有关 MQL5 编程和自动交易使用的文章
MQL5自动化交易策略（第十一部分）：开发多层级网格交易系统
在本文中，我们将使用MQL5开发一款多层级网格交易系统EA，重点探讨网格交易策略背后的架构与算法设计。我们将研究多层网格逻辑的实现方式以及应对不同市场状况的风险管理技术。最后，我们将提供详尽的解释和实用技巧，指导您完成自动化交易系统的构建、测试与优化。
神经网络变得轻松（第二十八部分）：政策梯度算法
我们继续研究强化学习方法。 在上一篇文章中，我们领略了深度 Q-学习方法。 按这种方法，已训练模型依据在特定情况下采取的行动来预测即将到来的奖励。 然后，根据政策和预期奖励执行动作。 但并不总是能够近似 Q-函数。 有时它的近似不会产生预期的结果。 在这种情况下，近似方法不应用于功用函数，而是应用于动作的直接政策（策略）。 其中一种方法是政策梯度。
神经网络变得简单（第 68 部分）：离线优先引导政策优化
自从第一篇专门讨论强化学习的文章以来，我们以某种方式触及了 2 个问题：探索环境和检定奖励函数。最近的文章曾专门讨论了离线学习中的探索问题。在本文中，我想向您介绍一种算法，其作者完全剔除了奖励函数。
通过配对交易中的均值回归进行统计套利：用数学战胜市场
本文描述了投资组合层面的统计套利基础知识。其目标是帮助没有深厚数学知识的读者理解统计套利的原则，并提出一个概念性的起点框架。文章包含一个可运行的智能交易系统（EA）、一些关于其一年回测的笔记，以及用于复现实验的相应回测配置设置（.ini 文件）。
在 MQL5 中创建交互式图形用户界面（第 2 部分）：添加控制和响应
通过动态功能增强 MQL5 图形用户界面（GUI）面板，可以大大改善用户的交易体验。通过整合互动元素、悬停效果和实时数据更新，该面板成为现代交易者的强大工具。
在MQL5中实现基于抛物线转向指标（Parabolic SAR）和简单移动平均线（SMA）的快速交易策略算法
在本文中，我们将在MQL5中开发一个快速交易EA，利用抛物线SAR和简单移动平均线（SMA）指标来创建一个响应迅速的交易策略。我们详细介绍了该策略的实施过程，包括指标的使用、信号的生成以及测试和优化过程。
构建K线图趋势约束模型（第一部分）：针对EA和技术指标
本文面向初学者和专业的MQL5开发者。它提供了一段代码，用于定义并限制信号生成指标仅在较长的时间框架的趋势中运行。通过这种方式，交易者可以通过融入更广泛的市场视角来增强他们的策略，从而可能产生更稳健和可靠的交易信号。
神经网络变得简单（第 92 部分）：频域和时域中的自适应预测
FreDF 方法的作者通过实验证实了结合频域和时域进行预测的优势。不过，权重超参数的使用对于非稳态时间序列并非最优。在本文中，我们将领略结合频域和时域预测的自适应方法。
MQL5自动化交易策略（第九部分）：构建亚洲盘突破策略的智能交易系统（EA）
在本文中，我们将在MQL5中开发一款适用于亚洲盘突破策略的智能交易系统（EA），用来计算亚洲时段的高低价以及使用移动平均线（MA）进行趋势过滤。同时实现动态对象样式、用户自定义时间输入和完善的风险管理。最后演示回测与优化技术，进一步打磨策略表现。
MQL5 简介（第 6 部分）：MQL5 中的数组函数新手指南 (二)
开始我们 MQL5 旅程的下一阶段。在这篇深入浅出、适合初学者的文章中，我们将探讨其余的数组函数，揭开复杂概念的神秘面纱，让您能够制定高效的交易策略。我们将讨论 ArrayPrint、ArrayInsert、ArraySize、ArrayRange、ArrarRemove、ArraySwap、ArrayReverse 和 ArraySort。利用这些基本的数组函数，提升您的算法交易专业知识。加入我们的精通 MQL5 之路吧！
开发多币种 EA 交易（第 17 部分）：为真实交易做进一步准备
目前，我们的 EA 使用数据库来获取交易策略单个实例的初始化字符串。然而，这个数据库相当大，包含许多实际 EA 操作不需要的信息。让我们尝试在不强制连接到数据库的情况下确保 EA 的功能。
DoEasy 函数库中的时间序列（第五十八部分）：指标缓冲区数据的时间序列
关于操控时间序列的主题总结，诸如组织存储、针对存储在指标缓冲区中的数据进行搜索和分类，如此即可在程序里利用函数库创建指标值，并进一步据其执行分析。 函数库的所有集合类的一般概念，能够轻松地在相应的集合中找到必要的数据。 在今天创建的类中，也可分别完成同样功能。
时间序列挖掘的数据标签（第3部分）：使用标签数据的示例
本系列文章介绍了几种时间序列标记方法，这些方法可以创建符合大多数人工智能模型的数据，而根据需要进行有针对性的数据标记可以使训练后的人工智能模型更符合预期设计，提高我们模型的准确性，甚至帮助模型实现质的飞跃！
神经网络变得简单（第 71 部分）：目标条件预测编码（GCPC）
在之前的文章中，我们讨论了决策转换器方法，以及从其衍生的若干种算法。我们测验了不同的目标设定方法。在测验期间，我们依据各种设定目标的方式进行操作。然而，该模型早期研究时验算过的轨迹，始终处于我们的关注范围之外。在这篇文章中。我想向您介绍一种填补此空白的方法。
神经网络变得简单（第 90 部分）：时间序列的频率插值（FITS）
通过研究 FEDformer 方法，我们打开了时间序列频域表述的大门。在这篇新文章中，我们将继续一开始的主题。我们将研究一种方法，据其我们不仅能进行分析，还可以预测特定区域的后续状态。
神经网络变得简单（第 61 部分）：离线强化学习中的乐观情绪问题
在离线学习期间，我们基于训练样本数据优化了智能体的政策。成品政策令智能体对其动作充满信心。然而，这种乐观情绪并不总是正当的，并且可能会在模型操作期间导致风险增加。今天，我们要寻找降低这些风险的方法之一。
MQL5交易策略自动化（第八部分）：构建基于蝴蝶谐波形态的智能交易系统（EA）
在本文中，我们将构建一个MQL5智能交易系统（EA），用于检测蝴蝶谐波形态。我们会识别关键转折点，并验证斐波那契（Fibonacci）水平以确认该形态。之后，我们会在图表上可视化该形态，并在得到确认时自动执行交易。
如何使用MQL5的控件类创建交互式仪表板/面板（第一部分）：设置面板
在本文中，我们将使用MQL5的控件类创建一个交互式交易仪表板，旨在简化交易操作。该面板包含标题、用于交易、平仓和信息的导航按钮，以及用于执行交易和管理仓位的专用操作按钮。到文章结束时，你将拥有一个基础面板，为未来的扩展做好准备。
在MQL5中构建自优化智能交易系统（EA）（第五部分）：自适应交易规则
如何完美使用指标的原则，并不总是易于遵循。在市场行情较为平稳的情况下，指标可能会意外地给出不构成交易条件的信号，导致算法交易者错失交易机会。本文将提出一个潜在的解决方案，我们将讨论如何构建能够根据现有市场数据调整其交易规则的交易应用程序。
神经网络变得轻松（第四十八部分）：降低 Q-函数高估的方法
在上一篇文章中，我们概述了 DDPG 方法，它允许在连续动作空间中训练模型。然而，与其它 Q-学习方法一样，DDPG 容易高估 Q-函数的数值。这个问题往往会造成训练代理者时选择次优策略。在本文中，我们将研究一些克服上述问题的方式。
如何利用 MQL5 创建简单的多币种智能交易系统（第 4 部分）：三角移动平均线 — 指标信号
本文中的多币种 EA 是智能交易系统或交易机器人，能从一个品种的图表里交易（开单、平单、及管理订单，例如：尾随止损和止盈）多个品种（货币对）。这次我们只会用到 1 个指标，即多时间帧或单一时间帧中的三角移动平均线。
基于MQL5的自动化交易策略（第一部分）：Profitunity系统（比尔·威廉姆斯的《交易混沌》）
在本文中，我们研究了比尔·威廉姆斯（Bill Williams）的Profitunity系统，深入剖析其核心组成部分以及在混沌市场中独特的交易方法。我们指导读者在MQL5中实现该系统，专注于自动化关键指标和入场/出场信号。最后，我们对策略进行测试和优化，提供其在不同市场环境下的表现。
理解编程范式（第 2 部分）：面向对象方式开发价格行为智能系统
学习面向对象的编程范式，及其在 MQL5 代码中的应用。这是第二篇文章，更深入地讲解面向对象编程的规范，并通过一个实际示例提供上手经验。您将学习如何运用 EMA 指标，和烛条价格数据，将我们早期开发的过程化价格行为智能系统转换为面向对象的代码。
神经网络变得简单（第 75 部分）：提升轨迹预测模型的性能
我们创建的模型变得越来越大，越来越复杂。这不光提高了它们的训练成本，还有操作成本。不过，做出决定所需的时间往往很关键。有关于此，我们来研究在不损失品质的情况下优化模型性能的方法。
构建和测试 Aroon 交易系统
在本文中，我们将学习在了解了 Aroon 指标（阿隆指标）的基础知识和基于该指标构建交易系统的必要步骤之后，如何构建 Aroon 交易系统。建立这个交易系统后，我们将对其进行测试，看看它是否能盈利，还是需要进一步优化。
神经网络变得轻松（第四十九部分）：软性扮演者-评价者
我们继续讨论解决连续动作空间问题的强化学习算法。在本文中，我将讲演软性扮演者-评论者（SAC）算法。SAC 的主要优点是拥有查找最佳策略的能力，不仅令预期回报最大化，而且拥有最大化的动作熵（多样性）。
您应当知道的 MQL5 向导技术（第 09 部分）：K-Means 聚类与分形波配对
“K-均值”聚类采用数据点分组的方式，该过程最初侧重于数据集的宏观视图，使用随机生成的聚类质心，然后放大并调整这些质心，从而准确表示数据集。我们将对此进行研究，并开拓一些它的用例。
在 MQL5 中自动化交易策略（第三部分）：用于动态交易管理的RSI区域反转系统
在本文中，我们将在MQL5中创建一个基于RSI区域反转策略的EA系统，该系统使用RSI信号来触发交易，并采用反转策略来管理亏损。我们实现了一个“ZoneRecovery”类，用以自动化交易入场、反转逻辑和仓位管理。文章最后将进行系统的回测，以优化性能并提升 EA 的有效性。
开发回放系统（第30部分）：EA交易项目——C_Mouse类（四）
今天，我们将学习一种技术，它可以在程序员职业生涯的不同阶段对我们有很大帮助。通常，受到限制的不是平台本身，而是谈论限制的人的知识。这篇文章将告诉你，凭借常识和创造力，你可以让 MetaTrader 5 平台变得更加有趣和通用，而无需创建疯狂的程序或类似的东西，并创建简单但安全可靠的代码。我们将利用我们的创造力修改现有代码，而不删除或添加源代码中的任何一行。
创建 MQL5-Telegram 集成 EA 交易 (第二部分):从 MQL5 发送信号到 Telegram
在本文中，我们创建了一个 MQL5-Telegram 集成 EA 交易，将移动平均线交叉信号发送到 Telegram。我们详细介绍了从移动平均线交叉生成交易信号的过程，在 MQL5 中实现必要的代码，并确保集成无缝工作。结果是系统可以直接向您的 Telegram 群聊提供实时交易提醒。
解密开盘区间突破（ORB）日内交易策略
开盘区间突破（ORB）策略基于这样一种理念：市场开盘后不久确立的初始交易区间，反映了买卖双方就价格价值达成共识的重要水平。通过识别突破某一特定区间上方或下方的走势，交易者可以把握随之而来的市场契机——当市场方向愈发明朗时，这种契机往往会进一步显现。本文将探讨三种源自康克瑞图姆集团（Concretum Group）改良的ORB策略。
如何利用 MQL5 创建简单的多币种智能交易系统（第 3 部分）：添加交易品种、前缀和/或后缀、以及交易时段
若干交易员同事发送电子邮件或评论了如何基于经纪商提供的名称里带有前缀和/或后缀的品种使用此多币种 EA，以及如何在该多币种 EA 上实现交易时区或交易时段。
因果推理中的倾向性评分
本文探讨因果推理中的匹配问题。匹配用于比较数据集中的类似观察结果，这对于正确确定因果关系和消除偏见是必要的。作者解释了这如何有助于构建基于机器学习的交易系统，这些系统在没有经过训练的新数据上变得更加稳定。倾向性评分在因果推理中起着核心作用并被广泛应用。
创建 MQL5-Telegram 集成 EA 交易（第 5 部分）：从 Telegram 向 MQL5 发送命令并接收实时响应
在本文中，我们创建了几个类来促进 MQL5 和 Telegram 之间的实时通信。我们专注于从 Telegram 获取命令，解码和解释它们，并发送适当的响应。最后，我们确保这些交互在交易环境中得到有效测试和运行。
神经网络变得轻松（第五十三部分）：奖励分解
我们已经不止一次地讨论过正确选择奖励函数的重要性，我们通过为单独动作添加奖励或惩罚来刺激代理者的预期行为。但是关于由代理者解密我们的信号的问题仍旧悬而未决。在本文中，我们将探讨将单独信号传输至已训练代理者时的奖励分解。
您应当知道的 MQL5 向导技术（第 45 部分）：蒙特卡洛强化学习
蒙特卡洛是我们正在研究的第四种不同的强化学习算法，目的是探索它在向导汇编智能交易系统中的实现。尽管它锚定在随机抽样，但它提供了我们可以利用的多种模拟方法。
MQL5 交易工具包（第 2 部分）：扩展和实现仓位管理 EX5 库
了解如何在 MQL5 代码或项目中导入和使用 EX5 库。在这篇续文中，我们将通过向现有库中添加更多仓位管理功能并创建两个 EA 交易系统来扩展 EX5 库。第一个例子将使用可变指数动态平均（Variable Index Dynamic Average，VIDYA）技术指标来开发追踪止损交易策略 EA 交易，而第二个例子将利用交易面板来监控、开仓、平仓和修改仓位。这两个例子将演示如何使用和实现升级后的 EX5 仓位管理库。