Correlation Matrix and Open Position Exposure
- Indicateurs
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Kazuma Uezono
MQL5 / MQL4 / Pine Script v6 developer and active trader.
Seller on the MQL5 Market (indicators for MT4/MT5).
Services:
- TradingView Pine Script to MT5/MT4 conversion (bar-by-bar matching, with tester report)
- MT4 to MT5 migration - Version: 1.2
- Activations: 5
Correlation Matrix and Open Position Exposure affiche deux choses dans un seul panneau sur votre graphique MetaTrader 5 : une carte de chaleur montrant à quel point jusqu'à 20 symboles ont évolué ensemble, et la liste des paires de vos positions ouvertes fortement corrélées. Une paire est marquée soit comme concentration dans le même sens (les positions ont tendance à gagner ou perdre ensemble, leurs risques s'additionnent), soit comme compensation (elles ont tendance à s'annuler).
Il est destiné aux traders qui détiennent plusieurs positions à la fois et veulent voir quand, par exemple, un achat EURUSD et un achat GBPUSD reviennent presque à une seule grosse position. C'est uniquement un outil d'affichage : il ne donne aucun signal d'achat ou de vente et n'ouvre, ne modifie ni ne clôture jamais une position ou un ordre.
Fonctionnalités
- Carte de chaleur des corrélations pour jusqu'à 20 symboles : les 20 premiers symboles de l'Observation du marché, ou votre propre liste séparée par des virgules (préfixe et suffixe du courtier détectés automatiquement ou réglés à la main). Les symboles avec positions ouvertes sont toujours ajoutés (désactivable).
- Unités de temps M15, M30, H1, H4 et D1, chacune activable (par défaut H1, H4, D1). Passage de l'une à l'autre par les onglets du panneau.
- Exposition des positions ouvertes sur l'unité de temps choisie (par défaut H1) : lots nets par symbole (achat +, vente -, une couverture sur le même symbole est compensée), une estimation du risque par symbole, et toutes les paires de symboles détenus avec |r| supérieur ou égal à votre seuil (par défaut 0.70), marquées "Same direction" avec le risque combiné ou "Offsetting" avec le risque restant.
- Totaux : la somme simple des risques et une estimation tenant compte des corrélations, toutes deux aussi en % des fonds propres.
- Filtre optionnel par magic number, pour ne voir que les positions d'un EA.
- Un clic sur la ligne d'un symbole fait passer le graphique sur ce symbole. Bouton de repli, trois tailles, couleurs claires ou sombres selon le fond du graphique, quatre coins ; plusieurs copies dans le même coin s'empilent.
- Alerte quand une nouvelle paire dans le même sens atteint un risque combiné de X % des fonds propres (désactivée par défaut). Pop-up et notification push.
- Deux buffers pour vos propres EA (iCustom).
- Anglais ou japonais (Auto suit la langue du terminal).
Paramètres principaux
- Symbols : Observation du marché ou liste, la liste, préfixe, suffixe, nombre maximal de symboles (2-20), toujours inclure les symboles détenus.
- Correlation : les cinq unités de temps, période (nombre de variations de barre à barre, 20-500, par défaut 100).
- Open position exposure : afficher ou masquer, unité de temps du contrôle, seuil |r| (0.30-0.99), magic number (-1 = toutes les positions), nombre maximal de lignes de paires (1-30).
- Alerts : activée ou non, risque combiné minimal en % des fonds propres (0 = toute paire), pop-up, push.
- Panel : langue, coin, décalages, taille, couleurs, notes sous le panneau, démarrer replié.
- 30 paramètres en 6 groupes.
Méthode de calcul
- Barres clôturées uniquement ; la barre en cours n'est jamais utilisée. Pour chaque paire de symboles, seules les barres ayant la même heure d'ouverture sur les deux symboles sont utilisées. À partir des "période + 1" dernières barres communes, l'indicateur construit les variations de clôture à clôture (clôture / clôture précédente - 1) et calcule le coefficient de corrélation de Pearson r.
- Si deux symboles ont moins de barres communes que la période (horaires de trading différents, historique court), r est calculé avec ce qui existe et affiché pâle avec "~" comme valeur de référence. Avec moins de 10 variations, "-" est affiché.
- Risque par symbole = lots nets x valeur monétaire d'un mouvement quotidien ATR(14), dans la devise du compte. C'est la taille d'un mouvement quotidien typique, pas un stop loss ni une perte maximale.
- Pour une paire, sens A x sens B x signe de r décide du type : positif = même sens (combiné = somme des deux risques), négatif = compensation (restant = différence).
- L'estimation avec corrélation est la racine carrée de E'CE (E = risques signés, C = matrice de corrélation de l'unité de temps d'exposition). C'est un chiffre approximatif, pas une prévision statistique.
Remarques et limites
- La corrélation décrit comment les symboles ont évolué sur la période choisie. Elle change avec le temps, peut se rompre rapidement (par exemple autour de news importantes) et n'est pas une prévision. Les couleurs montrent le signe et l'ampleur de r ; ce ne sont pas des couleurs d'achat ou de vente. Les valeurs passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les décisions de trading vous appartiennent.
- Les chiffres de risque sont une estimation fondée sur un ATR quotidien. Les mouvements réels peuvent être bien plus grands ; gaps, slippage et spread ne sont pas inclus. Ils ne limitent pas votre perte.
- Seules les positions ouvertes sont comptées ; les ordres en attente ne le sont pas. Un symbole détenu absent de la matrice est marqué * (corrélation inconnue).
- Le mode Observation du marché utilise les 20 premiers symboles de l'Observation du marché. Pour choisir les symboles, utilisez le mode liste. En mode liste, les symboles absents de l'Observation du marché y sont ajoutés pour recevoir les données, puis retirés quand l'indicateur est supprimé (sauf si un graphique, une position ou un ordre les utilise).
- La première fois qu'un symbole est utilisé, le terminal peut avoir besoin d'un peu de temps pour charger son historique ; d'ici là le panneau indique le chargement.
- Taille du panneau : avec 20 symboles et la taille Medium, environ 560 pixels de haut, avec beaucoup de positions environ 630 à 800 pixels. Sur un graphique moins haut, le panneau se réduit (texte jusqu'à 75 %), regroupe les lignes d'exposition qui ne tiennent pas en "+N more lines" (la ligne de la somme des risques reste) et, si cela ne suffit pas, n'affiche que la partie haute avec une marque dans le titre. Pour le réduire : taille Small, moins de symboles, notes désactivées, moins de lignes de paires, ou repli.
- Panneau de trading en un clic : dans les coins supérieur gauche et inférieur gauche, le panneau s'écarte automatiquement, aussi quand vous l'activez ou le désactivez (en environ une seconde). Les coins de droite ne le chevauchent pas.
- Alertes : une même paire est signalée au plus une fois toutes les 30 minutes. Les paires déjà présentes au lancement de l'indicateur ne sont pas signalées. Pas d'alertes dans le testeur de stratégie ni depuis iCustom. Les notifications push nécessitent les réglages du terminal.
- iCustom : buffer 0 = nombre de paires dans le même sens, buffer 1 = le plus grand risque combiné parmi elles en % des fonds propres. Les valeurs avancent seulement à l'arrivée des ticks et peuvent donc mettre de quelques secondes à environ 45 secondes à apparaître. Le buffer 1 vaut EMPTY tant que l'ATR quotidien n'est pas chargé et quand il n'y a pas de paire dans le même sens. Passez des paramètres dans leurs plages valides. Dans le testeur de stratégie sans mode visuel, l'indicateur ne fait rien (EMPTY).
- Mode visuel du testeur de stratégie : s'il n'y a aucune position, le panneau affiche des positions de démonstration (marquées testeur uniquement) pour que la partie exposition soit visible. Aucun ordre n'est passé.
- Laissez le paramètre "Debug" désactivé ; il écrit un fichier de contrôle pour le développement.
Compatibilité et support
- MetaTrader 5 uniquement. La version MetaTrader 4 est un produit séparé. Fonctionne sur tout graphique avec les symboles forex, métaux, indices et autres de votre courtier.
- Pas de DLL, pas d'accès Internet.
- Support par les messages MQL5, réponse sous 3 jours ouvrés : installation, réglages et signalements de bugs. Les questions sur les vues de marché, les décisions de trading ou les positions à détenir ne peuvent pas recevoir de réponse.
