Trixter ISO

Isolation Forest — это алгоритм машинного обучения для обнаружения аномалий (выбросов).

• Случайное разбиение: Алгоритм многократно случайно выбирает признак и случайное значение порога, чтобы разрезать данные, пока каждая точка не окажется в отдельной «ячейке» (или пока не достигнута максимальная глубина).
• Глубина изоляции: Аномалии «изолируются» быстрее, так как им требуется меньше разрезов, чтобы отделиться от остальных данных (они находятся далеко от плотных скоплений).
• Построение леса: Создается множество случайных деревьев решений (лес), и для каждой точки вычисляется средняя глубина изоляции по всем деревьям.
• Оценка аномальности: Чем меньше средняя глубина, тем выше вероятность того, что точка — аномалия (на основе этого строится аномальный балл от 0 до 1).

• Поиск выбросов в данных (мошеннические транзакции, сбои оборудования, вторжения в сети).
• Очистка данных перед обучением других моделей (удаление шума).
• Мониторинг систем в реальном времени (показатели датчиков).

Главный плюс: работает быстро и эффективно в многомерных пространствах, не требует размеченных данных (обучается без учителя).

Бот Trixter ISO построен с применением этого подхода.

Алгоритм Trixter ISO реализует поиск закономерностей с помощью isolation forest (сокращенно ISO). Мы исходим из предположения, что рынок золота достаточно эффективен и большинство ценовых колебаний формируют рыночный шум, который невозможно предсказать. Но мы можем выделить фрагменты графика золота (так называемые аномалии), в которых оно максимально предсказуемо. Таким образом я выделил 30% участков графика, которые хорошо предсказуемы.

Ключевые принципы

• Анализ волатильности золота на нескольких тайм-фреймах и периодах индикаторов.
• Группировка волатильности для поиска эффективных паттернов (от 100 до 3000).
• Статистическая проверка: высокое математическое ожидание выигрыша и статистическая значимость.
• Паттерны, не прошедшие проверку, маркируются как шум — в таких ситуациях сделки не открываются.
• Обязательный форвард-тест на 2 года перед допуском к реальному счёту.

Особенности торговой логики

• Открытие сделок лимитными ордерами на выбранном расстоянии от цены — минимальное проскальзывание.
• Если лимитный ордер не сработал (цена не коснулась уровня), а сигнал исчез — ордер удаляется.
• Открытые позиции сопровождаются стоп-лосс и тейк-профит, закрываются по рынку при встречном сигнале.
• Робот не использует мартингейл, арбитраж и другие высокорисковые стратегии.
• Рекомендуемые тайм-фреймы: от M5 до H1. Оптимальный — H1 XAUUSD.
• Предусмотрена гибкая настройка торговой активности (параметры ниже).

Основные настройки

• Allow BUY signals, Allow SELL signals — разрешают или запрещают покупки/продажи при уверенности в направлении рынка.
• Signals sensitivity, Filter sensitivity — порог чувствительности сигналов и фильтрации шума. Дефолтное значение — 0.5. Можно повышать до 0.7–0.9 для более чистых сигналов.
• Filter by trading hours — ограничение времени торговли. По умолчанию — круглосуточно.

Настройки управления капиталом

• Distance in points for limit order — расстояние от цены до лимитного ордера. Дефолт: 250. Меньше → больше сделок, больше → консервативнее.
• Max positions + orders number — максимальное количество одновременно открытых позиций (без усреднения). Дефолт: 3.
• Дополнительно настраиваются: задержка между открытиями, контроль максимального спреда, уровни стоп-лосс и тейк-профит.