Armada Quant FX Portfolio Trader MT5

Un Expert Advisor (EA) opera su 11 coppie forex da un grafico MetaTrader 5, come un portafoglio in un conto, con un filtro di drawdown per coppia: esce da una coppia in calo mentre le altre dieci operano e vi rientra quando il calo si riduce e il trend sale. In 17+ anni di test simulato il calo peggiore è stato il 30,9% col filtro su ON e sarebbe stato l'87,7% su OFF (vedi dichiarazione sotto).

Provalo prima con la versione demo gratuita, che funziona nello Strategy Tester di MetaTrader 5.

È un EA multivaluta: aggiunge da solo le 11 coppie alla finestra Market Watch, con i nomi dei simboli del tuo broker: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, EURGBP, AUDCHF, AUDCAD, CADCHF, GBPCHF ed EURCHF.

Cosa lo rende diverso

Armada Quant è costruito per operare su undici coppie come un solo portafoglio disciplinato.

• Un EA, un grafico, 11 coppie: lo alleghi a un grafico e da lì opera su tutte e undici, in un conto. Niente undici grafici, niente undici configurazioni, niente undici cose da sbagliare.
• Nessuna dimensione dei lotti da calcolare: inserisci in Capital il denaro con cui vuoi che operi, oppure lascialo a 0 per usare il saldo del conto stesso. Nessuna percentuale per operazione da scegliere e nessun file .set da caricare. Il pannello sul tuo grafico mostra il conto più piccolo che il tuo broker consente alle proporzioni testate.
• Un filtro di drawdown su ogni coppia: un esempio… nel test simulato, durante il crollo del COVID del 2020, ha fatto uscire AUDUSD il 16 marzo mentre le altre dieci coppie continuavano a operare, e l'ha fatta rientrare il 9 aprile (vedi la dichiarazione in Risultati del test).
• Capitalizzazione composta sotto il tuo controllo: al valore predefinito 100%, ogni risultato chiuso, in guadagno o in perdita, confluisce nel denaro in base al quale vengono dimensionate le nuove posizioni, quindi le dimensioni crescono dopo i guadagni e si riducono dopo le perdite. Sei tu a scegliere quanto capitalizzare, dallo 0% al 100%.
• Un limite di perdita, se lo vuoi: uno stop per l'intero portafoglio, in percentuale di Capital, più i profitti che la capitalizzazione composta ha aggiunto. Disattivato per impostazione predefinita, e disattivato in tutti i risultati mostrati qui, ma volevamo darti questa possibilità.
• Costruito per i conti reali: prima di ogni decisione rilegge le sue posizioni dal tuo conto, e ripete un ordine se il tuo broker lo rifiuta per breve tempo, allo scopo di mantenere il conto reale allineato con l'EA. Se sul conto gira una seconda copia con lo stesso magic number, entrambe smettono di aprire e di aggiungere finché non ne rimuovi una e riavvii l'altra. Un pannello di stato mostra ciò che sta facendo, con notifiche opzionali sul telefono tramite il servizio push di MetaTrader stesso.

I soliti problemi e la nostra risposta a ciascuno

"Funzionava nel tester, poi sul mio broker è andato male." Molti trader forex l'hanno visto accadere, e capita a ogni sistema, non solo a uno: ogni broker ha il proprio flusso di prezzi, i propri spread, i propri tassi di swap e l'orario del proprio server, quindi lo stesso EA non opera mai esattamente allo stesso modo su due broker. Per questo indichiamo i dati su cui è stato eseguito il nostro test, MetaQuotes, e abbiamo eseguito lo stesso EA sui dati di prezzo di altri due broker, Alpari e FXTM, mostrando accanto ai nostri i loro risultati più bassi, differenza di swap inclusa. Anche il tuo broker sarà diverso, quindi esegui la demo gratuita sui dati del tuo broker prima di pagare qualsiasi cosa.

"Ha continuato ad aggiungere a una posizione in perdita finché il conto non si è azzerato." Molti trader ci sono passati. Armada Quant aggiunge a una posizione solo quando il prezzo si è mosso abbastanza contro di essa e il suo segnale di ingresso scatta di nuovo, un segno che il movimento potrebbe essere pronto a invertirsi, e solo fino a un limite fisso. In più, ogni coppia ha il proprio filtro di drawdown, e se vuoi puoi impostare un limite di perdita per l'intero portafoglio.

Decine di parametri di input, e nessuna idea di quali siano stati testati? Un solo parametro da impostare, Capital, e puoi lasciarlo a 0 se vuoi che l'EA usi automaticamente l'intero saldo del tuo conto. Ogni altro parametro arriva già impostato sui valori testati, e le regole che decidono quando compra, vende e chiude sono fisse all'interno dell'EA. Ciò che testi nello Strategy Tester è ciò che esegui.

Niente di tutto questo si risolve leggendo altre recensioni. Si risolve eseguendo l'EA sui dati del tuo broker e osservando ciò che fa. Per questo esiste una demo gratuita.

Il filtro di drawdown

Ogni acquirente di un EA che aggiunge alle posizioni in perdita teme una cosa: una coppia che continua ad aggiungere durante un crollo. Ecco cosa fa invece Armada Quant:

Il filtro di drawdown osserva separatamente il risultato di ogni coppia, posizioni aperte incluse, e decide una volta al giorno. Una coppia viene fatta uscire quando sono vere due cose: il suo risultato è sceso di circa il 17,6% di Capital al di sotto del suo massimo (con l'impostazione predefinita), e quel risultato sta ancora andando contro di te. Non fa differenza se la coppia tiene posizioni di acquisto o di vendita, perché il filtro osserva il risultato della coppia, non la direzione del prezzo. L'EA chiude quindi le posizioni di quella coppia alla successiva apertura oraria e smette di operare su di essa, mentre le altre coppie continuano a operare come al solito. Mentre la coppia è fuori, l'EA continua a seguire le posizioni che avrebbe tenuto, comprese le aggiunte che avrebbe fatto. Quando il risultato così seguito è risalito entro circa l'8,8% di Capital dal suo massimo (metà dell'importo di uscita) e il suo trend è girato a tuo favore, l'EA rientra e riprende le posizioni che terrebbe in quel momento, quelle che ha seguito mentre era fuori. Tutto avviene automaticamente, quindi non devi seguire ogni dettaglio.

Non è uno stop loss su ogni operazione né uno stop sull'intero conto: ogni coppia ha il proprio filtro di drawdown individuale, che funziona automaticamente all'interno del portafoglio.

Nel test di 17+ anni sui dati MetaQuotes il filtro di drawdown è intervenuto tre volte: AUDUSD è rimasta fuori da luglio 2009 a settembre 2012, USDCAD da luglio 2015 a marzo 2016 e AUDUSD dal 16 marzo al 9 aprile 2020. Le altre nove coppie non sono mai uscite.

Il filtro di drawdown costa un po' di rendimento, ed ecco quanto: nel test il rendimento medio annuo è stato di +27,3% con il filtro su ON e di +30,4% con il filtro su OFF (2009–2025). Questo è il compromesso: un po' di rendimento ceduto in cambio di un calo peggiore molto più piccolo, il 30,9% invece dell'87,7%. In altre parole: a dimensione fissa, un conto che senza il filtro avesse voluto mantenere il suo calo peggiore vicino al 31% avrebbe dovuto operare a circa un terzo della dimensione, e rinunciare a circa due terzi del suo rendimento.

Sui dati di prezzo di Alpari e FXTM, per un conto avviato a gennaio 2011, è intervenuto anche due volte, su altre coppie: EURCHF a maggio 2013 ed EURUSD a gennaio 2015. Il calo peggiore con il filtro su ON è stato il 27,5% del valore al massimo sui dati Alpari e il 22,8% sui dati FXTM, e il 70,7% sui dati FXTM con il filtro su OFF.

Questi dati sono simulati; a essi si applica la dichiarazione sulle performance ipotetiche della sezione Risultati del test. Come detto sopra, come per qualsiasi trading sul Forex, i risultati possono variare da un broker all'altro.

Come opera

Per ogni coppia, l'EA decide una volta all'ora, alla chiusura di ogni barra H1, e agisce all'apertura della barra successiva. Opera sia long sia short. Apre una posizione solo quando le sue condizioni di ingresso si allineano su quella coppia, quindi le prime operazioni possono richiedere ore o, a volte, alcuni giorni per comparire dopo che lo hai allegato al grafico (aspetta i suoi segnali invece di forzare le operazioni). Dopo di che, con undici coppie al lavoro contemporaneamente, resta attivo: nel test simulato ha avuto in media circa 78 posizioni al mese sulle undici coppie.

La maggior parte delle posizioni è composta da un solo ingresso. Quando il prezzo si muove contro una posizione aperta e il suo segnale di ingresso scatta di nuovo, l'EA aggiunge un'ulteriore posizione, fino a un limite fisso. Ogni aggiunta è normalmente più grande della precedente, quindi la posizione e il margine che utilizza crescono mentre mostra una perdita. Nel test simulato di 17+ anni la posizione più profonda ha usato 15 aggiunte dopo il suo primo ingresso (19 sui dati Alpari).

L'intera posizione viene chiusa in una sola volta, alla chiusura di un'ora in cui mostra un profitto e scatta il suo segnale di uscita; spread, swap, commissioni e gap di prezzo possono comunque far terminare in perdita una posizione chiusa. Le altre vie d'uscita sono l'uscita del filtro di drawdown, lo stop dopo 100 ingressi (MaxEntryStopLoss, che nel test non è mai scattato) e, se lo imposti, il limite di perdita (disattivato per impostazione predefinita e non incluso nei risultati testati).

Per scelta, non c'è uno stop loss su ogni operazione: finché non arriva la sua uscita, l'EA tiene una posizione e può aggiungervi, quindi il drawdown aperto può crescere e nel frattempo il conto può scendere molto al di sotto del suo massimo. Capital è il parametro chiave: al di sopra della dimensione minima del conto, un Capital più piccolo significa posizioni più piccole e drawdown più piccoli in denaro.

Risultati del test

Tutti i risultati sono simulati: lo Strategy Tester di MetaTrader 5 sui dati demo di MetaQuotes, dal 1º gennaio 2009 al 25 settembre 2026. Tutte le 11 coppie di valute sono state negoziate insieme da un solo grafico in un solo conto, con la capitalizzazione composta al suo valore predefinito, 100%, e il filtro di drawdown su ON al suo livello predefinito, 10. I rendimenti sono in percentuale del valore del conto all'inizio di ogni anno, i cali in percentuale del valore al massimo.

Rendimento medio annuo: +27,3% del valore del conto all'inizio di ogni anno (anni solari interi 2009–2025). Eseguito allo stesso modo a partire da gennaio 2011, la media è stata del 26,2% all'anno nel periodo 2011–2025 sui dati MetaQuotes, del 22,9% sui dati Alpari e del 20,7% sui dati FXTM, in gran parte perché quei broker applicano uno swap (interesse overnight) molto più alto.

Nel test nessun anno solare intero ha chiuso in perdita (2009–2025). Questo non è valso sui dati di ogni broker: da gennaio 2011, i dati FXTM hanno perso il 2,6% nel 2023. I tuoi risultati dipenderanno anche da quando inizi, dal tuo broker e dalle impostazioni che scegli.

Il calo del COVID è stato il calo più ampio del test: il conto è sceso per 43 giorni e ha segnato un nuovo massimo il 12 maggio 2020, 54 giorni dopo il minimo.

Attività nel test: 16.668 posizioni, circa 78 al mese; durata media 3,1 giorni, mediana 10 ore; l'84% delle posizioni era composto da un solo ingresso.

Il calo peggiore dipende da quando inizi. Nei test avviati in otto date da gennaio 2010 a febbraio 2020, il calo del COVID è stato dal 10,0% al 33,2% del valore del conto al suo massimo sui dati MetaQuotes, più ampio per un conto avviato il 1º novembre 2019. Sui dati FXTM, per i conti avviati tra novembre 2019 e febbraio 2020, è stato dal 12,1% al 34,3%. Tutti gli otto test sui dati MetaQuotes hanno chiuso il 2020 al di sopra del loro saldo iniziale.

Questi risultati si basano su risultati di performance simulati o ipotetici che presentano alcuni limiti intrinseci. A differenza dei risultati riportati in un registro di performance effettivo, questi risultati non rappresentano un trading effettivo. Inoltre, poiché queste operazioni non sono state effettivamente eseguite, questi risultati potrebbero aver compensato in misura insufficiente o eccessiva l'impatto, se presente, di alcuni fattori di mercato, come la mancanza di liquidità. I programmi di trading simulati o ipotetici in generale sono inoltre soggetti al fatto di essere progettati con il senno di poi. Non viene fatta alcuna dichiarazione che un qualsiasi conto otterrà, o è probabile che ottenga, profitti o perdite simili a quelli mostrati.

Come testare la demo gratuita

La versione demo gratuita funziona solo nel tuo Strategy Tester di MetaTrader 5; un solo test su un solo grafico esegue tutte le coppie, come il test qui sopra. È lo stesso EA che acquisti, completo in ogni sua funzione.

Per eseguire tu stesso il test qui sopra:

• Scarica la versione demo gratuita da questa pagina del prodotto.
• In MetaTrader 5, aggiungi prima le 11 coppie alla finestra Market Watch.
• Accedi a un conto MetaQuotes-Demo, così il tester usa i dati MetaQuotes come il test.
• Nello Strategy Tester scegli questo EA, il simbolo EURUSD, il periodo H1, il modello "Solo prezzi di apertura" (Open prices only), la leva 1:100 e un deposito di 175.000 $. Quel deposito riproduce il test; non è un suggerimento per il tuo conto.
• Imposta le date dal 1º gennaio 2009 al 26 settembre 2026 (il giorno dopo la fine dei dati), lascia Capital a 0 e avvia il test.

La prima esecuzione è lenta mentre lo storico viene scaricato. Poi ripetilo dopo aver effettuato l'accesso al conto del tuo broker: è il test che conta di più per te.

Rischi

La maggior parte delle posizioni nel test simulato si è chiusa in guadagno, ma un'alta percentuale di posizioni in guadagno non dice nulla sull'entità delle perdite. Le perdite più grandi sono arrivate quando il filtro di drawdown ha fatto uscire una coppia, e una posizione può restare aperta per mesi mentre aspetta la sua uscita.

Poiché il filtro di drawdown decide una volta al giorno, un gap di prezzo improvviso, o più coppie che scendono insieme, possono comunque causare un forte calo. Altri periodi, compresi alcuni non testati qui, possono produrre un drawdown molto più ampio di quello mostrato.

Il trading di valute a margine comporta un alto livello di rischio e non è adatto a tutti gli investitori. Puoi perdere una parte o la totalità del tuo deposito, quindi usa l'EA solo con denaro che puoi permetterti di perdere. I risultati passati, simulati o reali, non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Dimensione del conto

Il conto minimo dipende dal tipo di conto che offre il tuo broker:

• Conto cent (dimensioni del contratto 100.000): 577,50 $
• Conto micro (dimensioni del contratto 1.000): 577,50 $
• Dimensioni del contratto 10.000: 5.775 $
• Conto standard (dimensioni del contratto 100.000): 57.750 $

Il pannello sul tuo grafico mostra la cifra esatta per il tuo broker. Al di sotto di quella cifra, le posizioni usano la dimensione più piccola del tuo broker, quindi il conto può perdere molto più che nel test; se poi il livello di margine scende sotto il 90%, l'EA chiude la coppia con la perdita aperta più grande, anche se un gap di prezzo può saltare oltre quel livello. I conti cent sono offerti soprattutto da broker al di fuori dell'UE, del Regno Unito, dell'Australia e degli Stati Uniti, e l'EA non è ancora stato eseguito su un conto cent reale. Il test è stato eseguito con leva 1:100; se il tuo broker consente una leva inferiore, esegui prima la demo gratuita con la tua leva.

Parametri di input

Tutto tranne Capital arriva già impostato sui valori testati. Quelli che vale la pena conoscere:

• Capitalizzazione composta (Compounding): quanta parte di ogni risultato chiuso alimenta la dimensione delle nuove posizioni (100% per impostazione predefinita).
• Filtro di drawdown ("Drawdown filter level (0 = off)"): 10 per impostazione predefinita, il livello testato qui.
• Limite di perdita (Loss limit): uno stop opzionale per l'intero portafoglio, disattivato per impostazione predefinita e non incluso nei risultati testati; chiude ai prezzi di mercato, quindi un gap può portare la perdita oltre il limite.
• Apertura di nuove posizioni (Open new positions): impostala su No per fermare l'EA gradualmente; non apre nulla di nuovo e lascia che le posizioni aperte si concludano.
• Notifiche sul telefono (Phone notifications): un avviso sul tuo telefono quando interviene il filtro di drawdown o il limite di perdita.

Le notifiche sul telefono usano il servizio di MetaTrader stesso e sono disattivate per impostazione predefinita. I parametri di input avanzati restano come testati, e il manuale di configurazione sul nostro blog MQL5 spiega ogni parametro.

Requisiti e supporto

• MetaTrader 5, su un conto netting o hedging.
• Un grafico, di qualsiasi simbolo e timeframe.
• Un VPS, o un computer che mantiene il terminale sempre in funzione.
• L'Algo Trading abilitato nel terminale e nella scheda Comune dell'Expert Advisor.

È costruito e testato per queste undici coppie e non è consigliato per altri simboli. Non è ancora stato eseguito su conti statunitensi. Su conti grandi, oltre circa 450.000 $, verifica la dimensione massima degli ordini del tuo broker. Su un conto netting, le posizioni sulla stessa coppia si uniscono, quindi esegui altri EA su altre coppie. Avvialo dove resterà in funzione; spostalo su un altro computer o su un VPS solo quando non c'è nessuna posizione aperta (il manuale di configurazione spiega come).

È pensato per i trader che vogliono un portafoglio paziente, basato su regole, distribuito su undici coppie, e che mettono in conto dei cali lungo il percorso. Non è per chi vuole fare scalping di pochi pip al giorno o intervenire su ogni operazione.

Sviluppato da un trader e sviluppatore di sistemi di trading con oltre vent'anni di esperienza nella creazione di strategie di trading completamente automatizzate per forex, futures e azioni.

Non c'è alcun gruppo esterno o canale privato a cui iscriversi. Un manuale di configurazione passo per passo è pubblicato sul nostro blog MQL5. Domande e supporto passano attraverso i Commenti di questa pagina del prodotto, in pubblico, oppure attraverso i messaggi di MQL5; cerchiamo di rispondere entro 24 ore.

Non devi credere sulla parola a niente di tutto questo. Esegui la demo gratuita sui dati del tuo broker, osserva ciò che fa operazione per operazione, poi decidi.