Armada Quant FX Portfolio Trader MT5
- エキスパート
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Sable Pacific LLC
アルゴリズム取引システムの開発歴は20年以上です。
私たちはFX、先物、株式向けの自動売買システムを設計・開発しています。ここMQL5では、MetaTrader 5向けのエキスパートアドバイザーを公開しています。
最初の製品はArmada Quant FX Portfolio Traderです。一つのチャートから11のFX通貨ペアを一つのポートフォリオとして取引し、各ペアにドローダウンフィルターを備えたエキスパートアドバイザーです。
製品に関するご質問は、製品のコメント欄にご投稿いただくか、MQL5でメッセージをお送りください。 - バージョン: 2.1
- アクティベーション: 10
一つのエキスパートアドバイザー（EA）が、MetaTrader 5の一つのチャートから11のFX通貨ペアを、一つの口座で一つのポートフォリオとして取引し、各ペアにドローダウンフィルターを備えています：下落しているペアを、他の十ペアが取引を続ける中で退出させ、下落が縮小してトレンドが上向きに転じると復帰させます。17年以上のシミュレーションによるテストで、最悪の下落はフィルターがONで30.9%でしたが、OFFであれば87.7%になっていました（下記の声明をご覧ください）。
まずは、MetaTrader 5のストラテジーテスターで動作する無料デモ版で試してください。
マルチカレンシーEAです：11ペアを、お使いのブローカー自身の銘柄名で気配値表示（Market Watch）に自動で追加します：EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、USDCAD、USDCHF、EURGBP、AUDCHF、AUDCAD、CADCHF、GBPCHF、EURCHF。
他との違い
Armada Quantは、十一ペアを一つの規律あるポートフォリオとして取引するために作られています。
- 一つのEA、一つのチャート、11ペア：一つのチャートに適用すると、そこから一つの口座で十一ペアすべてを取引します。十一のチャートも、十一回の設定も、間違えるおそれのある十一の箇所もありません。
- ロットサイズを計算する必要はありません：取引に使いたい資金をCapitalに入力するか、口座自身の残高を使うには0のままにします。取引ごとのパーセントを選ぶ必要も、読み込むセットファイルもありません。チャート上のパネルには、テストした比率でお使いのブローカーが認める最小口座が表示されます。
- 各ペアにドローダウンフィルター：一例を挙げると…シミュレーションによるテストでは、2020年のCOVID暴落の際、他の十ペアが取引を続ける中、3月16日にAUDUSDを退出させ、4月9日に復帰させました（「テスト結果」にある声明をご覧ください）。
- 調整できる複利：既定値の100%では、決済した結果は利益でも損失でもすべて、新しいポジションのサイズの基になる資金に組み込まれます。そのため、サイズは利益の後に大きくなり、損失の後に小さくなります。複利にする割合は0%から100%の間で選べます。
- ご希望なら損失リミット：ポートフォリオ全体に対する一つのストップで、Capitalに複利で加わった利益を足した額に対するパーセントで指定します。既定ではオフで、ここに示したすべての結果でもオフですが、選択肢としてお使いいただけるようにしました。
- 実際の取引口座向けに設計：判断のたびにお使いの口座からポジションを読み直し、ブローカーが一時的に注文を拒否した場合は再試行します。これは、実際の口座とEAを同期させておくためです。同じマジックナンバーの二つ目のコピーが口座で動いていると、一方を外してもう一方を再起動するまで、どちらも新規のエントリーと追加を停止します。ステータスパネルが動作の状況を表示し、MetaTrader自身のプッシュ通知サービスによる携帯電話への通知も任意で使えます。
よくある問題と、それぞれに対する私たちの答え
「テスターではうまくいったのに、自分のブローカーでは失敗した。」多くのFXトレーダーが経験していることで、特定のシステムに限らず、どのシステムでも起こります：ブローカーごとに価格フィード、スプレッド、スワップ率、サーバー時刻が異なるため、同じEAでも二つのブローカーでまったく同じように取引することはありません。だからこそ私たちは、テストに使ったデータがMetaQuotesのものであることを明示し、同じEAを他の二つのブローカー（AlpariとFXTM）の価格データでも実行して、スワップの差を含めたそれらの低い結果を私たちの結果と並べて示しています。お使いのブローカーもまた異なるため、支払いをする前に、ご自身のブローカーのデータで無料デモ版を実行してください。
「含み損のあるポジションに追加し続け、口座の資金がなくなってしまった。」これを実際に経験したトレーダーも多くいます。Armada Quantがポジションに追加するのは、価格がそのポジションに対して十分に逆行し、かつエントリーシグナルが再び出たとき（値動きが反転に向かう可能性を示すサイン）だけで、それも一定の上限までです。さらに、各ペアにはそれぞれのドローダウンフィルターがあり、ご希望ならポートフォリオ全体に一つの損失リミットを設定できます。
入力パラメータが何十もあって、どれがテストされたのかわからない？設定する入力パラメータはCapitalの一つだけで、EAに口座残高の全額を自動で使わせたい場合は0のままにできます。その他の入力パラメータはすべてテストした値に設定済みで、いつ買い、売り、決済するかを決めるルールはEAの内部で固定されています。ストラテジーテスターでテストするものが、そのまま実際に動かすものです。
こうしたことは、レビューをさらに読んでも決着しません。決着をつけるのは、ご自身のブローカーのデータでEAを実行し、その動きを確かめることです。だからこそ無料デモ版を用意しています。
ドローダウンフィルター
含み損のあるポジションに追加するEAの購入者なら誰もが恐れることが一つあります：暴落の中でも追加を続けるペアです。Armada Quantはその代わりに、次のように動作します：
ドローダウンフィルターは、保有中のポジションを含む各ペアの結果を個別に監視し、一日一回判断します。ペアが退出させられるのは、二つの条件がそろったときです：そのペアの結果が高値からCapitalの約17.6%下落し（既定の設定の場合）、その結果がなおも不利な方向に動いていることです。ペアが買いポジションと売りポジションのどちらを保有していても違いはありません。フィルターが見ているのは価格の方向ではなく、ペアの結果だからです。そのときEAは、次の一時間足の始値でそのペアのポジションを決済してそのペアの取引を停止し、他のペアは通常どおり取引を続けます。ペアが退出している間も、EAは本来保有していたはずのポジションを、行っていたはずの追加も含めて追跡し続けます。追跡しているその結果が高値からCapitalの約8.8%以内（退出時の額の半分）まで回復し、トレンドが有利な方向に転じると、EAは復帰し、その時点で保有しているはずのポジション、つまり退出中に追跡していたポジションを引き継ぎます。これはすべて自動で行われるため、細部まで追いかける必要はありません。
これは取引ごとのストップロスでも、口座全体に対するストップでもありません：各ペアがそれぞれ個別のドローダウンフィルターを持ち、ポートフォリオの中で自動的に動作します。
MetaQuotesデータによる17年以上のテストで、ドローダウンフィルターは三回作動しました：AUDUSDは2009年7月から2012年9月まで、USDCADは2015年7月から2016年3月まで、AUDUSDは2020年3月16日から4月9日まで退出していました。残りの九ペアは一度も退出していません。
ドローダウンフィルターにはリターン面のコストがあり、その大きさは次のとおりです：テストでの平均年間リターンはフィルターあり（ON）で+27.3%、フィルターなし（OFF）で+30.4%でした（2009–2025年）。これがトレードオフです：リターンの一部を手放す代わりに、最悪の下落が87.7%ではなく30.9%と、はるかに小さくなります。言い換えると、固定サイズの場合、フィルターなしで最悪の下落を31%前後に抑えたい口座は、約三分の一のサイズで取引しなければならず、リターンの約三分の二を手放すことになっていました。
AlpariとFXTMの価格データでは、2011年1月に開始した口座で、こちらでも別のペアで二回作動しました：2013年5月のEURCHFと2015年1月のEURUSD。フィルターがONでの最悪の下落は、Alpariデータで高値時の価値の27.5%、FXTMデータで22.8%、フィルターがOFFではFXTMデータで70.7%でした。
これらの数値はシミュレーションによるもので、「テスト結果」にある仮想パフォーマンスに関する声明が適用されます。前述のとおり、あらゆるFX取引と同じく、結果はブローカーによって異なることがあります。
取引の仕組み
EAは各ペアについて一時間に一回、各H1足の終値で判断し、次の足の始値で執行します。買いと売りの両方で取引します。ポジションを建てるのは、そのペアでエントリー条件がそろったときだけです。そのため、適用してから最初の取引が現れるまでに数時間、ときには数日かかることがあります（無理に取引せず、シグナルを待つためです）。その後は十一ペアが同時に動くため、取引は活発に続きます：シミュレーションによるテストでは、十一ペア全体で月に平均約78件のポジションでした。
ほとんどのポジションは単一のエントリーです。保有中のポジションに対して価格が逆行し、そのエントリーシグナルが再び出ると、EAは一定の上限まで、さらにポジションを追加します。追加の各ポジションは通常、前のものより大きくなります。そのため、含み損がある間に、ポジションとそれが使う証拠金は増えていきます。17年以上のシミュレーションによるテストでは、追加の回数が最大だったポジションで、最初のエントリーの後に15回の追加が行われました（Alpariデータでは19回）。
ポジション全体は、利益を示していて決済シグナルが出た一時間足の終値で、一度に決済されます。それでも、スプレッド、スワップ、手数料、価格のギャップによって、決済したポジションが損失で終わることがあります。それ以外の決済方法は、ドローダウンフィルターによる退出、100エントリー後のストップ（MaxEntryStopLoss、テストでは一度も作動していません）、そして設定した場合は損失リミット（既定ではオフで、テスト結果には含まれていません）です。
設計上、取引ごとのストップロスはありません：決済されるまで、EAはポジションを保有し続け、それに追加することもあるため、その間に含み損によるドローダウンが拡大し、口座が高値を大きく下回ることがあります。Capitalが重要な調整手段です：最小口座サイズを上回る範囲では、Capitalを小さくするほどポジションが小さくなり、金額でのドローダウンも小さくなります。
テスト結果
すべての結果はシミュレーションです：MetaQuotesのデモデータを使ったMetaTrader 5のストラテジーテスター、2009年1月1日から2026年9月25日まで。11の通貨ペアすべてを一つのチャートから一つの口座でまとめて取引し、複利は既定値の100%、ドローダウンフィルターはONで既定のレベル10です。リターンは各年初の口座価値に対するパーセント、下落は高値時の価値に対するパーセントです。
平均年間リターン：各年初の口座価値の+27.3%（2009–2025年の暦年通年）。2011年1月から同じ方法で実行すると、2011–2025年にMetaQuotesデータで年平均26.2%、Alpariデータで22.9%、FXTMデータで20.7%でした。その大部分は、これらのブローカーのスワップ（オーバーナイト金利）がはるかに大きいためです。
テストでは、損失となった通年はありません（2009–2025年）。これはすべてのブローカーのデータで成り立ったわけではありません：2011年1月からでは、FXTMデータは2023年に2.6%の損失でした。ご自身の結果も、開始時期、お使いのブローカー、選ぶ設定によって変わります。
COVIDによる下落は、テストで最大の下落でした：口座は43日間下落し、安値から54日後の2020年5月12日に高値を更新しました。
テストでの取引状況：ポジション数16,668、月に約78件。平均保有期間3.1日、中央値10時間。ポジションの84%は単一のエントリーでした。
最大の下落は、いつ開始するかによって異なります。2010年1月から2020年2月までの八つの日付に開始したテストでは、MetaQuotesデータでのCOVIDによる下落は口座の高値時の価値の10.0%から33.2%で、最大だったのは2019年11月1日に開始した口座でした。FXTMデータでは、2019年11月から2020年2月の間に開始した口座で12.1%から34.3%でした。MetaQuotesデータでの八つのテストはすべて、2020年を開始残高を上回って終えました。
これらの結果は、シミュレーションまたは仮想のパフォーマンス結果に基づいており、そうした結果には一定の固有の限界があります。実際の運用記録に示される結果とは異なり、これらの結果は実際の取引を表すものではありません。また、これらの取引は実際には執行されていないため、流動性の不足など、特定の市場要因の影響（もしあれば）を過小または過大に補正している可能性があります。シミュレーションまたは仮想の取引プログラムは一般に、後知恵の恩恵を受けて設計されているという事情もあります。いかなる口座も、ここに示したものと同様の利益または損失を達成する、あるいは達成する可能性が高いという表明は一切行っていません。
無料デモ版をテストする方法
無料デモ版は、お使いのMetaTrader 5のストラテジーテスターでのみ動作します。一つのチャートでの一回のテストで、上記のテストと同じくすべてのペアが実行されます。購入するEAと同じもので、機能を削った版ではありません。
上記のテストをご自身で実行するには：
- この商品ページから無料デモ版をダウンロードしてください。
- MetaTrader 5で、まず11ペアを気配値表示（Market Watch）に追加してください。
- テスターがこのテストと同じくMetaQuotesのデータを使うよう、MetaQuotes-Demo口座にログインしてください。
- ストラテジーテスターで、このEA、銘柄EURUSD、時間足H1、モデル「始値のみ」（Open prices only）、レバレッジ1:100、入金額175,000ドルを選んでください。この入金額はテストを再現するためのもので、お使いの口座に対する提案ではありません。
- 期間を2009年1月1日から2026年9月26日まで（データが終わる日の翌日）に設定し、Capitalは0のままにして、テストを開始してください。
初回の実行は、履歴データのダウンロード中は時間がかかります。次に、ご自身のブローカーの口座にログインした状態で、もう一度実行してください：それが、ご自身にとって何より大切なテストです。
リスク
シミュレーションによるテストでは、ほとんどのポジションが利益で決済されましたが、利益で決済されたポジションの割合が高くても、損失の大きさについては何もわかりません。最大の損失は、ドローダウンフィルターがペアを退出させたときに生じました。また、ポジションは決済を待つ間、何か月も保有されたままになることがあります。
ドローダウンフィルターは一日一回判断するため、急な価格のギャップや、複数のペアの同時の下落によって、それでも大きな下落が起こり得ます。ここでテストしていない期間を含め、他の期間では、示したものよりはるかに大きなドローダウンが生じる可能性があります。
証拠金を用いた外国為替取引には高いリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。入金額の一部または全部を失う可能性があるため、失っても構わない資金だけで運用してください。過去の結果は、シミュレーションか実際のものかにかかわらず、将来の結果の信頼できる指標ではありません。
口座サイズ
最小口座は、お使いのブローカーが提供する口座タイプによって異なります：
- セント口座（契約サイズ100,000）：577.50ドル
- マイクロ口座（契約サイズ1,000）：577.50ドル
- 契約サイズ10,000：5,775ドル
- スタンダード口座（契約サイズ100,000）：57,750ドル
チャート上のパネルには、お使いのブローカーでの正確な金額が表示されます。その金額を下回ると、ポジションはお使いのブローカーの最小サイズを使うため、口座の損失がテストよりはるかに大きくなることがあります。その後、証拠金維持率が90%を下回ると、EAは含み損が最大のペアを決済しますが、価格のギャップがその水準を飛び越えることもあります。セント口座は主にEU、英国、オーストラリア、米国以外のブローカーが提供しており、EAは実際のセント口座ではまだ運用されていません。テストはレバレッジ1:100で実行しました。お使いのブローカーが認めるレバレッジがそれより低い場合は、まずご自身のレバレッジで無料デモ版を実行してください。
入力パラメータ
Capital以外はすべて、テストした値に設定済みです。知っておくとよいものは次のとおりです：
- 複利（Compounding）：決済した各結果のうち、新しいポジションのサイズに反映される割合です（既定値は100%）。
- ドローダウンフィルター（「Drawdown filter level (0 = off)」）：既定値は10で、ここでテストしたレベルです。
- 損失リミット（Loss limit）：ポートフォリオ全体に対する任意のストップで、既定ではオフ、テスト結果には含まれていません。決済は市場価格で行われるため、ギャップによって損失がリミットを超えることがあります。
- 新規ポジション（Open new positions）：Noにすると取引を段階的に終えられます。新規には何も建てず、保有中のポジションはそのまま最後まで続きます。
- 携帯電話への通知（Phone notifications）：ドローダウンフィルターまたは損失リミットが作動したときに、携帯電話に届く通知です。
携帯電話への通知はMetaTrader自身のサービスを使い、既定ではオフです。詳細な入力パラメータはテストしたとおりのままにします。各入力パラメータについては、私たちのMQL5ブログのセットアップマニュアルで説明しています。
動作要件とサポート
- MetaTrader 5、ネッティング口座またはヘッジング口座。
- 任意の銘柄と時間足のチャート一つ。
- VPS、またはターミナルを常に稼働させておけるコンピューター。
- ターミナルと、エキスパートアドバイザーの「共有」タブ（Common）でアルゴリズム取引が有効になっていること。
これら十一ペア向けに作られ、テストされており、ほかの銘柄での使用は推奨されません。米国の口座ではまだ運用されていません。大きな口座で約450,000ドルを超える場合は、お使いのブローカーの最大注文サイズを確認してください。ネッティング口座では同じペアのポジションが統合されるため、他のEAは別のペアで動かしてください。稼働し続ける場所で起動してください。別のコンピューターやVPSへの移動は、ポジションが一つもないときだけにしてください（方法はセットアップマニュアルで説明しています）。
十一ペアにわたる、忍耐強い、ルールに基づいたポートフォリオを求め、途中での下落を想定しているトレーダー向けです。一日に数pipsをスキャルピングしたい方や、すべての取引に介入したい方には向いていません。
FX、先物、株式向けの完全に自動化された取引戦略の構築に二十年以上の経験を持つ、トレーダー兼トレーディングシステム開発者が作りました。
参加が必要な外部グループや非公開チャンネルはありません。ステップごとのセットアップマニュアルを私たちのMQL5ブログで公開しています。質問とサポートは、この商品ページのコメント欄（公開の場）またはMQL5のメッセージで受け付けており、24時間以内の返信を目指しています。
ここに書いたことを、そのまま信じる必要はありません。ご自身のブローカーのデータで無料デモ版を実行し、取引ごとにその動きを確かめてから、判断してください。
