Библиотека пошаговой форвард-оптимизации для МетаТрейдер 4: Параметры

15 августа 2016, 19:40
Stanislav Korotky
0
32

Это часть документации библиотеки WalkForwardOptimizer для МетаТрейдер 4 - оглавление.

Параметры

  • wfo_windowSize - один из предопределенных размеров окна оптимизации; по умолчанию - year; если выбран вариант custom , произвольное количество дней в качестве размера окна должно быть указано в wfo_customWindowSizeDays; если выбран вариант none , управление окном со стороны библиотеки отключается, так что советник продолжит торговать после даты окончания оптимизации и форвард-теста; используйте это для окончательной проверки найденных настроек и определения, насколько долго советник сможет торговать без пере-оптимизации, сохраняя приемлемую прибыльность;
  • wfo_customWindowSizeDays - размер окна оптимизации в днях; может добавляться как мета-параметр для оптимизации во время кластерного анализа;
  • wfo_stepSize - один из предопределенных размеров шага; по умолчанию - quarter; должен быть меньше размера окна;
  • wfo_customStepSizePercent - размер форвард-шага в процентах от размера окна; может добавляться как мета-параметр для оптимизации во время кластерного анализа;
  • wfo_stepOffset - порядковый номер повторяющего шага форвард-теста; должен быть добавлен как мета-параметр для оптимизации (за исключением якорного режима), обязательно только с приращением 1;
  • wfo_outputFile - имя выходного файла с csv-данными; обязательный параметр; если его не заполнить или сделать пустым намеренно, библиотека будет отключена, но эксперт продолжит работать; это можно использовать как простой способ выключить библиотеку без перекомпиляции эксперта;
  • wfo_estimation - селектор показателя для оценки эффективности советника во время оптимизации; по умолчанию - wfo_built_in_loose;
  • wfo_formula - пользовательская формула для расчета показателя, если wfo_estimation задан равным wfo_expression.

Временные константы для задания размеров окна и шага (такие как year, quarter, month, week) определены в перечислении WFO_TIME_PERIOD в днях (см. заголовочный файл).

В результате этого, реальные границы окон могут смещаться от календарных дат смены соответствующих выбранных периодов. Например, если выбран период "месяц" (month), определенный как 30 дней, и отсчет ведется с начала какого-либо месяца, очевидно, что смена каждого последующего календарного месяца может происходить до или после "месячного" шага (поскольку месяцы различаются по числу дней). Если начать процесс с середины месяца, то шаг будет приходиться на середину последующих месяцев, но также со смещением порядкового дня месяца в ту или иную сторону.

Данный подход применен для повышения эффективности расчетов, чтобы исключить необходимость синхронизации с барами других таймфреймов.

 

Поделитесь с друзьями: