Armada Quant FX Portfolio Trader MT5

Один советник (EA) торгует 11 пар форекс с одного графика MetaTrader 5 как один портфель на одном счёте, с фильтром просадки на каждой паре: он выводит из рынка падающую пару, пока другие десять торгуют, и возвращает её, когда падение сократится и тренд повернёт вверх. В смоделированном тесте за 17+ лет наибольшее снижение было 30,9 % с фильтром ON, а с ним OFF было бы 87,7 % (см. заявление ниже).

Сначала попробуйте бесплатную демоверсию, которая работает в тестере стратегий MetaTrader 5.

Это мультивалютный советник: он сам добавляет все 11 пар в «Обзор рынка» под именами символов вашего брокера: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, EURGBP, AUDCHF, AUDCAD, CADCHF, GBPCHF и EURCHF.

Чем он отличается

Armada Quant создан, чтобы торговать одиннадцать пар как единый дисциплинированный портфель.

• Один советник, один график, 11 пар: прикрепите его к одному графику, и он торгует оттуда все одиннадцать, на одном счёте. Не нужны одиннадцать графиков, одиннадцать настроек и одиннадцать мест для ошибки.
• Не нужно рассчитывать лоты: введите в Capital сумму, которой он должен торговать, или оставьте 0, чтобы использовать собственный баланс счёта. Не нужно выбирать процент на сделку и загружать set-файл. Панель на вашем графике показывает наименьший счёт, который допускает ваш брокер при протестированных пропорциях.
• Фильтр просадки на каждой паре: один пример… в смоделированном тесте во время обвала COVID в 2020 году он вывел AUDUSD из рынка 16 марта, пока остальные десять пар торговали дальше, и вернул его 9 апреля (см. заявление в разделе «Результаты теста»).
• Реинвестирование под вашим контролем: при значении по умолчанию 100 % каждый закрытый результат, прибыль или убыток, входит в сумму, от которой рассчитывается размер новых позиций, поэтому размеры растут после прибыли и уменьшаются после убытков. Вы сами выбираете, какая часть реинвестируется, от 0 % до 100 %.
• Лимит убытка, если он вам нужен: один стоп для всего портфеля, в процентах от Capital плюс прибыли, которую добавило реинвестирование. По умолчанию выключен и выключен во всех показанных здесь результатах, но мы хотели дать вам такую возможность.
• Сделан для реальных счетов: перед каждым решением он заново читает свои позиции со счёта и повторяет ордер, если брокер ненадолго его отклоняет, чтобы реальный счёт оставался согласован с советником. Если на счёте работает вторая копия с тем же магическим номером, обе перестают открывать и добавлять позиции, пока вы не удалите одну и не перезапустите другую. Панель состояния показывает, что он делает, с необязательными уведомлениями на телефон через собственный push-сервис MetaTrader.

Обычные проблемы и наш ответ на каждую

«В тестере работал, а у моего брокера провалился». Многие трейдеры на форексе это видели, и так бывает с любой системой, а не только с одной: у каждого брокера свой ценовой поток, свои спреды, ставки свопа и часы сервера, поэтому один и тот же советник никогда не торгует у двух брокеров совершенно одинаково. Поэтому мы называем данные нашего теста, MetaQuotes, и прогнали тот же советник на ценовых данных двух других брокеров, Alpari и FXTM, а их более низкие результаты, включая разницу в свопе, показываем рядом с нашими. Ваш брокер тоже будет отличаться, поэтому запустите бесплатную демоверсию на данных своего брокера, прежде чем платить.

«Он добавлял к убыточной позиции, пока счёт не опустел». Многие трейдеры через это прошли. Armada Quant добавляет к позиции, только когда цена ушла против неё достаточно далеко и её сигнал входа возникает снова (признак того, что движение, возможно, готово развернуться), и только до фиксированного предела. Кроме того, у каждой пары свой фильтр просадки, а при желании вы можете задать один лимит убытка для всего портфеля.

Десятки параметров, и непонятно, какие из них тестировались? Здесь задаётся один параметр, Capital, и его можно оставить равным 0, если вы хотите, чтобы советник автоматически использовал весь баланс счёта. Все остальные параметры уже стоят на протестированных значениях, а правила, по которым он покупает, продаёт и закрывает позиции, зафиксированы внутри советника. Что вы тестируете в тестере стратегий, то и запускаете.

Ничего из этого не решается чтением новых отзывов. Это решается запуском советника на данных своего брокера и наблюдением за тем, что он делает. Именно для этого есть бесплатная демоверсия.

Фильтр просадки

Каждый покупатель советника, добавляющего к убыточным позициям, боится одного: пары, которая продолжает добавлять позиции во время обвала. Вот что Armada Quant делает вместо этого:

Фильтр просадки следит за результатом каждой пары отдельно, с учётом открытых позиций, и принимает решение раз в день. Пара выводится из рынка, когда выполнены два условия: её результат опустился примерно на 17,6 % от Capital ниже своего максимума (при настройке по умолчанию), и этот результат всё ещё идёт против вас. Неважно, держит ли пара позиции на покупку или на продажу: фильтр следит за результатом пары, а не за направлением цены. Тогда советник закрывает позиции этой пары на открытии следующего часа и прекращает её торговать, а остальные пары торгуют как обычно. Пока пара вне рынка, советник продолжает отслеживать позиции, которые держал бы, включая добавления, которые сделал бы. Когда этот отслеживаемый результат восстановился до уровня примерно 8,8 % от Capital ниже максимума (половина суммы выхода), а тренд пары развернулся в вашу пользу, советник возвращается в рынок и открывает позиции, которые держал бы в этот момент, те, что он отслеживал, пока пара была вне рынка. Всё это происходит автоматически, и следить за каждой деталью не нужно.

Это не стоп-лосс на каждую сделку и не стоп на весь счёт: у каждой пары свой отдельный фильтр просадки, который работает автоматически внутри портфеля.

В тесте за 17+ лет на данных MetaQuotes фильтр просадки сработал трижды: AUDUSD был вне рынка с июля 2009 по сентябрь 2012, USDCAD с июля 2015 по март 2016 и AUDUSD с 16 марта по 9 апреля 2020. Остальные девять пар он ни разу не выводил.

Фильтр просадки стоит части результата, и вот насколько: в тесте средний результат за год составил +27,3 % с фильтром ON и +30,4 % с фильтром OFF (2009–2025). В этом и состоит компромисс: часть результата отдаётся за то, что наибольшее снижение становится намного меньше, 30,9 % вместо 87,7 %. Иначе говоря: при фиксированном размере счёту, который хотел бы удержать наибольшее снижение около 31 % без фильтра, пришлось бы снизить размер примерно до трети и отказаться примерно от двух третей своего результата.

На ценовых данных Alpari и FXTM для счёта, открытого в январе 2011, он тоже сработал дважды, на других парах: EURCHF в мае 2013 и EURUSD в январе 2015. Наибольшее снижение с фильтром ON составило 27,5 % от стоимости на максимуме на данных Alpari и 22,8 % на данных FXTM, и 70,7 % на данных FXTM с фильтром OFF.

Эти цифры смоделированы; к ним относится заявление о гипотетических результатах из раздела «Результаты теста». Как уже сказано выше, результаты, как и в любой торговле на форексе, могут отличаться от брокера к брокеру.

Как он торгует

По каждой паре советник принимает решение раз в час, на закрытии каждого бара H1, и действует на открытии следующего бара. Он торгует и в длинную, и в короткую сторону. Он открывает позицию, только когда на этой паре сходятся его условия входа, поэтому первые сделки могут появиться через несколько часов, а иногда через несколько дней после прикрепления (он ждёт своих сигналов и не форсирует сделки). После этого, когда одновременно работают одиннадцать пар, он постоянно занят: в смоделированном тесте в среднем выходило около 78 позиций в месяц по одиннадцати парам.

Большинство позиций состоят из одного входа. Когда цена идёт против открытой позиции и её сигнал входа возникает снова, советник добавляет ещё одну позицию, до фиксированного предела. Каждое добавление обычно больше предыдущего, поэтому позиция и занятая ею маржа растут, пока позиция в убытке. В смоделированном тесте за 17+ лет самая глубокая позиция использовала 15 добавлений после первого входа (19 на данных Alpari).

Вся позиция закрывается целиком на часовом закрытии, когда она в прибыли и срабатывает её сигнал выхода; спред, своп, комиссия и ценовые гэпы всё же могут привести к тому, что закрытая позиция завершится убытком. Другие выходы: выход фильтра просадки, стоп после 100 входов (MaxEntryStopLoss, ни разу не сработал в тесте) и, если вы его зададите, лимит убытка (по умолчанию выключен и не входит в протестированные результаты).

Стоп-лосса на каждую сделку нет, и это сделано намеренно: пока не наступит выход, советник держит позицию и может добавлять к ней, поэтому открытая просадка может расти, а счёт тем временем может опуститься намного ниже своего максимума. Главный рычаг здесь Capital: выше минимального размера счёта меньший Capital означает меньшие позиции и меньшие просадки в деньгах.

Результаты теста

Все результаты смоделированы: тестер стратегий MetaTrader 5 на демо-данных MetaQuotes, с 1 января 2009 по 25 сентября 2026. Все 11 пар торговались вместе с одного графика на одном счёте, с реинвестированием по умолчанию, 100 %, и фильтром просадки ON на уровне по умолчанию, 10. Результаты за год указаны в процентах от стоимости счёта на начало каждого года, снижения в процентах от стоимости на максимуме.

Средний результат за год: +27,3 % от стоимости счёта на начало каждого года (полные календарные годы 2009–2025). При таком же запуске с января 2011 он составил в среднем 26,2 % в год за 2011–2025 на данных MetaQuotes, 22,9 % на данных Alpari и 20,7 % на данных FXTM, во многом потому, что эти брокеры берут намного больше свопа (платы за перенос через ночь).

Ни один полный календарный год в тесте не был убыточным (2009–2025). Так было не на данных всех брокеров: с января 2011 данные FXTM потеряли 2,6 % в 2023 году. Ваши собственные результаты также будут зависеть от момента старта, от брокера и от выбранных вами настроек.

Снижение во время COVID было наибольшим в тесте: счёт падал 43 дня и обновил максимум 12 мая 2020, через 54 дня после минимума.

Активность в тесте: 16 668 позиций, около 78 в месяц; средняя длительность 3,1 дня, медиана 10 часов; 84 % позиций состояли из одного входа.

Наибольшее снижение зависит от того, когда вы начинаете. В тестах, начатых в восемь дат с января 2010 по февраль 2020, снижение во время COVID составило от 10,0 % до 33,2 % от стоимости счёта на максимуме на данных MetaQuotes, больше всего для счёта, начатого 1 ноября 2019. На данных FXTM для счетов, начатых между ноябрём 2019 и февралём 2020, оно составило от 12,1 % до 34,3 %. Все восемь тестов на данных MetaQuotes закончили 2020 год выше начального баланса.

Эти результаты основаны на смоделированных или гипотетических результатах, которые имеют определённые неотъемлемые ограничения. В отличие от результатов, показанных в записи фактической торговли, эти результаты не отражают реальную торговлю. Кроме того, поскольку эти сделки фактически не исполнялись, эти результаты могли недооценить или переоценить влияние, если оно было, определённых рыночных факторов, таких как недостаток ликвидности. Смоделированные или гипотетические торговые программы в целом также подвержены тому, что они разрабатываются с учётом уже известных прошлых данных. Не делается никаких заявлений о том, что какой-либо счёт получит или, вероятно, получит прибыль или убытки, сходные с показанными здесь.

Как протестировать бесплатную демоверсию

Бесплатная демоверсия работает только в вашем собственном тестере стратегий MetaTrader 5; один тест на одном графике прогоняет все пары, как тест выше. Это тот же советник, который вы покупаете, а не урезанная версия.

Чтобы самому провести тест выше:

• Скачайте бесплатную демоверсию на этой странице продукта.
• В MetaTrader 5 сначала добавьте 11 пар в «Обзор рынка».
• Войдите в счёт MetaQuotes-Demo, чтобы тестер, как и тест, использовал данные MetaQuotes.
• В тестере стратегий выберите этот советник, символ EURUSD, период H1, модель «Только цены открытия» (Open prices only), плечо 1:100 и депозит 175 000 $. Этот депозит воспроизводит тест; это не рекомендация для вашего счёта.
• Задайте даты с 1 января 2009 по 26 сентября 2026 (на следующий день после окончания данных), оставьте Capital равным 0 и запустите тест.

Первый запуск идёт медленно, пока загружается история. Затем повторите тест, войдя в счёт своего брокера: именно этот тест важнее всего для вас.

Риск

Большинство позиций в смоделированном тесте закрылись с прибылью, но высокая доля позиций с прибылью ничего не говорит о размере убытков. Крупнейшие убытки возникали, когда фильтр просадки выводил пару из рынка, а позиция может оставаться открытой месяцами, пока ждёт своего выхода.

Поскольку фильтр просадки принимает решение раз в день, внезапный ценовой гэп или одновременное падение нескольких пар всё же может вызвать большое снижение. Другие периоды, в том числе не протестированные здесь, могут дать гораздо большую просадку, чем показано.

Маржинальная торговля валютами связана с высоким уровнем риска и подходит не каждому инвестору. Вы можете потерять часть или весь свой депозит, поэтому используйте советник только с деньгами, которые можете позволить себе потерять. Прошлые результаты, смоделированные или реальные, не являются достоверным показателем будущих результатов.

Размер счёта

Минимальный счёт зависит от типа счёта, который предлагает ваш брокер:

• Центовый счёт (размер контракта 100 000): 577,50 $
• Микросчёт (размер контракта 1 000): 577,50 $
• Размер контракта 10 000: 5 775 $
• Стандартный счёт (размер контракта 100 000): 57 750 $

Панель на вашем графике показывает точную сумму для вашего брокера. Ниже неё позиции открываются наименьшим размером вашего брокера, поэтому счёт может потерять намного больше, чем в тесте; если затем уровень маржи упадёт ниже 90 %, советник закроет пару с наибольшим открытым убытком, хотя ценовой гэп может перескочить этот уровень. Центовые счета предлагают в основном брокеры за пределами ЕС, Великобритании, Австралии и США, и на реальном центовом счёте советник ещё не работал. Тест шёл с плечом 1:100; если ваш брокер даёт меньшее плечо, сначала запустите бесплатную демоверсию со своим плечом.

Параметры

Всё, кроме Capital, заранее установлено на протестированные значения. Вот те, что стоит знать:

• Реинвестирование (Compounding): какая часть каждого закрытого результата идёт в размер новых позиций (по умолчанию 100 %).
• Фильтр просадки («Drawdown filter level (0 = off)»): по умолчанию 10, это протестированный здесь уровень.
• Лимит убытка (Loss limit): один необязательный стоп для всего портфеля, по умолчанию выключен и не входит в протестированные результаты; закрытие идёт по рыночным ценам, поэтому гэп может увести убыток за лимит.
• Открытие новых позиций (Open new positions): установите No, чтобы свернуть торговлю; советник не открывает ничего нового и даёт открытым позициям завершиться.
• Уведомления на телефон (Phone notifications): сообщение на ваш телефон, когда срабатывает фильтр просадки или лимит убытка.

Уведомления на телефон используют собственный сервис MetaTrader и по умолчанию выключены. Дополнительные параметры остаются такими, как в тесте, а руководство по настройке в нашем блоге на MQL5 объясняет каждый параметр.

Требования и поддержка

• MetaTrader 5, на неттинговом или хеджинговом счёте.
• Один график любого символа и таймфрейма.
• VPS или компьютер, на котором терминал работает постоянно.
• «Алготрейдинг» разрешён в терминале и на вкладке «Общие» советника.

Программа создана и протестирована для этих одиннадцати пар и не рекомендуется на других символах. На счетах в США она ещё не работала. На крупных счетах, свыше примерно 450 000 $, проверьте максимальный размер ордера у вашего брокера. На неттинговом счёте позиции по одной паре объединяются, поэтому запускайте другие советники на других парах. Запускайте её там, где она будет работать и дальше; переносите её на другой компьютер или VPS, только когда не открыто ни одной позиции (руководство по настройке показывает, как это сделать).

Советник предназначен для трейдеров, которым нужен терпеливый портфель из одиннадцати пар, работающий по правилам, и которые ожидают снижений по ходу торговли. Он не для тех, кто хочет скальпировать несколько пунктов в день или вмешиваться в каждую сделку.

Создан трейдером и разработчиком торговых систем с более чем двадцатилетним опытом создания полностью автоматических торговых стратегий для форекса, фьючерсов и акций.

Нет никакой внешней группы или закрытого канала, куда нужно вступать. Пошаговое руководство по настройке опубликовано в нашем блоге на MQL5. Вопросы и поддержка идут через «Обсуждение» этой страницы продукта, открыто для всех, или через сообщения MQL5; мы стараемся отвечать в течение 24 часов.

Ничего из этого не нужно принимать на веру. Запустите бесплатную демоверсию на данных своего брокера, посмотрите, что он делает от сделки к сделке, и тогда решайте.