Самая банальная стратегия торговли
Уважаемые форумчане, мы все убедились, что, преимущественно рынком правит ее величество случайность. Поиск закономерностей, пока, нас не привел к переменному успеху, опять по причине вмешательства случайности. Попробуем выяснить потенциал возможного успехи и глубину пропасти, в случае неудачи, самых невероятных банальных стратегий, одна из которых заключается в тупом одновременном открытии N позиций бай и селл на разных ТФ с одинаковыми или разными ТП и СЛ, а также, первоначального депозита Д. На истории нужно попытаться оптимизировать N, ТФ, ТП и СЛ, Д. Возможно, многие уже пытались анализировать эту стратегию, тогда, попросим их высказать свои мнения. Кто пробовал на практике подобную стратегию?
Не надо говорить о всех. Если кто-то убедился в подобном заблуждении, то это его личное право.
Я не пробовал и не собираюсь. А народ пробует уже много лет. Сливается, затем опять пробует ))
Не надо говорить о всех. Если кто-то убедился в подобном заблуждении, то это его личное право.
Я не пробовал и не собираюсь. А народ пробует уже много лет. Сливается, затем опять пробует ))
Понимаю, навлеку на себя гнев и недоумение множества участников, но, хочется всесторонне рассмотреть потенциал этого заблуждения, как Вы выражаетесь. Например, начать работать только с 2-мя ордерами. даже в этом случае, есть варианты - позволить советнику ставить ордера бай и селл в случайном порядке. Если не занимались и не собираетесь пробовать эти варианты, это не означает, что, кто-то захочет капитально заняться исследованием всех вариантов стратегии. Мы просим тех, кто занимался этой проблемой и выкладывать результаты, если не жалко.
изначально ошибочно пытаться большие стопы победить мелкими победами, т.е. пересиживать
Можно пробовать одинаковые стопы. Есть конкретные результаты исследований на истории или у Вас также имеются только предположения и убежденность в абсолютной глупости этой идеи?
Можно пробовать одинаковые стопы. Есть конкретные результаты исследований на истории или у Вас также имеются только предположения и убежденность в абсолютной глупости этой идеи?
Вы сами себе это уже доказали на своем паме
посмотрите ветку Олега avtomat у него там про случайное блуждание
зачем проводить исследования если и так понятно что эта торговля безосновательна (как монетка)
Вы сами себе это уже доказали на своем паме
посмотрите ветку Олега avtomat у него там про случайное блуждание
Да, я убедился, что эта стратегия, по крайней мере, не приводит к большим убыткам. Торговля крутится с нулевым результатом в течении года. Но, это с одним набором указанных выше параметров. Реальная торговля в ноль в течении года может скрыть варианты прибыльной торговли в случае другого сочетания параметров. Вот о чем речь. Сначала нужно научиться торговать в ноль на протяжении длительного времени, затем, постепенно двигаться в нужном направлении.
Вы сами себе это уже доказали на своем паме
посмотрите ветку Олега avtomat у него там про случайное блуждание
зачем проводить исследования если и так понятно что эта торговля безосновательна (как монетка)
Есть рез-ты, хотя-бы на демо-счете или можете посоветовать готовый советник из кодобазы, осуществляющий этот процесс на истории с возможностью изменения всех параметров в широком диапазоне?
Есть рез-ты, хотя-бы на демо-счете или можете посоветовать готовый советник из кодобазы, осуществляющий этот процесс на истории с возможностью изменения всех параметров в широком диапазоне?
вот мое демо было https://www.mql5.com/ru/forum/243444
с кодобазы не тестирую советники, смотрю только оформления и функции
- 2018.05.08
- www.mql5.com
Можно пробовать одинаковые стопы. Есть конкретные результаты исследований на истории или у Вас также имеются только предположения и убежденность в абсолютной глупости этой идеи?
Тестируйте и проверяйте:
CodeBase | 2017.08.14 12:50 | Vladimir Karputov | Советники | MetaTrader 5
Попробуем выяснить потенциал возможного успехи и глубину пропасти, в случае неудачи, самых невероятных банальных стратегий, одна из которых заключается в тупом одновременном открытии N позиций бай и селл на разных ТФ с одинаковыми или разными ТП и СЛ, а также, первоначального депозита Д.
таймфреймы вообще не нужны. они не про это :-)
одновременное открытие 2-х позиций Buy1,Sell2 равнозначно подарить спред + расположить две отложки. А если TP1=SL2 и SL1=TP2 то и без отложек.
Уважаемые форумчане, мы все убедились, что, преимущественно рынком правит ее величество случайность. Поиск закономерностей, пока, нас не привел к переменному успеху, опять по причине вмешательства случайности.
Попробуем выяснить потенциал возможного успехи и глубину пропасти, в случае неудачи, самых невероятных банальных стратегий, одна из которых заключается в тупом одновременном открытии N позиций бай и селл на разных ТФ с одинаковыми или разными ТП и СЛ, а также, первоначального депозита Д.
На истории нужно попытаться оптимизировать N, ТФ, ТП и СЛ, Д. Возможно, многие уже пытались анализировать эту стратегию, тогда, попросим их высказать свои мнения. Кто пробовал на практике подобную стратегию?
Если позиции открываются на одном инструменте случайным образом, то от таймфрема это зависеть не будет.
Открытие одновременных позиций в разных направлениях одним объемом будет суммарно означать, что позиций нет, но вы за это уже заплатили спред, комиссию и заплатите своп, если позиции будут перенесены на следующий день.
Математически, если не учитывать комиссию, спред, своп, то открывание позиций случайным образом со случайными стопами и тейкпрофитами приведет к результату 0, при кол-ве позиций стремящихся к бесконечности. Но в нашем случае (со спредами, комиссией и свопами) результат будет стремиться к минус бесконечности.
Соответственно у брокера результат стремится к плюс бесконечности, на этом он и зарабатывает.
- www.metatrader5.com
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Уважаемые форумчане, мы все убедились, что, преимущественно рынком правит ее величество случайность. Поиск закономерностей, пока, нас не привел к переменному успеху, опять по причине вмешательства случайности.
Попробуем выяснить потенциал возможного успехи и глубину пропасти, в случае неудачи, самых невероятных банальных стратегий, одна из которых заключается в тупом одновременном открытии N позиций бай и селл на разных ТФ с одинаковыми или разными ТП и СЛ, а также, первоначального депозита Д.
На истории нужно попытаться оптимизировать N, ТФ, ТП и СЛ, Д. Возможно, многие уже пытались анализировать эту стратегию, тогда, попросим их высказать свои мнения. Кто пробовал на практике подобную стратегию?