Armada Quant FX Portfolio Trader MT5

Tek bir Uzman Danışman (EA), tek MetaTrader 5 grafiğinden, tek hesapta tek portföy olarak 11 forex paritesinde işlem yapar; her paritede bir drawdown filtresi vardır: diğer on parite işleme devam ederken düşen bir pariteden çıkar ve düşüş küçülüp trend yukarı döndüğünde ona yeniden girer. 17+ yıllık simülasyon testinde filtre ON iken en kötü düşüş %30,9 oldu, OFF iken %87,7 olacaktı (aşağıdaki açıklamaya bakın).

Önce MetaTrader 5 Strateji Sınayıcıda çalışan ücretsiz demo sürümüyle deneyin.

Çok dövizli bir EA'dır: 11 pariteyi aracı kurumunuzun kendi sembol adlarıyla Piyasa Gözlemi'ne kendisi ekler: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, EURGBP, AUDCHF, AUDCAD, CADCHF, GBPCHF ve EURCHF.

Onu farklı kılan nedir

Armada Quant, on bir paritede tek ve disiplinli bir portföy olarak işlem yapmak üzere tasarlandı.

• Tek EA, tek grafik, 11 parite: onu tek bir grafiğe ekleyin; on bir paritenin tümünde oradan, tek bir hesapta işlem yapar. On bir grafik yok, on bir ayrı kurulum yok, hata yapılabilecek on bir ayrı nokta yok.
• Hesaplanacak lot boyutu yok: işlem yapmasını istediğiniz parayı Capital değeri olarak girin ya da hesabın kendi bakiyesini kullanmak için 0'da bırakın. Seçilecek işlem başına yüzde ve yüklenecek set dosyası yoktur. Grafiğinizdeki panel, aracı kurumunuzun test edilen oranlarda izin verdiği en küçük hesabı gösterir.
• Her paritede bir drawdown filtresi: bir örnek… simülasyon testinde, 2020'deki COVID çöküşü sırasında filtre, diğer on parite işlem yapmaya devam ederken AUDUSD paritesini 16 Mart'ta piyasadan çıkardı ve onu 9 Nisan'da yeniden piyasaya aldı (Test sonuçları altındaki açıklamaya bakın).
• Kontrolü sizde olan bileşikleştirme: varsayılan %100 değerinde, kapanan her sonuç, kazanç ya da zarar, yeni pozisyonların boyutlandırıldığı paraya yansır; bu nedenle boyutlar kazançlardan sonra büyür, zararlardan sonra küçülür. Ne kadarının bileşikleşeceğini %0 ile %100 arasında siz seçersiniz.
• İsterseniz bir zarar limiti: tüm portföy için tek bir stop, Capital ile bileşikleştirmenin eklediği kârların toplamının yüzdesi olarak. Varsayılan olarak kapalıdır ve burada gösterilen tüm sonuçlarda da kapalıdır, ancak bu seçeneği size sunmak istedik.
• Gerçek hesaplar için tasarlandı: canlı hesabı EA ile uyumlu tutmak amacıyla her karardan önce pozisyonlarını hesabınızdan yeniden okur ve aracı kurumunuz bir emri kısa süreliğine reddederse emri yeniden dener. Hesapta aynı magic number ile ikinci bir kopya çalışırsa, siz birini kaldırıp diğerini yeniden başlatana kadar ikisi de pozisyon açmayı ve ekleme yapmayı durdurur. Bir durum paneli ne yaptığını gösterir; MetaTrader'ın kendi anlık bildirim (push) hizmeti üzerinden isteğe bağlı telefon bildirimleri de vardır.

Sık karşılaşılan sorunlar ve her birine yanıtımız

"Sınayıcıda çalıştı, sonra aracı kurumumda başarısız oldu." Pek çok forex yatırımcısı bunu yaşamıştır ve bu yalnızca bir sistemin değil, her sistemin başına gelir: her aracı kurumun kendi fiyat akışı, spread'leri, swap oranları ve sunucu saati vardır; bu nedenle aynı EA iki aracı kurumda hiçbir zaman birebir aynı işlemleri yapmaz. Bu yüzden testimizin çalıştığı verileri, yani MetaQuotes verilerini açıkça belirtiyoruz ve aynı EA'yı iki başka aracı kurumun, Alpari ve FXTM'nin fiyat verileri üzerinde de çalıştırdık; swap farkı dahil daha düşük sonuçlarını kendi sonuçlarımızın yanında gösteriyoruz. Sizin aracı kurumunuz da farklı olacaktır; bu nedenle herhangi bir ödeme yapmadan önce ücretsiz demo sürümünü kendi aracı kurumunuzun verileri üzerinde çalıştırın.

"Hesap sıfırlanana kadar zarardaki bir pozisyona eklemeye devam etti." Birçok yatırımcı bunu bizzat yaşadı. Armada Quant bir pozisyona yalnızca fiyat aleyhine yeterince hareket ettiğinde ve giriş sinyali yeniden tetiklendiğinde ekleme yapar; bu, hareketin dönmeye hazır olabileceğine dair bir işarettir. Ekleme de yalnızca sabit bir sınıra kadar yapılır. Buna ek olarak, her paritenin kendi drawdown filtresi vardır ve dilerseniz tüm portföy için tek bir zarar limiti ayarlayabilirsiniz.

Onlarca girdi var ve hangilerinin test edildiği belli değil mi? Ayarlanacak tek bir girdi var: Capital. EA'nın hesap bakiyenizin tamamını otomatik olarak kullanmasını istiyorsanız onu 0'da da bırakabilirsiniz. Diğer tüm girdiler test edilen değerlerde önceden ayarlı gelir ve ne zaman alacağına, satacağına ve kapatacağına karar veren kurallar EA'nın içinde sabittir. Strateji Sınayıcıda test ettiğiniz, çalıştırdığınızla aynıdır.

Bunların hiçbiri daha fazla yorum okuyarak netleşmez. EA'yı kendi aracı kurumunuzun verileri üzerinde çalıştırıp ne yaptığını izleyerek netleşir. Ücretsiz demo sürümü de bu yüzden var.

Drawdown filtresi

Zarardaki pozisyonlara ekleme yapan bir EA'yı satın alan herkes tek bir şeyden korkar: çöküş boyunca eklemeye devam eden bir parite. Armada Quant ise bunun yerine şunu yapar:

Drawdown filtresi, açık pozisyonlar dahil her paritenin sonucunu ayrı ayrı izler ve günde bir kez karar verir. Bir parite, iki koşul birlikte sağlandığında piyasadan çıkarılır: sonucu zirvesinin Capital değerinin yaklaşık %17,6'sı kadar altına düşmüştür (varsayılan ayarda) ve bu sonuç hâlâ aleyhinize gitmektedir. Paritenin alış ya da satış pozisyonu tutması fark etmez, çünkü filtre fiyatın yönünü değil, paritenin sonucunu izler. Ardından EA, o paritenin pozisyonlarını bir sonraki saatlik açılışta kapatır ve o paritede işlem yapmayı bırakır; diğer pariteler ise her zamanki gibi işlem yapmaya devam eder. Parite piyasa dışındayken EA, yapmış olacağı eklemeler dahil, elinde tutmuş olacağı pozisyonları takip etmeyi sürdürür. Takip edilen bu sonuç toparlanıp zirvesiyle arasındaki fark Capital değerinin yaklaşık %8,8'ine (çıkış tutarının yarısına) indiğinde ve trendi lehinize döndüğünde, EA piyasaya yeniden girer ve o anda elinde tutuyor olacağı pozisyonları, yani piyasa dışındayken takip ettiği pozisyonları devralır. Bunların hepsi otomatik olarak gerçekleşir; bu nedenle her ayrıntıyı takip etmeniz gerekmez.

Bu, her işlemde bir zararı durdur değildir, tüm hesap için bir stop da değildir: Her parite, portföyün içinde otomatik olarak çalışan kendine ait ayrı bir drawdown filtresine sahiptir.

MetaQuotes verileri üzerindeki 17+ yıllık testte drawdown filtresi üç kez devreye girdi: AUDUSD Temmuz 2009'dan Eylül 2012'ye kadar, USDCAD Temmuz 2015'ten Mart 2016'ya kadar ve AUDUSD 16 Mart'tan 9 Nisan 2020'ye kadar piyasa dışında kaldı. Diğer dokuz parite hiç piyasadan çıkarılmadı.

Drawdown filtresinin getiriden bir miktar maliyeti vardır; ne kadar olduğu şöyle: testte ortalama yıllık getiri filtreyle (ON) +%27,3, filtresiz (OFF) +%30,4 oldu (2009–2025). Bu bir ödünleşimdir: %87,7 yerine %30,9 ile çok daha küçük bir en kötü düşüş karşılığında getiriden bir miktar vazgeçilir. Başka bir deyişle: sabit boyutta, filtre olmadan en kötü düşüşünü %31 civarında tutmak isteyen bir hesap, yaklaşık üçte bir boyutta işlem yapmak ve getirisinin yaklaşık üçte ikisinden vazgeçmek zorunda kalırdı.

Alpari ve FXTM fiyat verilerinde, Ocak 2011'de başlatılan bir hesap için drawdown filtresi burada da iki kez, başka paritelerde devreye girdi: Mayıs 2013'te EURCHF ve Ocak 2015'te EURUSD. Filtre ON iken en kötü düşüş Alpari verilerinde zirvedeki değerin %27,5'i, FXTM verilerinde %22,8'i oldu; FXTM verilerinde filtre OFF iken %70,7 oldu.

Bu rakamlar simülasyondur; Test sonuçları başlığı altındaki varsayımsal performans açıklaması bunlar için de geçerlidir. Yukarıda da belirtildiği üzere, her forex alım satımında olduğu gibi, sonuçlar aracı kurumdan aracı kuruma farklılık gösterebilir.

Nasıl işlem yapar

EA her parite için saatte bir kez, her H1 çubuğunun kapanışında karar verir ve bir sonraki çubuğun açılışında işlem yapar. Hem alış hem satış yönünde işlem yapar. Bir pozisyonu yalnızca giriş koşulları o paritede bir araya geldiğinde açar; bu nedenle EA'yı ekledikten sonra ilk işlemlerin görünmesi saatler, bazen de birkaç gün sürebilir (işlemleri zorlamak yerine sinyallerini bekler). Sonrasında, on bir parite aynı anda çalıştığı için EA meşgul kalır: simülasyon testinde on bir paritede ayda ortalama yaklaşık 78 pozisyon açtı.

Pozisyonların çoğu tek bir girişten oluşur. Fiyat açık bir pozisyonun aleyhine hareket ettiğinde ve giriş sinyali yeniden tetiklendiğinde, EA sabit bir sınıra kadar bir ek pozisyon açar. Her ekleme normalde bir öncekinden büyüktür; bu nedenle pozisyon zarar gösterdiği sürece pozisyon ve kullandığı teminat büyür. 17+ yıllık simülasyon testinde en derin pozisyon, ilk girişinden sonra 15 ekleme kullandı (Alpari verilerinde 19).

Pozisyonun tamamı, kâr gösterdiği ve çıkış sinyalinin tetiklendiği bir saatlik kapanışta tek seferde kapanır; spread, swap, komisyon ve fiyat boşlukları kapatılan bir pozisyonun yine de zararla sonuçlanmasına yol açabilir. Diğer çıkış yolları şunlardır: drawdown filtresinin piyasadan çıkışı, 100 girişten sonraki stop (MaxEntryStopLoss; testte hiç tetiklenmedi) ve siz ayarlarsanız zarar limiti (varsayılan olarak kapalıdır ve test edilen sonuçlara dahil değildir).

Tasarım gereği her işlemde zararı durdur yoktur: çıkışı gelene kadar EA bir pozisyonu elinde tutar ve ona ekleme yapabilir; bu nedenle açık drawdown büyüyebilir ve hesap bu arada zirvesinin çok altına düşebilir. Belirleyici ayar Capital'dir: en küçük hesap büyüklüğünün üzerinde, daha küçük bir Capital değeri daha küçük pozisyonlar ve para cinsinden daha küçük drawdown'lar demektir.

Test sonuçları

Tüm sonuçlar simülasyondur: MetaQuotes demo verileri üzerinde MetaTrader 5 Strateji Sınayıcı, 1 Ocak 2009'dan 25 Eylül 2026'ya kadar. 11 döviz paritesinin tümü tek bir grafikten, tek bir hesapta birlikte işlem gördü; bileşikleştirme varsayılan değeri olan %100 ile, drawdown filtresi ise varsayılan seviyesi olan 10 ile ON konumundaydı. Getiriler her yılın başındaki hesap değerinin yüzdesi, düşüşler ise zirvedeki değerin yüzdesi olarak verilmiştir.

Ortalama yıllık getiri: her yılın başındaki hesap değerinin +%27,3'ü (tam takvim yılları 2009–2025). Ocak 2011'den itibaren aynı şekilde çalıştırıldığında, 2011–2025 döneminde MetaQuotes verilerinde yılda ortalama %26,2, Alpari verilerinde %22,9 ve FXTM verilerinde %20,7 oldu; bunun büyük ölçüde nedeni, bu aracı kurumların çok daha fazla swap (gecelik faiz) almasıdır.

Testte hiçbir tam takvim yılı para kaybetmedi (2009–2025). Bu, her aracı kurumun verilerinde geçerli olmadı: Ocak 2011'den itibaren FXTM verileri 2023'te %2,6 kaybetti. Sizin sonuçlarınız da ne zaman başladığınıza, aracı kurumunuza ve seçtiğiniz ayarlara bağlı olacaktır.

COVID düşüşü testteki en büyük düşüştü: hesap 43 gün boyunca düştü ve dipten 54 gün sonra, 12 Mayıs 2020'de yeni bir zirve yaptı.

Testteki işlem faaliyeti: 16.668 pozisyon, ayda yaklaşık 78; ortalama tutma süresi 3,1 gün, medyan 10 saat; pozisyonların %84'ü tek bir girişten oluşuyordu.

En kötü düşüş, ne zaman başladığınıza bağlıdır. Ocak 2010'dan Şubat 2020'ye kadar sekiz tarihte başlatılan test çalıştırmalarında COVID düşüşü, MetaQuotes verilerinde hesabın zirvedeki değerinin %10,0 ile %33,2 arasında oldu; en büyüğü 1 Kasım 2019'da başlatılan bir hesaptaydı. FXTM verilerinde, Kasım 2019 ile Şubat 2020 arasında başlatılan hesaplar için %12,1 ile %34,3 arasındaydı. MetaQuotes verilerindeki sekiz çalıştırmanın tümü 2020 yılını başlangıç bakiyesinin üzerinde kapattı.

Bu sonuçlar, doğası gereği belirli sınırlamaları olan simüle edilmiş veya varsayımsal performans sonuçlarına dayanmaktadır. Gerçek bir performans kaydında gösterilen sonuçların aksine, bu sonuçlar gerçek alım satımı temsil etmez. Ayrıca, bu işlemler fiilen gerçekleştirilmediğinden, bu sonuçlar likidite eksikliği gibi belirli piyasa faktörlerinin varsa etkisini eksik ya da fazla telafi etmiş olabilir. Simüle edilmiş veya varsayımsal alım satım programları, genel olarak, geçmişe dönük bakışın avantajıyla tasarlanmış olmaları gerçeğine de tabidir. Herhangi bir hesabın burada gösterilenlere benzer kâr veya zararlar elde edeceğine ya da elde etmesinin muhtemel olduğuna dair hiçbir beyanda bulunulmamaktadır.

Ücretsiz demo sürümü nasıl test edilir

Ücretsiz demo sürümü yalnızca kendi MetaTrader 5 Strateji Sınayıcınızda çalışır; tek bir grafikteki tek bir test, yukarıdaki test gibi tüm pariteleri çalıştırır. Satın aldığınız EA'nın aynısıdır, kısıtlı bir sürüm değildir.

Yukarıdaki testi kendiniz çalıştırmak için:

• Ücretsiz demo sürümünü bu ürün sayfasından indirin.
• MetaTrader 5'te önce 11 pariteyi Piyasa Gözlemi'ne ekleyin.
• MetaQuotes-Demo hesabında oturum açın; böylece sınayıcı, test gibi MetaQuotes verilerini kullanır.
• Strateji Sınayıcıda bu EA'yı, EURUSD sembolünü, H1 periyodunu, "Sadece açılış fiyatları" (Open prices only) modelini, 1:100 kaldıracı ve 175.000 $ tutarında bir mevduatı seçin. Bu mevduat testi tekrarlamak içindir; hesabınız için bir öneri değildir.
• Tarihleri 1 Ocak 2009'dan 26 Eylül 2026'ya kadar ayarlayın (verilerin bittiği günün ertesi günü), Capital değerini 0'da bırakın ve testi başlatın.

İlk çalıştırma, geçmiş veriler indirilirken yavaştır. Ardından testi kendi aracı kurumunuzun hesabında oturum açmış olarak yeniden çalıştırın: sizin için en çok önem taşıyan test budur.

Risk

Simülasyon testinde pozisyonların çoğu kazançla kapandı, ancak kazançla kapanan pozisyonların yüksek payı kayıpların büyüklüğü hakkında hiçbir şey söylemez. En büyük kayıplar drawdown filtresi bir pariteyi piyasadan çıkardığında yaşandı ve bir pozisyon, çıkışını beklerken aylarca açık kalabilir.

Drawdown filtresi günde bir kez karar verdiği için ani bir fiyat boşluğu ya da birlikte düşen birkaç parite yine de büyük bir düşüşe yol açabilir. Burada test edilmeyenler de dahil olmak üzere diğer dönemler, gösterilenden çok daha büyük bir drawdown üretebilir.

Teminatlı döviz alım satımı yüksek düzeyde risk taşır ve her yatırımcı için uygun değildir. Yatırdığınız paranın bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz; bu nedenle EA'yı yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla çalıştırın. Simülasyon ya da gerçek, geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçların güvenilir bir göstergesi değildir.

Hesap büyüklüğü

En küçük hesap büyüklüğü, aracı kurumunuzun sunduğu hesap türüne bağlıdır:

• Cent hesap (sözleşme büyüklüğü 100.000): 577,50 $
• Mikro hesap (sözleşme büyüklüğü 1.000): 577,50 $
• Sözleşme büyüklüğü 10.000: 5.775 $
• Standart hesap (sözleşme büyüklüğü 100.000): 57.750 $

Grafiğinizdeki panel, aracı kurumunuz için kesin rakamı gösterir. Bu rakamın altında pozisyonlar aracı kurumunuzun en küçük boyutunu kullanır, bu nedenle hesap testtekinden çok daha fazlasını kaybedebilir; teminat seviyesi ardından %90'ın altına düşerse EA, açık zararı en büyük olan pariteyi kapatır, ancak bir fiyat boşluğu bu seviyenin ötesine atlayabilir. Cent hesaplar çoğunlukla AB, Birleşik Krallık, Avustralya ve ABD dışındaki aracı kurumlar tarafından sunulur ve EA henüz gerçek bir cent hesapta çalıştırılmadı. Test 1:100 kaldıraçla çalıştırıldı; aracı kurumunuz daha düşük bir kaldıraca izin veriyorsa, önce ücretsiz demo sürümünü kendi kaldıracınızla çalıştırın.

Girdiler

Capital dışındaki her şey test edilen değerlerde önceden ayarlı gelir. Bilinmesinde yarar olanlar:

• Bileşikleştirme (Compounding): kapanan her sonucun ne kadarının yeni pozisyonların boyutuna yansıdığı (varsayılan %100).
• Drawdown filtresi ("Drawdown filter level (0 = off)"): varsayılan 10; burada test edilen seviye budur.
• Zarar limiti (Loss limit): tüm portföy için isteğe bağlı tek bir stop; varsayılan olarak kapalıdır ve test edilen sonuçlara dahil değildir; piyasa fiyatlarından kapatır, bu nedenle bir fiyat boşluğu zararı limitin ötesine taşıyabilir.
• Yeni pozisyon açma ayarı (Open new positions): işlemleri kademeli olarak sonlandırmak için No olarak ayarlayın; yeni hiçbir şey açmaz ve açık pozisyonların sonuçlanmasına izin verir.
• Telefon bildirimleri (Phone notifications): drawdown filtresi veya zarar limiti devreye girdiğinde telefonunuza bir uyarı.

Telefon bildirimleri MetaTrader'ın kendi hizmetini kullanır ve varsayılan olarak kapalıdır. Gelişmiş girdiler test edildiği gibi kalır; MQL5 blogumuzdaki kurulum kılavuzu her girdiyi açıklar.

Gereksinimler ve destek

• MetaTrader 5, netting veya hedging hesabında.
• Herhangi bir sembol ve zaman diliminde tek bir grafik.
• Bir VPS ya da terminali sürekli çalışır durumda tutan bir bilgisayar.
• Terminalde ve Uzman Danışmanın Genel (Common) sekmesinde Algoritmik Ticaretin etkin olması.

Bu on bir parite için geliştirilmiş ve test edilmiştir; başka sembollerde kullanılması önerilmez. Henüz ABD hesaplarında çalıştırılmadı. Büyük hesaplarda, yaklaşık 450.000 $ üzerinde, aracı kurumunuzun azami emir büyüklüğünü kontrol edin. Netting hesabında aynı paritedeki pozisyonlar birleşir; bu nedenle diğer EA'ları başka paritelerde çalıştırın. EA'yı çalışmaya devam edeceği yerde başlatın; başka bir bilgisayara veya VPS'e yalnızca hiçbir pozisyon açık değilken taşıyın (kurulum kılavuzu nasıl yapılacağını gösterir).

On bir paritede sabırlı, kurallara dayalı bir portföy isteyen ve yol boyunca düşüşler yaşanmasını bekleyen yatırımcılar içindir. Günde birkaç pip scalping yapmak ya da her işleme müdahale etmek isteyenler için değildir.

Forex, vadeli işlemler ve hisse senetleri için tamamen otomatik işlem stratejileri geliştirmede yirmi yılı aşkın deneyime sahip bir trader ve alım satım sistemi geliştiricisi tarafından geliştirildi.

Katılmanız gereken harici bir grup ya da özel bir kanal yoktur. Adım adım bir kurulum kılavuzu MQL5 blogumuzda yayımlanmıştır. Sorular ve destek, herkese açık olarak bu ürün sayfasının Yorumlar bölümü üzerinden ya da MQL5 mesajları üzerinden yürütülür; 24 saat içinde yanıt vermeyi hedefliyoruz.

Bunların hiçbirine körü körüne inanmanız gerekmez. Ücretsiz demo sürümünü kendi aracı kurumunuzun verileri üzerinde çalıştırın, işlem işlem ne yaptığını izleyin, sonra karar verin.