有关MQL5交易系统自动化的文章
阅读 交易系统 文章，拓宽核心思路。了解如何使用蜡烛条图表的统计方法和形态，如何过滤信号以及何处使用信号机指标。
该 MQL5 向导将帮助您 创建无需编程的机器人 以便快速检验您的交易思路。使用向导来学习有关的 遗传算法。
MQL5 中的高级变量和数据类型
不仅在 MQL5 编程中，在任何编程语言中，变量和数据类型都是非常重要的主题。MQL5 变量和数据类型可分为简单类型和高级类型。在这篇文章中，我们将识别并学习高级类型，因为我们在前一篇文章中已经提到过简单类型。
MQL5交易策略自动化（第十二部分）：实现缓解型订单块（MOB）策略
在本文中，我们将构建一个MQL5交易系统，可针对“聪明资金”（Smart Money）交易自动检测订单块。我们将阐述该策略的规则，在MQL5中实现其逻辑，并融入风险管理以实现有效的交易执行。最后，我们将对该系统进行回测，以评估其表现，并对其进行优化以获得最优结果。
神经网络变得轻松（第五十二部分）：研究乐观情绪和分布校正
由于模型是基于经验复现缓冲区进行训练，故当前的扮演者政策会越来越远离存储的样本，这会降低整个模型的训练效率。在本文中，我们将查看一些能在强化学习算法中提升样本使用效率的算法。
纳什博弈论与隐马尔可夫滤模型在交易中的应用
这篇文章深入探讨了约翰·纳什的博弈论，特别是纳什均衡，在交易中的应用。文章讨论了交易者如何利用Python脚本和MetaTrader 5，依据纳什的原则来识别并利用市场的无效性。文章还提供了实施这些策略的逐步指南，包括使用隐马尔可夫模型（HMM）和统计分析，以提升交易表现。
利用 Python 实现价格走势离散方法
我们将考察使用 Python + MQL5 来离散价格的方法。在本文中，我将分享我开发 Python 函数库的实践经验，其以多种方式实现柱线形成 — 从经典的交易量和范围柱线，到更奇特的方法，如 Renko 和 Kagi。我们将研究三线突破蜡烛和范围柱线，分析它们的统计数据，并尝试定义如何将价格以离散化表示。
神经网络变得轻松（第五十四部分）：利用随机编码器（RE3）进行高效研究
无论何时我们研究强化学习方法时，我们都会面对有效探索环境的问题。解决这个问题通常会导致算法更复杂性，以及训练额外模型。在本文中，我们将看看解决此问题的替代方法。
神经网络变得轻松（第二十八部分）：政策梯度算法
我们继续研究强化学习方法。 在上一篇文章中，我们领略了深度 Q-学习方法。 按这种方法，已训练模型依据在特定情况下采取的行动来预测即将到来的奖励。 然后，根据政策和预期奖励执行动作。 但并不总是能够近似 Q-函数。 有时它的近似不会产生预期的结果。 在这种情况下，近似方法不应用于功用函数，而是应用于动作的直接政策（策略）。 其中一种方法是政策梯度。
数据科学和机器学习（第 16 部分）：全新面貌的决策树
在我们的数据科学和机器学习系列的最新一期中，深入到错综复杂的决策树世界。本文专为寻求策略洞察的交易者量身定制，全面回顾了决策树在分析市场趋势中所发挥的强大作用。探索这些算法树的根和分支，解锁它们的潜力，从而强化您的交易决策。加入我们，以全新的视角审视决策树，并探索它们如何在复杂的金融市场航行中成为您的盟友。
创建 MQL5-Telegram 集成 EA 交易（第 5 部分）：从 Telegram 向 MQL5 发送命令并接收实时响应
在本文中，我们创建了几个类来促进 MQL5 和 Telegram 之间的实时通信。我们专注于从 Telegram 获取命令，解码和解释它们，并发送适当的响应。最后，我们确保这些交互在交易环境中得到有效测试和运行。
基于MQL5的自动化交易策略（第一部分）：Profitunity系统（比尔·威廉姆斯的《交易混沌》）
在本文中，我们研究了比尔·威廉姆斯（Bill Williams）的Profitunity系统，深入剖析其核心组成部分以及在混沌市场中独特的交易方法。我们指导读者在MQL5中实现该系统，专注于自动化关键指标和入场/出场信号。最后，我们对策略进行测试和优化，提供其在不同市场环境下的表现。
神经网络变得简单（第 62 部分）：在层次化模型中运用决策转换器
在最近的文章中，我们已看到了运用决策转换器方法的若干选项。该方法不仅可以分析当前状态，还可以分析先前状态的轨迹，以及在其中执行的动作。在本文中，我们将专注于在层次化模型中运用该方法。
使用PatchTST机器学习算法预测未来24小时的价格走势
在本文中，我们将应用2023年发布的一种相对复杂的神经网络算法——PatchTST，来预测未来24小时的价格走势。我们将使用官方仓库的代码，并对其进行一些微小的修改，训练一个针对EURUSD（欧元兑美元）的模型，然后在Python和MQL5环境中应用该模型进行未来预测。
软件开发和 MQL5 中的设计模式（第 2 部分）：结构模式
在了解了设计模式适用于 MQL5 和其他编程语言，并且对于开发人员开发可扩展、可靠的应用程序有多么重要之后，我们将在本文中继续介绍设计模式。我们将学习另一种类型的设计模式，即结构模式，了解如何利用我们所拥有的类组成更大的结构来设计系统。
创建 MQL5-Telegram 集成 EA 交易 (第二部分):从 MQL5 发送信号到 Telegram
在本文中，我们创建了一个 MQL5-Telegram 集成 EA 交易，将移动平均线交叉信号发送到 Telegram。我们详细介绍了从移动平均线交叉生成交易信号的过程，在 MQL5 中实现必要的代码，并确保集成无缝工作。结果是系统可以直接向您的 Telegram 群聊提供实时交易提醒。
MQL5 中的范畴论 (第 8 部分)：幺半群（Monoids）
本文是以 MQL5 实现范畴论系列的延续。 本期，我们引入幺半群作为域（集合），通过包含规则和幺元，将范畴论自其它数据分类方法分离开来。
神经网络变得简单（第 64 部分）：保守加权行为克隆（CWBC）方法
据前几篇文章中所执行测试的结果，我们得出的结论是，训练策略的最优性很大程度上取决于所采用的训练集。在本文中，我们将熟悉一种相当简单，但有效的方法来选择轨迹，并据其训练模型。
在MQL5中自动化交易策略（第5部分）：开发自适应交叉RSI交易套件策略
在本文中，我们开发了自适应交叉RSI交易套件系统。该系统使用周期为14和50的移动平均线交叉来产生信号，并由一个周期为14的RSI过滤器进行确认。该系统包含一个交易日过滤器、带注释的信号箭头，以及一个用于监控的实时仪表盘。
这种方法确保了自动化交易中的精确性和适应性。
MetaTrader 5 和 R 进行算法交易新手指南
当我们揭开 R 和 MetaTrader 5 无缝结合的艺术面纱时，您将开始一场金融分析与算法交易的精彩探索。本文是您将 R 语言中的分析技巧与 MetaTrader 5 强大的交易功能连接起来的指南。
神经网络变得简单（第 68 部分）：离线优先引导政策优化
自从第一篇专门讨论强化学习的文章以来，我们以某种方式触及了 2 个问题：探索环境和检定奖励函数。最近的文章曾专门讨论了离线学习中的探索问题。在本文中，我想向您介绍一种算法，其作者完全剔除了奖励函数。
数据科学和机器学习（第 28 部分）：使用 AI 预测 EURUSD 的多个期货
众多人工智能模型的惯常做法是预测单一未来值。不过，在本文中，我们将钻研运用机器学习模型的更强大技术，即预测多个未来值。这种方式被称为多步预测，它令我们不仅能够预测明天的收盘价，还可以预测后天、及更久的收盘价。通过掌握多步骤预测，交易者和数据科学家能够获得更深入的见解，并制定更明智的决策，从而显著增强他们的预测能力和策略计划。
如何利用 MQL5 创建简单的多币种智能交易系统（第 3 部分）：添加交易品种、前缀和/或后缀、以及交易时段
若干交易员同事发送电子邮件或评论了如何基于经纪商提供的名称里带有前缀和/或后缀的品种使用此多币种 EA，以及如何在该多币种 EA 上实现交易时区或交易时段。
开发多币种 EA 交易（第 17 部分）：为真实交易做进一步准备
目前，我们的 EA 使用数据库来获取交易策略单个实例的初始化字符串。然而，这个数据库相当大，包含许多实际 EA 操作不需要的信息。让我们尝试在不强制连接到数据库的情况下确保 EA 的功能。
开发回放系统（第 37 部分）：铺平道路 (一)
在这篇文章中，我们终于要开始做我们早就想做的事情了。之前，由于缺乏 "坚实的基础"，我没有信心公开介绍这部分内容。现在我有了这样做的基础。我建议您尽可能集中精力理解本文的内容。我指的不仅仅是阅读，我想强调的是，如果你不理解这篇文章，你可能就是完全放弃了理解以后文章内容的希望。
开发回放系统 — 市场模拟（第 16 部分）：新的类系统
我们需要更好地组织我们的工作。 代码正在快速增长，如果现在不做，那么以后就变得更不可能了。 我们分而治之。 MQL5 支持类，可协助实现此任务，但为此，我们需要对类有一定的了解。 大概最让初学者困惑的是继承。 在本文中，我们将看到如何以实用和简单的方式来运用这些机制。
通过成交量洞察交易：趋势确认
增强型趋势确认技术结合了价格行为、成交量分析和机器学习，用以识别真实的市场行情。该技术要求价格突破和成交量激增（高于平均值50%）这两个条件同时满足以验证交易信号，同时使用一个LSTM神经网络进行附加确认。该系统采用基于ATR（平均真实波幅）的仓位调整和动态风险管理，使其能够适应不同的市场条件，同时过滤掉虚假信号。
神经网络变得简单（第 71 部分）：目标条件预测编码（GCPC）
在之前的文章中，我们讨论了决策转换器方法，以及从其衍生的若干种算法。我们测验了不同的目标设定方法。在测验期间，我们依据各种设定目标的方式进行操作。然而，该模型早期研究时验算过的轨迹，始终处于我们的关注范围之外。在这篇文章中。我想向您介绍一种填补此空白的方法。
神经网络变得简单（第 90 部分）：时间序列的频率插值（FITS）
通过研究 FEDformer 方法，我们打开了时间序列频域表述的大门。在这篇新文章中，我们将继续一开始的主题。我们将研究一种方法，据其我们不仅能进行分析，还可以预测特定区域的后续状态。
如何利用 MQL5 创建简单的多币种智能交易系统（第 4 部分）：三角移动平均线 — 指标信号
本文中的多币种 EA 是智能交易系统或交易机器人，能从一个品种的图表里交易（开单、平单、及管理订单，例如：尾随止损和止盈）多个品种（货币对）。这次我们只会用到 1 个指标，即多时间帧或单一时间帧中的三角移动平均线。
股票交易中的非线性回归模型
股票交易中的非线性回归模型：能否预测金融市场？让我们考虑创建一个用于预测欧元兑美元（EURUSD）汇率的模型，并基于此模型制作两个交易机器人——分别使用Python和MQL5语言。
价格行为分析工具包开发（第六部分）：均值回归信号捕捉器
有些概念乍一看似乎简单明了，但在实际操作中的实现却颇具挑战。在接下来的文章中，将带您了解我们创新性地自动化一款运用均值回归策略分析市场的智能交易系统（EA）的方法。与我们一同揭开这一激动人心的自动化过程的神秘面纱吧。
