Armada Quant FX Portfolio Trader MT5

Un Expert Advisor (EA) négocie 11 paires forex sur un graphique MetaTrader 5, en portefeuille sur un compte, avec un filtre de drawdown par paire : il sort une paire en baisse, pas les dix autres, et la reprend quand sa chute diminue et que sa tendance remonte. Sur 17+ ans de test simulé, pire baisse : 30,9 % filtre sur ON, 87,7 % s'il était sur OFF (voir la déclaration plus bas).

Essayez-le d'abord avec la version démo gratuite, qui fonctionne dans le Testeur de Stratégie de MetaTrader 5.

C'est un EA multidevise : il ajoute lui-même les 11 paires à l'Observation du marché, sous les noms de symboles propres à votre courtier : EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, EURGBP, AUDCHF, AUDCAD, CADCHF, GBPCHF et EURCHF.

Ce qui le distingue

Armada Quant est conçu pour négocier onze paires comme un seul portefeuille discipliné.

• Un EA, un graphique, 11 paires : attachez-le à un seul graphique et il négocie les onze depuis celui-ci, sur un seul compte. Pas onze graphiques, pas onze configurations, pas onze occasions de se tromper.
• Aucune taille de lot à calculer : saisissez dans Capital l'argent avec lequel vous voulez que l'EA négocie, ou laissez-le à 0 pour utiliser le solde propre du compte. Aucun pourcentage par trade à choisir et aucun fichier set à charger. Le panneau de votre graphique affiche le plus petit compte que votre courtier permet aux proportions testées.
• Un filtre de drawdown sur chaque paire : un exemple… dans le test simulé, lors du krach du COVID en 2020, il a fait sortir AUDUSD le 16 mars pendant que les dix autres paires continuaient de négocier, et l'a fait revenir le 9 avril (voir la déclaration de la section Résultats du test).
• Une capitalisation que vous contrôlez : à la valeur par défaut de 100 %, chaque résultat clôturé, gain ou perte, est intégré à l'argent sur lequel est calculée la taille des nouvelles positions, si bien que les tailles augmentent après les gains et diminuent après les pertes. Vous choisissez la part capitalisée, de 0 % à 100 %.
• Une limite de perte, si vous en voulez une : un seul stop pour tout le portefeuille, en pourcentage de Capital, plus les profits que la capitalisation a ajoutés. Désactivée par défaut, et désactivée dans tous les résultats présentés ici, mais nous voulions vous laisser cette option.
• Conçu pour des comptes réels : avant chaque décision, il relit ses positions sur votre compte, et il renvoie un ordre si votre courtier le refuse brièvement, afin de garder le compte réel synchronisé avec l'EA. Si une seconde copie avec le même magic number tourne sur le compte, les deux cessent d'ouvrir et d'ajouter des positions jusqu'à ce que vous en retiriez une et redémarriez l'autre. Un panneau d'état affiche ce qu'il fait, avec des notifications facultatives sur le téléphone via le service push propre de MetaTrader.

Les problèmes habituels, et notre réponse à chacun

« Ça marchait dans le testeur, puis ça a échoué chez mon courtier. » Beaucoup de traders forex l'ont constaté, et cela arrive à tous les systèmes, pas à un seul : chaque courtier a son propre flux de prix, ses spreads, ses taux de swap et l'horloge de son serveur, si bien que le même EA ne négocie jamais exactement de la même façon chez deux courtiers. C'est pourquoi nous nommons les données sur lesquelles notre test a tourné, MetaQuotes, et avons fait tourner le même EA sur les données de prix de deux autres courtiers, Alpari et FXTM, dont les résultats plus faibles, écart de swap compris, sont présentés à côté des nôtres. Votre courtier sera différent lui aussi : lancez donc la démo gratuite sur les données de votre propre courtier avant de payer quoi que ce soit.

« Il a continué d'ajouter à une position perdante jusqu'à vider le compte. » Beaucoup de traders l'ont vécu. Armada Quant n'ajoute à une position que lorsque le prix a évolué suffisamment contre elle et que son signal d'entrée se déclenche de nouveau, signe que le mouvement est peut-être prêt à se retourner, et seulement jusqu'à une limite fixe. En plus de cela, chaque paire a son propre filtre de drawdown, et vous pouvez fixer une limite de perte pour tout le portefeuille si vous le souhaitez.

Des dizaines de paramètres, et aucune idée de ceux qui ont été testés ? Un seul paramètre à régler, Capital, et vous pouvez le laisser à 0 si vous voulez que l'EA utilise automatiquement tout le solde de votre compte. Tous les autres paramètres sont préréglés aux valeurs testées, et les règles qui décident quand il achète, vend et clôture sont fixées à l'intérieur de l'EA. Ce que vous testez dans le Testeur de Stratégie est ce que vous faites tourner.

Rien de tout cela ne se tranche en lisant plus d'avis. Cela se tranche en faisant tourner l'EA sur les données de votre propre courtier et en regardant ce qu'il fait. C'est pour cela qu'il existe une démo gratuite.

Le filtre de drawdown

Tout acheteur d'un EA qui ajoute à des positions perdantes craint une chose : une paire qui continue d'ajouter en plein krach. Voici ce que fait Armada Quant à la place :

Le filtre de drawdown surveille le résultat de chaque paire séparément, positions ouvertes comprises, et décide une fois par jour. Une paire est retirée du marché lorsque deux conditions sont réunies : son résultat a baissé d'environ 17,6 % de Capital sous son plus haut (au réglage par défaut), et ce résultat évolue toujours contre vous. Peu importe que la paire détienne des positions acheteuses ou vendeuses, car le filtre surveille le résultat de la paire, pas la direction du prix. L'EA clôture alors les positions de cette paire à l'ouverture horaire suivante et cesse de la négocier, pendant que les autres paires continuent d'être négociées normalement. Tant que la paire est hors du marché, l'EA continue de suivre les positions qu'il aurait détenues, y compris les ajouts qu'il aurait faits. Lorsque ce résultat suivi est remonté jusqu'à environ 8,8 % de Capital sous son plus haut (la moitié du montant de sortie) et que sa tendance s'est retournée en votre faveur, l'EA revient sur le marché et reprend les positions qu'il détiendrait à ce moment-là, celles qu'il a suivies pendant que la paire était hors du marché. Tout se fait automatiquement, vous n'avez donc pas besoin de suivre chaque détail.

Ce n'est ni un stop loss sur chaque trade ni un stop sur tout le compte : chaque paire a son propre filtre de drawdown individuel, qui fonctionne automatiquement à l'intérieur du portefeuille.

Dans le test de 17+ ans sur les données MetaQuotes, le filtre de drawdown est intervenu trois fois : AUDUSD est resté hors du marché de juillet 2009 à septembre 2012, USDCAD de juillet 2015 à mars 2016, et AUDUSD du 16 mars au 9 avril 2020. Il n'a jamais fait sortir les neuf autres paires.

Le filtre de drawdown coûte un peu de rendement, et voici combien : dans le test, le rendement moyen par an a été de +27,3 % avec lui sur ON et de +30,4 % avec lui sur OFF (2009–2025). C'est le compromis : un peu de rendement cédé contre une pire baisse bien plus faible, 30,9 % au lieu de 87,7 %. Autrement dit : à taille fixe, un compte qui aurait voulu garder sa pire baisse près de 31 % sans le filtre aurait dû négocier à environ un tiers de la taille, et renoncer à environ deux tiers de son rendement.

Sur les données de prix d'Alpari et de FXTM, pour un compte démarré en janvier 2011, il est aussi intervenu deux fois, sur d'autres paires : EURCHF en mai 2013 et EURUSD en janvier 2015. La pire baisse avec lui sur ON a été de 27,5 % de la valeur au plus haut sur les données Alpari et de 22,8 % sur les données FXTM, et de 70,7 % sur les données FXTM avec lui sur OFF.

Ces chiffres sont simulés ; la déclaration sur les performances hypothétiques de la section Résultats du test s'applique à eux. Comme indiqué plus haut, et comme pour tout trading sur le forex, les résultats peuvent varier d'un courtier à l'autre.

Comment il négocie

Pour chaque paire, l'EA décide une fois par heure, à la clôture de chaque barre H1, et agit à l'ouverture de la barre suivante. Il négocie à l'achat comme à la vente. Il n'ouvre une position que lorsque ses conditions d'entrée sont réunies sur cette paire, si bien que les premiers trades peuvent mettre des heures ou, parfois, quelques jours à apparaître après que vous l'avez attaché (il attend ses signaux plutôt que de forcer des trades). Ensuite, avec onze paires actives en même temps, il reste occupé : dans le test simulé, il a ouvert en moyenne environ 78 positions par mois sur les onze paires.

La plupart des positions comportent une seule entrée. Lorsque le prix évolue contre une position ouverte et que son signal d'entrée se déclenche de nouveau, l'EA ajoute une position supplémentaire, jusqu'à une limite fixe. Chaque ajout est normalement plus grand que le précédent, si bien que la position et la marge qu'elle utilise augmentent tant qu'elle affiche une perte. Dans le test simulé de 17+ ans, la position la plus profonde a compté 15 ajouts après sa première entrée (19 sur les données Alpari).

La position entière est clôturée en une seule fois, à une clôture horaire où elle affiche un profit et où son signal de sortie se déclenche ; le spread, le swap, la commission et les gaps de prix peuvent tout de même faire qu'une position clôturée se termine en perte. Les autres sorties possibles sont la sortie du filtre de drawdown, le stop après 100 entrées (MaxEntryStopLoss, qui ne s'est jamais déclenché dans le test) et, si vous en réglez une, la limite de perte (désactivée par défaut et hors des résultats testés).

Il n'y a pas de stop loss sur chaque trade, et c'est voulu : jusqu'à ce que sa sortie arrive, l'EA conserve une position et peut y ajouter, si bien que le drawdown ouvert peut grandir et que le compte peut, entre-temps, tomber bien en dessous de son plus haut. Capital est le levier principal : au-dessus de la taille minimale du compte, un Capital plus petit signifie des positions plus petites et des drawdowns plus faibles en argent.

Résultats du test

Tous les résultats sont simulés : le Testeur de Stratégie de MetaTrader 5 sur les données démo de MetaQuotes, du 1er janvier 2009 au 25 septembre 2026. Les 11 paires de devises ont été négociées ensemble depuis un seul graphique sur un seul compte, avec la capitalisation à sa valeur par défaut, 100 %, et le filtre de drawdown sur ON à son niveau par défaut, 10. Les rendements sont exprimés en pourcentage de la valeur du compte au début de chaque année, les baisses en pourcentage de la valeur au plus haut.

Rendement moyen par an : +27,3 % de la valeur du compte au début de chaque année (années civiles complètes 2009–2025). Exécuté de la même manière à partir de janvier 2011, le test a obtenu en moyenne 26,2 % par an sur 2011–2025 avec les données MetaQuotes, 22,9 % avec les données Alpari et 20,7 % avec les données FXTM, en grande partie parce que ces courtiers facturent bien plus de swap (intérêts overnight).

Aucune année civile complète n'a perdu d'argent dans le test (2009–2025). Cela n'a pas été le cas sur les données de tous les courtiers : à partir de janvier 2011, les données FXTM ont perdu 2,6 % en 2023. Vos propres résultats dépendront aussi du moment où vous commencez, de votre courtier et des réglages que vous choisissez.

La baisse du COVID a été la plus forte baisse du test : le compte a baissé pendant 43 jours et a atteint un nouveau plus haut le 12 mai 2020, 54 jours après le plus bas.

Activité dans le test : 16 668 positions, environ 78 par mois ; durée moyenne 3,1 jours, médiane 10 heures ; 84 % des positions comportaient une seule entrée.

La pire baisse dépend du moment où vous commencez. Dans des tests démarrés à huit dates, de janvier 2010 à février 2020, la baisse du COVID a été de 10,0 % à 33,2 % de la valeur du compte à son plus haut sur les données MetaQuotes, la plus forte pour un compte démarré le 1er novembre 2019. Sur les données FXTM, pour des comptes démarrés entre novembre 2019 et février 2020, elle a été de 12,1 % à 34,3 %. Les huit tests sur les données MetaQuotes ont terminé l'année 2020 au-dessus de leur solde de départ.

Ces résultats sont fondés sur des résultats de performance simulés ou hypothétiques qui comportent certaines limites inhérentes. Contrairement aux résultats figurant dans un historique de performance réel, ces résultats ne représentent pas des opérations réelles. De plus, comme ces opérations n'ont pas réellement été exécutées, ces résultats peuvent avoir sous-compensé ou surcompensé l'impact éventuel de certains facteurs de marché, comme le manque de liquidité. Les programmes de trading simulés ou hypothétiques en général sont également soumis au fait qu'ils sont conçus avec le bénéfice du recul. Aucune déclaration n'est faite selon laquelle un compte réalisera ou est susceptible de réaliser des profits ou des pertes similaires à ceux présentés.

Comment tester la démo gratuite

La version démo gratuite fonctionne uniquement dans votre propre Testeur de Stratégie de MetaTrader 5 ; un test sur un seul graphique fait tourner toutes les paires, comme le test ci-dessus. C'est le même EA que celui que vous achetez, pas une version bridée.

Pour faire vous-même le test ci-dessus :

• Téléchargez la version démo gratuite depuis cette page produit.
• Dans MetaTrader 5, ajoutez d'abord les 11 paires à l'Observation du marché.
• Connectez-vous à un compte MetaQuotes-Demo, afin que le testeur utilise les données MetaQuotes comme le test.
• Dans le Testeur de Stratégie, choisissez cet EA, le symbole EURUSD, la période H1, le modèle « Prix d'ouverture uniquement » (Open prices only), l'effet de levier 1:100 et un dépôt de 175 000 $. Ce dépôt reproduit le test ; ce n'est pas une suggestion pour votre compte.
• Réglez les dates du 1er janvier 2009 au 26 septembre 2026 (le lendemain de la fin des données), laissez Capital à 0 et lancez le test.

Le premier test est lent pendant le téléchargement de l'historique. Relancez-le ensuite en étant connecté au compte de votre propre courtier : c'est le test qui compte le plus pour vous.

Risques

La plupart des positions du test simulé ont été clôturées avec un gain, mais une part élevée de positions gagnantes ne dit rien de la taille des pertes. Les plus fortes pertes sont survenues quand le filtre de drawdown a fait sortir une paire, et une position peut rester ouverte pendant des mois en attendant sa sortie.

Comme le filtre de drawdown décide une fois par jour, un gap de prix soudain, ou plusieurs paires qui baissent ensemble, peuvent tout de même provoquer une forte baisse. D'autres périodes, y compris des périodes non testées ici, peuvent produire un drawdown bien plus important que celui présenté.

Le trading de devises sur marge comporte un niveau de risque élevé et ne convient pas à tous les investisseurs. Vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre dépôt ; n'utilisez donc l'EA qu'avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Les résultats passés, simulés ou réels, ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Taille du compte

Le compte minimum dépend du type de compte que propose votre courtier :

• Compte cent (taille de contrat 100 000) : 577,50 $
• Compte micro (taille de contrat 1 000) : 577,50 $
• Taille de contrat 10 000 : 5 775 $
• Compte standard (taille de contrat 100 000) : 57 750 $

Le panneau de votre graphique affiche le chiffre exact pour votre courtier. En dessous de ce chiffre, les positions utilisent la plus petite taille de votre courtier, si bien que le compte peut perdre bien plus que dans le test ; si le niveau de marge passe ensuite sous 90 %, l'EA clôture la paire qui a la plus forte perte latente, mais un gap de prix peut sauter ce niveau. Les comptes cents sont surtout proposés par des courtiers hors de l'UE, du Royaume-Uni, de l'Australie et des États-Unis, et l'EA n'a pas encore fonctionné sur un compte cent réel. Le test a tourné avec un effet de levier de 1:100 ; si votre courtier autorise moins, lancez d'abord la démo gratuite avec votre propre effet de levier.

Paramètres

Tous les paramètres sauf Capital sont préréglés aux valeurs testées. Ceux qu'il est utile de connaître :

• Capitalisation (Compounding) : la part de chaque résultat clôturé qui alimente la taille des nouvelles positions (100 % par défaut).
• Filtre de drawdown (« Drawdown filter level (0 = off) ») : 10 par défaut, le niveau testé ici.
• Limite de perte (Loss limit) : un stop facultatif pour tout le portefeuille, désactivé par défaut et hors des résultats testés ; la clôture se fait aux prix du marché, si bien qu'un gap peut porter la perte au-delà de la limite.
• Ouverture de nouvelles positions (Open new positions) : réglez ce paramètre sur No pour arrêter progressivement ; l'EA n'ouvre alors plus rien de nouveau et laisse les positions ouvertes se terminer.
• Notifications sur le téléphone (Phone notifications) : une alerte sur votre téléphone quand le filtre de drawdown ou la limite de perte intervient.

Les notifications sur le téléphone utilisent le service propre de MetaTrader et sont désactivées par défaut. Les paramètres avancés restent tels que testés, et le manuel d'installation sur notre blog MQL5 explique chaque paramètre.

Configuration requise et assistance

• MetaTrader 5, sur un compte netting ou hedging.
• Un seul graphique, de n'importe quel symbole et de n'importe quelle période.
• Un VPS, ou un ordinateur qui maintient le terminal en marche en permanence.
• Le Trading Algo activé dans le terminal et dans l'onglet Général de l'Expert Advisor.

Il est conçu et testé pour ces onze paires et n'est pas recommandé sur d'autres symboles. Il n'a pas encore fonctionné sur des comptes américains. Sur les gros comptes, au-delà d'environ 450 000 $, vérifiez la taille d'ordre maximale de votre courtier. Sur un compte netting, les positions sur une même paire fusionnent ; faites donc tourner d'autres EA sur d'autres paires. Démarrez-le là où il continuera de fonctionner ; ne le déplacez vers un autre ordinateur ou un VPS que lorsqu'aucune position n'est ouverte (le manuel d'installation explique comment).

Il s'adresse aux traders qui veulent un portefeuille patient, fondé sur des règles, sur onze paires, et qui s'attendent à des baisses en cours de route. Il ne s'adresse pas à ceux qui veulent scalper quelques pips par jour ou intervenir sur chaque trade.

Conçu par un trader et développeur de systèmes de trading fort de plus de vingt ans d'expérience dans la création de stratégies de trading entièrement automatisées pour le forex, les contrats à terme et les actions.

Il n'y a aucun groupe externe ni canal privé à rejoindre. Un manuel d'installation pas à pas est publié sur notre blog MQL5. Les questions et l'assistance passent par la section Commentaires de cette page produit, en public, ou par les messages MQL5 ; nous nous efforçons de répondre sous 24 heures.

Vous n'avez rien à croire sur parole. Lancez la démo gratuite sur les données de votre propre courtier, regardez ce que fait l'EA trade par trade, puis décidez.