Correlation Matrix and Open Position Exposure
- Indicatori
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Kazuma Uezono
MQL5 / MQL4 / Pine Script v6 developer and active trader.
Seller on the MQL5 Market (indicators for MT4/MT5).
Services:
- TradingView Pine Script to MT5/MT4 conversion (bar-by-bar matching, with tester report)
- MT4 to MT5 migration - Versione: 1.2
- Attivazioni: 5
Correlation Matrix and Open Position Exposure mostra due cose in un unico pannello sul grafico di MetaTrader 5: una heat map di quanto strettamente si sono mossi insieme fino a 20 simboli, e un elenco delle coppie delle posizioni aperte che sono fortemente correlate. Ogni coppia è indicata come concentrazione nella stessa direzione (le posizioni tendono a guadagnare o perdere insieme, quindi i rischi si sommano) oppure come compensazione (tendono ad annullarsi a vicenda).
È pensato per i trader che tengono più posizioni contemporaneamente e vogliono vedere quando, per esempio, un acquisto su EURUSD e un acquisto su GBPUSD equivalgono quasi a un'unica posizione più grande. È solo uno strumento di visualizzazione: non dà segnali di acquisto o vendita e non apre, modifica né chiude mai una posizione o un ordine.
Funzionalità
- Heat map delle correlazioni per fino a 20 simboli: i primi 20 simboli della Finestra di mercato, oppure una propria lista separata da virgole (prefisso e suffisso del broker rilevati automaticamente o impostati a mano). I simboli con posizioni aperte vengono sempre aggiunti (disattivabile).
- Timeframe M15, M30, H1, H4 e D1, ciascuno attivabile (predefiniti H1, H4, D1). Si passa dall'uno all'altro con le schede del pannello.
- Esposizione delle posizioni aperte sul timeframe scelto (predefinito H1): lotti netti per simbolo (acquisto +, vendita -, una copertura sullo stesso simbolo viene compensata), una stima del rischio per simbolo e tutte le coppie di simboli detenuti con |r| pari o superiore alla soglia (predefinita 0.70), indicate come "Same direction" con il rischio combinato oppure "Offsetting" con il rischio residuo.
- Totali: la somma semplice dei rischi e una stima che tiene conto delle correlazioni, entrambe anche in % dell'equity.
- Filtro opzionale per magic number, per vedere solo le posizioni di un EA.
- Un clic sulla riga di un simbolo porta il grafico su quel simbolo. Pulsante per comprimere, tre dimensioni, colori chiari o scuri in base allo sfondo del grafico, quattro angoli; più copie nello stesso angolo vengono impilate.
- Avviso quando una nuova coppia nella stessa direzione raggiunge un rischio combinato pari a X % dell'equity (disattivato per impostazione predefinita). Pop-up e notifica push.
- Due buffer per i propri EA (iCustom).
- Inglese o giapponese (Auto segue la lingua del terminale).
Parametri principali
- Symbols: Finestra di mercato o lista, la lista, prefisso, suffisso, numero massimo di simboli (2-20), includere sempre i simboli detenuti.
- Correlation: i cinque timeframe, periodo (numero di variazioni da barra a barra, 20-500, predefinito 100).
- Open position exposure: mostra o nascondi, timeframe del controllo, soglia |r| (0.30-0.99), magic number (-1 = tutte le posizioni), numero massimo di righe delle coppie (1-30).
- Alerts: attivo o no, rischio combinato minimo in % dell'equity (0 = qualsiasi coppia), pop-up, push.
- Panel: lingua, angolo, scostamenti, dimensione, colori, note sotto il pannello, avvio compresso.
- 30 parametri in 6 gruppi.
Come viene calcolato
- Solo barre chiuse; la barra corrente non viene mai usata. Per ogni coppia di simboli si usano solo le barre con lo stesso orario di apertura su entrambi i simboli. Dalle ultime "periodo + 1" barre comuni l'indicatore costruisce le variazioni da chiusura a chiusura (chiusura / chiusura precedente - 1) e calcola il coefficiente di correlazione di Pearson r.
- Se due simboli hanno meno barre comuni del periodo (orari di negoziazione diversi, storico breve), r viene calcolato con quelle disponibili e mostrato sbiadito con "~" come valore di riferimento. Con meno di 10 variazioni viene mostrato "-".
- Rischio per simbolo = lotti netti x il valore monetario di un movimento giornaliero di ATR(14), nella valuta del conto. È l'ampiezza di un movimento giornaliero tipico, non uno stop loss né una perdita massima.
- Per una coppia, direzione A x direzione B x il segno di r decide il tipo: positivo = stessa direzione (combinato = somma dei due rischi), negativo = compensazione (residuo = differenza).
- La stima con correlazione è la radice quadrata di E'CE (E = rischi con segno, C = matrice di correlazione del timeframe dell'esposizione). È un valore approssimativo, non una previsione statistica.
Note e limiti
- La correlazione descrive come si sono mossi i simboli nel periodo scelto. Cambia nel tempo, può rompersi rapidamente (per esempio intorno a notizie importanti) e non è una previsione. I colori mostrano il segno e l'entità di r; non sono colori di acquisto o vendita. I valori passati non garantiscono risultati futuri. Le decisioni di trading spettano all'utente.
- I valori di rischio sono una stima basata su un ATR giornaliero. I movimenti reali possono essere molto più ampi; gap, slippage e spread non sono inclusi. Non rappresentano un limite alla perdita.
- Vengono contate solo le posizioni aperte; gli ordini pendenti no. Un simbolo detenuto che non è nella matrice è indicato con * (correlazione sconosciuta).
- La modalità Finestra di mercato usa i primi 20 simboli della Finestra di mercato. Per scegliere i simboli, usare la modalità lista. In modalità lista, i simboli assenti dalla Finestra di mercato vengono aggiunti per ricevere i dati e rimossi di nuovo quando l'indicatore viene tolto (a meno che un grafico, una posizione o un ordine li usi).
- La prima volta che si usa un simbolo, il terminale può aver bisogno di un po' di tempo per caricarne lo storico; fino ad allora il pannello indica il caricamento.
- Dimensioni del pannello: con 20 simboli e dimensione Medium circa 560 pixel di altezza, con molte posizioni circa da 630 a 800 pixel. Su un grafico più basso il pannello si riduce (testo fino al 75%), raggruppa le righe di esposizione che non entrano in "+N more lines" (la riga con la somma dei rischi resta) e, se ancora non entra, mostra solo la parte superiore con un segno nel titolo. Per renderlo più piccolo: dimensione Small, meno simboli, note disattivate, meno righe delle coppie, oppure comprimerlo.
- Pannello di trading con un clic: negli angoli in alto a sinistra e in basso a sinistra il pannello si sposta automaticamente, anche quando lo si attiva o disattiva (entro circa un secondo). Gli angoli di destra non si sovrappongono.
- Avvisi: la stessa coppia viene segnalata al massimo una volta ogni 30 minuti. Le coppie già presenti all'avvio dell'indicatore non vengono segnalate. Nessun avviso nello Strategy Tester o da iCustom. Le notifiche push richiedono le impostazioni del terminale.
- iCustom: buffer 0 = numero di coppie nella stessa direzione, buffer 1 = il rischio combinato più alto tra esse in % dell'equity. I valori avanzano solo all'arrivo dei tick, quindi possono richiedere da pochi secondi a circa 45 secondi per comparire. Il buffer 1 è EMPTY finché l'ATR giornaliero non è caricato e quando non c'è una coppia nella stessa direzione. Passare i parametri nei rispettivi intervalli validi. Nello Strategy Tester senza modalità visuale l'indicatore non fa nulla (EMPTY).
- Modalità visuale dello Strategy Tester: se non ci sono posizioni, il pannello mostra posizioni dimostrative (indicate come solo tester) così che la sezione dell'esposizione sia visibile. Non vengono inseriti ordini.
- Lasciare disattivato il parametro "Debug"; scrive un file di controllo per lo sviluppo.
Compatibilità e supporto
- Solo MetaTrader 5. La versione per MetaTrader 4 è un prodotto separato. Funziona su qualsiasi grafico con i simboli forex, metalli, indici e altri offerti dal broker.
- Nessuna DLL, nessun accesso a Internet.
- Supporto tramite messaggi MQL5, risposta entro 3 giorni lavorativi: installazione, impostazioni e segnalazioni di bug. Non è possibile rispondere a domande su opinioni di mercato, decisioni di trading o quali posizioni tenere.
