Correlation Matrix and Open Position Exposure
- Indicadores
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Kazuma Uezono
MQL5 / MQL4 / Pine Script v6 developer and active trader.
Seller on the MQL5 Market (indicators for MT4/MT5).
Services:
- TradingView Pine Script to MT5/MT4 conversion (bar-by-bar matching, with tester report)
- MT4 to MT5 migration - Versión: 1.2
- Activaciones: 5
Correlation Matrix and Open Position Exposure muestra dos cosas en un solo panel de su gráfico de MetaTrader 5: un mapa de calor de lo estrechamente que se han movido juntos hasta 20 símbolos, y una lista de los pares de sus posiciones abiertas que están muy correlacionados. Cada par se marca como concentración en la misma dirección (las posiciones tienden a ganar o perder juntas, así que sus riesgos se suman) o como compensación (tienden a anularse entre sí).
Está pensado para traders que mantienen varias posiciones a la vez y quieren ver cuándo, por ejemplo, una compra de EURUSD y una compra de GBPUSD se acercan a una sola posición más grande. Es solo una herramienta de visualización: no da señales de compra o venta y nunca abre, modifica ni cierra una posición u orden.
Funciones
- Mapa de calor de correlaciones para hasta 20 símbolos: los primeros 20 símbolos de Observación del mercado, o su propia lista separada por comas (prefijo y sufijo del bróker detectados automáticamente o ajustados a mano). Los símbolos con posiciones abiertas se añaden siempre (se puede desactivar).
- Marcos temporales M15, M30, H1, H4 y D1, cada uno activable (por defecto H1, H4, D1). Se cambia entre ellos con las pestañas del panel.
- Exposición de las posiciones abiertas en el marco temporal que elija (por defecto H1): lotes netos por símbolo (compra +, venta -, una cobertura en el mismo símbolo se compensa), una estimación del riesgo por símbolo y todos los pares de símbolos en cartera con |r| igual o superior a su umbral (por defecto 0.70), marcados como "Same direction" con el riesgo combinado u "Offsetting" con el riesgo restante.
- Totales: la suma simple de los riesgos y una estimación que tiene en cuenta las correlaciones, ambas también en % del capital (equity).
- Filtro opcional por número mágico, para ver solo las posiciones de un EA.
- Al hacer clic en la fila de un símbolo, el gráfico cambia a ese símbolo. Botón para plegar, tres tamaños, colores claros u oscuros según el fondo del gráfico, cuatro esquinas; varias copias en la misma esquina se apilan.
- Alerta cuando un nuevo par en la misma dirección alcanza un riesgo combinado del X % del capital (desactivada por defecto). Ventana emergente y notificación push.
- Dos buffers para sus propios EA (iCustom).
- Inglés o japonés (Auto sigue el idioma del terminal).
Parámetros principales
- Symbols: Observación del mercado o lista, la lista, prefijo, sufijo, máximo de símbolos (2-20), incluir siempre los símbolos en cartera.
- Correlation: los cinco marcos temporales, periodo (número de cambios de barra a barra, 20-500, por defecto 100).
- Open position exposure: mostrar u ocultar, marco temporal para la comprobación, umbral |r| (0.30-0.99), número mágico (-1 = todas las posiciones), máximo de líneas de pares (1-30).
- Alerts: activada o no, riesgo combinado mínimo en % del capital (0 = cualquier par), ventana emergente, push.
- Panel: idioma, esquina, desplazamientos, tamaño, colores, notas bajo el panel, iniciar plegado.
- 30 parámetros en 6 grupos.
Cómo se calcula
- Solo barras cerradas; la barra actual nunca se usa. Para cada par de símbolos solo se usan las barras con la misma hora de apertura en ambos símbolos. Con las últimas "periodo + 1" barras comunes el indicador construye los cambios de cierre a cierre (cierre / cierre anterior - 1) y calcula el coeficiente de correlación de Pearson r.
- Si dos símbolos tienen menos barras comunes que el periodo (horarios de negociación distintos, historial corto), r se calcula con lo que hay y se muestra atenuado con "~" como valor de referencia. Con menos de 10 cambios se muestra "-".
- Riesgo por símbolo = lotes netos x el valor monetario de un movimiento diario de ATR(14), en la divisa de la cuenta. Es el tamaño de un movimiento diario típico, no un stop loss ni una pérdida máxima.
- Para un par, dirección A x dirección B x el signo de r decide el tipo: positivo = misma dirección (combinado = suma de los dos riesgos), negativo = compensación (restante = diferencia).
- La estimación con correlación es la raíz cuadrada de E'CE (E = riesgos con signo, C = matriz de correlación del marco temporal de exposición). Es una cifra aproximada, no una previsión estadística.
Notas y limitaciones
- La correlación describe cómo se movieron los símbolos en el periodo elegido. Cambia con el tiempo, puede romperse rápidamente (por ejemplo alrededor de noticias importantes) y no es una previsión. Los colores muestran el signo y el tamaño de r; no son colores de compra o venta. Los valores pasados no garantizan resultados futuros. Las decisiones de trading son suyas.
- Las cifras de riesgo son una estimación basada en un ATR diario. Los movimientos reales pueden ser mucho mayores; los gaps, el deslizamiento y el spread no están incluidos. No son un límite de su pérdida.
- Solo se cuentan las posiciones abiertas; las órdenes pendientes no. Un símbolo en cartera que no está en la matriz se marca con * (correlación desconocida).
- El modo Observación del mercado usa los primeros 20 símbolos de Observación del mercado. Para elegir los símbolos, use el modo lista. En modo lista, los símbolos que no están en Observación del mercado se añaden para recibir datos y se quitan de nuevo al eliminar el indicador (salvo que un gráfico, una posición o una orden los use).
- La primera vez que se usa un símbolo, el terminal puede necesitar algo de tiempo para cargar su historial; hasta entonces el panel indica que está cargando.
- Tamaño del panel: con 20 símbolos y tamaño Medium mide unos 560 píxeles de alto, con muchas posiciones unos 630 a 800 píxeles. En un gráfico más bajo el panel se reduce (texto hasta el 75 %), agrupa las líneas de exposición que no caben en "+N more lines" (la línea con la suma de riesgos se mantiene) y, si aun así no cabe, muestra solo la parte superior con una marca en el título. Para hacerlo más pequeño: tamaño Small, menos símbolos, notas desactivadas, menos líneas de pares o plegarlo.
- Panel de trading con un clic: en las esquinas superior izquierda e inferior izquierda el panel se aparta automáticamente, también cuando lo activa o desactiva (en aproximadamente un segundo). Las esquinas derechas no lo solapan.
- Alertas: el mismo par se notifica como máximo una vez cada 30 minutos. Los pares que ya existen cuando arranca el indicador no se notifican. No hay alertas en el Probador de estrategias ni desde iCustom. Las notificaciones push requieren la configuración del terminal.
- iCustom: buffer 0 = número de pares en la misma dirección, buffer 1 = el mayor riesgo combinado entre ellos en % del capital. Los valores avanzan solo cuando llegan ticks, por lo que pueden tardar desde unos segundos hasta unos 45 segundos en aparecer. El buffer 1 es EMPTY hasta que se carga el ATR diario y cuando no hay par en la misma dirección. Pase los parámetros dentro de sus rangos válidos. En el Probador de estrategias sin modo visual el indicador no hace nada (EMPTY).
- Modo visual del Probador de estrategias: si no hay posiciones, el panel muestra posiciones de demostración (marcadas como solo probador) para que se vea la sección de exposición. No se colocan órdenes.
- Mantenga desactivado el parámetro "Debug"; escribe un archivo de comprobación para el desarrollo.
Compatibilidad y soporte
- Solo MetaTrader 5. La versión para MetaTrader 4 es un producto aparte. Funciona en cualquier gráfico con los símbolos de forex, metales, índices y otros que ofrezca su bróker.
- Sin DLL, sin acceso a Internet.
- Soporte por mensajes de MQL5, respuesta en 3 días hábiles: instalación, configuración e informes de errores. No se pueden responder preguntas sobre opiniones de mercado, decisiones de trading o qué posiciones mantener.
