QuantSpread Terminal
- Experten
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
QuantSpread Terminal – EA für den statistischen Paarhandel (Spread-Handel)
Handeln Sie die Beziehung zwischen zwei Instrumenten, nicht deren Kursrichtung.QuantSpread Terminal ist ein marktneutraler Expert Advisor, der auf einem rollierenden linearen Regressionsmodell basiert. Anstatt vorherzusagen, ob ein einzelnes Wertpapier steigen oder fallen wird, misst er kontinuierlich die statistische Beziehung zwischen zwei korrelierten Instrumenten (Standard: EUR/USD und XAU/USD) und handelt in den Momenten, in denen diese Beziehung zu weit von ihrer historischen Norm abweicht – dabei wird das relativ günstige Instrument gekauft und das relativ teure verkauft, um anschließend beide Positionen gemeinsam zu schließen, sobald sich der Spread wieder normalisiert.
Da jede Position gleichzeitig durch einen gegenläufigen Trade auf das zweite Wertpapier abgesichert wird, ist die Strategie so konzipiert, dass sie weitaus weniger empfindlich auf die allgemeine Marktrichtung reagiert als ein typischer direktionaler EA, während sie dennoch häufige, kurzfristige Handelsmöglichkeiten bietet.
So funktioniert es
- **Regressionsmodell** – Bei jedem geschlossenen Balken führt der EA eine Regression nach der Methode der kleinsten Quadrate von Symbol B gegenüber Symbol A über ein konfigurierbares Rückblickfenster durch, wodurch ein „Fair-Value“-Spread ermittelt wird.
- **Z-Score mit EMA-Glättung** — Die Abweichung des aktuellen Spreads von seinem historischen Mittelwert wird in einen geglätteten Z-Score umgewandelt.
- **Korrelationsfilter** — Trades sind nur zulässig, wenn die rollierende Korrelation zwischen den beiden Symbolen (Kursniveaus oder Renditen) über einem konfigurierbaren Schwellenwert liegt, wodurch Phasen vermieden werden, in denen die Paarbeziehung zusammengebrochen ist.
- **Einstieg** — Wenn der geglättete Z-Score den Einstiegsschwellenwert überschreitet, eröffnet der EA beide Positionen gleichzeitig in entgegengesetzte Richtungen.
- **Ausstieg** — Der Basket wird geschlossen, sobald eines der folgenden Ereignisse eintritt: Rückkehr des Z-Scores zum Mittelwert, Erreichen eines Gewinnziels für schwankende Gewinne, Erreichen eines Schutzverlustlimits oder ein Sicherheitsausstieg aufgrund der maximalen Haltedauer.
- **Abkühlphase** – Eine konfigurierbare Pause nach jedem geschlossenen Basket verhindert einen sofortigen Wiedereinstieg in dasselbe Rauschen.
Wichtigste Funktionen v
- Vollständig in sich geschlossene Engine für rollierende Regression / Z-Score / Korrelation – keine externen Indikatoren oder DLLs erforderlich
- Simultane, Hedge-bewusste Orderausführung: Wenn ein Leg nicht ausgeführt wird, wird das andere automatisch aufgelöst, um eine ungedeckte Richtungsposition zu vermeiden
- Konfigurierbare Positionsgröße: feste Lots pro Leg oder prozentual risikobasiert
- **Tägliches Gewinnziel und tägliches Verlustlimit** (in % des Tagesanfangsguthabens) mit automatischer Handelspause für den Rest des Tages
- Kill-Switch bei starkem Kontodrawdown
- Separate Zeitfenster für das Eröffnen und Schließen von Portfolios (z. B. um die Eröffnung neuer Trades kurz vor Handelsschluss zu vermeiden, während offene Positionen weiterhin verwaltet werden können)
- Spread-Filter für beide Legs, Logik zur Wiederholung von Orders bei Requotes/Timeouts und vollständige Protokollierung im Handelsjournal
- Live-Dashboard direkt im Chart: Kontostand/Eigenkapital/Margin, aktueller Spread und Z-Score, Korrelation, tägliche/monatliche/Gesamt-Gewinn- und Verlustrechnung, Status des Strategiesignals und Abklingzeit-Timer
- Integriertes `OnTester()`-Optimierungskriterium (Nettogewinn / maximaler Drawdown) für aussagekräftige Optimierungsergebnisse
Empfohlene Konfigurations
- **Symbole:** zwei beliebige liquide, historisch korrelierte Instrumente (Standardkonfiguration: EURUSD / XAUUSD)
- **Zeitrahmen:** M1 (der EA führt intern ein eigenes Regressionsfenster aus; der Chart-Zeitrahmen muss lediglich mit `InpTimeframe` übereinstimmen)
- **Kontotyp:** ECN-/Raw-Spread-Konto empfohlen – da die Strategie häufig handelt, sind niedrige Spreads und Provisionen wichtig
- **VPS:** empfohlen für eine Verfügbarkeit von 24/5, da die Portfolios bei jedem Tick verwaltet werden
Wichtige Hinweise z
- Es handelt sich um eine statistische Strategie: Ihr Vorteil hängt davon ab, dass die historische Korrelation und die Regressionsbeziehung zwischen den beiden ausgewählten Symbolen weiterhin bestehen bleiben. Überprüfen Sie `InpEntryZScore`, `InpExitZScore`, `InpLookback`, `InpSmoothing` und `InpCorrThreshold` stets anhand der historischen Daten Ihres eigenen Brokers, bevor Sie live handeln.
- Die Performance in vergangenen Backtests ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Bei statistischen Arbitrage-Strategien kann es zu Phasen kommen, in denen die Korrelation zusammenbricht; nutzen Sie das integrierte tägliche Verlustlimit und den „Kill-Switch“ für den Kontodrawdown.
- Beide Symbole müssen verfügbar sein und in der Marktübersicht des Handelskontos bzw. Brokers ausgewählt sein.
