Trixter ISO

Isolation Forest est un algorithme d'apprentissage automatique pour la détection d'anomalies (valeurs aberrantes).

• Partition aléatoire : L'algorithme sélectionne de manière répétée une caractéristique aléatoire et un seuil aléatoire pour diviser les données, jusqu'à ce que chaque point se retrouve dans une « cellule » distincte (ou jusqu'à ce que la profondeur maximale soit atteinte).
• Profondeur d'isolement : Les anomalies sont « isolées » plus rapidement, car elles nécessitent moins de divisions pour se séparer du reste des données (elles se trouvent loin des regroupements denses).
• Construction de la forêt : Un ensemble d'arbres de décision aléatoires (une forêt) est créé, et pour chaque point, on calcule la profondeur d'isolement moyenne sur tous les arbres.
• Score d'anomalie : Plus la profondeur moyenne est faible, plus la probabilité que le point soit une anomalie est élevée (sur cette base, on construit un score d'anomalie de 0 à 1).

• Recherche de valeurs aberrantes dans les données (transactions frauduleuses, pannes d'équipement, intrusions réseau).
• Nettoyage des données avant l'entraînement d'autres modèles (suppression du bruit).
• Surveillance des systèmes en temps réel (lectures de capteurs).

Principal avantage : il fonctionne rapidement et efficacement dans les espaces multidimensionnels, ne nécessite pas de données étiquetées (apprentissage non supervisé).

Le bot Trixter ISO est construit en appliquant cette approche.

L'algorithme Trixter ISO implémente la recherche de motifs en utilisant isolation forest (ISO en abrégé). Nous partons du postulat que le marché de l'or est suffisamment efficace et que la plupart des fluctuations de prix forment un bruit de marché, qui ne peut être prédit. Mais nous pouvons isoler des fragments du graphique de l'or (les anomalies dites) dans lesquels il est maximalement prévisible. J'ai ainsi identifié 30 % des segments du graphique qui sont bien prévisibles.

Principes clés

• Analyse de la volatilité de l'or sur plusieurs périodes temporelles et périodes d'indicateurs.
• Regroupement de la volatilité pour rechercher des motifs efficaces (de 100 à 3000).
• Vérification statistique : espérance mathématique de gain élevée et significativité statistique.
• Les motifs qui ne passent pas la vérification sont marqués comme bruit — dans ces situations, aucune transaction n'est ouverte.
• Test forward obligatoire de 2 ans avant l'accès à un compte réel.

Particularités de la logique de trading

• Ouverture des transactions avec des ordres limités à une distance choisie du prix — glissement minimal.
• Si l'ordre limité n'est pas exécuté (le prix n'a pas touché le niveau) et que le signal disparaît — l'ordre est supprimé.
• Les positions ouvertes sont protégées par un stop-loss et un take-profit, et sont fermées au prix du marché en cas de signal opposé.
• Le robot n'utilise pas le martingale, l'arbitrage ou d'autres stratégies à haut risque.
• Périodes temporelles recommandées : de M5 à H1. La période optimale est H1 XAUUSD.
• Une configuration flexible de l'activité de trading est prévue (paramètres ci-dessous).

Paramètres principaux

• Allow BUY signals, Allow SELL signals — autorisent ou interdisent les achats/ventes lorsque la direction du marché est assurée.
• Signals sensitivity, Filter sensitivity — seuil de sensibilité des signaux et de filtrage du bruit. La valeur par défaut est 0.5. Peut être augmentée jusqu'à 0.7–0.9 pour des signaux plus propres.
• Filter by trading hours — restriction des horaires de négociation. Par défaut — 24 heures sur 24.

Paramètres de gestion du capital

• Distance in points for limit order — distance du prix à l'ordre limité. Par défaut : 250. Plus bas → plus de transactions, plus haut → plus conservateur.
• Max positions + orders number — nombre maximum de positions ouvertes simultanément (sans lissage). Par défaut : 3.
• Paramètres supplémentaires : délai entre les ouvertures, contrôle du spread maximum, niveaux de stop-loss et take-profit.