Trixter ISO

Isolation Forest ist ein Algorithmus des maschinellen Lernens zur Erkennung von Anomalien (Ausreißern).

• Zufällige Aufteilung: Der Algorithmus wählt wiederholt zufällig ein Merkmal und einen zufälligen Schwellenwert, um die Daten zu teilen, bis jeder Punkt in einer eigenen "Zelle" landet (oder bis die maximale Tiefe erreicht ist).
• Isolationstiefe: Anomalien werden schneller "isoliert", da sie weniger Teilungen benötigen, um sich vom Rest der Daten zu trennen (sie befinden sich weit entfernt von dichten Ansammlungen).
• Waldkonstruktion: Es wird eine Vielzahl zufälliger Entscheidungsbäume (ein Wald) erstellt, und für jeden Punkt wird die durchschnittliche Isolationstiefe über alle Bäume berechnet.
• Anomaliebewertung: Je geringer die durchschnittliche Tiefe, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei dem Punkt um eine Anomalie handelt (darauf basierend wird ein Anomalie-Score von 0 bis 1 gebildet).

• Suche nach Ausreißern in Daten (betrügerische Transaktionen, Geräteausfälle, Netzwerkeinbrüche).
• Datenbereinigung vor dem Training anderer Modelle (Rauschunterdrückung).
• Echtzeit-Systemüberwachung (Sensorwerte).

Hauptvorteil: Es arbeitet schnell und effizient in hochdimensionalen Räumen, benötigt keine beschrifteten Daten (unüberwachtes Lernen).

Der Bot Trixter ISO wurde mit diesem Ansatz entwickelt.

Der Trixter ISO-Algorithmus implementiert die Mustersuche mithilfe von Isolation Forest (kurz ISO). Wir gehen von der Annahme aus, dass der Goldmarkt ausreichend effizient ist und die meisten Preisschwankungen Marktrauschen darstellen, das nicht vorhersagbar ist. Wir können jedoch Fragmente des Goldcharts (sogenannte Anomalien) isolieren, in denen er maximal vorhersagbar ist. Auf diese Weise habe ich 30 % der Chartabschnitte identifiziert, die gut vorhersagbar sind.

Schlüsselprinzipien

• Analyse der Goldvolatilität über mehrere Zeitrahmen und Indikatorperioden.
• Gruppierung der Volatilität zur Suche nach effektiven Mustern (von 100 bis 3000).
• Statistische Überprüfung: hoher positiver Erwartungswert und statistische Signifikanz.
• Muster, die die Überprüfung nicht bestehen, werden als Rauschen markiert — in solchen Situationen werden keine Trades eröffnet.
• Verpflichtender 2-Jahres-Forward-Test vor der Zulassung zum Echtkonto.

Besonderheiten der Handelslogik

• Eröffnung von Trades mit Limit-Orders in einem ausgewählten Abstand zum Preis — minimale Slippage.
• Wenn die Limit-Order nicht ausgelöst wird (der Preis das Niveau nicht berührt) und das Signal verschwindet — wird die Order gelöscht.
• Offene Positionen werden mit Stop-Loss und Take-Profit abgesichert und bei einem gegensätzlichen Signal zum Marktpreis geschlossen.
• Der Roboter verwendet kein Martingale, keine Arbitrage und keine anderen hochriskanten Strategien.
• Empfohlene Zeitrahmen: von M5 bis H1. Optimal ist H1 XAUUSD.
• Es ist eine flexible Konfiguration der Handelsaktivität vorgesehen (Parameter siehe unten).

Haupteinstellungen

• Allow BUY signals, Allow SELL signals — erlauben oder verbieten Käufe/Verkäufe bei Sicherheit über die Marktrichtung.
• Signals sensitivity, Filter sensitivity — Schwellenwert für die Signalempfindlichkeit und Rauschfilterung. Standardwert ist 0.5. Kann auf 0.7–0.9 erhöht werden, um sauberere Signale zu erhalten.
• Filter by trading hours — Einschränkung der Handelszeiten. Standardmäßig — rund um die Uhr.

Einstellungen für das Kapitalmanagement

• Distance in points for limit order — Abstand vom Preis zur Limit-Order. Standard: 250. Niedriger → mehr Trades, höher → konservativer.
• Max positions + orders number — maximale Anzahl gleichzeitig offener Positionen (ohne Nachkauf). Standard: 3.
• Zusätzlich einstellbar: Verzögerung zwischen Eröffnungen, Kontrolle des maximalen Spreads, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus.