Armada Quant FX Portfolio Trader MT5

Expert Advisor(EA) 하나가 MetaTrader 5 차트 하나에서 11개 외환 통화쌍을 하나의 계좌에서 하나의 포트폴리오로 거래하며, 각 통화쌍에는 드로다운 필터가 있습니다: 하락하는 통화쌍은 나머지 열 개 통화쌍이 거래를 계속하는 동안 이탈시키고, 하락이 줄어들고 추세가 상승으로 돌아서면 다시 진입시킵니다. 17년 이상의 시뮬레이션 테스트에서 최악의 하락은 필터가 ON일 때 30.9%였고, OFF였다면 87.7%였을 것입니다(아래 고지문을 참조하십시오).

먼저 MetaTrader 5 전략테스트에서 실행되는 무료 데모 버전으로 사용해 보십시오.

다중 통화 EA입니다. 사용하는 브로커의 심볼 이름 그대로 11개 통화쌍을 종합시세(Market Watch)에 직접 추가합니다: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, EURGBP, AUDCHF, AUDCAD, CADCHF, GBPCHF 및 EURCHF.

차별점

Armada Quant는 열한 개 통화쌍을 규율 있는 하나의 포트폴리오로 거래하도록 만들어졌습니다.

• EA 하나, 차트 하나, 통화쌍 11개: 차트 하나에 부착하면 그 차트에서 하나의 계좌로 열한 개 통화쌍 모두를 거래합니다. 차트 열한 개도, 설정 열한 번도, 실수할 곳 열한 군데도 없습니다.
• 계산할 로트 크기 없음: EA가 거래에 사용할 금액을 Capital에 입력하거나, 계좌 자체의 잔고를 사용하려면 0으로 두십시오. 고를 거래당 퍼센트도, 불러올 세트 파일도 없습니다. 차트의 패널에는 테스트한 비율에서 사용하는 브로커가 허용하는 최소 계좌가 표시됩니다.
• 통화쌍마다 드로다운 필터: 한 가지 예를 들면… 시뮬레이션 테스트에서 2020년 COVID 폭락 중 나머지 열 개 통화쌍이 거래를 계속하는 동안 3월 16일에 AUDUSD를 이탈시켰고, 4월 9일에 다시 진입시켰습니다(테스트 결과 항목의 고지문을 참조하십시오).
• 직접 조절하는 복리: 기본값 100%에서는 이익이든 손실이든 청산된 모든 결과가 새 포지션의 크기를 정하는 금액에 반영되므로, 크기는 이익 후에 커지고 손실 후에 작아집니다. 복리로 반영할 비율은 0%부터 100%까지 직접 선택합니다.
• 원하면 설정하는 손실 한도: 포트폴리오 전체에 대한 하나의 손절매로, Capital에 복리로 더해진 이익을 합한 금액의 퍼센트로 정합니다. 기본값은 꺼짐이며 여기에 표시된 모든 결과에서도 꺼져 있지만, 선택할 수 있도록 넣어 두었습니다.
• 실제 거래 계좌를 위한 설계: 매 판단 전에 계좌에서 자신의 포지션을 다시 읽고, 브로커가 일시적으로 거부하면 주문을 다시 시도합니다. 이는 실제 거래 계좌를 EA와 일치하는 상태로 유지하기 위한 것입니다. 같은 매직 넘버를 쓰는 두 번째 복사본이 계좌에서 실행되면, 하나를 제거하고 다른 하나를 재시작할 때까지 두 복사본 모두 새로 열거나 추가하지 않습니다. 상태 패널은 EA가 하는 일을 보여 주며, MetaTrader 자체 푸시 서비스를 통한 선택형 휴대폰 알림도 제공합니다.

흔히 겪는 문제와 그에 대한 저희의 답

"테스터에서는 잘 됐는데, 제 브로커에서는 실패했습니다." 많은 외환 트레이더가 이런 일을 겪었으며, 이는 특정 시스템만이 아니라 모든 시스템에서 일어납니다: 브로커마다 가격 피드, 스프레드, 스왑 요율, 서버 시각이 다르므로, 같은 EA라도 두 브로커에서 똑같이 거래하는 일은 없습니다. 그래서 저희는 테스트에 사용한 데이터인 MetaQuotes를 밝히고, 같은 EA를 다른 두 브로커인 Alpari와 FXTM의 가격 데이터로도 실행하여, 스왑 차이까지 포함된 두 브로커의 더 낮은 결과를 저희 결과와 나란히 보여 드립니다. 사용하는 브로커도 다를 것이므로, 비용을 지불하기 전에 자신의 브로커 데이터로 무료 데모를 실행해 보십시오.

"손실 중인 포지션에 계좌가 바닥날 때까지 계속 추가했습니다." 많은 트레이더가 이 일을 직접 겪었습니다. Armada Quant는 가격이 포지션에 불리하게 충분히 움직이고 그 진입 신호가 다시 발생할 때만, 즉 그 움직임이 돌아설 준비가 되었을 수 있다는 신호가 있을 때만, 그리고 정해진 한도까지만 포지션에 추가합니다. 그에 더해 모든 통화쌍에는 각자의 드로다운 필터가 있으며, 원하면 포트폴리오 전체에 대한 손실 한도를 하나 설정할 수 있습니다.

입력값은 수십 개인데, 어느 것을 테스트했는지 모르시나요? 설정할 입력값은 Capital 하나이며, EA가 계좌 잔고 전체를 자동으로 사용하게 하려면 0으로 둘 수 있습니다. 다른 모든 입력값은 테스트한 값으로 미리 설정되어 있으며, 언제 매수, 매도, 청산할지 정하는 규칙은 EA 안에 고정되어 있습니다. 전략테스트에서 테스트한 그대로를 실행하게 됩니다.

이 중 어느 것도 후기를 더 읽는다고 결론이 나지 않습니다. 자신의 브로커 데이터로 EA를 실행하고 그 동작을 지켜볼 때 결론이 납니다. 그래서 무료 데모가 있는 것입니다.

드로다운 필터

손실 중인 포지션에 추가하는 EA를 사는 사람이라면 누구나 한 가지를 두려워합니다: 폭락 속에서도 계속 추가하는 통화쌍입니다. Armada Quant는 그 대신 이렇게 합니다:

드로다운 필터는 열린 포지션을 포함한 각 통화쌍의 결과를 개별적으로 감시하며 하루에 한 번 판단합니다. 통화쌍은 두 가지가 모두 참일 때 이탈됩니다: 그 결과가 고점보다 Capital의 약 17.6%만큼 하락했고(기본 설정 기준), 그 결과가 여전히 불리한 방향으로 가고 있을 때입니다. 필터는 가격의 방향이 아니라 통화쌍의 결과를 감시하므로, 통화쌍이 매수 포지션을 보유하든 매도 포지션을 보유하든 차이가 없습니다. 그러면 EA는 다음 시간의 시가에 그 통화쌍의 포지션을 청산하고 그 통화쌍의 거래를 중단하며, 다른 통화쌍은 평소대로 계속 거래합니다. 통화쌍이 빠져 있는 동안 EA는 보유했을 포지션을, 추가했을 포지션까지 포함하여 계속 추적합니다. 추적한 결과가 고점 대비 Capital의 약 8.8% 이내(이탈 금액의 절반)로 회복되고 추세가 유리한 방향으로 돌아서면, EA는 다시 진입하여 그 시점에 보유하고 있었을 포지션, 즉 빠져 있는 동안 추적해 온 포지션을 이어받습니다. 이 모든 것이 자동으로 이루어지므로 세부 사항을 일일이 따라갈 필요는 없습니다.

이것은 거래마다 두는 손절매도 아니고 계좌 전체에 대한 손절매도 아닙니다: 각 통화쌍에는 각자의 개별 드로다운 필터가 있으며, 포트폴리오 안에서 자동으로 작동합니다.

MetaQuotes 데이터로 수행한 17년 이상의 테스트에서 드로다운 필터는 세 번 작동했습니다: AUDUSD는 2009년 7월부터 2012년 9월까지, USDCAD는 2015년 7월부터 2016년 3월까지, AUDUSD는 2020년 3월 16일부터 4월 9일까지 시장에서 빠져 있었습니다. 나머지 아홉 개 통화쌍은 한 번도 이탈하지 않았습니다.

드로다운 필터에는 수익 면의 비용이 있으며, 그 크기는 다음과 같습니다: 테스트에서 연평균 수익률은 필터 사용 시(ON) +27.3%, 필터 미사용 시(OFF) +30.4%였습니다(2009–2025년). 이것이 맞바꾸는 내용입니다: 수익의 일부를 내주는 대신 최악의 하락이 87.7%가 아니라 30.9%로 훨씬 작아집니다. 달리 말하면, 고정 크기에서 필터 없이 최악의 하락을 31% 가까이로 유지하려던 계좌는 약 삼분의 일 크기로 거래해야 했을 것이고, 수익의 약 삼분의 이를 포기해야 했을 것입니다.

Alpari와 FXTM 가격 데이터에서는 2011년 1월에 시작한 계좌의 경우 필터가 여기서도 다른 통화쌍에서 두 번 작동했습니다: 2013년 5월의 EURCHF 및 2015년 1월의 EURUSD. 필터가 ON일 때 최악의 하락은 Alpari 데이터에서 고점 시점 가치의 27.5%, FXTM 데이터에서 22.8%였고, 필터가 OFF일 때 FXTM 데이터에서 70.7%였습니다.

이 수치는 시뮬레이션 결과이며, 테스트 결과 항목의 가상 성과 고지문이 이 수치에도 적용됩니다. 앞에서 말씀드렸듯이, 모든 외환 거래와 마찬가지로 결과는 브로커마다 다를 수 있습니다.

거래 방식

EA는 각 통화쌍에 대해 한 시간에 한 번, 각 H1 봉의 종가에서 판단하고 다음 봉의 시가에 실행합니다. 매수와 매도 양방향으로 거래합니다. 그 통화쌍에서 진입 조건이 갖춰질 때만 포지션을 열기 때문에, 부착한 후 첫 거래가 나타나기까지 몇 시간, 때로는 며칠이 걸릴 수 있습니다(거래를 억지로 만들지 않고 신호를 기다립니다). 그 후에는 열한 개 통화쌍이 동시에 움직이므로 거래가 활발합니다: 시뮬레이션 테스트에서 열한 개 통화쌍 전체에 걸쳐 한 달에 평균 약 78개의 포지션을 열었습니다.

대부분의 포지션은 단일 진입입니다. 가격이 보유 포지션에 불리하게 움직이고 그 진입 신호가 다시 발생하면, EA는 정해진 한도까지 포지션을 하나 더 추가합니다. 각 추가 포지션은 보통 이전 포지션보다 크므로, 손실을 보이는 동안 포지션과 그 포지션이 사용하는 증거금이 커집니다. 17년 이상의 시뮬레이션 테스트에서 가장 깊은 포지션은 첫 진입 이후 15회 추가했습니다(Alpari 데이터에서는 19회).

전체 포지션은 이익을 보이고 그 청산 신호가 발생한 매시 종가에서 한꺼번에 청산됩니다. 그래도 스프레드, 스왑, 수수료, 가격 갭 때문에 청산된 포지션이 손실로 끝날 수 있습니다. 그 밖의 청산 방법은 드로다운 필터의 이탈, 100회 진입 후의 손절매(MaxEntryStopLoss, 테스트에서 한 번도 발동하지 않음), 그리고 설정한 경우 손실 한도(기본값은 꺼짐이며 테스트 결과에 포함되지 않음)입니다.

설계상 거래마다 손절매는 두지 않습니다: 청산이 올 때까지 EA는 포지션을 보유하고 그 포지션에 추가할 수 있으므로, 그동안 미실현 드로다운이 커지고 계좌가 고점보다 훨씬 아래로 떨어질 수 있습니다. Capital이 핵심 조절 수단입니다: 최소 계좌 크기를 넘는 범위에서는 Capital이 작을수록 포지션이 작아지고 금액 기준 드로다운도 작아집니다.

테스트 결과

모든 결과는 시뮬레이션입니다: MetaQuotes 데모 데이터로 실행한 MetaTrader 5 전략테스트, 2009년 1월 1일부터 2026년 9월 25일까지. 11개 통화쌍 모두를 하나의 차트에서 하나의 계좌로 함께 거래했으며, 복리는 기본값 100%, 드로다운 필터는 ON으로 기본 수준 10입니다. 수익률은 각 연도 초 계좌 가치 대비 퍼센트, 하락은 고점 시점 가치 대비 퍼센트입니다.

연평균 수익률: 각 연도 초 계좌 가치의 +27.3%(2009–2025년의 완전한 역년). 2011년 1월부터 같은 방식으로 실행하면, 2011–2025년 동안 MetaQuotes 데이터에서 연평균 26.2%, Alpari 데이터에서 22.9%, FXTM 데이터에서 20.7%였습니다. 이는 주로 이들 브로커가 훨씬 많은 스왑(오버나이트 이자)을 부과하기 때문입니다.

테스트에서는 손실을 낸 완전한 역년(2009–2025년)이 없었습니다. 이는 모든 브로커의 데이터에서 성립하지는 않았습니다: 2011년 1월부터 FXTM 데이터는 2023년에 2.6% 손실을 냈습니다. 사용자 자신의 결과도 시작 시점, 사용하는 브로커, 선택하는 설정에 따라 달라집니다.

COVID 하락은 테스트에서 가장 큰 하락이었습니다: 계좌는 43일 동안 하락했고, 저점 이후 54일 만인 2020년 5월 12일에 새 고점을 기록했습니다.

테스트의 거래 활동: 포지션 16,668개, 한 달에 약 78개, 평균 보유 기간 3.1일, 중앙값 10시간이며, 포지션의 84%가 단일 진입이었습니다.

최악의 하락은 시작 시점에 따라 달라집니다. 2010년 1월부터 2020년 2월까지 여덟 개 날짜에 시작한 테스트 실행에서 MetaQuotes 데이터의 COVID 하락은 고점 시점 계좌 가치의 10.0%에서 33.2% 사이였으며, 가장 컸던 것은 2019년 11월 1일에 시작한 계좌였습니다. FXTM 데이터에서는 2019년 11월부터 2020년 2월 사이에 시작한 계좌의 경우 12.1%에서 34.3% 사이였습니다. MetaQuotes 데이터의 여덟 개 실행은 모두 2020년을 시작 잔고보다 높은 수준으로 마쳤습니다.

이 결과는 일정한 내재적 한계가 있는 시뮬레이션 또는 가상의 성과 결과에 기반합니다. 실제 성과 기록에 나타난 결과와 달리, 이 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 이러한 거래는 실제로 체결되지 않았으므로, 이 결과는 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향이 있었다면 그 영향을 과소 또는 과대 보정했을 수 있습니다. 시뮬레이션 또는 가상 거래 프로그램은 일반적으로 사후 판단의 이점을 활용하여 설계된다는 사실의 영향도 받습니다. 어떤 계좌가 여기에 표시된 것과 비슷한 수익이나 손실을 달성할 것이라거나 달성할 가능성이 있다는 진술은 하지 않습니다.

무료 데모 테스트 방법

무료 데모 버전은 사용자 자신의 MetaTrader 5 전략테스트에서만 실행되며, 하나의 차트에서 한 번의 테스트로 위의 테스트처럼 모든 통화쌍이 실행됩니다. 구매하는 EA와 똑같은 EA이며, 기능을 줄인 버전이 아닙니다.

위의 테스트를 직접 실행하려면:

• 이 제품 페이지에서 무료 데모 버전을 다운로드하십시오.
• MetaTrader 5에서 먼저 11개 통화쌍을 종합시세(Market Watch)에 추가하십시오.
• 테스터가 이 테스트와 같은 MetaQuotes 데이터를 사용하도록 MetaQuotes-Demo 계좌에 로그인하십시오.
• 전략테스트에서 이 EA, 심볼 EURUSD, 기간 H1, 모델 "시가만 사용"(Open prices only), 레버리지 1:100, 예치금 175,000달러를 선택하십시오. 이 예치금은 테스트를 재현하기 위한 것이며, 사용자의 계좌에 대한 제안이 아닙니다.
• 날짜를 2009년 1월 1일부터 2026년 9월 26일까지(데이터가 끝나는 날의 다음 날)로 설정하고, Capital은 0으로 둔 다음 테스트를 시작하십시오.

첫 실행은 기록 데이터를 내려받는 동안 느립니다. 그런 다음 자신의 브로커 계좌에 로그인한 상태로 다시 실행하십시오: 그것이 사용자에게 가장 중요한 테스트입니다.

위험

시뮬레이션 테스트에서 대부분의 포지션은 이익으로 청산되었지만, 이익으로 청산된 포지션의 비율이 높다고 해서 손실의 크기에 대해 알 수 있는 것은 없습니다. 가장 큰 손실은 드로다운 필터가 통화쌍을 이탈시켰을 때 발생했으며, 포지션은 청산을 기다리며 몇 달 동안 열려 있을 수 있습니다.

드로다운 필터는 하루에 한 번 판단하므로, 갑작스러운 가격 갭이나 여러 통화쌍의 동시 하락은 여전히 큰 하락을 일으킬 수 있습니다. 여기서 테스트하지 않은 기간을 포함한 다른 기간에는 표시된 것보다 훨씬 큰 드로다운이 발생할 수 있습니다.

증거금을 이용한 외환 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 예치금의 일부 또는 전부를 잃을 수 있으므로, 잃어도 감당할 수 있는 자금으로만 실행하십시오. 과거 결과는 시뮬레이션이든 실제든 미래 결과의 신뢰할 만한 지표가 아닙니다.

계좌 크기

최소 계좌는 사용하는 브로커가 제공하는 계좌 유형에 따라 다릅니다:

• 센트 계좌(계약단위 100,000): 577.50달러
• 마이크로 계좌(계약단위 1,000): 577.50달러
• 계약단위 10,000: 5,775달러
• 스탠더드 계좌(계약단위 100,000): 57,750달러

차트의 패널에는 사용하는 브로커에 해당하는 정확한 수치가 표시됩니다. 그 수치보다 작으면 포지션은 사용하는 브로커의 최소 크기를 사용하므로 계좌의 손실이 테스트보다 훨씬 커질 수 있습니다. 그 후 증거금 수준(마진 레벨)이 90% 아래로 떨어지면 EA는 미실현 손실이 가장 큰 통화쌍을 청산하지만, 가격 갭이 그 수준을 건너뛸 수도 있습니다. 센트 계좌는 주로 EU, 영국, 호주, 미국 이외의 브로커가 제공하며, 이 EA는 아직 실제 센트 계좌에서 실행된 적이 없습니다. 테스트는 레버리지 1:100으로 실행했습니다. 사용하는 브로커가 그보다 낮은 레버리지만 허용한다면, 먼저 자신의 레버리지로 무료 데모를 실행하십시오.

입력값

Capital을 제외한 모든 입력값은 테스트한 값으로 미리 설정되어 있습니다. 알아 둘 만한 입력값은 다음과 같습니다:

• 복리(Compounding): 청산된 각 결과 중 새 포지션의 크기에 반영되는 비율(기본값 100%).
• 드로다운 필터("Drawdown filter level (0 = off)"): 기본값 10이며, 여기서 테스트한 수준입니다.
• 손실 한도(Loss limit): 포트폴리오 전체에 대한 선택형 손절매 하나로, 기본값은 꺼짐이며 테스트 결과에 포함되지 않습니다. 시장 가격으로 청산하므로 갭으로 인해 손실이 한도를 넘을 수 있습니다.
• 새 포지션 열기("Open new positions"): 거래를 정리하려면 No로 설정하십시오. 새로 아무것도 열지 않고 열린 포지션이 마무리되도록 합니다.
• 휴대폰 알림(Phone notifications): 드로다운 필터나 손실 한도가 작동하면 휴대폰으로 알림을 보냅니다.

휴대폰 알림은 MetaTrader 자체 서비스를 사용하며 기본값은 꺼짐입니다. 고급 입력값은 테스트한 그대로 유지되며, 저희 MQL5 블로그의 설정 매뉴얼에서 모든 입력값을 설명합니다.

요구 사항과 지원

• MetaTrader 5, 네팅 또는 헤징 계좌.
• 아무 심볼과 시간 프레임의 차트 하나.
• VPS, 또는 터미널을 항상 실행 상태로 유지하는 컴퓨터.
• 터미널과 Expert Advisor의 공통(Common) 탭에서 시스템트레이딩 활성화.

이 열한 개 통화쌍을 위해 만들어지고 테스트되었으며, 다른 심볼에서의 사용은 권장되지 않습니다. 아직 미국 계좌에서 실행된 적이 없습니다. 대형 계좌의 경우 약 450,000달러를 넘으면 사용하는 브로커의 최대 주문 크기를 확인하십시오. 네팅 계좌에서는 같은 통화쌍의 포지션이 합쳐지므로, 다른 EA는 다른 통화쌍에서 실행하십시오. 계속 실행될 곳에서 시작하고, 다른 컴퓨터나 VPS로는 열려 있는 포지션이 하나도 없을 때만 옮기십시오(방법은 설정 매뉴얼에 나와 있습니다).

열한 개 통화쌍에 걸친, 인내심 있게 운용하는 규칙 기반 포트폴리오를 원하고 그 과정에서 하락이 있을 것을 예상하는 트레이더를 위한 EA입니다. 하루에 몇 핍을 스캘핑하거나 모든 거래에 직접 개입하고 싶은 사람에게는 맞지 않습니다.

외환, 선물, 주식을 위한 완전 자동 거래 전략을 이십 년 넘게 구축해 온 트레이더이자 트레이딩 시스템 개발자가 만들었습니다.

가입해야 할 외부 그룹이나 비공개 채널은 없습니다. 단계별 설정 매뉴얼은 저희 MQL5 블로그에 게시되어 있습니다. 질문과 지원은 이 제품 페이지의 댓글을 통해 공개적으로, 또는 MQL5 메시지를 통해 받으며, 24시간 이내에 답변하는 것을 목표로 합니다.

이 모든 것을 그대로 믿으실 필요는 없습니다. 자신의 브로커 데이터로 무료 데모를 실행하고, 거래 하나하나 그 동작을 지켜본 다음 결정하십시오.