Обсуждение статьи "Нейросети в трейдинге: Обобщение временных рядов без привязки к данным (Окончание)"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Обобщение временных рядов без привязки к данным (Окончание):

Эта статья позволит вам увидеть, как Mamba4Cast превращает теорию в рабочий торговый алгоритм и подготовить почву для собственных экспериментов. Не упустите возможность получить полный спектр знаний и вдохновения для развития собственной стратегии.

В качестве обучающей выборки мы использовали минутные котировки EURUSD за весь 2024 год. Для чистоты эксперимента, финальное тестирование проводилось на исторических данных за Январь–Март 2025 года — периода, который не участвовал в обучении. Все остальные параметры остались без изменений, чтобы оценка стратегии была объективной и честной.

Результаты тестирования представлены ниже.

Надо признать, что здесь мы наблюдаем довольно высокую частоту торговых операций. Среднее время удержания позиции чуть более 3 минут. И в целом, за период тестирования модель совершила 2677 сделок, 1240 из них было закрыто с прибылью. Несмотря на то, что количество убыточных позиций было немного больше, за период тестирования модель смогла получить прибыль и наблюдаем довольно уверенный рост линии баланса. Отчасти это можно объяснить открытием позиций с довольно коротким стопом и дальнейшим её сопровождением. В подтверждение такого предположения свидетельствует малый разрыв между средней и максимальной убыточной позицией. В то же время, максимальная прибыльная торговая операция почти в 7 раз превышает среднюю прибыль от одной сделки.

Автор: Dmitriy Gizlyk

 
Результаты тестирования представлены ниже.
Просьба к скрину добавить еще соответствующий tst-файл. Спасибо.
Новый комментарий