Armada Quant FX Portfolio Trader MT5
- 专家
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Sable Pacific LLC
算法交易系统开发者，拥有20多年经验。
我们为外汇、期货和股票设计和开发自动交易系统。在MQL5上，我们发布适用于MetaTrader 5的智能交易系统。
第一款是Armada Quant FX Portfolio Trader：一个智能交易系统，从一个图表交易11个外汇货币对，作为一个投资组合运行，每个货币对都有回撤过滤器。
关于我们产品的问题：请在产品评论中留言，或在MQL5上给我发送消息。 - 版本: 2.1
- 激活: 10
一个智能交易系统（EA）从一个MetaTrader 5图表交易11个外汇货币对，在一个账户中作为一个投资组合运行，每个货币对都有回撤过滤器：它使下跌的货币对退出，其他十个货币对继续交易，并在跌幅收窄且趋势转为向上后使其重新入场。在为期17年以上的模拟测试中，过滤器为ON时最大跌幅为30.9%，为OFF时则会达到87.7%（请参阅下方的声明）。
请先用免费演示版进行测试，它在MetaTrader 5策略测试中运行。
这是一个多货币EA：它以您的经纪商自己的交易品种名称，自行将这11个货币对添加到市场报价（Market Watch）中：EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、USDCAD、USDCHF、EURGBP、AUDCHF、AUDCAD、CADCHF、GBPCHF和EURCHF。
与众不同之处
Armada Quant旨在把十一个货币对作为一个有纪律的投资组合来交易。
- 一个EA，一个图表，11个货币对：将它加载到一个图表上，它就会从那里在一个账户中交易全部十一个货币对。无需十一个图表，无需十一套设置，也不会有十一处可能出错的地方。
- 无需计算手数：在Capital中输入您希望它用于交易的资金，或将其保留为0以使用账户自身的余额。无需选择每笔交易的百分比，也无需加载设置文件。您图表上的面板会显示按测试比例计算、您的经纪商所允许的最小账户。
- 每个货币对都有回撤过滤器：举一个例子……在模拟测试中，2020年COVID暴跌期间，它在其他十个货币对继续交易的同时，于3月16日使AUDUSD退出，并于4月9日使其重新入场（请参阅“测试结果”下的声明）。
- 由您掌控的复利：在默认值100%下，每一笔已平仓的结果，无论盈亏，都会计入用于计算新仓位规模的资金，因此规模在盈利后增大、在亏损后缩小。复利的比例由您选择，从0%到100%。
- 可选的亏损限额：针对整个投资组合的一个止损，按Capital加上复利已增加的利润的百分比计算。默认关闭，在此处显示的所有结果中也均为关闭，但我们希望为您提供这一选项。
- 为真实交易账户而设计：每次决策前，它都会从您的账户重新读取其持仓；如果经纪商短暂拒绝订单，它会重试该订单，目的是让运行中的账户与EA保持同步。如果账户上运行着具有相同MagicNumber的第二个副本，两者都会停止开仓和加仓，直到您移除其中一个并重新启动另一个。状态面板会显示它正在做什么，并可选择通过MetaTrader自身的推送服务发送手机通知。
常见问题，以及我们的逐一回答
“它在测试器中运行良好，到了我的经纪商那里却失败了。”许多外汇交易者都遇到过这种情况，而且这会发生在每一个系统上，不只是某一个：每家经纪商都有自己的报价源、点差、库存费率和服务器时钟，因此同一个EA在两家经纪商上的交易永远不会完全相同。正因如此，我们写明了测试所用的数据MetaQuotes，并在另外两家经纪商Alpari和FXTM的价格数据上运行了同一个EA，把它们较低的结果（包括库存费差异）与我们的结果并列展示。您的经纪商也会有所不同，因此在付款之前，请先在您自己的经纪商的数据上运行免费演示版。
“它不断对亏损仓位加仓，直到账户亏光。”许多交易者都亲身经历过。Armada Quant只有在价格朝不利方向移动得足够远、且其入场信号再次触发时才会加仓（这表明行情可能即将转向），而且最多只加到固定上限。此外，每个货币对都有自己的回撤过滤器，如果您愿意，还可以为整个投资组合设置一个亏损限额。
几十个输入参数，却不知道哪些经过了测试？只需设置一个输入参数Capital，如果您希望EA自动使用您的全部账户余额，可以将其保留为0。其他所有输入参数都已预设为测试时的数值，决定何时买入、卖出和平仓的规则固定在EA内部。您在策略测试中测试的，就是您实际运行的。
这些问题都不是多读几篇评论就能解决的。要解决它们，就要在您自己的经纪商的数据上运行EA，并观察它实际做了什么。这正是提供免费演示版的原因所在。
回撤过滤器
购买会对亏损仓位加仓的EA的每一位买家，都害怕同一件事：某个货币对在暴跌中不断加仓。而Armada Quant的做法如下：
回撤过滤器单独监控每个货币对的结果（包括未平仓仓位），每天判断一次。当以下两个条件同时成立时，EA就会使该货币对退出：其结果已从其高点下跌约Capital的17.6%（默认设置下），并且该结果仍在朝对您不利的方向发展。无论该货币对持有的是买入仓位还是卖出仓位都没有区别，因为过滤器监控的是该货币对的结果，而不是价格的方向。随后，EA会在下一个小时开盘时平掉该货币对的仓位并停止交易该货币对，其他货币对则照常交易。在该货币对处于退出状态期间，EA会继续跟踪本应持有的仓位，包括本应进行的加仓。当跟踪的结果回升到距其高点约Capital的8.8%以内（退出金额的一半），且其趋势已转为对您有利时，EA会重新入场，并接手此刻本应持有的仓位，也就是它在退出期间一直跟踪的那些仓位。这一切都是自动进行的，因此您无需关注每一个细节。
它不是针对每笔交易的止损，也不是针对整个账户的止损：每个货币对都有自己独立的回撤过滤器，在投资组合内部自动运行。
在基于MetaQuotes数据、为期17年以上的测试中，回撤过滤器触发了三次：AUDUSD在2009年7月至2012年9月期间处于退出状态，USDCAD在2015年7月至2016年3月期间处于退出状态，AUDUSD在2020年3月16日至4月9日期间处于退出状态。其余九个货币对从未被退出。
回撤过滤器会牺牲一些回报，具体如下：在测试中，过滤器为ON时年度平均回报为+27.3%，为OFF时为+30.4%（2009年至2025年）。这就是其中的取舍：放弃一些回报，换取小得多的最大跌幅，即30.9%而不是87.7%。换一种说法：在固定规模下，一个不使用过滤器、又想把最大跌幅控制在31%左右的账户，必须以大约三分之一的规模交易，并放弃大约三分之二的回报。
在Alpari和FXTM的价格数据上，对于2011年1月开始的账户，它同样触发了两次，且在其他货币对上：EURCHF于2013年5月和EURUSD于2015年1月。过滤器为ON时的最大跌幅在Alpari数据上为高点时价值的27.5%，在FXTM数据上为22.8%；过滤器为OFF时在FXTM数据上为70.7%。
这些数据均为模拟；“测试结果”下的假设业绩声明同样适用于它们。如上所述，与任何外汇交易一样，结果可能因经纪商而异。
交易方式
EA对每个货币对每小时决策一次：在每根H1 K线收盘时决策，在下一根K线开盘时执行。它既做多也做空。只有当该货币对上的入场条件全部满足时，它才会开仓，因此在您加载它之后，最初的交易可能需要数小时，有时需要几天才会出现（它会等待信号，而不是强行交易）。此后，由于十一个货币对同时运作，它会保持活跃：在模拟测试中，它在十一个货币对上平均每月约有78笔仓位。
大多数仓位只有一次入场。当价格朝持仓的不利方向移动且其入场信号再次触发时，EA会再加一笔仓位，直至固定上限。每笔加仓通常比前一笔更大，因此在仓位处于亏损时，仓位及其占用的保证金会不断增加。在为期17年以上的模拟测试中，加仓次数最多的仓位在首次入场后加仓了15次（在Alpari数据上为19次）。
在仓位显示盈利且其退出信号触发的小时收盘时，整个仓位一次性全部平仓；点差、库存费（swap）、手续费和价格跳空仍可能使平仓的仓位以亏损告终。其他退出方式包括回撤过滤器的退出、100次入场后的止损（MaxEntryStopLoss，在测试中从未触发），以及在您设置时的亏损限额（默认关闭，不属于测试结果）。
按设计，每笔交易都不设止损：在退出到来之前，EA会持有仓位并可能对其加仓，因此在此期间浮动回撤可能扩大，账户也可能远低于其高点。Capital是关键的调节手段：在最小账户规模之上，较小的Capital意味着较小的仓位和以金额计较小的回撤。
测试结果
所有结果均为模拟：使用MetaTrader 5策略测试、基于MetaQuotes演示数据，2009年1月1日至2026年9月25日。全部11个货币对从一个图表在一个账户中同时交易，复利为默认值100%，回撤过滤器为ON并处于默认水平10。回报以每年年初账户价值的百分比表示，跌幅以高点时价值的百分比表示。
年度平均回报：每年年初账户价值的+27.3%（2009年至2025年的完整日历年）。从2011年1月起以同样方式运行，2011年至2025年期间在MetaQuotes数据上平均每年26.2%，在Alpari数据上为22.9%，在FXTM数据上为20.7%，很大程度上是因为这些经纪商收取的库存费（隔夜利息）要多得多。
测试中没有任何一个完整日历年亏损（2009年至2025年）。这并非在每家经纪商的数据上都成立：从2011年1月起，FXTM数据在2023年亏损2.6%。您自己的结果还将取决于您何时开始、您的经纪商以及您选择的设置。
COVID期间的下跌是测试中最大的一次下跌：账户下跌了43天，并在2020年5月12日创出新高，距低点54天。
测试中的交易活动：共16,668笔仓位，约每月78笔；平均持仓3.1天，中位数10小时；84%的仓位只有一次入场。
最大跌幅取决于何时开始。在从2010年1月至2020年2月的八个日期开始的测试运行中，MetaQuotes数据上的COVID下跌为账户高点时价值的10.0%至33.2%，其中2019年11月1日开始的账户跌幅最大。在FXTM数据上，对于2019年11月至2020年2月之间开始的账户，跌幅为12.1%至34.3%。MetaQuotes数据上的全部八次运行在2020年结束时均高于其初始余额。
这些结果基于模拟或假设的业绩结果，此类结果具有某些固有的局限性。与实际业绩记录中显示的结果不同，这些结果并不代表实际交易。此外，由于这些交易并未实际执行，这些结果可能对某些市场因素（例如流动性不足）的影响（如有）补偿不足或补偿过度。一般而言，模拟或假设的交易计划还受制于这样一个事实：它们是借助事后之见设计的。本文并不表示任何账户将会或可能获得与所示结果相似的盈利或亏损。
如何测试免费演示版
免费演示版只能在您自己的MetaTrader 5策略测试中运行；在一个图表上进行一次测试即可运行所有货币对，与上述测试相同。它与您购买的EA完全相同，并非删减版。
要亲自运行上述测试：
- 请从本产品页面下载免费演示版。
- 在MetaTrader 5中，先将这11个货币对添加到市场报价（Market Watch）。
- 登录MetaQuotes-Demo账户，使测试器像本测试一样使用MetaQuotes数据。
- 在策略测试中选择本EA、交易品种EURUSD、周期H1、模式“仅使用开价”（Open prices only）、杠杆1:100和入金175,000美元。该入金额用于重现本测试，并非对您账户的建议。
- 将日期设为2009年1月1日至2026年9月26日（数据结束后的第二天），将Capital保留为0，然后开始测试。
首次运行时需要下载历史数据，速度较慢。然后登录您自己的经纪商账户再运行一次：对您来说，这才是最重要的测试。
风险
在模拟测试中，大多数仓位以盈利平仓，但盈利仓位的比例高，并不能说明亏损的大小。最大的亏损发生在回撤过滤器使某个货币对退出时，而且一个仓位在等待退出期间可能持续数月未平仓。
由于回撤过滤器每天判断一次，突然的价格跳空，或多个货币对同时下跌，仍可能造成大幅下跌。其他时期，包括此处未测试的时期，可能产生比所示大得多的回撤。
保证金外汇交易具有高风险，并不适合所有投资者。您可能损失部分或全部入金，因此请仅使用您能承受损失的资金运行本EA。过去的结果，无论是模拟的还是真实的，都不是未来结果的可靠指标。
账户规模
最小账户取决于您的经纪商提供的账户类型：
- 美分账户（合约量100,000）：577.50美元
- 微型账户（合约量1,000）：577.50美元
- 合约量10,000：5,775美元
- 标准账户（合约量100,000）：57,750美元
您图表上的面板会显示适用于您的经纪商的确切金额。低于该金额时，仓位使用您的经纪商的最小规模，因此账户的亏损可能远大于测试中的亏损；如果保证金水平（预付款维持率）随后跌破90%，EA会将浮动亏损最大的货币对平仓，不过价格跳空可能直接越过该水平。美分账户主要由欧盟、英国、澳大利亚和美国以外的经纪商提供，且本EA尚未在真实的美分账户上运行过。测试使用的杠杆为1:100；如果您的经纪商允许的杠杆更低，请先以您自己的杠杆运行免费演示版。
输入参数
除Capital外，所有输入参数都已预设为测试时的数值。值得了解的几项：
- 复利（Compounding）：每笔已平仓结果中有多少用于计算新仓位的规模（默认100%）。
- 回撤过滤器（“Drawdown filter level (0 = off)”）：默认值10，即此处测试的水平。
- 亏损限额（Loss limit）：针对整个投资组合的一个可选止损，默认关闭，不属于测试结果；它按市场价格平仓，因此价格跳空可能使亏损超过该限额。
- 开新仓（Open new positions）：设为No即可逐步收尾；它不再开任何新仓，并让已开仓位自行结束。
- 手机通知（Phone notifications）：在回撤过滤器或亏损限额触发时，向您的手机发送提醒。
手机通知使用MetaTrader自身的服务，默认关闭。高级输入参数保持测试时的设置，我们MQL5博客上的设置手册会解释每一个输入参数。
运行要求与支持
- MetaTrader 5，单边（netting）或锁仓（hedging）账户。
- 一个图表，任意交易品种和时间周期均可。
- 一台VPS，或一台让终端始终保持运行的电脑。
- 在终端中以及智能交易系统的“普通”选项卡中启用算法交易。
它是为这十一个货币对构建并测试的，不建议在其他交易品种上使用。它尚未在美国账户上运行过。对于大型账户，超过约450,000美元时，请查看您的经纪商的最大订单规模。在单边账户上，同一货币对的仓位会合并，因此请在其他货币对上运行其他EA。请在它将持续运行的地方启动它；只在没有任何持仓时才将它转移到另一台电脑或VPS（设置手册说明了操作方法）。
它适合希望在十一个货币对上拥有一个有耐心、基于规则的投资组合，并预期途中会出现下跌的交易者。它不适合想每天靠剥头皮获取几个点，或想介入每一笔交易的人。
由一位交易者兼交易系统开发者打造，他拥有二十多年为外汇、期货和股票构建全自动化交易策略的经验。
无需加入任何外部群组或私人频道。分步设置手册发布在我们的MQL5博客上。问题和支持可通过本产品页面的评论（公开进行）或MQL5消息提出；我们力争在24小时内回复。
您不必轻信这里的任何内容。请在您自己的经纪商的数据上运行免费演示版，逐笔观察它的交易，然后再做决定。
