Correlation Matrix and Open Position Exposure
- 指标
- 版本: 1.2
- 激活: 5
Correlation Matrix and Open Position Exposure 在 MetaTrader 5 图表上的一个面板中显示两项内容：最多 20 个品种之间走势相关程度的热力图，以及您的持仓中高度相关的品种组合列表。每个组合会被标为"同方向集中"（这些持仓倾向于同盈同亏，风险相加）或"相互抵消"（倾向于彼此抵消）。
它适合同时持有多个仓位的交易者，用来查看例如做多 EURUSD 和做多 GBPUSD 是否接近于一个更大的仓位。这只是显示工具：不提供买卖信号，也从不开仓、修改或平掉任何持仓或订单。
功能
- 最多 20 个品种的相关性热力图：市场报价窗口中的前 20 个品种，或您自己的逗号分隔列表（经纪商前缀和后缀自动识别或手动设置）。有持仓的品种总会被加入（可关闭）。
- 时间周期 M15、M30、H1、H4、D1，可分别开关（默认 H1、H4、D1），用面板上的标签切换。
- 所选周期（默认 H1）上的持仓相关敞口：每个品种的净手数（买 +，卖 -，同一品种的对冲会相互抵消）、每个品种的风险估计，以及 |r| 达到阈值（默认 0.70）的所有持仓品种组合，标为"Same direction"（显示合计风险）或"Offsetting"（显示剩余风险）。
- 合计：风险的简单相加，以及考虑相关性的估计值，均同时显示占净值的百分比。
- 可按 magic 号筛选，只查看某个 EA 的持仓。
- 点击品种行即可将图表切换到该品种。折叠按钮、三种尺寸、按图表背景自动选择浅色或深色、四个角落；同一角落的多个副本会堆叠显示。
- 当新的同方向组合的合计风险达到净值的 X% 时发出提醒（默认关闭）。弹窗和推送通知。
- 为您自己的 EA 提供两个缓冲区（iCustom）。
- 英文或日文（Auto 跟随终端语言）。
主要参数
- Symbols：市场报价窗口或列表、列表内容、前缀、后缀、最大品种数（2-20）、始终包含持仓品种。
- Correlation：五个时间周期、周期（K 线间变化的数量，20-500，默认 100）。
- Open position exposure：显示或隐藏、检查使用的周期、阈值 |r|（0.30-0.99）、magic 号（-1 = 所有持仓）、组合最大行数（1-30）。
- Alerts：开或关、合计风险下限（占净值的 %，0 = 任何组合）、弹窗、推送。
- Panel：语言、角落、偏移、尺寸、颜色、面板下方的说明、启动时折叠。
- 共 6 组 30 个参数。
计算方法
- 只使用已收盘的 K 线，从不使用当前 K 线。每对品种只使用两边开盘时间相同的 K 线。指标从最近"周期 + 1"根共同 K 线计算收盘价变化率（收盘价 / 前一收盘价 - 1），并计算皮尔逊相关系数 r。
- 如果两个品种的共同 K 线少于周期（交易时间不同、历史较短），则用现有数据计算，并以带"~"的浅色显示作为参考值。变化数少于 10 时显示"-"。
- 每个品种的风险 = 净手数 x 日线 ATR(14) 一根的波动金额（账户货币）。这是一次典型日内波动的大小，不是止损金额，也不是最大亏损。
- 对一个组合，品种 A 的方向 x 品种 B 的方向 x r 的符号决定类型：正 = 同方向（合计 = 两个风险之和），负 = 相互抵消（剩余 = 差）。
- 考虑相关性的估计值为 E'CE 的平方根（E = 带符号的风险，C = 敞口周期的相关矩阵）。这是粗略的数字，不是统计预测。
注意事项与局限
- 相关性描述的是品种在所选期间内的走势关系。它会随时间变化，也可能迅速失效（例如在重要新闻前后），并不是预测。颜色表示 r 的符号和大小，不是买卖颜色。过去的数值不保证未来的结果。交易决定由您自己做出。
- 风险数字是基于一根日线 ATR 的估计。实际波动可能大得多，且不包括跳空、滑点和点差。它们不是亏损的上限。
- 只统计持仓，不统计挂单。不在矩阵中的持仓品种标为 *（无法判断相关性）。
- 市场报价模式使用市场报价窗口中的前 20 个品种。如需自行选择品种，请使用列表模式。在列表模式下，不在市场报价中的品种会被加入以接收数据，移除指标时再移除（图表、持仓或订单正在使用的除外）。
- 第一次使用某个品种时，终端可能需要一些时间加载历史；在此之前面板会显示正在加载。
- 面板大小：20 个品种、尺寸 Medium 时高约 560 像素，持仓较多时约 630 到 800 像素。图表较矮时面板会自动缩小（文字最小 75%），放不下的敞口行合并为"+N more lines"（风险合计行保留）；仍放不下时只显示上部，并在标题中注明。缩小方法：尺寸 Small、减少品种、关闭说明、减少组合行数或折叠。
- 一键交易面板：在左上和左下角，面板会自动避开它，开启或关闭一键交易时也会在约一秒内跟随。右侧角落不会与其重叠。
- 提醒：同一组合最多每 30 分钟提醒一次。指标启动时已存在的组合不会提醒。策略测试器和 iCustom 中不发出提醒。推送通知需要终端的设置。
- iCustom：缓冲区 0 = 同方向组合的数量，缓冲区 1 = 其中最大的合计风险（占净值的 %）。数值只在有报价跳动时更新，因此可能需要几秒到约 45 秒才出现。日线 ATR 加载完成前以及没有同方向组合时，缓冲区 1 为 EMPTY。请在有效范围内传入参数。策略测试器非可视化模式下，指标不做任何事（EMPTY）。
- 策略测试器可视化模式：如果没有持仓，面板会显示演示持仓（标明仅限测试器），以便看到敞口部分。不会下单。
- 请保持参数"Debug"为关闭；它会为开发写入检查文件。
兼容性与支持
- 仅限 MetaTrader 5。MetaTrader 4 版本是单独的产品。可用于任何图表，以及经纪商提供的外汇、金属、指数等品种。
- 不使用 DLL，不访问互联网。
- 通过 MQL5 消息提供支持，3 个工作日内回复：安装、设置和错误报告。关于行情观点、交易决策或应持有哪些仓位的问题无法回答。
