Самая банальная стратегия торговли - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если убрать замок, то стратегия вырождается в следующую:
в какой либо точке записываем начальный уровень и задаётся начальный тейк и стоп (они соответственно не выставляются, это просто переменные), позиций пока не открываем они типа в локе, если в последующем рынок ушёл на уровень начального стоплоса, то открываем позицию в направлении смещения от начального уровня, с тейком равным разнице между начальным тейком и начальным стопом (ну вычли из тейка залоченый профит).
Если вдуматься то такая стратегия принципиально ничем не отличается от торговли по машкам. Они тоже открывают в направлении движения с запаздыванием.
Разница лишь в том что дребезжания не будет.
Она будет гулять в небольших пределах погрешностей округления котировок и неидеальности рынка в пределах доли спреда, но статистически да, конечно, уплывать никуда не будет.
Почему Вы уверены, что, "уплывать никуда не будет"? Если рынок будет флэтовать? Результаты от флэта будут накапливаться в копилку стратегии. А ограниченное количество ордеров, крепкий депозит, небольшая лотность будут гарантией от слива. Путем выбора оптимального ТП на истории, можно оценивать риски потерь от резких движений и пользу от флэта.
Согласен , что понимание движения это основа , я указал - "т.е. имеются какие то индикативные предпосылки возобновления тренда" , автор ( ветки) не указал на основе чего принимается решение об открытии позиции т.е. нужны параметры внешнего сигнала , а так "помощь" силой воображения.
Здесь могут быть варианты:
1. Работают 2 советника - трендовая и противотрендовая стратегии, параметры которых оптимизированы на соответствующие стратегии с одинаковыми магиками.
2. То-же самое с разными магиками - в этом случае, место закрывшейся позиции занимает позиция, имеющая случайный статус селл или бай.
3. и 4. По п.п. 1 и 2, но, советники работают с одинаковым периодом анализа исторических данных.
Во всех случаях не гарантирован состояние с постоянным замком. Главное - улавливать пользу от дребезжания рынка в определенных пределах в состоянии флэта. Предел определяется оптимизацией на всей истории инструмента.
Почему Вы уверены, что, "уплывать никуда не будет"? Если рынок будет флэтовать? Результаты от флэта будут накапливаться в копилку стратегии. А ограниченное количество ордеров, крепкий депозит, небольшая лотность будут гарантией от слива. Путем выбора оптимального ТП на истории, можно оценивать риски потерь от резких движений и пользу от флэта.
Потому что он пишет о своей стратегии Кэрри Трэйд. По которой якобы можно открыть кольцо из пяти валютных пар, общий своп которых позволит заработать в долгосрочном режиме торговли. И абсолютно неважно что происходит на рынке. Флэт там или тренд. Все позиции в полном замке.
Но на беду, человек сказал А, но не говорит Б. Судя по тому, какие позиции с положительным свопом в принципе могут быть открыты, то эта стратегия (абсолютный грааль) находится в его воображении.
И как?
Почему Вы уверены, что, "уплывать никуда не будет"?
Потому что так говорит дифференциальное исчисление, расписанное подробно карандашиком на бумажке.
Boris Gulikov:
человек сказал А, но не говорит Б. Судя по тому, какие позиции с положительным свопом в принципе могут быть открыты, то эта стратегия (абсолютный грааль) находится в его воображении.
Я сказал достаточно для того, чтобы имеющие мозг и желание люди могли повторить. В дополнение разве что могу посоветовать для начала представить сделку по EURGBP парой сделок по EURUSD и GBPUSD так, как оно есть на самом деле (в частности, с учётом стоимости пипса валюты котировки, а также с правильными коэффициентами перед сделками по EURUSD и GBPUSD, благо для каждой отдельной сделки (открываемой в известный момент времени при известных соотношениях между EUR, GBP, USD) они постоянны, то есть не меняются далее во времени), а не как фантазирует толпа. Далее, Вы сможете каждое слагаемое опять разбивать на два, например представить сделку по EURUSD парой сделок по EURCHF и USDCHF, и повторять это сколько Вам угодно, представляя изначальную сделку по EURGBP хоть десятком, хоть двумя десятками сделок по другим валютным парам. Аналогичным образом можно построить и кольцо с положительным суммарным свопом. Разумеется, это ни разу не грааль, так как прибыльность по моему мнению недостаточно велика. Впрочем, для 90+% трейдеров, которые сливают - это в некотором смысле почти грааль, потому что имеет результат лучше их, так сказать, торговой стратегии (не только не сливает, а ещё и медленно зарабатывает).
У меня просто нет необходимости сидеть в сделках месяцами и годами, есть более прибыльные стратегии.
так сделайте, и посмотрите хотя бы неделю, уйдет ваш ноль либо в плюс либо в минус, да и со свопами тоже попробуйте составить так чтоб в плюс выйти!
Потому что так говорит дифференциальное исчисление, расписанное подробно карандашиком на бумажке.
Тестер может вам показать на мониторе правду)
так сделайте, и посмотрите хотя бы неделю, уйдет ваш ноль либо в плюс либо в минус, да и со свопами тоже попробуйте составить так чтоб в плюс выйти!