用程序和软件系统之间交互的重要性。我们将看到 API 在简化应用程序间交互方面的作用，使它们能够有效地共享数据和功能。
神经网络变得简单（第 63 部分）：决策转换器无监督预训练（PDT）
我们将继续讨论决策转换器方法系列。从上一篇文章中，我们已经注意到，训练这些方法架构下的转换器是一项相当复杂的任务，需要一个大型标记数据集进行训练。在本文中，我们将观看到一种使用未标记轨迹进行初步模型训练的算法。
群体优化算法：带电系统搜索（CSS）算法
在本文中，我们将探讨另一种受无生命自然启发的优化算法--带电系统搜索（Charged System Search，CSS）算法。本文旨在介绍一种基于物理和力学原理的新的优化算法。
如何利用 MQL5 创建简单的多币种智能交易系统（第 3 部分）：添加交易品种、前缀和/或后缀、以及交易时段
若干交易员同事发送电子邮件或评论了如何基于经纪商提供的名称里带有前缀和/或后缀的品种使用此多币种 EA，以及如何在该多币种 EA 上实现交易时区或交易时段。
神经网络变得简单（第 62 部分）：在层次化模型中运用决策转换器
在最近的文章中，我们已看到了运用决策转换器方法的若干选项。该方法不仅可以分析当前状态，还可以分析先前状态的轨迹，以及在其中执行的动作。在本文中，我们将专注于在层次化模型中运用该方法。
Scikit-Learn 库中的分类模型及其导出到 ONNX
在本文中，我们将探讨使用 Scikit-Learn 库中所有可用的分类模型来解决 Fisher 鸢尾花数据集的分类任务。我们将尝试把这些模型转换为 ONNX 格式，并在 MQL5 程序中使用生成的模型。此外，我们将在完整的鸢尾花数据集上比较原始模型与其 ONNX 版本的准确性。
神经网络变得简单（第 61 部分）：离线强化学习中的乐观情绪问题
在离线学习期间，我们基于训练样本数据优化了智能体的政策。成品政策令智能体对其动作充满信心。然而，这种乐观情绪并不总是正当的，并且可能会在模型操作期间导致风险增加。今天，我们要寻找降低这些风险的方法之一。
开发回放系统（第33部分）：订单系统（二）
今天，我们将继续开发订单系统。正如您将看到的，我们将大规模重用其他文章中已经展示的内容。尽管如此，你还是会在这篇文章中获得一点奖励。首先，我们将开发一个可以与真实交易服务器一起使用的系统，无论是从模拟账户还是从真实账户。我们将广泛使用MetaTrader 5平台，该平台将从一开始就为我们提供所有必要的支持。
群体优化算法：随机扩散搜索（SDS）
本文讨论了基于随机游走原理的随机扩散搜索（Stochastic Diffusion Search，SDS）算法，它是一种非常强大和高效的优化算法。该算法允许在复杂的多维空间中找到最优解，同时具有高收敛速度和避免局部极值的能力。
群体优化算法：思维进化计算（MEC）算法
本文探讨了MEC家族的算法，称为简单思维进化计算（Simple Mind Evolutionary Computation, Simple-MEC，SMEC）算法。该算法以其思想之美和易于实现而著称。
神经网络变得简单（第 59 部分）：控制二分法（DoC）
在上一篇文章中，我们领略了决策变换器。但是，外汇市场复杂的随机环境不允许我们充分发挥所提议方法的潜能。在本文中，我将讲述一种算法，旨在提高在随机环境中的性能。
群体优化算法：混合蛙跳算法（SFL）
本文详细描述了混合蛙跳（Shuffled Frog-Leaping，SFL）算法及其在求解优化问题中的能力。SFL算法的灵感来源于青蛙在自然环境中的行为，为函数优化提供了一种新的方法。SFL算法是一种高效灵活的工具，能够处理各种数据类型并实现最佳解决方案。
为 Metatrader 5 开发MQTT客户端：TDD方法——第4部分
本文是一系列文章的第四部分，介绍了我们为 MQTT 协议开发本机 MQL5 客户端的步骤。在这一部分中，我们将描述什么是 MQTT v5.0 属性，它们的语义，以及我们如何阅读其中的一些属性，并提供一个如何使用属性来扩展协议的简短示例。
如何利用 MQL5 创建简单的多币种智能交易系统（第 2 部分）：指标信号：多时间帧抛物线 SAR 指标
本文中的多币种智能交易系统是智能交易系统或交易机器人，它仅在一个品种图表上就能交易（开单、平单、和管理订单，例如：尾随停损和止盈）超过 1 个交易品种对。这次我们只用 1 个指标，即抛物线 SAR 或 iSAR， 将其应用在 PERIOD_M15 到 PERIOD_D1 的多个时间帧。
开发回放系统 — 市场模拟（第 28 部分）：智能交易系统项目 — C_Mouse 类 （II）
当人们开始创建第一个拥有计算能力的系统时，一切都需要工程师的参与，他们必须非常熟知该项目。我们谈论的是计算机技术的曙光，那个时代甚至没有用于编程的终端。随着它的发展，越来越多的人对能够创造一些东西感兴趣，涌现出新的思路和编程方式，取代了旧式风格的改变连接器位置。这就是第一个终端出现的时刻。
开发回放系统（第32部分）：订单系统（一）
在我们迄今为止开发的所有东西中，正如你可能会注意到并最终同意的那样，这个系统是最复杂的。现在我们需要做一些非常简单的事情：让我们的系统模拟交易服务器的操作。准确实现交易服务器操作方式似乎是一件轻而易举的事情。至少说起来是这样。但我们需要这样做，以便对回放/模拟系统的用户来说，一切都是无缝和透明的。
将您自己的LLM集成到EA中（第2部分）：环境部署示例
随着人工智能的快速发展，语言模型（LLMs）是人工智能的重要组成部分，因此我们应该思考如何将强大的语言模型集成到我们的算法交易中。对大多数人来说，很难根据他们的需求对这些强大的模型进行微调，在本地部署，然后将其应用于算法交易。本系列文章将采取循序渐进的方法来实现这一目标。
开发回放系统 — 市场模拟（第 27 部分）：智能交易系统项目 — C_Mouse 类
在本文中，我们将实现 C_Mouse 类。它提供了最高级别的编程能力。不过，说到高级或低级编程语言，并不是在代码中包含污言秽语或行话。它有其它含义。当我们谈论高级或低级编程时，我们意指对于其他程序员来说理解代码是多么容易或困难。
开发回放系统（第31部分）：EA交易项目——C_Mouse类（五）
我们需要一个计时器，它可以显示距离回放/模拟运行结束还有多少时间。乍一看，这可能是一个简单快捷的解决方案。许多人只是尝试适应并使用交易服务器使用的相同系统。但有一件事是很多人在考虑这个解决方案时没有考虑的：对于回放，甚至更多的是模拟，时钟的工作方式不同。所有这些都使创建这样一个系统变得复杂。
开发回放系统 — 市场模拟（第 26 部分）：智能交易系统项目 — C_Terminal 类
现在，我们可以开始创建回放/模拟系统的智能系统。不过，我们需要改进一些东西，并非敷衍了事。尽管如此，我们不应被最初的复杂性所吓倒。重要的是从某处开始，否则我们最终只会空想一项任务的难度，甚至没有尝试去克服它。这就是编程的全部意义：通过学习、测试和广泛的研究来攻克障碍。
开发回放系统（第30部分）：EA交易项目——C_Mouse类（四）
今天，我们将学习一种技术，它可以在程序员职业生涯的不同阶段对我们有很大帮助。通常，受到限制的不是平台本身，而是谈论限制的人的知识。这篇文章将告诉你，凭借常识和创造力，你可以让 MetaTrader 5 平台变得更加有趣和通用，而无需创建疯狂的程序或类似的东西，并创建简单但安全可靠的代码。我们将利用我们的创造力修改现有代码，而不删除或添加源代码中的任何一行。
神经网络变得简单（第 56 部分）：利用核范数推动研究
强化学习中的环境研究是一个紧迫的问题。我们之前已视察过一些方式。在本文中，我们将讲述另一种基于最大化核范数的方法。它允许智能体识别拥有高度新颖性和多样性的环境状态。
MQL5中的范畴论（第23部分）：对双重指数移动平均的不同看法
在这篇文章中，我们继续我们的主题，最后是从“新”的角度处理日常交易指标。我们正在为这篇文章处理自然变换的水平组合，而这方面的最佳指标是双重指数移动平均（DEMA），它扩展了我们刚刚涵盖的内容。
开发回放系统（第29部分）：EA 交易项目——C_Mouse类（三）
在改进了C_Mouse类之后，我们可以专注于创建一个类，该类旨在为我们的分析创建一个全新的框架。我们不会使用继承或多态性来创建这个新类。相反，我们将改变，或者更好地说，在价格线中添加新的对象。这就是我们在这篇文章中要做的。在下一节中，我们将研究如何更改分析。所有这些都将在不更改C_Mouse类的代码的情况下完成。实际上，使用继承或多态性会更容易实现这一点。然而，还有其他方法可以达到同样的结果。