Armada Quant FX Portfolio Trader MT5

Un asesor experto (EA) opera 11 pares forex desde un gráfico de MetaTrader 5, como cartera en una cuenta, con filtro de drawdown por par: saca un par que cae mientras los otros diez operan y lo retoma cuando la caída cede y la tendencia repunta. En un test simulado de 17+ años, la peor caída fue del 30,9 % con el filtro en ON y habría sido del 87,7 % en OFF (ver declaración abajo).

Pruébelo primero con la versión demo gratuita, que se ejecuta en el Probador de Estrategias de MetaTrader 5.

Es un EA multidivisa: añade él mismo los 11 pares a Observación del Mercado, con los nombres de símbolo propios de su bróker: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, EURGBP, AUDCHF, AUDCAD, CADCHF, GBPCHF y EURCHF.

Qué lo hace diferente

Armada Quant está creado para operar once pares como una sola cartera disciplinada.

• Un EA, un gráfico, 11 pares: adjúntelo a un gráfico y operará los once desde allí, en una sola cuenta. Sin once gráficos, sin once configuraciones, sin once cosas en las que equivocarse.
• Sin tamaños de lote que calcular: escriba en Capital el dinero con el que quiere que opere, o déjelo en 0 para usar el saldo propio de la cuenta. Sin porcentaje por operación que elegir y sin archivo set que cargar. El panel de su gráfico muestra la cuenta más pequeña que permite su bróker con las proporciones testeadas.
• Un filtro de drawdown en cada par: un ejemplo… en el test simulado, durante el crash del COVID de 2020, sacó a AUDUSD el 16 de marzo mientras los otros diez pares seguían operando, y volvió a entrar en él el 9 de abril (vea la declaración de la sección Resultados del test).
• Capitalización compuesta que usted controla: con el valor por defecto, 100 %, cada resultado cerrado, ganancia o pérdida, entra en el dinero sobre el que se calcula el tamaño de las nuevas posiciones, de modo que los tamaños crecen tras las ganancias y se reducen tras las pérdidas. Usted elige cuánto se capitaliza, del 0 % al 100 %.
• Un límite de pérdidas, si lo desea: un stop para toda la cartera, en porcentaje del Capital, más los beneficios que ha añadido la capitalización compuesta. Desactivado por defecto, y desactivado en todos los resultados mostrados aquí, pero quisimos darle la opción.
• Hecho para cuentas reales: antes de cada decisión vuelve a leer sus posiciones en su cuenta, y reintenta una orden si su bróker la rechaza brevemente, con el fin de mantener la cuenta real sincronizada con el EA. Si en la cuenta funciona una segunda copia con el mismo número mágico, ambas dejan de abrir y de añadir hasta que usted retire una y reinicie la otra. Un panel de estado muestra lo que está haciendo, con notificaciones opcionales al teléfono a través del servicio push propio de MetaTrader.

Los problemas habituales y nuestra respuesta a cada uno

"Funcionaba en el probador y luego falló en mi bróker." Muchos traders de forex lo han visto, y le ocurre a cualquier sistema, no solo a uno: cada bróker tiene su propio flujo de precios, sus spreads, sus tasas de swap y el reloj de su servidor, así que el mismo EA nunca opera exactamente igual en dos brókeres. Por eso nombramos los datos con los que se hizo nuestro test, MetaQuotes, y ejecutamos el mismo EA con los datos de precios de otros dos brókeres, Alpari y FXTM, con sus resultados más bajos, diferencia de swap incluida, mostrados junto a los nuestros. Su bróker también será distinto, así que ejecute la demo gratuita con los datos de su propio bróker antes de pagar nada.

"Siguió añadiendo a una posición perdedora hasta que la cuenta se vació." Muchos traders han pasado por eso. Armada Quant añade a una posición solo cuando el precio se ha movido lo suficiente en su contra y su señal de entrada vuelve a activarse, indicio de que el movimiento puede estar a punto de girar, y solo hasta un límite fijo. Además, cada par tiene su propio filtro de drawdown, y usted puede fijar un límite de pérdidas para toda la cartera si lo desea.

¿Decenas de parámetros, y ni idea de cuáles se testearon? Un solo parámetro que fijar, Capital, y puede dejarlo en 0 si quiere que el EA use automáticamente todo el saldo de su cuenta. Todos los demás parámetros vienen preajustados en los valores testeados, y las reglas que deciden cuándo compra, vende y cierra están fijadas dentro del EA. Lo que prueba en el Probador de Estrategias es lo que ejecuta.

Nada de esto se resuelve leyendo más reseñas. Se resuelve ejecutando el EA con los datos de su propio bróker y observando lo que hace. Por eso hay una demo gratuita.

El filtro de drawdown

Todo comprador de un EA que añade a posiciones perdedoras teme una cosa: un par que sigue añadiendo en pleno desplome. Esto es lo que hace Armada Quant en su lugar:

El filtro de drawdown vigila el resultado de cada par por separado, posiciones abiertas incluidas, y decide una vez al día. Se sale de un par cuando se cumplen dos condiciones: su resultado ha caído alrededor del 17,6 % del Capital por debajo de su máximo (con el ajuste por defecto), y ese resultado sigue yendo en su contra. Da igual que el par tenga posiciones de compra o de venta, porque el filtro vigila el resultado del par, no la dirección del precio. Entonces el EA cierra las posiciones de ese par en la siguiente apertura horaria y deja de operarlo, mientras los demás pares siguen operando con normalidad. Mientras el par está fuera, el EA sigue registrando las posiciones que habría mantenido, incluidas las posiciones adicionales que habría añadido. Cuando ese resultado registrado se ha recuperado hasta quedar a no más de alrededor del 8,8 % del Capital por debajo de su máximo (la mitad de la cantidad de salida) y la tendencia del par ha girado a su favor, el EA vuelve a entrar y asume las posiciones que tendría en ese momento, las que siguió registrando mientras estaba fuera. Todo ocurre automáticamente, así que no necesita seguir cada detalle.

No es un stop loss en cada operación ni un stop en toda la cuenta: cada par tiene su propio filtro de drawdown individual, que funciona automáticamente dentro de la cartera.

En el test de 17+ años con datos de MetaQuotes, el filtro de drawdown actuó tres veces: AUDUSD estuvo fuera de julio de 2009 a septiembre de 2012, USDCAD de julio de 2015 a marzo de 2016, y AUDUSD del 16 de marzo al 9 de abril de 2020. De los otros nueve pares nunca salió.

El filtro de drawdown cuesta algo de rendimiento, y esto es cuánto: en el test, el rendimiento medio por año fue del +27,3 % con él en ON y del +30,4 % con él en OFF (2009–2025). Esa es la contrapartida: se cede algo de rendimiento a cambio de una peor caída mucho menor, del 30,9 % en lugar del 87,7 %. Dicho de otro modo: con un tamaño fijo, una cuenta que hubiera querido mantener su peor caída cerca del 31 % sin el filtro habría tenido que operar con alrededor de un tercio del tamaño, y renunciar a unos dos tercios de su rendimiento.

Con datos de precios de Alpari y FXTM, para una cuenta iniciada en enero de 2011, también actuó dos veces, en otros pares: EURCHF en mayo de 2013 y EURUSD en enero de 2015. La peor caída con él en ON fue del 27,5 % del valor en el máximo con datos de Alpari y del 22,8 % con datos de FXTM, y del 70,7 % con datos de FXTM con él en OFF.

Estas cifras son simuladas; se les aplica la declaración sobre rendimiento hipotético de la sección Resultados del test. Como se ha dicho arriba, y como ocurre en todo trading de forex, los resultados pueden variar de un bróker a otro.

Cómo opera

En cada par, el EA decide una vez por hora, al cierre de cada barra H1, y actúa en la apertura de la barra siguiente. Opera tanto en largo como en corto. Abre una posición solo cuando sus condiciones de entrada se alinean en ese par, así que las primeras operaciones pueden tardar horas o, a veces, unos días en aparecer después de adjuntarlo (espera sus señales en lugar de forzar operaciones). Después, con once pares trabajando a la vez, se mantiene activo: en el test simulado promedió unas 78 posiciones al mes entre los once pares.

La mayoría de las posiciones son una sola entrada. Cuando el precio se mueve en contra de una posición abierta y su señal de entrada vuelve a activarse, el EA añade una posición adicional, hasta un límite fijo. Cada posición adicional es normalmente mayor que la anterior, de modo que la posición y el margen que utiliza crecen mientras muestra pérdida. En el test simulado de 17+ años, la posición más profunda llegó a 15 posiciones adicionales tras su primera entrada (19 con datos de Alpari).

La posición completa se cierra de una vez, en un cierre horario en el que muestra beneficio y se activa su señal de salida; el spread, el swap, la comisión y los huecos de precio pueden hacer igualmente que una posición cerrada termine con pérdida. Las otras salidas son la salida del filtro de drawdown, el stop tras 100 entradas (MaxEntryStopLoss, que nunca se activó en el test) y, si usted lo configura, el límite de pérdidas (desactivado por defecto y no forma parte de los resultados del test).

No hay stop loss en cada operación, por diseño: hasta que llega su salida, el EA mantiene una posición y puede añadir a ella, así que el drawdown abierto puede crecer y la cuenta puede caer muy por debajo de su máximo mientras tanto. Capital es la palanca clave: por encima del tamaño mínimo de cuenta, un Capital menor significa posiciones menores y drawdowns menores en dinero.

Resultados del test

Todos los resultados son simulados: el Probador de Estrategias de MetaTrader 5 con datos demo de MetaQuotes, del 1 de enero de 2009 al 25 de septiembre de 2026. Los 11 pares de divisas se operaron juntos desde un gráfico en una sola cuenta, con la capitalización compuesta en su valor por defecto, 100 %, y el filtro de drawdown en ON en su nivel por defecto, 10. Los rendimientos se expresan en porcentaje del valor de la cuenta al inicio de cada año, y las caídas en porcentaje del valor en el máximo.

Rendimiento medio por año: +27,3 % del valor de la cuenta al inicio de cada año (años naturales completos 2009–2025). Ejecutado de la misma manera desde enero de 2011, promedió un 26,2 % al año en 2011–2025 con datos de MetaQuotes, un 22,9 % con datos de Alpari y un 20,7 % con datos de FXTM, en gran parte porque esos brókeres cobran mucho más swap (intereses overnight).

Ningún año natural completo perdió dinero en el test (2009–2025). Eso no se cumplió con los datos de todos los brókeres: desde enero de 2011, los datos de FXTM perdieron un 2,6 % en 2023. Sus propios resultados dependerán también de cuándo empiece, de su bróker y de los ajustes que elija.

La caída del COVID fue la mayor caída del test: la cuenta cayó durante 43 días y marcó un nuevo máximo el 12 de mayo de 2020, 54 días después del mínimo.

Actividad en el test: 16.668 posiciones, unas 78 al mes; duración media 3,1 días, mediana 10 horas; el 84 % de las posiciones fueron una sola entrada.

La peor caída depende de cuándo empiece. En tests iniciados en ocho fechas de enero de 2010 a febrero de 2020, la caída del COVID fue del 10,0 % al 33,2 % del valor de la cuenta en su máximo con datos de MetaQuotes, la mayor para una cuenta iniciada el 1 de noviembre de 2019. Con datos de FXTM, para cuentas iniciadas entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, fue del 12,1 % al 34,3 %. Las ocho ejecuciones con datos de MetaQuotes terminaron 2020 por encima de su saldo inicial.

Estos resultados se basan en resultados de rendimiento simulados o hipotéticos que tienen ciertas limitaciones inherentes. A diferencia de los resultados mostrados en un registro de rendimiento real, estos resultados no representan operaciones reales. Además, dado que estas operaciones no se han ejecutado realmente, estos resultados pueden haber compensado en exceso o en defecto el impacto, si lo hubiera, de ciertos factores de mercado, como la falta de liquidez. Los programas de trading simulados o hipotéticos en general están también sujetos al hecho de que se diseñan con el beneficio de la retrospectiva. No se hace ninguna declaración de que alguna cuenta vaya a obtener, o sea probable que obtenga, beneficios o pérdidas similares a los aquí mostrados.

Cómo probar la versión demo gratuita

La versión demo gratuita solo se ejecuta en su propio Probador de Estrategias de MetaTrader 5; un test en un gráfico ejecuta todos los pares, como el test de arriba. Es el mismo EA que usted compra, no una versión recortada.

Para hacer usted mismo el test de arriba:

• Descargue la versión demo gratuita desde esta página del producto.
• En MetaTrader 5, añada primero los 11 pares a Observación del Mercado.
• Inicie sesión en una cuenta de MetaQuotes-Demo, para que el probador use datos de MetaQuotes como el test.
• En el Probador de Estrategias elija este EA, el símbolo EURUSD, el período H1, el modelo "Sólo precios de apertura" (Open prices only), el apalancamiento 1:100 y un depósito de 175.000 $. Ese depósito reproduce el test; no es una sugerencia para su cuenta.
• Fije las fechas del 1 de enero de 2009 al 26 de septiembre de 2026 (el día siguiente al final de los datos), deje Capital en 0 e inicie el test.

La primera ejecución es lenta mientras se descarga el historial. Después ejecútelo de nuevo con la sesión iniciada en la cuenta de su propio bróker: ese es el test que más importa para usted.

Riesgo

La mayoría de las posiciones del test simulado se cerraron con ganancia, pero una proporción alta de posiciones ganadoras no dice nada sobre el tamaño de las pérdidas. Las mayores pérdidas se produjeron cuando el filtro de drawdown sacó un par, y una posición puede permanecer abierta durante meses mientras espera su salida.

Como el filtro de drawdown decide una vez al día, un hueco de precio repentino, o varios pares que caen a la vez, todavía pueden causar una caída grande. Otros periodos, incluidos algunos no probados aquí, pueden producir una caída mucho mayor que la mostrada.

Operar divisas con margen conlleva un alto nivel de riesgo y no es adecuado para todos los inversores. Puede perder parte o la totalidad de su depósito, así que use el EA solo con dinero que pueda permitirse perder. Los resultados pasados, simulados o reales, no son un indicador fiable de resultados futuros.

Tamaño de la cuenta

La cuenta mínima depende del tipo de cuenta que ofrezca su bróker:

• Cuenta cent (volumen de contrato 100.000): 577,50 $
• Cuenta micro (volumen de contrato 1000): 577,50 $
• Volumen de contrato 10.000: 5775 $
• Cuenta estándar (volumen de contrato 100.000): 57.750 $

El panel de su gráfico muestra la cifra exacta para su bróker. Por debajo de esa cifra, las posiciones usan el tamaño más pequeño de su bróker, así que la cuenta puede perder mucho más que en el test; si después el nivel de margen cae por debajo del 90 %, el EA cierra el par con la mayor pérdida abierta, aunque un hueco de precio puede saltarse ese nivel. Las cuentas cent las ofrecen sobre todo brókeres de fuera de la UE, el Reino Unido, Australia y EE. UU., y el EA todavía no se ha ejecutado en una cuenta cent real. El test se hizo con un apalancamiento de 1:100; si su bróker permite menos, ejecute primero la demo gratuita con su propio apalancamiento.

Parámetros

Todo excepto Capital viene preajustado en los valores testeados. Los que conviene conocer:

• Capitalización compuesta (Compounding): cuánto de cada resultado cerrado alimenta el tamaño de las nuevas posiciones (100 % por defecto).
• Filtro de drawdown ("Drawdown filter level (0 = off)"): 10 por defecto, el nivel testeado aquí.
• Límite de pérdidas (Loss limit): un stop opcional para toda la cartera, desactivado por defecto y que no forma parte de los resultados del test; cierra a precios de mercado, así que un hueco puede llevar la pérdida más allá del límite.
• Abrir nuevas posiciones (Open new positions): póngalo en No para ir deteniendo el EA; no abre nada nuevo y deja que las posiciones abiertas terminen.
• Notificaciones al teléfono (Phone notifications): un aviso en su teléfono cuando actúa el filtro de drawdown o el límite de pérdidas.

Las notificaciones al teléfono usan el servicio propio de MetaTrader y están desactivadas por defecto. Los parámetros avanzados se quedan como se testearon, y el manual de configuración de nuestro blog de MQL5 explica cada parámetro.

Requisitos y soporte

• MetaTrader 5, en una cuenta netting o hedging.
• Un gráfico, de cualquier símbolo y marco temporal.
• Un VPS, o un equipo que mantenga el terminal en marcha en todo momento.
• Trading algorítmico habilitado en el terminal y en la pestaña General del asesor experto.

Está creado y testeado para estos once pares y no se recomienda en otros símbolos. Todavía no se ha ejecutado en cuentas estadounidenses. En cuentas grandes, por encima de unos 450.000 $, compruebe el tamaño máximo de orden de su bróker. En una cuenta netting, las posiciones del mismo par se fusionan, así que ejecute otros EA en otros pares. Inícielo donde vaya a seguir funcionando; trasládelo a otro equipo o a un VPS solo cuando no haya ninguna posición abierta (el manual de configuración explica cómo).

Es para traders que quieren una cartera paciente y basada en reglas en once pares, y que cuentan con caídas por el camino. No es para quien quiera hacer scalping de unos pocos pips al día o intervenir en cada operación.

Creado por un trader y desarrollador de sistemas de trading con más de veinte años de experiencia creando estrategias de trading totalmente automatizadas para forex, futuros y acciones.

No hay ningún grupo externo ni canal privado al que unirse. En nuestro blog de MQL5 hay publicado un manual de configuración paso a paso. Las preguntas y el soporte se atienden en la sección Discusión de esta página de producto, a la vista de todos, o por mensajes de MQL5; procuramos responder en un plazo de 24 horas.

No tiene que creerse nada de esto a ciegas. Ejecute la demo gratuita con los datos de su propio bróker, observe lo que hace operación a operación y después decida.