Обсуждение статьи "Переосмысливаем классические стратегии (Часть IX): Анализ на нескольких таймфреймах (II)"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Переосмысливаем классические стратегии (Часть IX): Анализ на нескольких таймфреймах (II):

В сегодняшнем обсуждении мы рассмотрим стратегию анализа на нескольких таймфреймах, чтобы узнать, на каком таймфрейме наша модель искусственного интеллекта работает лучше всего. Наш анализ приводит нас к выводу, что месячный и часовой таймфреймы дают модели с относительно низким уровнем ошибок по паре EURUSD. Мы использовали это в своих интересах и создали торговый алгоритм, который делает прогнозы с помощью искусственного интеллекта на месячном таймфрейме и совершает сделки на часовом таймфрейме.

Чтобы наш тест был справедливым, мы должны были получить одинаковый объем данных за каждый таймфрейм. Ограничивающим фактором на этом этапе было количество баров, доступных на месячном таймфрейме. Всего 400 баров ежемесячных данных составлены примерно за 33 года. Таких старых рынков всего несколько, что может повлиять на наше понимание наилучших таймфреймов для всех возможных рынков. Однако в рамках нашего обсуждения пара EURUSD обладает богатым набором данных, на которые мы можем положиться.

Мы извлекли 400 строк ежемесячных ценовых котировок из терминала MetaTrader 5. Затем мы извлекли 400 соответствующих строк будущей стоимости пары EURUSD. Этот двухэтапный процесс повторялся в течение оставшихся 10 таймфреймов. Для проведения такого анализа мной выбрано следующее:

  1. W1
  2. D1
  3. H12
  4. H8
  5. H4
  6. H1
  7. M30
  8. M15
  9. M5
  10. M1

Должен признаться, я ожидал увидеть сильные уровни корреляции, особенно между таймфреймами, которые периодически находятся близко друг к другу. Однако по всей выборке наблюдались лишь умеренные уровни корреляции. Единственными интересными корреляционными парами, которые могут заслуживать дальнейшего анализа, были:

  1. Текущая цена Н4 и будущая цена Н8
  2. Текущая цена М1 и будущая цена Н4
  3. Текущая цена М1 и будущая цена М5


Автор: Gamuchirai Zororo Ndawana

Новый комментарий