Самая банальная стратегия торговли - страница 41
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну это одна сделка. А где ваш стейт за два года, подскажите?
Ну это одна сделка. А где ваш стейт за два года, подскажите?
Смысл в том, что утверждение "цена ползёт в соответствии с прогнозом" подтверждается статистикой, а не единичной сделкой.
Ещё раз: простая арифметика, всё связывающая жёстко (!) воедино означает, что "цена ползёт в соответствии с прогнозом" и "разность с SMA возвращается к нулю" - тождественные утверждения. У Вас вызывает сомнения, что разность с SMA возвращается к нулю?
Давайте ещё раз медленно попытайтесь осознать красоту арифметики. Возьмем EURUSD на "сейчас". Вот рассогласование с SMA, запаздывающей на половину суток:
Вы понимаете, что даже если вовсе не предсказывать ход разности в будущее, то есть просто провести горизонтальную линию, то и то очевидна тенденция (куда цена будет уплывать благодаря вкладу SMA):
Ещё раз: простая арифметика, всё связывающая жёстко (!) воедино означает, что "цена ползёт в соответствии с прогнозом" и "разность с SMA возвращается к нулю" - тождественные утверждения. У Вас вызывает сомнения, что разность с SMA возвращается к нулю?
бред собачий.
Первые разности цены тоже являются стационарным процессом, но это совсем не значит, что на основе их прогноза можно достоверно прогнозировать поведение котировок.
есауленко, хватит бегать по двум профилям...
А с какого бодуна кто-то должен здесь показывать свой реал?
Никто никому ничего не должен) просто приличные джентльмены верят статистике, а не везению)
Никто никому ничего не должен) просто приличные джентльмены верят статистике, а не везению)
"цена ползёт в соответствии с прогнозом" и "разность с SMA возвращается к нулю" - тождественные утверждения.
Ни разу не тождественные. Разность с SMA - стационарный процесс, цена - нет. Совершенно разные классы процессов.
Например, разность с SMA может идти к нулю за счет того, что цена после импульса стоит на месте, а SMA медленно подтягивается к ней.
Ни разу не тождественные. Разность с SMA - стационарный процесс, цена - нет. Совершенно разные классы процессов.
Уважаемый secret , почему Вам так трудно понять, что между ходом разности с SMA (в области будущего обозначена как Rfut) и ходом цены (в области будущего обозначена как Afut) существует простая и жёсткая связь, что суть означает, что речь о физически эквивалентных представлениях одного и того же (индекс f нумерует отсчёты в будущее, от 1 и до бесконечности):
secret:
Например, разность с SMA может идти к нулю за счет того, что цена после импульса стоит на месте, а SMA медленно подтягивается к ней.
Какая Вам разница "за счёт чего" что происходит? При любых изменениях всего формула выше справедлива. По определению SMA, заметьте. В это формуле нет ничего, кроме определения SMA, просто "вывернутого наизнанку".
В примере какой Вы привели это означает лишь то, что прогнозу разности, возвращающейся к нулю, будет соответствовать прогноз цены, "стоящей на месте". Она всё также будет "ползти по прогнозу".
Разумеется, при таком прогнозе цены (близком к горизонтальной линии) Вы не будете открывать сделок.
между ходом разности с SMA и ходом цены существует простая и жёсткая связь, что суть означает, что речь о физически эквивалентных представлениях одного и того же
Какая Вам разница "за счёт чего" что происходит? При любых изменениях всего формула выше справедлива. По определению SMA, заметьте. В это формуле нет ничего, кроме определения SMA.Формула гораздо проще:
Разность = цена - SMA.
Для одной и той же траектории разности можно подобрать совершенно разные траектории цены и SMA. Пример привел выше.
Поэтому насчет "жесткой связи" я бы не был так самоуверен.