Armada Quant FX Portfolio Trader MT5

Ein Expert Advisor (EA) handelt 11 Forex-Paare auf einem MetaTrader-5-Chart, als ein Portfolio auf einem Konto, mit Drawdown-Filter je Paar: Er verlässt ein fallendes Paar, die anderen zehn handeln weiter, und kehrt zurück, wenn es sich erholt und der Trend nach oben dreht. Simulierter Test über 17+ Jahre: größter Rückgang 30,9 % mit Filter auf ON, auf OFF wären es 87,7 % (Erklärung unten).

Testen Sie es zuerst mit der kostenlosen Demoversion, die im Strategietester von MetaTrader 5 läuft.

Es ist ein Multiwährungs-EA: Er fügt die 11 Paare selbst zur Marktübersicht hinzu, unter den eigenen Symbolnamen Ihres Brokers: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, EURGBP, AUDCHF, AUDCAD, CADCHF, GBPCHF und EURCHF.

Was es unterscheidet

Armada Quant ist dafür gebaut, elf Paare als ein diszipliniertes Portfolio zu handeln.

• Ein EA, ein Chart, 11 Paare: Hängen Sie ihn an einen Chart an, und er handelt von dort aus alle elf, auf einem Konto. Keine elf Charts, keine elf Einrichtungen, keine elf Dinge, die man falsch machen kann.
• Keine Lotgrößen zu berechnen: Geben Sie in Capital das Geld ein, mit dem der EA handeln soll, oder lassen Sie es auf 0, um den eigenen Saldo des Kontos zu verwenden. Kein Prozentsatz pro Trade zu wählen und keine Set-Datei zu laden. Das Panel auf Ihrem Chart zeigt das kleinste Konto, das Ihr Broker bei den getesteten Größenverhältnissen zulässt.
• Ein Drawdown-Filter für jedes Paar: ein Beispiel… im simulierten Test stieg er im COVID-Crash 2020 am 16. März bei AUDUSD aus, während die anderen zehn Paare weiterhandelten, und am 9. April wieder ein (siehe die Erklärung unter „Testergebnisse“).
• Wiederanlage, die Sie steuern: Beim Standardwert 100 % fließt jedes abgeschlossene Ergebnis, Gewinn oder Verlust, in das Geld ein, nach dem neue Positionen bemessen werden, sodass die Größen nach Gewinnen wachsen und nach Verlusten schrumpfen. Sie wählen, wie viel wiederangelegt wird, von 0 % bis 100 %.
• Ein Verlustlimit, wenn Sie eines wollen: ein einziger Stop für das gesamte Portfolio, in Prozent von Capital plus den Gewinnen, die die Wiederanlage hinzugefügt hat. Standardmäßig aus und in jedem hier gezeigten Ergebnis aus, aber wir wollten Ihnen die Wahl lassen.
• Für echte Konten gebaut: Vor jeder Entscheidung liest er seine Positionen neu aus Ihrem Konto ein, und er wiederholt eine Order, wenn Ihr Broker sie kurz ablehnt, damit das Live-Konto und der EA übereinstimmen. Läuft eine zweite Kopie mit derselben Magic Number auf dem Konto, hören beide auf, Positionen zu eröffnen und aufzustocken, bis Sie eine entfernen und die andere neu starten. Ein Status-Panel zeigt, was er tut, mit optionalen Benachrichtigungen aufs Telefon über den eigenen Push-Dienst von MetaTrader.

Die üblichen Probleme und unsere Antwort auf jedes

„Im Tester hat es funktioniert, dann ist es bei meinem Broker gescheitert.“ Viele Forex-Trader haben das schon erlebt, und es betrifft jedes System, nicht nur eines: Jeder Broker hat seine eigenen Kursdaten, Spreads, Swap-Sätze und seine eigene Serveruhr, daher handelt derselbe EA bei zwei Brokern nie genau gleich. Deshalb nennen wir die Daten, auf denen unser Test lief, MetaQuotes, und haben denselben EA auf den Kursdaten zweier anderer Broker laufen lassen, Alpari und FXTM, deren niedrigere Ergebnisse, die Differenz beim Swap eingeschlossen, neben unseren stehen. Auch Ihr Broker wird abweichen, führen Sie die kostenlose Demoversion daher auf den Daten Ihres eigenen Brokers aus, bevor Sie etwas bezahlen.

„Es hat eine Verlustposition immer weiter aufgestockt, bis das Konto weg war.“ Das haben viele Trader selbst erlebt. Armada Quant stockt eine Position nur auf, wenn sich der Kurs weit genug gegen sie bewegt hat und ihr Einstiegssignal erneut auslöst, ein Zeichen, dass die Bewegung vor einer Wende stehen könnte, und nur bis zu einer festen Obergrenze. Darüber hinaus hat jedes Paar seinen eigenen Drawdown-Filter, und Sie können, wenn Sie möchten, ein Verlustlimit für das gesamte Portfolio einstellen.

Dutzende Eingaben, und keine Ahnung, welche davon getestet wurden? Eine einzige Eingabe ist einzustellen, Capital, und Sie können sie auf 0 lassen, wenn der EA automatisch Ihren gesamten Kontosaldo verwenden soll. Jede andere Eingabe ist auf die getesteten Werte voreingestellt, und die Regeln, die entscheiden, wann er kauft, verkauft und schließt, sind fest im EA eingebaut. Was Sie im Strategietester testen, ist das, was Sie laufen lassen.

Nichts davon lässt sich durch das Lesen weiterer Bewertungen klären. Es klärt sich, indem Sie den EA auf den Daten Ihres eigenen Brokers laufen lassen und beobachten, was er tut. Deshalb gibt es eine kostenlose Demoversion.

Der Drawdown-Filter

Jeder Käufer eines EA, der Verlustpositionen aufstockt, fürchtet eines: ein Paar, das in einen Crash hinein immer weiter aufstockt. Das tut Armada Quant stattdessen:

Der Drawdown-Filter beobachtet das Ergebnis jedes Paares einzeln, offene Positionen eingeschlossen, und entscheidet einmal am Tag. Er steigt bei einem Paar aus, wenn zwei Dinge zutreffen: Sein Ergebnis ist um etwa 17,6 % von Capital unter sein Hoch gefallen (bei der Standardeinstellung), und dieses Ergebnis läuft weiter gegen Sie. Es spielt keine Rolle, ob das Paar Kauf- oder Verkaufspositionen hält, denn der Filter beobachtet das Ergebnis des Paares, nicht die Richtung des Kurses. Der EA schließt dann die Positionen dieses Paares zur nächsten stündlichen Eröffnung und handelt es nicht mehr, während die anderen Paare wie gewohnt weiterhandeln. Solange das Paar draußen ist, verfolgt der EA weiter die Positionen, die er gehalten hätte, einschließlich der Aufstockungen, die er vorgenommen hätte. Sobald sich dieses verfolgte Ergebnis so weit erholt hat, dass es nur noch etwa 8,8 % von Capital unter seinem Hoch liegt (die Hälfte des Ausstiegsbetrags), und sein Trend sich zu Ihren Gunsten gedreht hat, steigt der EA wieder ein und übernimmt die Positionen, die er in diesem Moment halten würde, also jene, die er verfolgt hat, während er draußen war. All das geschieht automatisch, Sie müssen also nicht jedes Detail verfolgen.

Der Filter ist kein Stop-Loss auf jeden einzelnen Trade und kein Stop für das gesamte Konto: Jedes Paar erhält seinen eigenen, individuellen Drawdown-Filter, der automatisch innerhalb des Portfolios arbeitet.

Im Test über 17+ Jahre auf Daten von MetaQuotes griff der Drawdown-Filter dreimal ein: AUDUSD war von Juli 2009 bis September 2012 aus dem Markt, USDCAD von Juli 2015 bis März 2016 und AUDUSD vom 16. März bis zum 9. April 2020. Bei den anderen neun Paaren stieg er nie aus.

Der Drawdown-Filter kostet etwas Rendite, und zwar so viel: Im Test betrug die durchschnittliche Rendite pro Jahr +27,3 % mit ihm auf ON und +30,4 % mit ihm auf OFF (2009–2025). Das ist der Kompromiss: Man gibt etwas Rendite auf und erhält dafür einen viel kleineren größten Rückgang, 30,9 % statt 87,7 %. Anders gesagt: Bei fester Größe hätte ein Konto, das seinen größten Rückgang ohne den Filter nahe 31 % halten wollte, mit etwa einem Drittel der Größe handeln und auf etwa zwei Drittel seiner Rendite verzichten müssen.

Auf Kursdaten von Alpari und FXTM griff er bei einem im Januar 2011 gestarteten Konto ebenfalls zweimal ein, bei anderen Paaren: bei EURCHF im Mai 2013 und bei EURUSD im Januar 2015. Der größte Rückgang mit ihm auf ON betrug 27,5 % des Werts am Hoch auf Daten von Alpari und 22,8 % auf Daten von FXTM, und 70,7 % auf Daten von FXTM mit ihm auf OFF.

Diese Zahlen sind simuliert; die Erklärung zur hypothetischen Performance unter „Testergebnisse“ gilt für sie. Wie oben erwähnt, können die Ergebnisse, wie bei jedem Forex-Handel, von Broker zu Broker abweichen.

So handelt das Programm

Der EA entscheidet für jedes Paar einmal pro Stunde, beim Schluss jeder H1-Kerze, und handelt zur Eröffnung der nächsten Kerze. Er handelt sowohl long als auch short. Er eröffnet eine Position nur, wenn seine Einstiegsbedingungen bei diesem Paar zusammentreffen, daher kann es nach dem Anhängen Stunden oder manchmal einige Tage dauern, bis die ersten Trades erscheinen (er wartet auf seine Signale, statt Trades zu erzwingen). Danach bleibt er mit elf gleichzeitig arbeitenden Paaren beschäftigt: Im simulierten Test eröffnete er über die elf Paare durchschnittlich etwa 78 Positionen pro Monat.

Die meisten Positionen bestehen aus einem einzigen Einstieg. Bewegt sich der Kurs gegen eine offene Position und löst ihr Einstiegssignal erneut aus, fügt der EA eine weitere Position hinzu, bis zu einer festen Obergrenze. Jede weitere Position ist in der Regel größer als die vorherige, sodass die Position und die von ihr belegte Margin wachsen, solange sie einen Verlust zeigt. Im simulierten Test über 17+ Jahre nutzte die tiefste Position nach ihrem ersten Einstieg 15 Aufstockungen (19 auf Daten von Alpari).

Die gesamte Position wird auf einmal geschlossen, bei einem stündlichen Schluss, an dem sie im Gewinn liegt und ihr Ausstiegssignal auslöst; Spread, Swap, Kommission und Kurslücken können dennoch dazu führen, dass eine geschlossene Position mit Verlust endet. Die anderen Wege aus der Position sind der Ausstieg des Drawdown-Filters, der Stop nach 100 Einstiegen (MaxEntryStopLoss, der im Test nie ausgelöst hat) und, falls Sie eines einstellen, das Verlustlimit (standardmäßig aus und nicht Teil der getesteten Ergebnisse).

Einen Stop-Loss auf jeden einzelnen Trade gibt es bewusst nicht: Der EA hält eine Position bis zu ihrem Ausstieg und kann sie bis dahin aufstocken, daher kann der offene Rückgang wachsen und das Konto in der Zwischenzeit weit unter sein Hoch fallen. Capital ist die entscheidende Stellschraube: Oberhalb der Mindestkontogröße bedeutet ein kleineres Capital kleinere Positionen und kleinere Rückgänge, in Geld gemessen.

Testergebnisse

Alle Ergebnisse sind simuliert: der Strategietester von MetaTrader 5 mit Demo-Daten von MetaQuotes, 1. Januar 2009 bis 25. September 2026. Alle 11 Währungspaare wurden gemeinsam von einem Chart aus auf einem Konto gehandelt, mit der Wiederanlage auf ihrem Standardwert, 100 %, und dem Drawdown-Filter auf ON mit seiner Standardstufe, 10. Renditen sind in Prozent des Kontowerts zu Beginn jedes Jahres angegeben, Rückgänge in Prozent des Werts am Hoch.

Durchschnittliche Rendite pro Jahr: +27,3 % des Kontowerts zu Beginn jedes Jahres (volle Kalenderjahre 2009–2025). Auf dieselbe Weise ab Januar 2011 gerechnet, erzielte der EA über 2011–2025 durchschnittlich 26,2 % pro Jahr auf Daten von MetaQuotes, 22,9 % auf Daten von Alpari und 20,7 % auf Daten von FXTM, zu einem großen Teil, weil diese Broker weit mehr Swap (Übernachtzinsen) berechnen.

Kein volles Kalenderjahr hat im Test Geld verloren (2009–2025). Das galt nicht für die Daten jedes Brokers: Ab Januar 2011 verlor der EA auf Daten von FXTM 2,6 % im Jahr 2023. Ihre eigenen Ergebnisse werden außerdem davon abhängen, wann Sie beginnen, sowie von Ihrem Broker und von den Einstellungen, die Sie wählen.

Der COVID-Rückgang war der größte Rückgang im Test: Das Konto fiel 43 Tage lang und erreichte am 12. Mai 2020, 54 Tage nach dem Tief, ein neues Hoch.

Aktivität im Test: 16.668 Positionen, etwa 78 pro Monat; durchschnittliche Haltedauer 3,1 Tage, Median 10 Stunden; 84 % der Positionen bestanden aus einem einzigen Einstieg.

Der größte Rückgang hängt davon ab, wann Sie beginnen. In Testläufen, die an acht Startterminen von Januar 2010 bis Februar 2020 begannen, betrug der COVID-Rückgang auf Daten von MetaQuotes 10,0 % bis 33,2 % des Kontowerts an seinem Hoch, am größten für ein am 1. November 2019 gestartetes Konto. Auf Daten von FXTM betrug er für Konten, die zwischen November 2019 und Februar 2020 begannen, 12,1 % bis 34,3 %. Alle acht Läufe auf Daten von MetaQuotes beendeten 2020 über ihrem Anfangssaldo.

Diese Ergebnisse beruhen auf simulierten oder hypothetischen Performance-Ergebnissen, die bestimmte inhärente Einschränkungen haben. Anders als die Ergebnisse einer tatsächlichen Performance-Aufzeichnung stellen diese Ergebnisse keinen tatsächlichen Handel dar. Da diese Trades nicht tatsächlich ausgeführt wurden, können diese Ergebnisse zudem die Auswirkungen bestimmter Marktfaktoren, sofern vorhanden, etwa mangelnder Liquidität, zu gering oder zu hoch berücksichtigt haben. Simulierte oder hypothetische Handelsprogramme unterliegen im Allgemeinen auch der Tatsache, dass sie mit dem Vorteil der Rückschau entworfen werden. Es wird keine Zusicherung gegeben, dass irgendein Konto Gewinne oder Verluste erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird, die den hier gezeigten ähnlich sind.

So testen Sie die kostenlose Demoversion

Die kostenlose Demoversion läuft nur in Ihrem eigenen Strategietester von MetaTrader 5; ein Test auf einem Chart führt alle Paare aus, wie der Test oben. Es ist derselbe EA, den Sie kaufen, keine abgespeckte Version.

So führen Sie den Test oben selbst durch:

• Laden Sie die kostenlose Demoversion von dieser Produktseite herunter.
• Fügen Sie in MetaTrader 5 zuerst die 11 Paare zur Marktübersicht hinzu.
• Melden Sie sich bei einem MetaQuotes-Demo-Konto an, damit der Tester wie der Test Daten von MetaQuotes verwendet.
• Wählen Sie im Strategietester diesen EA, das Symbol EURUSD, den Zeitrahmen H1, das Modell „Nur Öffnungspreise“ (Open prices only), den Hebel 1:100 und eine Einzahlung von 175.000 $. Mit dieser Einzahlung wiederholen Sie den Test; sie ist kein Vorschlag für Ihr Konto.
• Stellen Sie den Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis zum 26. September 2026 ein (der Tag nach dem Ende der Daten), lassen Sie Capital auf 0 und starten Sie den Test.

Der erste Lauf ist langsam, während die Historie heruntergeladen wird. Führen Sie ihn dann noch einmal aus, angemeldet beim Konto Ihres eigenen Brokers: Das ist der Test, der für Sie am meisten zählt.

Risiko

Die meisten Positionen im simulierten Test schlossen mit Gewinn, aber ein hoher Anteil an Gewinnpositionen sagt nichts über die Größe der Verluste aus. Die größten Verluste entstanden, wenn der Drawdown-Filter bei einem Paar ausstieg, und eine Position kann monatelang offen bleiben, während sie auf ihren Ausstieg wartet.

Da der Drawdown-Filter einmal am Tag entscheidet, können eine plötzliche Kurslücke oder mehrere gleichzeitig fallende Paare dennoch einen großen Rückgang verursachen. Andere Zeiträume, auch solche, die hier nicht getestet wurden, können einen viel größeren Rückgang als den gezeigten hervorbringen.

Der Handel mit Devisen auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Sie können einen Teil oder Ihre gesamte Einlage verlieren, setzen Sie den EA daher nur mit Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können. Vergangene Ergebnisse, ob simuliert oder real, sind kein verlässlicher Hinweis auf künftige Ergebnisse.

Kontogröße

Die Mindestkontogröße hängt von der Kontoart ab, die Ihr Broker anbietet:

• Cent-Konto (Kontraktgröße 100.000): 577,50 $
• Mikro-Konto (Kontraktgröße 1.000): 577,50 $
• Kontraktgröße 10.000: 5.775 $
• Standardkonto (Kontraktgröße 100.000): 57.750 $

Das Panel auf Ihrem Chart zeigt den genauen Betrag für Ihren Broker. Unterhalb dieses Betrags verwenden Positionen die kleinste Größe Ihres Brokers, sodass das Konto weit mehr verlieren kann als im Test; fällt das Margin-Level („Margin Stand“) dann unter 90 %, schließt der EA das Paar mit dem größten offenen Verlust, wobei eine Kurslücke über diesen Wert hinwegspringen kann. Cent-Konten werden meist von Brokern außerhalb der EU, des Vereinigten Königreichs, Australiens und der USA angeboten, und der EA ist noch nicht auf einem echten Cent-Konto gelaufen. Der Test lief mit dem Hebel 1:100; erlaubt Ihr Broker weniger, führen Sie die kostenlose Demoversion zuerst mit Ihrem eigenen Hebel aus.

Eingaben

Alles außer Capital ist auf die getesteten Werte voreingestellt. Diese sollten Sie kennen:

• Wiederanlage (Compounding): wie viel von jedem abgeschlossenen Ergebnis in die Größe neuer Positionen einfließt (standardmäßig 100 %).
• Drawdown-Filter („Drawdown filter level (0 = off)“): standardmäßig 10, die hier getestete Stufe.
• Verlustlimit (Loss limit): ein optionaler Stop für das gesamte Portfolio, standardmäßig aus und nicht Teil der getesteten Ergebnisse; geschlossen wird zu Marktpreisen, daher kann eine Kurslücke den Verlust über das Limit hinaus treiben.
• „Open new positions“: Mit dem Wert No lassen Sie den Handel auslaufen; der EA eröffnet nichts Neues und lässt die offenen Positionen zu Ende gehen.
• „Phone notifications“: eine Benachrichtigung auf Ihrem Telefon, wenn der Drawdown-Filter oder das Verlustlimit eingreift.

Benachrichtigungen aufs Telefon nutzen den eigenen Dienst von MetaTrader und sind standardmäßig aus. Die erweiterten Eingaben bleiben wie getestet, und die Anleitung zur Einrichtung in unserem MQL5-Blog erklärt jede Eingabe.

Voraussetzungen und Support

• MetaTrader 5, auf einem Netting- oder einem Hedging-Konto.
• Ein Chart, mit beliebigem Symbol und Zeitrahmen.
• Ein VPS oder ein Computer, auf dem das Terminal ständig läuft.
• Algo-Handel im Terminal und in der Registerkarte „Allgemein“ des Expert Advisors aktiviert.

Es ist für diese elf Paare gebaut und getestet und wird für andere Symbole nicht empfohlen. Es ist noch nicht auf US-Konten gelaufen. Bei großen Konten, oberhalb von etwa 450.000 $, prüfen Sie die maximale Ordergröße Ihres Brokers. Auf einem Netting-Konto werden Positionen auf demselben Paar zusammengeführt, lassen Sie andere EAs daher auf anderen Paaren laufen. Starten Sie den EA dort, wo er weiterlaufen wird; ziehen Sie ihn nur dann auf einen anderen Computer oder VPS um, wenn keine Position offen ist (die Anleitung zur Einrichtung zeigt, wie).

Es ist für Trader gedacht, die ein geduldiges, regelbasiertes Portfolio über elf Paare wollen und mit zwischenzeitlichen Rückgängen rechnen. Es ist nicht für jemanden gedacht, der ein paar Pips am Tag scalpen oder bei jedem Trade eingreifen will.

Entwickelt von einem Trader und Entwickler von Handelssystemen mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung in der Entwicklung vollautomatischer Handelsstrategien für Forex, Futures und Aktien.

Es gibt keine externe Gruppe und keinen privaten Kanal, dem Sie beitreten müssten. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung ist in unserem MQL5-Blog veröffentlicht. Fragen und Support laufen über die „Diskussion“ dieser Produktseite, für alle sichtbar, oder über MQL5-Nachrichten; wir bemühen uns, innerhalb von 24 Stunden zu antworten.

Sie müssen nichts davon auf Treu und Glauben hinnehmen. Führen Sie die kostenlose Demoversion auf den Daten Ihres eigenen Brokers aus, beobachten Sie Trade für Trade, was der EA tut, und entscheiden Sie dann.