Модули торговых сигналов

В стандартную поставку клиентского терминала входит набор модулей торговых сигналов для "Мастера MQL5". При создании эксперта в Мастере MQL5, вы можете включить в него любую комбинацию модулей торговых сигналов (до 64). Финальное решение о совершении торговой операции принимается на основе совокупного анализа сигналов всех включенных модулей. Подробное описание механизма принятия решений приведено ниже.

В стандартную поставку входят следующие модули сигналов:

• Сигналы индикатора Accelerator Oscillator
• Сигналы индикатора Adaptive Moving Average
• Сигналы индикатора Awesome Oscillator
• Сигналы осциллятора Bears Power
• Сигналы осциллятора Bulls Power
• Сигналы осциллятора Commodity Channel Index
• Сигналы осциллятора DeMarker
• Сигналы индикатора Double Exponential Moving Average
• Сигналы индикатора Envelopes
• Сигналы индикатора Fractal Adaptive Moving Average
• Сигналы внутридневного временного фильтра
• Сигналы осциллятора MACD
• Сигналы индикатора Moving Average
• Сигналы индикатора Parabolic SAR
• Сигналы осциллятора Relative Strength Index
• Сигналы осциллятора Relative Vigor Index
• Сигналы осциллятора Stochastic
• Сигналы осциллятора Triple Exponential Average
• Сигналы индикатора Triple Exponential Moving Average
• Сигналы осциллятора Williams Percent Range

Механизм принятия торговых решений на основе модулей сигналов #

Механизм принятия торговых решений можно представить в виде следующих основных положений:

• Каждый из модулей сигналов обладает своим набором рыночных моделей (определенное сочетание цен и значений индикатора).
• Каждой рыночной модели установлена значимость, измеряемая от 1 до 100. Чем больше значение, тем сильнее модель.
• Каждая из моделей генерирует прогноз движения цены в определенном направлении.
• Прогноз модуля сигналов является результатом поиска заложенных моделей и выдается в виде числа в диапазоне от -100 до +100, где знак определяет направление предполагаемого движения (отрицательный — цена будет падать, положительный — цена будет расти). Абсолютное значение соответствует силе найденной наилучшей модели.
• Прогноз каждого модуля отправляется на голосование c весовым коэффициентом от 0 до 1.0, указанным в его настройках ("Weight").
• Итогом голосования является число от -100 до +100, где  знак определяет направление прогнозируемого движения, а абсолютное значение характеризует силу сигнала. Оно вычисляется как среднеарифметическое взвешенных прогнозов всех модулей сигналов. Данное итоговое значение используется в советнике для принятия торговых решений.

В настройках каждого сгенерированного эксперта присутствуют два параметра — пороговые значения для принятия решения об открытии или закрытии позиции (ThresholdOpen и ThresholdClose), — которые могут иметь значение от 0 до 100. Если сила итогового сигнала (абсолютная величина) преодолевает пороговое значение, принимается решение о совершении торговой операции в направлении, соответствующему знаку прогноза.

Примеры

Пусть существует некий советник с пороговыми значениями ThresholdOpen=20 и ThresholdClose=90. В принятии решений о торговых операциях участвуют модули сигналов на основе MA с весом 0.4 и Stochastic с весом 0.8. Рассмотрим два варианта полученных торговых сигналов:

Вариант 1.

Цена пересекла снизу вверх восходящий индикатор MA. Это соответствует одной из заложенных в модуле MA рыночной модели, предполагающей рост цены. Ее значимость равняется 100. В это же время осциллятор Stochastic развернулся вниз и сформировал дивергенцию с ценой. Это является одной из заложенных в модуле Stochastic моделей, предполагающей падение цены. Значимость этой модели равна 80.

Рассчитаем результат итогового голосования. Взвешенный прогноз, полученный от модуля MA, рассчитывается как 0.4 * 100 = 40. Взвешенный прогноз от модуля Stochastic рассчитывается как 0.8 * (-80) = -64. Итоговый прогноз вычисляется нахождением среднеарифметического этих двух взвешенных прогнозов: (40 - 64)/2 = -12. Это является сигналом на продажу с условной силой 12. Пороговое значение, равное 20, не достигнуто. Соответственно торговая операция не совершается.

Вариант 2.

Цена пересекла сверху вниз восходящий индикатор MA. Это соответствует одной из заложенных в модуле MA рыночной модели, предполагающей рост цены. Ее значимость равняется 10. В это же время осциллятор Stochastic развернулся вниз и сформировал дивергенцию с ценой. Это является одной из заложенных в модуле Stochastic моделей, предполагающей  падение цены. Значимость этой модели равна 80.

Рассчитаем результат итогового голосования. Взвешенный прогноз, полученный от модуля MA, рассчитывается как 0.4 * 10 = 4. Взвешенный прогноз от модуля Stochastic рассчитывается как 0.8 * (-80) = -64. Итоговый прогноз вычисляется нахождением среднеарифметического этих двух взвешенных прогнозов: (4 - 64)/2 = -30. Это является сигналом на продажу с условной силой 30. Пороговое значение, равное 20, достигнуто. Соответственно, результатом является сигнал на открытие короткой позиции.

a) Дивергенция цены и осциллятора Stochastic (вариант 1 и 2).

b) Цена пересекла индикатор MA снизу вверх (вариант 1).

c) Цена пересекла индикатор MA сверху вниз (вариант 2).