Armada Quant FX Portfolio Trader MT5

Um Expert Advisor (EA) opera 11 pares de forex num gráfico do MetaTrader 5, como uma só carteira numa só conta, com um filtro de drawdown por par: tira um par em queda enquanto os outros dez seguem operando, e o retoma quando a queda diminui e a tendência vira para cima. Num teste simulado de 17+ anos, a pior queda foi de 30,9% com o filtro em ON e seria de 87,7% em OFF (veja a declaração abaixo).

Experimente primeiro a versão demo grátis, que roda no Testador de Estratégia do MetaTrader 5.

É um EA multimoeda: ele mesmo adiciona os 11 pares à Observação do Mercado, com os nomes de símbolo da sua própria corretora: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, EURGBP, AUDCHF, AUDCAD, CADCHF, GBPCHF e EURCHF.

O que o torna diferente

O Armada Quant foi feito para operar onze pares como uma só carteira disciplinada.

• Um EA, um gráfico, 11 pares: anexe-o a um gráfico e ele opera os onze a partir dali, em uma só conta. Sem onze gráficos, sem onze configurações, sem onze coisas para errar.
• Sem tamanhos de lote para calcular: digite em Capital o dinheiro com que você quer que ele opere, ou deixe em 0 para usar o saldo da própria conta. Sem porcentagem por operação para escolher e sem arquivo set para carregar. O painel no seu gráfico mostra a menor conta que a sua corretora permite nas proporções testadas.
• Um filtro de drawdown em cada par: um exemplo… no teste simulado, durante o crash da COVID de 2020, ele tirou o AUDUSD em 16 de março enquanto os outros dez pares continuavam operando, e voltou a entrar nele em 9 de abril (veja a declaração em Resultados do teste).
• Juros compostos sob o seu controle: no padrão de 100%, cada resultado fechado, ganho ou perda, entra no dinheiro a partir do qual as novas posições são dimensionadas, então os tamanhos crescem após ganhos e diminuem após perdas. Você escolhe quanto entra nos juros compostos, de 0% a 100%.
• Um limite de perda, se você quiser: um stop para toda a carteira, em porcentagem do Capital, mais os lucros que os juros compostos acrescentaram. Desligado por padrão, e desligado em todos os resultados mostrados aqui, mas quisemos lhe dar a opção.
• Feito para contas reais: antes de cada decisão, ele relê as suas posições na sua conta e repete uma ordem se a sua corretora a recusar por instantes, com o objetivo de manter a conta real em sincronia com o EA. Se uma segunda cópia com o mesmo magic number rodar na conta, as duas param de abrir e de adicionar até você remover uma e reiniciar a outra. Um painel de status mostra o que ele está fazendo, com notificações opcionais no celular pelo serviço de notificações push do próprio MetaTrader.

Os problemas de sempre e a nossa resposta a cada um

"Funcionou no testador e depois falhou na minha corretora." Muitos traders de forex já viram isso, e acontece com todo sistema, não só com um: cada corretora tem o seu próprio feed de preços, spreads, taxas de swap e relógio do servidor, então o mesmo EA nunca opera exatamente igual em duas corretoras. Por isso informamos os dados em que o nosso teste rodou, os da MetaQuotes, e rodamos o mesmo EA nos dados de preço de duas outras corretoras, Alpari e FXTM, com os resultados mais baixos delas, diferença de swap incluída, mostrados ao lado dos nossos. A sua corretora também será diferente, então rode a versão demo grátis nos dados da sua própria corretora antes de pagar qualquer coisa.

"Ele continuou adicionando a uma posição perdedora até a conta acabar." Muitos traders já passaram por isso. O Armada Quant só adiciona a uma posição quando o preço se moveu o suficiente contra ela e o seu sinal de entrada dispara de novo, um indício de que o movimento pode estar prestes a virar, e só até um limite fixo. Além disso, cada par tem o seu próprio filtro de drawdown, e você pode definir um limite de perda para toda a carteira, se quiser.

Dezenas de parâmetros, e nenhuma ideia de quais foram testados? Um só parâmetro para definir, o Capital, e você pode deixá-lo em 0 se quiser que o EA use automaticamente todo o saldo da sua conta. Todos os outros parâmetros vêm predefinidos nos valores testados, e as regras que decidem quando ele compra, vende e fecha são fixas dentro do EA. O que você testa no Testador de Estratégia é o que você roda.

Nada disso se resolve lendo mais avaliações. Isso se resolve rodando o EA nos dados da sua própria corretora e vendo o que ele faz. É por isso que existe uma versão demo grátis.

O filtro de drawdown

Todo comprador de um EA que adiciona a posições perdedoras teme uma coisa: um par que continua adicionando em pleno crash. Eis o que o Armada Quant faz em vez disso:

O filtro de drawdown monitora o resultado de cada par separadamente, com as posições abertas, e decide uma vez por dia. Um par é retirado quando duas coisas são verdadeiras: o seu resultado caiu cerca de 17,6% do Capital abaixo da sua máxima (no ajuste padrão), e esse resultado ainda está indo contra você. Não faz diferença se o par tem posições compradas ou vendidas, porque o filtro monitora o resultado do par, não a direção do preço. Então o EA fecha as posições desse par na abertura da hora seguinte e para de operá-lo, enquanto os outros pares continuam operando normalmente. Enquanto o par está fora, o EA continua acompanhando as posições que teria mantido, incluindo as adições que teria feito. Quando esse resultado acompanhado se recupera até cerca de 8,8% do Capital abaixo da sua máxima (metade do valor de saída) e a sua tendência vira a seu favor, o EA volta a entrar e assume as posições que estaria mantendo naquele momento, as que acompanhou enquanto estava fora. Tudo isso acontece automaticamente, então você não precisa seguir cada detalhe.

Não é um stop loss em cada operação nem um stop na conta inteira: cada par tem o seu próprio filtro de drawdown individual, funcionando automaticamente dentro da carteira.

No teste de 17+ anos nos dados da MetaQuotes, o filtro de drawdown agiu três vezes: AUDUSD ficou fora de julho de 2009 a setembro de 2012, USDCAD de julho de 2015 a março de 2016, e AUDUSD de 16 de março a 9 de abril de 2020. Os outros nove pares nunca foram retirados.

O filtro de drawdown custa algum retorno, e eis quanto: no teste, o retorno médio por ano foi de +27,3% com ele em ON e de +30,4% com ele em OFF (2009–2025). Essa é a contrapartida: algum retorno cedido por uma pior queda muito menor, 30,9% em vez de 87,7%. Dito de outra forma: com tamanho fixo, uma conta que quisesse manter a sua pior queda perto de 31% sem o filtro teria de operar com cerca de um terço do tamanho e abrir mão de cerca de dois terços do seu retorno.

Nos dados de preço da Alpari e da FXTM, para uma conta iniciada em janeiro de 2011, ele também agiu duas vezes, em outros pares: EURCHF em maio de 2013 e EURUSD em janeiro de 2015. A pior queda com ele em ON foi de 27,5% do valor na máxima nos dados da Alpari e de 22,8% nos dados da FXTM, e de 70,7% nos dados da FXTM com ele em OFF.

Estes números são simulados; a declaração de desempenho hipotético em Resultados do teste se aplica a eles. Como mencionado acima, como em toda negociação de forex, os resultados podem variar de uma corretora para outra.

Como ele negocia

Para cada par, o EA decide uma vez por hora, no fechamento de cada barra H1, e age na abertura da barra seguinte. Ele opera tanto comprado quanto vendido. Ele só abre uma posição quando as suas condições de entrada se alinham naquele par, então as primeiras operações podem levar horas ou, às vezes, alguns dias para aparecer depois que você o anexa (ele espera os seus sinais em vez de forçar operações). Depois disso, com onze pares trabalhando ao mesmo tempo, ele se mantém ocupado: no teste simulado, a média foi de cerca de 78 posições por mês nos onze pares.

A maioria das posições tem apenas uma entrada. Quando o preço se move contra uma posição aberta e o seu sinal de entrada dispara de novo, o EA adiciona uma nova posição, até um limite fixo. Cada adição normalmente é maior que a anterior, então a posição e a margem que ela usa crescem enquanto ela mostra prejuízo. No teste simulado de 17+ anos, a posição mais profunda usou 15 adições após a sua primeira entrada (19 nos dados da Alpari).

A posição inteira é fechada de uma vez, num fechamento de hora em que ela mostra lucro e o seu sinal de saída dispara; spread, swap, comissão e gaps de preço ainda podem fazer uma posição fechada terminar com prejuízo. As outras formas de sair são a saída do filtro de drawdown, o stop após 100 entradas (MaxEntryStopLoss, que nunca disparou no teste) e, se você definir um, o limite de perda (desligado por padrão e fora dos resultados testados).

Não há stop loss em cada operação, de propósito: até chegar a sua saída, o EA mantém uma posição e pode adicionar a ela, então o drawdown aberto pode crescer e, enquanto isso, a conta pode cair bem abaixo da sua máxima. O Capital é o ajuste principal: acima do tamanho mínimo de conta, um Capital menor significa posições menores e drawdowns menores em dinheiro.

Resultados do teste

Todos os resultados são simulados: o Testador de Estratégia do MetaTrader 5 com dados demo da MetaQuotes, de 1º de janeiro de 2009 a 25 de setembro de 2026. Os 11 pares de moedas foram negociados juntos a partir de um gráfico em uma só conta, com os juros compostos no padrão, 100%, e o filtro de drawdown em ON no seu nível padrão, 10. Os retornos são em porcentagem do valor da conta no início de cada ano, e as quedas em porcentagem do valor na máxima.

Retorno médio por ano: +27,3% do valor da conta no início de cada ano (anos civis completos 2009–2025). Executado da mesma forma a partir de janeiro de 2011, o teste obteve em média 26,2% ao ano em 2011–2025 nos dados da MetaQuotes, 22,9% nos dados da Alpari e 20,7% nos dados da FXTM, em grande parte porque essas corretoras cobram muito mais swap (juros overnight).

Nenhum ano civil completo perdeu dinheiro no teste (2009–2025). Isso não se manteve nos dados de toda corretora: a partir de janeiro de 2011, os dados da FXTM perderam 2,6% em 2023. Os seus próprios resultados também vão depender de quando você começa, da sua corretora e dos ajustes que você escolher.

A queda da COVID foi a maior queda do teste: a conta caiu durante 43 dias e fez uma nova máxima em 12 de maio de 2020, 54 dias após a mínima.

Atividade no teste: 16.668 posições, cerca de 78 por mês; duração média de 3,1 dias, mediana de 10 horas; 84% das posições tiveram apenas uma entrada.

A pior queda depende de quando você começa. Em testes iniciados em oito datas de janeiro de 2010 a fevereiro de 2020, a queda da COVID foi de 10,0% a 33,2% do valor da conta na máxima nos dados da MetaQuotes, maior para uma conta iniciada em 1º de novembro de 2019. Nos dados da FXTM, para contas iniciadas entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020, foi de 12,1% a 34,3%. Todas as oito execuções nos dados da MetaQuotes terminaram 2020 acima do saldo inicial.

Estes resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que têm certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, estes resultados não representam negociação real. Além disso, como estas operações não foram de fato executadas, estes resultados podem ter subcompensado ou supercompensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem elaborados com o benefício da retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma afirmação de que qualquer conta obterá ou provavelmente obterá lucros ou perdas semelhantes aos que estão sendo mostrados.

Como testar a versão demo grátis

A versão demo grátis roda apenas no seu próprio Testador de Estratégia do MetaTrader 5; um teste em um gráfico roda todos os pares, como o teste acima. É o mesmo EA que você compra, não uma versão reduzida.

Para rodar você mesmo o teste acima:

• Baixe a versão demo grátis nesta página do produto.
• No MetaTrader 5, adicione primeiro os 11 pares à Observação do Mercado.
• Entre em uma conta MetaQuotes-Demo, para que o testador use dados da MetaQuotes como o teste.
• No Testador de Estratégia, escolha este EA, o símbolo EURUSD, o período H1, o modelo "Somente Abertura de Preços" (em inglês, "Open prices only"), a alavancagem 1:100 e um depósito de US$ 175.000. Esse depósito repete o teste; não é uma sugestão para a sua conta.
• Defina as datas de 1º de janeiro de 2009 a 26 de setembro de 2026 (o dia seguinte ao fim dos dados), deixe o Capital em 0 e inicie o teste.

A primeira execução é lenta enquanto o histórico é baixado. Depois, rode-o de novo conectado à conta da sua própria corretora: esse é o teste que mais importa para você.

Risco

A maioria das posições do teste simulado fechou com ganho, mas uma alta proporção de posições vencedoras não diz nada sobre o tamanho das perdas. As maiores perdas vieram quando o filtro de drawdown tirou um par, e uma posição pode ficar aberta por meses enquanto espera a sua saída.

Como o filtro de drawdown decide uma vez por dia, um gap repentino de preço, ou vários pares caindo juntos, ainda pode causar uma grande queda. Outros períodos, incluindo alguns não testados aqui, podem produzir um drawdown muito maior do que o mostrado.

Negociar forex com margem envolve um alto nível de risco e não é adequado para todos os investidores. Você pode perder parte ou todo o seu depósito, então use o EA somente com dinheiro que você pode perder. Resultados passados, simulados ou reais, não são um indicador confiável de resultados futuros.

Tamanho da conta

A conta mínima depende do tipo de conta que a sua corretora oferece:

• Conta cent (tamanho de contrato 100.000): US$ 577,50
• Conta micro (tamanho de contrato 1.000): US$ 577,50
• Tamanho de contrato 10.000: US$ 5.775
• Conta standard (tamanho de contrato 100.000): US$ 57.750

O painel no seu gráfico mostra o valor exato para a sua corretora. Abaixo desse valor, as posições usam o menor tamanho da sua corretora, então a conta pode perder muito mais do que no teste; se depois o nível de margem cair abaixo de 90%, o EA fecha o par com a maior perda em aberto, embora um gap de preço possa pular esse nível. Contas cent são oferecidas sobretudo por corretoras fora da UE, do Reino Unido, da Austrália e dos EUA, e o EA ainda não rodou numa conta cent real. O teste rodou com alavancagem 1:100; se a sua corretora permite menos, rode primeiro a versão demo grátis com a sua própria alavancagem.

Parâmetros

Tudo, exceto o Capital, vem predefinido nos valores testados. Os que vale a pena conhecer:

• Juros compostos (Compounding): quanto de cada resultado fechado alimenta o tamanho das novas posições (100% por padrão).
• Filtro de drawdown ("Drawdown filter level (0 = off)"): 10 por padrão, o nível testado aqui.
• Limite de perda (Loss limit): um stop opcional para toda a carteira, desligado por padrão e fora dos resultados testados; ele fecha a preços de mercado, então um gap pode levar a perda além dele.
• Abrir novas posições (Open new positions): defina como No para encerrar aos poucos; ele não abre nada novo e deixa as posições abertas terminarem.
• Notificações no celular (Phone notifications): um alerta no seu celular quando o filtro de drawdown ou o limite de perda age.

As notificações no celular usam o serviço do próprio MetaTrader e vêm desligadas por padrão. Os parâmetros avançados ficam como testados, e o manual de configuração no nosso blog no MQL5 explica cada parâmetro.

Requisitos e suporte

• MetaTrader 5, em uma conta netting ou hedging.
• Um gráfico, de qualquer símbolo e período.
• Um VPS, ou um computador que mantenha o terminal funcionando o tempo todo.
• Algotrading habilitado no terminal e na aba Comum do Expert Advisor.

Ele foi feito e testado para estes onze pares e não é recomendado em outros símbolos. Ele ainda não rodou em contas dos EUA. Em contas grandes, acima de cerca de US$ 450.000, verifique o tamanho máximo de ordem da sua corretora. Em uma conta netting, as posições no mesmo par se fundem, então rode outros EAs em outros pares. Inicie-o onde ele vai continuar rodando; só o transfira para outro computador ou VPS quando nenhuma posição estiver aberta (o manual de configuração mostra como).

Ele é para traders que querem uma carteira paciente, baseada em regras, em onze pares e que esperam quedas pelo caminho. Não é para quem quer fazer scalping de alguns pips por dia ou intervir em cada operação.

Criado por um trader e desenvolvedor de sistemas de trading com mais de vinte anos de experiência criando estratégias de trading totalmente automatizadas para forex, futuros e ações.

Não há nenhum grupo externo nem canal privado para entrar. Um manual de configuração passo a passo está publicado no nosso blog no MQL5. Perguntas e suporte passam pela seção Discussão desta página do produto, à vista de todos, ou pelas mensagens do MQL5; procuramos responder em até 24 horas.

Você não precisa acreditar em nada disso de olhos fechados. Rode a versão demo grátis nos dados da sua própria corretora, veja o que o EA faz operação por operação e então decida.