Correlation Matrix and Open Position Exposure
- Indicadores
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Kazuma Uezono
MQL5 / MQL4 / Pine Script v6 developer and active trader.
Seller on the MQL5 Market (indicators for MT4/MT5).
Services:
- TradingView Pine Script to MT5/MT4 conversion (bar-by-bar matching, with tester report)
- MT4 to MT5 migration - Versão: 1.2
- Ativações: 5
Correlation Matrix and Open Position Exposure mostra duas coisas em um único painel no seu gráfico do MetaTrader 5: um mapa de calor de quão próximos se moveram até 20 símbolos, e uma lista dos pares das suas posições abertas que estão altamente correlacionados. Cada par é marcado como concentração na mesma direção (as posições tendem a ganhar ou perder juntas, então seus riscos se somam) ou como compensação (tendem a se anular).
É indicado para traders que mantêm várias posições ao mesmo tempo e querem ver quando, por exemplo, uma compra de EURUSD e uma compra de GBPUSD ficam próximas de uma única posição maior. É apenas uma ferramenta de exibição: não dá sinais de compra ou venda e nunca abre, modifica ou fecha uma posição ou ordem.
Recursos
- Mapa de calor de correlação para até 20 símbolos: os primeiros 20 símbolos da Observação do Mercado, ou a sua própria lista separada por vírgulas (prefixo e sufixo da corretora detectados automaticamente ou definidos manualmente). Símbolos com posições abertas são sempre adicionados (pode ser desligado).
- Tempos gráficos M15, M30, H1, H4 e D1, cada um ligado ou desligado (padrão H1, H4, D1). Troca pelas abas do painel.
- Exposição das posições abertas no tempo gráfico escolhido (padrão H1): lotes líquidos por símbolo (compra +, venda -, um hedge no mesmo símbolo é compensado), uma estimativa de risco por símbolo e todos os pares de símbolos em carteira com |r| igual ou acima do seu limite (padrão 0.70), marcados como "Same direction" com o risco combinado ou "Offsetting" com o risco restante.
- Totais: a soma simples dos riscos e uma estimativa que leva em conta as correlações, ambas também em % do patrimônio líquido (equity).
- Filtro opcional por magic number, para ver apenas as posições de um EA.
- Clicar na linha de um símbolo muda o gráfico para esse símbolo. Botão de recolher, três tamanhos, cores claras ou escuras conforme o fundo do gráfico, quatro cantos; várias cópias no mesmo canto são empilhadas.
- Alerta quando um novo par na mesma direção atinge um risco combinado de X % do patrimônio (desligado por padrão). Pop-up e notificação push.
- Dois buffers para os seus próprios EAs (iCustom).
- Inglês ou japonês (Auto segue o idioma do terminal).
Parâmetros principais
- Symbols: Observação do Mercado ou lista, a lista, prefixo, sufixo, máximo de símbolos (2-20), sempre incluir símbolos em carteira.
- Correlation: os cinco tempos gráficos, período (número de variações de barra a barra, 20-500, padrão 100).
- Open position exposure: mostrar ou ocultar, tempo gráfico da verificação, limite |r| (0.30-0.99), magic number (-1 = todas as posições), máximo de linhas de pares (1-30).
- Alerts: ligado ou desligado, risco combinado mínimo em % do patrimônio (0 = qualquer par), pop-up, push.
- Panel: idioma, canto, deslocamentos, tamanho, cores, notas abaixo do painel, iniciar recolhido.
- 30 parâmetros em 6 grupos.
Como é calculado
- Somente barras fechadas; a barra atual nunca é usada. Para cada par de símbolos, usam-se apenas as barras com o mesmo horário de abertura nos dois símbolos. A partir das últimas "período + 1" barras comuns, o indicador monta as variações de fechamento a fechamento (fechamento / fechamento anterior - 1) e calcula o coeficiente de correlação de Pearson r.
- Se dois símbolos têm menos barras comuns do que o período (horários de negociação diferentes, histórico curto), r é calculado com o que existe e mostrado esmaecido com "~" como valor de referência. Com menos de 10 variações, mostra "-".
- Risco por símbolo = lotes líquidos x o valor monetário de um movimento diário de ATR(14), na moeda da conta. É o tamanho de um movimento diário típico, não um stop loss nem uma perda máxima.
- Para um par, direção A x direção B x o sinal de r decide o tipo: positivo = mesma direção (combinado = soma dos dois riscos), negativo = compensação (restante = diferença).
- A estimativa com correlação é a raiz quadrada de E'CE (E = riscos com sinal, C = matriz de correlação do tempo gráfico da exposição). É um número aproximado, não uma previsão estatística.
Notas e limitações
- A correlação descreve como os símbolos se moveram no período escolhido. Ela muda com o tempo, pode se desfazer rapidamente (por exemplo em torno de notícias importantes) e não é uma previsão. As cores mostram o sinal e o tamanho de r; não são cores de compra ou venda. Valores passados não garantem resultados futuros. As decisões de trading são suas.
- Os números de risco são uma estimativa baseada em um ATR diário. Movimentos reais podem ser muito maiores; gaps, slippage e spread não estão incluídos. Não são um limite para a sua perda.
- Somente posições abertas são contadas; ordens pendentes não. Um símbolo em carteira que não está na matriz é marcado com * (correlação desconhecida).
- O modo Observação do Mercado usa os primeiros 20 símbolos da Observação do Mercado. Para escolher os símbolos, use o modo lista. No modo lista, símbolos que não estão na Observação do Mercado são adicionados para receber dados e removidos novamente quando o indicador é removido (a menos que um gráfico, posição ou ordem os use).
- Na primeira vez que um símbolo é usado, o terminal pode precisar de algum tempo para carregar o histórico; até lá o painel indica que está carregando.
- Tamanho do painel: com 20 símbolos e tamanho Medium, cerca de 560 pixels de altura; com muitas posições, cerca de 630 a 800 pixels. Em um gráfico mais baixo o painel encolhe (texto até 75%), agrupa as linhas de exposição que não cabem em "+N more lines" (a linha com a soma dos riscos permanece) e, se ainda não couber, mostra apenas a parte de cima com uma marca no título. Para deixá-lo menor: tamanho Small, menos símbolos, notas desligadas, menos linhas de pares ou recolher.
- Painel de negociação com um clique: nos cantos superior esquerdo e inferior esquerdo o painel sai do caminho automaticamente, também quando você o liga ou desliga (em cerca de um segundo). Os cantos da direita não se sobrepõem a ele.
- Alertas: o mesmo par é avisado no máximo uma vez a cada 30 minutos. Pares que já existem quando o indicador inicia não são avisados. Não há alertas no Testador de Estratégia nem a partir do iCustom. Notificações push exigem as configurações do terminal.
- iCustom: buffer 0 = número de pares na mesma direção, buffer 1 = o maior risco combinado entre eles em % do patrimônio. Os valores avançam apenas quando chegam ticks, por isso podem levar de alguns segundos até cerca de 45 segundos para aparecer. O buffer 1 é EMPTY até o ATR diário ser carregado e quando não há par na mesma direção. Passe os parâmetros dentro das faixas válidas. No Testador de Estratégia sem modo visual o indicador não faz nada (EMPTY).
- Modo visual do Testador de Estratégia: se não houver posições, o painel mostra posições de demonstração (marcadas como somente testador) para que a seção de exposição seja vista. Nenhuma ordem é colocada.
- Mantenha o parâmetro "Debug" desligado; ele grava um arquivo de verificação para o desenvolvimento.
Compatibilidade e suporte
- Somente MetaTrader 5. A versão para MetaTrader 4 é um produto separado. Funciona em qualquer gráfico com os símbolos de forex, metais, índices e outros que a sua corretora oferece.
- Sem DLLs, sem acesso à internet.
- Suporte por mensagens do MQL5, resposta em até 3 dias úteis: instalação, configurações e relatos de erros. Perguntas sobre opiniões de mercado, decisões de trading ou quais posições manter não podem ser respondidas.
