Correlation Matrix and Open Position Exposure
- Индикаторы
-
Kazuma Uezono
MQL5 / MQL4 / Pine Script v6 developer and active trader.
Seller on the MQL5 Market (indicators for MT4/MT5).
Services:
- TradingView Pine Script to MT5/MT4 conversion (bar-by-bar matching, with tester report)
- MT4 to MT5 migration - Версия: 1.2
- Активации: 5
Correlation Matrix and Open Position Exposure показывает две вещи на одной панели графика MetaTrader 5: тепловую карту того, насколько согласованно двигались до 20 символов, и список пар ваших открытых позиций с высокой корреляцией. Пара отмечается либо как однонаправленная концентрация (позиции склонны выигрывать или проигрывать вместе, поэтому их риски складываются), либо как взаимно компенсирующая (они склонны гасить друг друга).
Индикатор предназначен для трейдеров, которые держат несколько позиций одновременно и хотят видеть, когда, например, покупка EURUSD и покупка GBPUSD близки к одной большой позиции. Это только инструмент отображения: он не дает сигналов на покупку или продажу и никогда не открывает, не изменяет и не закрывает позиции или ордера.
Возможности
- Тепловая карта корреляции до 20 символов: первые 20 символов из «Обзора рынка» или ваш список через запятую (префикс и суффикс брокера определяются автоматически или задаются вручную). Символы с открытыми позициями добавляются всегда (можно отключить).
- Таймфреймы M15, M30, H1, H4 и D1, каждый можно включить или выключить (по умолчанию H1, H4, D1). Переключение вкладками на панели.
- Экспозиция открытых позиций на выбранном таймфрейме (по умолчанию H1): чистый объем по символу (покупка +, продажа -, локированные позиции по одному символу взаимозачитываются), оценка риска по символу и все пары удерживаемых символов с |r| не ниже порога (по умолчанию 0.70), отмеченные как «Same direction» с суммарным риском или «Offsetting» с остаточным риском.
- Итоги: простая сумма рисков и оценка с учетом корреляций, также в % от эквити.
- Необязательный фильтр по magic-номеру, чтобы смотреть только позиции одного советника.
- Щелчок по строке символа переключает график на этот символ. Кнопка сворачивания, три размера, светлые или темные цвета по фону графика, четыре угла; несколько копий в одном углу располагаются стопкой.
- Оповещение, когда новая однонаправленная пара достигает суммарного риска X % от эквити (по умолчанию выключено). Всплывающее окно и push-уведомление.
- Два буфера для ваших советников (iCustom).
- Английский или японский (Auto — по языку терминала).
Основные параметры
- Symbols: «Обзор рынка» или список, сам список, префикс, суффикс, максимум символов (2–20), всегда включать удерживаемые символы.
- Correlation: пять таймфреймов, период (число изменений от бара к бару, 20–500, по умолчанию 100).
- Open position exposure: показать или скрыть, таймфрейм для проверки, порог |r| (0.30–0.99), magic-номер (-1 = все позиции), максимум строк пар (1–30).
- Alerts: вкл. или выкл., минимальный суммарный риск в % от эквити (0 = любая пара), всплывающее окно, push.
- Panel: язык, угол, отступы, размер, цвета, примечания под панелью, запуск в свернутом виде.
- 30 параметров в 6 группах.
Как рассчитывается
- Только закрытые бары; текущий бар не используется. Для каждой пары символов используются только бары с одинаковым временем открытия у обоих символов. Из последних «период + 1» общих баров строятся изменения закрытия к закрытию (закрытие / предыдущее закрытие - 1) и вычисляется коэффициент корреляции Пирсона r.
- Если у двух символов общих баров меньше периода (разное торговое время, короткая история), r считается по имеющимся данным и показывается бледным с «~» как справочное значение. При менее чем 10 изменениях показывается «-».
- Риск по символу = чистый объем x денежная стоимость одного дневного движения ATR(14) в валюте счета. Это величина одного типичного дневного движения, а не стоп-лосс и не максимальный убыток.
- Для пары вид определяет произведение: направление A x направление B x знак r. Положительное = однонаправленная (суммарный = сумма двух рисков), отрицательное = компенсирующая (остаточный = разница).
- Оценка с учетом корреляции — это квадратный корень из E'CE (E = риски со знаком, C = корреляционная матрица таймфрейма экспозиции). Это грубая величина, а не статистический прогноз.
Примечания и ограничения
- Корреляция описывает, как символы двигались за выбранный период. Она меняется со временем, может быстро нарушаться (например, вокруг важных новостей) и не является прогнозом. Цвета показывают знак и величину r; это не цвета покупки или продажи. Прошлые значения не гарантируют будущих результатов. Торговые решения принимаете вы.
- Значения риска — оценка на основе одного дневного ATR. Реальные движения могут быть намного больше; гэпы, проскальзывание и спред не учитываются. Это не ограничение вашего убытка.
- Учитываются только открытые позиции; отложенные ордера не учитываются. Удерживаемый символ, которого нет в матрице, помечается * (корреляция неизвестна).
- Режим «Обзора рынка» использует первые 20 символов «Обзора рынка». Чтобы выбрать символы, используйте режим списка. В режиме списка символы, которых нет в «Обзоре рынка», добавляются для получения данных и удаляются при удалении индикатора (если их не использует график, позиция или ордер).
- При первом использовании символа терминалу может понадобиться время на загрузку истории; до этого панель показывает загрузку.
- Размер панели: при 20 символах и размере Medium высота около 560 пикселей, при многих позициях около 630–800 пикселей. На более низком графике панель уменьшается (текст до 75%), собирает не помещающиеся строки экспозиции в «+N more lines» (строка с суммой рисков остается), а если все равно не помещается, показывает только верхнюю часть с отметкой в заголовке. Чтобы уменьшить: размер Small, меньше символов, выключить примечания, меньше строк пар или свернуть.
- Панель торговли в один клик: в верхнем левом и нижнем левом углах панель автоматически уходит с ее пути, также при ее включении или выключении (примерно в течение секунды). Правые углы с ней не пересекаются.
- Оповещения: одна и та же пара сообщается не чаще одного раза в 30 минут. Пары, существующие на момент запуска индикатора, не сообщаются. Нет оповещений в тестере стратегий и из iCustom. Push-уведомления требуют настроек терминала.
- iCustom: буфер 0 = число однонаправленных пар, буфер 1 = наибольший суммарный риск среди них в % от эквити. Значения обновляются только при поступлении тиков, поэтому могут появиться через несколько секунд — примерно до 45 секунд. Буфер 1 равен EMPTY, пока не загружен дневной ATR, и когда нет однонаправленной пары. Передавайте параметры в допустимых пределах. В тестере стратегий без визуального режима индикатор ничего не делает (EMPTY).
- Визуальный режим тестера стратегий: если позиций нет, панель показывает демо-позиции (с пометкой «только тестер»), чтобы был виден раздел экспозиции. Ордера не выставляются.
- Оставляйте параметр «Debug» выключенным; он записывает проверочный файл для разработки.
Совместимость и поддержка
- Только MetaTrader 5. Версия для MetaTrader 4 — отдельный продукт. Работает на любом графике с форекс-, металлическими, индексными и другими символами вашего брокера.
- Без DLL, без доступа в интернет.
- Поддержка через сообщения MQL5, ответ в течение 3 рабочих дней: установка, настройки и сообщения об ошибках. На вопросы о взглядах на рынок, торговых решениях или о том, какие позиции держать, ответить нельзя.
