Correlation Matrix and Open Position Exposure
- インディケータ
- バージョン: 1.2
- アクティベーション: 5
Correlation Matrix and Open Position Exposure は、MetaTrader 5 のチャート上の1つのパネルに2つのものを表示するインジケーターです。最大20銘柄がどれだけ一緒に動いてきたかを示す相関のヒートマップと、保有ポジションのうち相関の高い組の一覧です。組は「同じ方向の偏り」（一緒に勝ち負けしやすく、リスクが足し算になる）か、「打ち消し合い」（互いに打ち消しやすい）として示します。
複数のポジションを同時に持つ方が、たとえば EURUSD の買いと GBPUSD の買いが実質1つの大きなポジションに近くなっていないかを確かめるための道具です。表示専用で、売買シグナルは出さず、ポジションや注文を建てる・変える・決済することは一切ありません。
機能
・最大20銘柄の相関ヒートマップ：気配値表示の先頭20銘柄、またはカンマ区切りの銘柄リスト（取引会社のプレフィックス・サフィックスは自動判定、手動でも可）。保有中の銘柄は必ず含めます（オフにもできます）
・時間足 M15、M30、H1、H4、D1 をそれぞれオン／オフ（初期値 H1、H4、D1）。パネルのタブで切り替え
・選んだ時間足（初期値 H1）での保有ポジションの相関エクスポージャー：銘柄ごとの正味のロット（買い＋、売り−、同じ銘柄の両建ては相殺）、銘柄ごとのリスクの目安、|r| がしきい値（初期値0.70）以上の保有銘柄の組すべて。「同じ方向の偏り」は合計のリスク、「打ち消し合い」は残りのリスクを表示
・合計：リスクの単純合計と、相関を考えた目安。どちらも有効証拠金に対する％も表示
・マジック番号で絞り込み（1つの EA のポジションだけを見る）も可能
・銘柄の行をクリックすると、チャートをその銘柄に切り替え。折りたたみボタン、3つの大きさ、チャートの背景に合わせた明暗の配色、4つの隅。同じ隅に複数置くと積み重ねます
・新しい「同じ方向の偏り」の組の合計リスクが有効証拠金の X％ 以上になったときのアラート（初期値オフ）。ポップアップとプッシュ通知
・ご自身の EA 用のバッファー2つ（iCustom）
・日本語か英語（初期値 Auto は MT5 の表示言語に合わせます）
主な設定
・Symbols：気配値表示かリストか、リストの中身、プレフィックス、サフィックス、最大銘柄数（2〜20）、保有銘柄を必ず含める
・Correlation：5つの時間足、期間（足と足の変化の数、20〜500、初期値100）
・Open position exposure：表示のオン／オフ、判定に使う時間足、しきい値 |r|（0.30〜0.99）、マジック番号（−1＝すべてのポジション）、組の最大行数（1〜30）
・Alerts：オン／オフ、合計リスクの下限（有効証拠金の％、0＝すべての組）、ポップアップ、プッシュ
・Panel：言語、位置、ずらし幅、大きさ、配色、パネルの下の注記、折りたたんで開始
・入力は6グループ・30項目
計算方法
・確定足だけを使い、形成中の足は使いません。2銘柄の組ごとに、両方の銘柄で始まりの時刻が同じ足だけを使います。直近の「期間＋1」本の共通の足から、終値の変化率（終値 ÷ 1本前の終値 − 1）の列を作り、ピアソンの相関係数 r を計算します。
・2銘柄の共通の足が期間より少ないとき（取引時間の違い、履歴が短い）は、ある分で計算し、「~」付きの薄い色で参考値として表示します。変化の数が10未満なら「-」です。
・銘柄ごとのリスク＝正味のロット × 日足 ATR(14) 1本分の値動きの金額（口座通貨）。よくある1日の値動きの大きさの目安で、損切り額でも損失の上限でもありません。
・組の種類は、銘柄 A の向き × 銘柄 B の向き × r の符号で決めます。プラス＝同じ方向の偏り（合計＝2つのリスクの和）、マイナス＝打ち消し合い（残り＝差）。
・相関を考えた目安は √(EᵀCE)（E＝符号付きのリスク、C＝判定に使う時間足の相関行列）です。おおまかな数字で、統計的な予測ではありません。
注意と限界
・相関は、選んだ期間に銘柄がどう動いてきたかを表すものです。時期によって変わり、大きな指標の前後などで急に崩れることもあり、予測ではありません。色は r の符号と大きさを表し、売り・買いの色ではありません。過去の値は将来の結果を保証しません。売買の判断はご自身で行ってください。
・リスクの数字は日足 ATR 1本分にもとづく目安です。実際の値動きはもっと大きくなることがあり、窓開け・スリッページ・スプレッドは含みません。損失の上限ではありません。
・数えるのは保有ポジションだけで、待機注文は数えません。マトリクスに入っていない保有銘柄には * を付けます（相関を判定できません）。
・気配値表示のモードは、気配値表示の上から20銘柄を使います。銘柄を決めたいときはリストのモードを使ってください。リストのとき、気配値表示にない銘柄はデータを受け取るために追加し、インジケーターを外すと元に戻します（チャート・ポジション・注文で使っている銘柄は残ります）。
・初めて使う銘柄は、履歴の読み込みに時間がかかることがあります。それまでパネルに読み込み中と表示します。
・パネルの大きさ：20銘柄・大きさ Medium で縦 約560ピクセル、保有が多いと 約630〜800ピクセル。チャートが低いときは自動で縮め（文字は75％まで）、入らない露出の行は「ほか N 行」にまとめます（リスクの合計の行は残します）。それでも入らなければ上の部分だけを表示し、タイトルにその旨を出します。小さくする方法：大きさ Small、銘柄を減らす、注記を消す、組の行数を減らす、折りたたむ。
・ワンクリック取引のパネル：左上・左下の隅では自動でよけます。表示を切り替えたときも約1秒以内に付いてきます。右側の隅は重なりません。
・アラート：同じ組は30分に1回まで。付けた時点ですでにある組は知らせません。ストラテジーテスターと iCustom では出しません。プッシュ通知は MT5 側の設定が必要です。
・iCustom：バッファー0＝同じ方向の偏りの組の数、バッファー1＝その中で最大の合計リスク（有効証拠金の％）。ティックが来たときだけ進むので、値が出るまで数秒〜45秒ほどかかることがあります。バッファー1は、日足 ATR がそろうまでと、同じ方向の組がないときは EMPTY です。入力は正しい範囲で渡してください。ストラテジーテスターのビジュアルでないモードでは何もしません（EMPTY）。
・ストラテジーテスターのビジュアルモード：ポジションがないときは、露出の部分が見えるようにデモの仮ポジション（テスターのみと表示）を出します。注文はしません。
・入力の「Debug」はオフのままにしてください（開発用の確認ファイルを書きます）。
動作環境とサポート
・MetaTrader 5 専用です（MetaTrader 4 版は別商品です）。どのチャートにも入れられ、取引会社が提供する FX・金属・株価指数などの銘柄に使えます。
・DLL とインターネット通信は使いません。
・サポートは MQL5 のメッセージで、3営業日以内に返信します。対応は導入・設定・不具合のご報告です。相場観、売買の判断、どのポジションを持つべきかについてのご質問にはお答えできません。
