Correlation Matrix and Open Position Exposure
- 지표
- 버전: 1.2
- 활성화: 5
Correlation Matrix and Open Position Exposure는 MetaTrader 5 차트 위의 패널 하나에 두 가지를 보여 줍니다. 최대 20개 심볼이 얼마나 함께 움직여 왔는지를 나타내는 상관관계 히트맵과, 보유 포지션 중 상관이 높은 조합의 목록입니다. 조합은 "같은 방향 집중"(함께 이기거나 지기 쉬워 리스크가 더해짐) 또는 "상쇄"(서로 상쇄되기 쉬움)로 표시됩니다.
여러 포지션을 동시에 보유하는 트레이더가, 예를 들어 EURUSD 매수와 GBPUSD 매수가 사실상 하나의 큰 포지션에 가까운지 확인하기 위한 도구입니다. 표시 전용이며 매수·매도 신호를 주지 않고, 포지션이나 주문을 열거나 수정하거나 청산하지 않습니다.
기능
- 최대 20개 심볼의 상관관계 히트맵: 시장 감시 창의 처음 20개 심볼 또는 쉼표로 구분한 목록(브로커 접두어·접미어는 자동 판정, 수동 설정도 가능). 보유 중인 심볼은 항상 포함합니다(끌 수 있음).
- 시간 프레임 M15, M30, H1, H4, D1을 각각 켜기/끄기(기본값 H1, H4, D1). 패널의 탭으로 전환.
- 선택한 시간 프레임(기본값 H1)에서의 보유 포지션 상관 노출: 심볼별 순 랏(매수 +, 매도 -, 같은 심볼의 양방향 포지션은 상계), 심볼별 리스크 추정치, |r|이 임계값(기본값 0.70) 이상인 보유 심볼 조합 전부. "Same direction"은 합계 리스크, "Offsetting"은 잔여 리스크를 표시.
- 합계: 리스크의 단순 합계와 상관을 고려한 추정치, 둘 다 자기자본(에퀴티) 대비 %도 표시.
- 매직 넘버로 좁혀서 한 EA의 포지션만 볼 수도 있습니다.
- 심볼 행을 클릭하면 차트를 그 심볼로 전환. 접기 버튼, 세 가지 크기, 차트 배경에 맞춘 밝은/어두운 색, 네 모서리. 같은 모서리에 여러 개를 두면 쌓아서 표시합니다.
- 새로운 같은 방향 조합의 합계 리스크가 에퀴티의 X% 이상이 되면 알림(기본값 꺼짐). 팝업과 푸시 알림.
- 본인 EA용 버퍼 2개(iCustom).
- 영어 또는 일본어(Auto는 터미널 언어를 따름).
주요 설정
- Symbols: 시장 감시 또는 목록, 목록 내용, 접두어, 접미어, 최대 심볼 수(2-20), 보유 심볼 항상 포함.
- Correlation: 다섯 개의 시간 프레임, 기간(봉 간 변화의 수, 20-500, 기본값 100).
- Open position exposure: 표시/숨김, 판정에 쓰는 시간 프레임, 임계값 |r|(0.30-0.99), 매직 넘버(-1 = 모든 포지션), 조합 최대 행 수(1-30).
- Alerts: 켜기/끄기, 합계 리스크 하한(에퀴티 대비 %, 0 = 모든 조합), 팝업, 푸시.
- Panel: 언어, 모서리, 오프셋, 크기, 색, 패널 아래 메모, 접은 상태로 시작.
- 6개 그룹, 30개 입력.
계산 방법
- 확정된 봉만 사용하며 현재 봉은 쓰지 않습니다. 심볼 쌍마다 두 심볼 모두 시가 시각이 같은 봉만 씁니다. 최근 "기간 + 1"개의 공통 봉에서 종가 변화율(종가 / 이전 종가 - 1)을 만들고 피어슨 상관계수 r을 계산합니다.
- 두 심볼의 공통 봉이 기간보다 적으면(거래 시간 차이, 짧은 이력) 있는 만큼으로 계산하고, "~"와 흐린 색으로 참고값임을 표시합니다. 변화가 10개 미만이면 "-"입니다.
- 심볼별 리스크 = 순 랏 x 일봉 ATR(14) 1개분의 움직임 금액(계좌 통화). 흔한 하루 움직임의 크기이며, 손절 금액도 최대 손실도 아닙니다.
- 조합의 종류는 A의 방향 x B의 방향 x r의 부호로 정합니다. 양수 = 같은 방향(합계 = 두 리스크의 합), 음수 = 상쇄(잔여 = 차이).
- 상관을 고려한 추정치는 E'CE의 제곱근입니다(E = 부호 있는 리스크, C = 노출 판정 시간 프레임의 상관 행렬). 대략적인 수치이며 통계적 예측이 아닙니다.
참고 및 한계
- 상관은 선택한 기간에 심볼들이 어떻게 움직였는지를 나타냅니다. 시기에 따라 변하고, 중요한 뉴스 전후 등에 빠르게 무너질 수 있으며, 예측이 아닙니다. 색은 r의 부호와 크기를 나타내며 매수·매도 색이 아닙니다. 과거 값은 미래 결과를 보장하지 않습니다. 매매 판단은 본인이 하십시오.
- 리스크 수치는 일봉 ATR 1개분에 근거한 추정치입니다. 실제 움직임은 훨씬 클 수 있으며 갭, 슬리피지, 스프레드는 포함하지 않습니다. 손실의 상한이 아닙니다.
- 보유 포지션만 세며 대기 주문은 세지 않습니다. 매트릭스에 없는 보유 심볼에는 *를 붙입니다(상관을 판정할 수 없음).
- 시장 감시 모드는 시장 감시 창의 위에서 20개 심볼을 씁니다. 심볼을 직접 정하려면 목록 모드를 쓰세요. 목록 모드에서는 시장 감시에 없는 심볼을 데이터 수신을 위해 추가하고, 인디케이터를 제거하면 다시 빼냅니다(차트·포지션·주문에서 쓰는 심볼은 남김).
- 처음 쓰는 심볼은 이력 로딩에 시간이 걸릴 수 있으며, 그동안 패널에 로딩 중이라고 표시합니다.
- 패널 크기: 20개 심볼, 크기 Medium에서 높이 약 560픽셀, 보유가 많으면 약 630~800픽셀. 차트가 낮으면 자동으로 줄이고(글자는 75%까지), 들어가지 않는 노출 행은 "+N more lines"로 묶습니다(리스크 합계 행은 남김). 그래도 안 되면 위쪽만 표시하고 제목에 그 사실을 표시합니다. 작게 하는 방법: 크기 Small, 심볼 줄이기, 메모 끄기, 조합 행 수 줄이기, 접기.
- 원클릭 거래 패널: 왼쪽 위·왼쪽 아래 모서리에서는 자동으로 피합니다. 표시를 켜고 끌 때도 약 1초 이내에 따라갑니다. 오른쪽 모서리는 겹치지 않습니다.
- 알림: 같은 조합은 30분에 한 번까지. 인디케이터를 붙인 시점에 이미 있는 조합은 알리지 않습니다. 전략 테스터와 iCustom에서는 알리지 않습니다. 푸시 알림은 터미널 설정이 필요합니다.
- iCustom: 버퍼 0 = 같은 방향 조합의 수, 버퍼 1 = 그중 가장 큰 합계 리스크(에퀴티 대비 %). 틱이 올 때만 진행하므로 값이 나오기까지 몇 초에서 약 45초가 걸릴 수 있습니다. 버퍼 1은 일봉 ATR이 준비될 때까지와 같은 방향 조합이 없을 때 EMPTY입니다. 입력은 유효한 범위로 넘겨 주세요. 전략 테스터의 비시각 모드에서는 아무것도 하지 않습니다(EMPTY).
- 전략 테스터 시각 모드: 포지션이 없으면 노출 부분이 보이도록 데모 가상 포지션(테스터 전용으로 표시)을 보여 줍니다. 주문은 하지 않습니다.
- 입력 "Debug"는 꺼 두세요(개발용 확인 파일을 씁니다).
호환성 및 지원
- MetaTrader 5 전용입니다. MetaTrader 4 버전은 별도 상품입니다. 브로커가 제공하는 외환·금속·지수 등의 심볼로 어떤 차트에서든 쓸 수 있습니다.
- DLL과 인터넷 통신을 쓰지 않습니다.
- MQL5 메시지로 지원하며 3영업일 이내에 답변합니다: 설치, 설정, 버그 보고. 시장 전망, 매매 판단, 어떤 포지션을 보유해야 하는지에 관한 질문에는 답할 수 없습니다.
