Correlation Matrix and Open Position Exposure
- Indikatoren
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Kazuma Uezono
MQL5 / MQL4 / Pine Script v6 developer and active trader.
Seller on the MQL5 Market (indicators for MT4/MT5).
Services:
- TradingView Pine Script to MT5/MT4 conversion (bar-by-bar matching, with tester report)
- MT4 to MT5 migration - Version: 1.2
- Aktivierungen: 5
Correlation Matrix and Open Position Exposure zeigt zwei Dinge in einem Panel auf Ihrem MetaTrader-5-Chart: eine Heatmap, wie eng sich bis zu 20 Symbole gemeinsam bewegt haben, und eine Liste der Paare Ihrer offenen Positionen, die hoch korreliert sind. Ein Paar wird entweder als gleichgerichtete Konzentration markiert (die Positionen gewinnen oder verlieren eher gemeinsam, ihre Risiken addieren sich) oder als ausgleichend (sie heben sich eher gegenseitig auf).
Es ist für Trader gedacht, die mehrere Positionen gleichzeitig halten und sehen möchten, wann zum Beispiel ein Long EURUSD und ein Long GBPUSD fast einer größeren Position entsprechen. Es ist nur ein Anzeigewerkzeug: Es gibt keine Kauf- oder Verkaufssignale und eröffnet, ändert oder schließt nie eine Position oder Order.
Funktionen
- Korrelations-Heatmap für bis zu 20 Symbole: die ersten 20 Symbole der Marktübersicht oder Ihre eigene kommagetrennte Liste (Präfix und Suffix des Brokers automatisch erkannt oder manuell gesetzt). Symbole mit offenen Positionen werden immer hinzugefügt (abschaltbar).
- Zeitrahmen M15, M30, H1, H4 und D1, jeweils ein oder aus (Standard H1, H4, D1). Umschalten über die Reiter im Panel.
- Exposure der offenen Positionen im gewählten Zeitrahmen (Standard H1): Netto-Lots je Symbol (Kauf +, Verkauf -, ein Hedge auf demselben Symbol wird verrechnet), eine Risikoschätzung je Symbol und alle Paare gehaltener Symbole mit |r| ab Ihrer Schwelle (Standard 0.70), markiert als "Same direction" mit kombiniertem Risiko oder "Offsetting" mit verbleibendem Risiko.
- Summen: die einfache Summe der Risiken und eine Schätzung unter Berücksichtigung der Korrelationen, beide auch in % des Eigenkapitals.
- Optionaler Filter nach Magic-Nummer, um nur die Positionen eines EA zu betrachten.
- Klick auf eine Symbolzeile wechselt den Chart zu diesem Symbol. Einklapp-Schaltfläche, drei Größen, helle oder dunkle Farben je nach Charthintergrund, vier Ecken; mehrere Kopien in derselben Ecke werden gestapelt.
- Alarm, wenn ein neues gleichgerichtetes Paar ein kombiniertes Risiko von X % des Eigenkapitals erreicht (standardmäßig aus). Popup und Push-Benachrichtigung.
- Zwei Puffer für Ihre eigenen EAs (iCustom).
- Englisch oder Japanisch (Auto folgt der Terminalsprache).
Wichtige Eingaben
- Symbols: Marktübersicht oder Liste, die Liste, Präfix, Suffix, maximale Symbole (2-20), gehaltene Symbole immer einbeziehen.
- Correlation: die fünf Zeitrahmen, Periode (Anzahl der Änderungen von Bar zu Bar, 20-500, Standard 100).
- Open position exposure: anzeigen oder ausblenden, Zeitrahmen für die Prüfung, Schwelle |r| (0.30-0.99), Magic-Nummer (-1 = alle Positionen), maximale Paarzeilen (1-30).
- Alerts: ein oder aus, minimales kombiniertes Risiko in % des Eigenkapitals (0 = jedes Paar), Popup, Push.
- Panel: Sprache, Ecke, Abstände, Größe, Farben, Hinweise unter dem Panel, eingeklappt starten.
- 30 Eingaben in 6 Gruppen.
Berechnung
- Nur geschlossene Bars; die aktuelle Bar wird nie verwendet. Für jedes Symbolpaar werden nur Bars mit derselben Eröffnungszeit bei beiden Symbolen verwendet. Aus den letzten "Periode + 1" gemeinsamen Bars bildet der Indikator die Änderungen von Schluss zu Schluss (Schluss / vorheriger Schluss - 1) und berechnet den Pearson-Korrelationskoeffizienten r.
- Haben zwei Symbole weniger gemeinsame Bars als die Periode (andere Handelszeiten, kurze Historie), wird r aus den vorhandenen berechnet und blass mit "~" als Referenzwert angezeigt. Bei weniger als 10 Änderungen wird "-" angezeigt.
- Risiko je Symbol = Netto-Lots x Geldwert einer täglichen ATR(14)-Bewegung in Kontowährung. Das ist die Größe einer typischen Tagesbewegung, kein Stop-Loss und kein maximaler Verlust.
- Für ein Paar entscheidet Richtung A x Richtung B x Vorzeichen von r über die Art: positiv = gleichgerichtet (kombiniert = Summe der beiden Risiken), negativ = ausgleichend (verbleibend = Differenz).
- Die Schätzung mit Korrelation ist die Quadratwurzel aus E'CE (E = Risiken mit Vorzeichen, C = Korrelationsmatrix des Exposure-Zeitrahmens). Sie ist ein grober Wert, keine statistische Prognose.
Hinweise und Grenzen
- Die Korrelation beschreibt, wie sich die Symbole im gewählten Zeitraum bewegt haben. Sie ändert sich mit der Zeit, kann schnell zusammenbrechen (zum Beispiel um wichtige Nachrichten) und ist keine Prognose. Die Farben zeigen Vorzeichen und Größe von r; sie sind keine Kauf- oder Verkaufsfarben. Vergangene Werte garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Handelsentscheidungen treffen Sie selbst.
- Die Risikowerte sind eine Schätzung auf Basis einer täglichen ATR. Echte Bewegungen können viel größer sein; Kurslücken, Slippage und Spread sind nicht enthalten. Sie begrenzen Ihren Verlust nicht.
- Gezählt werden nur offene Positionen; Pending Orders nicht. Ein gehaltenes Symbol, das nicht in der Matrix ist, wird mit * markiert (Korrelation unbekannt).
- Der Marktübersicht-Modus verwendet die ersten 20 Symbole der Marktübersicht. Um die Symbole selbst zu wählen, nutzen Sie den Listenmodus. Im Listenmodus werden Symbole, die nicht in der Marktübersicht sind, für den Datenempfang hinzugefügt und beim Entfernen des Indikators wieder entfernt (außer ein Chart, eine Position oder Order nutzt sie).
- Beim ersten Gebrauch eines Symbols braucht das Terminal eventuell etwas Zeit, um die Historie zu laden; bis dahin zeigt das Panel, dass geladen wird.
- Panelgröße: mit 20 Symbolen und Größe Medium etwa 560 Pixel hoch, mit vielen Positionen etwa 630 bis 800 Pixel. Auf einem niedrigeren Chart verkleinert sich das Panel (Text bis 75 %), fasst nicht passende Exposure-Zeilen zu "+N more lines" zusammen (die Zeile mit der Risikosumme bleibt) und zeigt, wenn es immer noch nicht passt, nur den oberen Teil mit einer Markierung im Titel. Zum Verkleinern: Größe Small, weniger Symbole, Hinweise aus, weniger Paarzeilen oder einklappen.
- One-Click-Trading-Panel: In den Ecken oben links und unten links weicht das Panel automatisch aus, auch beim Ein- oder Ausschalten (innerhalb etwa einer Sekunde). Die rechten Ecken überlappen es nicht.
- Alarme: Dasselbe Paar wird höchstens alle 30 Minuten gemeldet. Paare, die beim Start des Indikators schon bestehen, werden nicht gemeldet. Keine Alarme im Strategietester oder aus iCustom. Push-Benachrichtigungen benötigen die Einstellungen des Terminals.
- iCustom: Puffer 0 = Anzahl gleichgerichteter Paare, Puffer 1 = größtes kombiniertes Risiko unter ihnen in % des Eigenkapitals. Die Werte schreiten nur bei eintreffenden Ticks fort und können daher einige Sekunden bis etwa 45 Sekunden brauchen. Puffer 1 ist EMPTY, bis die tägliche ATR geladen ist, und wenn es kein gleichgerichtetes Paar gibt. Übergeben Sie Eingaben in ihren gültigen Bereichen. Im Strategietester ohne visuellen Modus tut der Indikator nichts (EMPTY).
- Visueller Modus des Strategietesters: Gibt es keine Positionen, zeigt das Panel Demo-Positionen (als nur im Tester markiert), damit der Exposure-Bereich sichtbar ist. Es werden keine Orders platziert.
- Lassen Sie die Eingabe "Debug" aus; sie schreibt eine Prüfdatei für die Entwicklung.
Kompatibilität und Support
- Nur MetaTrader 5. Die MetaTrader-4-Version ist ein separates Produkt. Funktioniert auf jedem Chart mit den Forex-, Metall-, Index- und anderen Symbolen Ihres Brokers.
- Keine DLLs, kein Internetzugriff.
- Support über MQL5-Nachrichten, Antwort innerhalb von 3 Werktagen: Installation, Einstellungen und Fehlermeldungen. Fragen zu Marktmeinungen, Handelsentscheidungen oder welche Positionen man halten sollte, können nicht beantwortet werden.
